终结者 v2.0 - 页 39 1...323334353637383940414243444546...57 新评论 hades291 2007.01.09 23:10 #381 project1972: 我做的一些关于日记运动和最差运动的研究信息数据取自2005年1月1日至2006年10月31日 欧元兑美元 平均日幅度 : 106 最差的一天范围 : 248 没有30点回撤的最差走势 : 596 USDCHF 平均日波幅 : 122 最坏的一天范围 : 273 没有30点回撤的最差走势 : 608 美元 平均日波幅 : 150 最坏的一天范围 : 363 没有30点回撤的最差走势 : 755 美元兑日元 平均日波幅 : 99 最差的一天范围 : 351 没有30点回撤的最差走势 : 636 澳元兑美元 平均日波幅 : 77 最差的一天范围 : 168 没有30点回撤的最差走势 : 390 美元兑加元 平均日波幅 : 102 最坏的一天范围 : 268 没有30点回撤的最差走势 : 532 NZDUSD 平均日波幅 : 76 最差日波幅 : 183 没有30点回撤的最差走势 : 393 EURJPY 平均日波幅 : 108 最差的一天范围 : 368 没有30点回撤的最差走势 : 742 欧元兑英镑 平均日波幅 : 36 最坏的一天范围 : 93 没有30点回撤的最差走势 : 212 EURCHF 平均日波动 : 51 最坏的一天范围 : 159 没有30点回撤的最差走势 : 276 欧元兑美元 平均日波动 : 128 最坏的一天范围 : 251 没有30点回撤的最差走势 : 632 EURAUD 平均日波动 : 124 最差的一天范围 : 304 没有30点回撤的最差走势 : 655 GBPJPY 平均日波动 : 164 最差的一天范围 : 581 没有30点回撤的最差走势 : 1190 GBPCHF 平均日波动 : 145 最差的一天范围 : 419 没有30点回撤的最差走势 : 735 CHFJPY 平均日波幅 : 73 最坏的一天范围 : 189 没有30点回撤的最差走势 : 354 澳元兑日元 日平均范围 : 73 最坏的一天范围 : 232 没有30点回撤的最差走势 : 399 澳元兑加元 平均日波动范围 : 85 最坏的一天范围 : 162 没有30点回撤的最差走势 : 384 澳元纽元 平均日波动 : 83 最坏的一天范围 : 267 没有30点回撤的最差走势 : 587 很明显,这个EA无法在 这些 "最坏的运动 "中生存,而且它们比我们想象的更频繁。 现在你有什么解决方案或灾难计划? 除了我在这个主题的第一页给出的那些。 在最近的美元波动和终结者2.02的当前设置下,我想到了一个想法。 好吧,我们知道终结者很容易受到大幅波动的影响。它可能连续几个月都很好,然后只需要一个突然的波动,就会使一个账户消失,就像我们在汤姆的模拟账户上看到的那样。 我认为可以用以下方法解决这个问题。 我们将TP、Pips和Secure设置调整到更高的量。例如,我做了一个简单的测试,将这些设置都设置为100,终结者在过去的几个月里在所有货币对 上都没有产生任何损失,即使是波动较大的英镑兑美元和英镑兑日元(我无法获得更长时间的数据,如果有任何建议能让我获得几年或更长时间的数据,我将非常感激,当然是免费的...嘿嘿)。 如果Project1972能够制作一个类似于上面的表格,说明最大运动量和最小回撤是什么,以便我们能够相应地调整这些参数,我们将非常感激。例如,上面Project1972发现欧元兑美元的情况如下。 欧元兑美元 平均日范围:106 最差的一天范围:248 没有30点回撤的最差走势:596 因此,根据上述统计数据,如果我们将TP、Pips和SecureProfits的设置都设为70。这样一来,我们的终结者就可以应对700点的波动,希望在这个窗口中出现70点的回撤。 如果我们能找到考虑到这些大波动的最佳点数设置,我相信我们会更接近于拥有完美的EA。 上述数据的另一个例子是澳元兑美元的例子。 澳元兑美元 平均日波动:77 最差的一天范围:168 没有30点回撤的最差波动:390 想象一下,如果我们使用50的TP、Pips和SecureProfit设置来做这个。 它应该能够处理巨大的突然摆动和拉通的问题。 这些是我希望Project1972分析的数据,或者如果他能告诉我在哪里可以找到这种类型的数据,我将非常感激。一旦我们为每个货币对找到这些最佳设置,我们就会拥有最接近完美的EA。 现在说了上面的话,这也意味着EA的交易量将大大减少。但是,这也给我们留下了一个事实,那就是在这些设置下,我们不会像马丁格尔法那样快速地进行交易,而是留下更多的资产来交易。因此,过去汤姆在10万账户上交易7-8种货币,现在我们可以交易11-13种货币,因为我们的资产不会用得那么快,因此,我们最终赚取的回报与以前相比有点少,但是,我们的EA在交易时更加安全。 当然,所有的交易都必须在积极的互换方向上进行,因为一旦这些交易开始,它们可能会持续一段时间。 谢谢。 hades291 bluto 2007.01.10 00:02 #382 hades291: 在最近的美元波动和终结者2.02的当前设置下,一个想法在我脑海中闪过。我们知道终结者很容易受到大幅波动的影响。它可能连续几个月都很好,然后只需要一个突然的波动就会使账户消失,就像我们在汤姆的模拟账户上看到的那样。 我认为可以用以下方法解决这个问题。 我们将TP、Pips和Secure设置调整到更高的量。例如,我做了一个简单的测试,将这些设置都设置为100,终结者在过去的几个月里在所有货币对上都没有产生任何损失,即使是波动较大的英镑兑美元和英镑兑日元(我无法获得更长时间的数据,如果有任何建议能让我获得几年或更长时间的数据,我将非常感激,当然是免费的...嘿嘿)。 如果Project1972能够制作一个类似于上面的表格,说明最大运动量和最小回撤是什么,以便我们能够相应地调整这些参数,我们将非常感激。例如,上面Project1972发现欧元兑美元的情况如下。 欧元兑美元 平均日范围:106 最差的一天范围:248 没有30点回撤的最差走势:596 因此,根据上述统计数据,如果我们将TP、Pips和SecureProfits的设置都设为70。这样一来,我们的终结者就可以应对700点的波动,希望在这个窗口中出现70点的回撤。 如果我们能找到考虑到这些大波动的最佳点数设置,我相信我们会更接近于拥有完美的EA。 上述数据的另一个例子是澳元兑美元的例子。 澳元兑美元 平均日波动:77 最差的一天范围:168 没有30点回撤的最差波动:390 想象一下,如果我们使用50的TP、Pips和SecureProfit设置来做这个。 它应该能够处理巨大的突然摆动和拉通的问题。 这些是我希望Project1972分析的数据,或者如果他能告诉我在哪里可以找到这种类型的数据,我将非常感激。一旦我们为每个货币对找到这些最佳设置,我们就会拥有最接近完美的EA。 现在说了上面的话,这也意味着EA的交易量将大大减少。但是,这也给我们留下了一个事实,那就是在这些设置下,我们不会像马丁格尔法那样快速地进行交易,而是留下更多的资产来交易。因此,过去汤姆在10万账户上交易7-8种货币,现在我们可以交易11-13种货币,因为我们的资产不会用得那么快,因此,我们最终赚取的回报与以前相比有点少,但是,我们的EA在交易时更加安全。 当然,所有的交易都必须在积极的互换方向上进行,因为一旦这些交易开始,它们可能会持续一段时间。 请注意。 哈迪斯291 我的2分钱价值....,对于这些基于10Point3的EA(或任何使用固定TakeProfit/PipStep设置的EA),没有静态的解决方案。 真正扼杀账户的是固定点位设置......把它们做大,你就会牺牲掉75%的时间进入好的交易。 如果设置得太小,当致命的高耸的快线出现时,或者当趋势转变为250点下跌而没有回调时,你会被谋杀。 你不可能赢。 令人惊讶的是,你会看到许多人在尝试不同的设置,试图找到那个甜蜜点的帖子。 我已经找到了我认为是解决这个问题的一个好办法,我正在Goblin II中实施。 我认为关键是在手数进展过程中,根据衡量近期价格波动的算法,动态地确定点位间隔的大小。 在我的测试中,这个方法效果非常好。 如果你想了解更多的细节,请联系我。 hades291 2007.01.10 02:51 #383 bluto: 我的2分钱价值....,这些基于10Point3的EA(或任何使用固定TakeProfit/PipStep设置的EA)没有静态的修复方法。 真正扼杀账户的是固定点位设置......把它们做大,你就会牺牲掉75%的时间进入好的交易。 如果设置得太小,当致命的高耸的快线出现时,或者当趋势转变为250点下跌而没有回调时,你会被谋杀。 你不可能赢。 我已经找到了我认为是解决这个问题的一个好办法,我正在Goblin II中实施。 我认为关键是在手数进展过程中,根据衡量近期价格波动的算法,动态地确定点位间隔的大小。 在我的测试中,这个方法效果非常好。 如果你想了解更多的细节,请联系我。 嗨,Bluto。 我不确定我的帖子是否清楚。 我想说的是。 假设一种货币的一个方向的最大趋势是500点。 如果我们将EA设置为--TP=60,Pips=60,SecureProfit为60(如果最终发现这是我所要求的最佳设置,同时SecureProfits在我的要求下是多余的),那么EA可以承受历史上500点的波动,因为我们有一个600点的进展窗口,其中也会遇到60点的回撤。60的设置也可能是70、80、95或100,这取决于我们得出的历史数据。我们正在寻找的是,在一个700点的窗口中出现70点的回撤,或在一个950点的窗口中出现95点的回撤,或在一个500点的窗口中出现50点的回撤,等等,等等。 这不会妨碍EA开仓交易,因为同样的规则仍然适用。无论设置为50、60、80还是目前设置的20,它仍然会打开交易,因为使用的是相同的指标。 不过会发生的是,一旦交易被打开,它将比平时保持更长的时间,因为它必须实现更高的利润目标。这就是为什么我说,由于它保持开放的时间较长,它也不会经常在进展中打开新的订单,因为现在我们有一个更高的设置,例如每50、60、100点的点位。这最终为我们留下了更多的可用资金,我们可以添加更多的货币对 让EA运行。 我建议的唯一缺点是,如果在没有充分回调的情况下创造了新的波动记录。 你的Goblin II听起来也很有趣。请发给我一些信息。 请注意。 hades291 bluto 2007.01.10 03:19 #384 hades291: 嗨,Bluto。我不确定我的帖子是否清楚。 我想说的是。 假设一种货币的一个方向的最大趋势是500点。 如果我们将EA设置为--TP=60,Pips=60,SecureProfit为60(如果最终发现这是我要求的最佳设置,那么SecureProfits在我的要求下就显得多余了),那么EA可以承受历史上500点的波动,因为我们有一个600点的进展窗口,其中也会遇到60点的回撤。60的设置也可能是70、80、95或100,这取决于我们得出的历史数据。我们正在寻找的是,在一个700点的窗口中出现70点的回撤,或在一个950点的窗口中出现95点的回撤,或在一个500点的窗口中出现50点的回撤,等等,等等。 这不会妨碍EA开仓交易,因为同样的规则仍然适用。不管设置是50、60、80还是20,它仍然会打开交易,因为它们目前的设置是相同的指标。 不过会发生的是,一旦交易被打开,它将比平时保持更长的时间,因为它必须实现更高的利润目标。这就是为什么我说,由于它保持开放的时间较长,它也不会经常在进展中打开新的订单,因为现在我们有一个更高的设置,例如每50、60、100点的点位。这最终为我们留下了更多的可用资金,我们可以添加更多的货币对让EA运行。 我建议的唯一缺点是,如果在没有充分回调的情况下创造了新的波动记录。 你的Goblin II听起来也很有趣。请发给我一些信息。 请注意。 哈迪斯291 好的,我明白你的意思。 是的,你肯定会有一个健康的未结订单库存,这又会耗尽你的最大交易量设置,并阻止进一步的交易发生,直到发生足够的回撤来关闭这些大的间隔。 从我所看到的效果来看,这将有助于防止那些不经常发生但令人恐惧的大动作,但你不得不牺牲的是在范围和低波动期间的五分钱/一角钱交易。 再一次,我仍然认为动态PipStep sizer是解决这些马丁格尔进展的答案。 我会给你发邮件,让你看一下。 rarango 2007.01.12 23:52 #385 嗨,Bluto。 我完全同意你的想法,即为这个系统提供一个可调节的管道步骤。 一段时间前,我在这个主题中发表了一个类似的想法。(见第280号帖子)。 https://www.mql5.com/en/forum/174859/page19 你对实施这个想法有什么看法? Chrisstoff 2007.01.13 07:30 #386 动态管道步骤 bluto: 好吧,我知道你在说什么了。是的,你肯定会有一个健康的未结订单库存,这将再次耗尽你的最大交易量设置,并阻止进一步的交易发生,直到发生足够的回撤来关闭这些大的间隔。从我所看到的效果来看,这将有助于防止那些不经常发生但令人恐惧的大动作,但你不得不牺牲的是在范围和低波动期间的五分钱/一角钱交易。再一次,我仍然认为动态PipStep sizer是解决这些马丁格尔进展的答案。我会给你发邮件,让你看一些东西。 我在想一些类似的解决方案,我想提议将其编入一个新的EA或EA的新版本。 动态点阵应该产生动态止盈 设置,EA应该在这两个变量之间保持一个比例。 第三个变量可以是手数,也可以根据波动率来调整。 有一些很好的波动率指标,可以给动态点位和止盈设置提供信号。 请注意。 克里斯托夫 P.S.: Bluto,我几天前给你发了一个PM,但从未收到回复。 marc ctx 2007.01.13 09:09 #387 终结者 v2.3 你好,汤姆,我已经把手数改为2,现在我的真实账户 可以使用了.....。 谢谢你 hades291 2007.01.14 02:22 #388 虽然动态点阵似乎是个不错的选择,但我想我还是在策略测试器中 运行了一些模拟,只是为了给我们提供一些波动的指示。使用来自Alpari数据中心的数据,时间从2004年6月到今天。 模拟质量为89.43%。 下面的数据只是为了给我们一个进一步开发EA的指示。 从5500美元开始。默认设置,唯一改变的是手数,代表微型手,TP,Pips和SecureProfit。OrderstoProtect为8,以下是静态点位的情况。也许这些数据可以给我们一个动态点阵参数的指示。 EURJPY(长)。TP、Pips和SecureProfit为55。从04年6月到今天,将5500美元变成了8434.56美元。 12.80手是在此期间最大的手数,发生了两次。 欧元兑英镑(空头)。TP、Pips和SecureProfit为40。将5500美元转为7112.31美元。 12.80手是最大的手数,出现过一次。 USDCAD (Long).50美元的TP,Pips和SecureProfit。将5500美元转为8271.56美元。 12.80手是最大的手数,出现了3次。 EURCHF (Long).30美元的TP,Pips和SecureProfit。将5500美元转为6844.19美元。 12.80手是最大的手数,发生了一次。 USDJPY (Long).TP、Pips和SecureProfit为40。转化5500美元至9347.41美元。 25.60手是最大的手数,出现了两次,12.80手也出现了两次。 澳元兑美元(长)。50美元的TP,Pips和SecureProfit。将5500美元转为7450.82美元。 12.80手是最大的手数,发生过一次。 USDCHF(长)。TP、Pips和SecureProfit为65。转化为5500美元至8894.88美元。 12.80手是最大的手数,发生了两次。 欧元兑澳元(空头)。TP、Pips和SecureProfit为40。转化为5500美元至9181.79美元。 25.60手是最大的手数,发生了两次,12.80手发生了一次。 GBPCHF(长)。TP、Pips和SecureProfit为70。将5500美元转为9400.12美元。 12.80手是最大的手数,出现了两次。 对于欧元兑美元货币对,我用2个点位的设置运行它。 欧元兑美元(空头)。TP、Pips和SecureProfit为45。将5500美元变成了9269.32美元。 最大的手数是25.60,发生了一次,12.80,发生了两次。 欧元兑美元(空头)。50美元的TP,Pips和SecureProfit。将5500美元转为9096.63美元。 最大的手数是12.80,发生了两次。 上述情况也应该给我们一个指示,即在一个账户中利用EA可以有多少货币对。一个简单的例子是,对于一个5500美元的账户来说,要想安全地使用微型手来操作,例如,2个货币对可以是欧元多头,2个货币对可以是欧元空头。原因是这给了两个货币对同时进入25.60手的能力,因为这大约相当于一个货币对进入51.20手的进程。 希望上述数据可以在某种程度上被用于动态的点阵环境。 hases291 hades291 2007.01.14 02:40 #389 我想提醒一下,终结者2.03版的Fib进度。 在进行一些测试的时候,越往上走,它就越会损失一些钱。换句话说,一旦它进入了10个最大交易中的第7个阶段,如果在它达到盈利目标后关闭,它的利润将不足以弥补之前在序列中打开的手的损失。 哈迪斯291 marc ctx 2007.01.14 06:09 #390 哈迪斯291 你好,哈迪斯291,在我的真实账户 中,我更喜欢终结者v2.03,它比v2.02更安全,我的点位是6、8或10,这取决于市场.....,我的获利是非常短的(15是M5的最佳值)......。 1...323334353637383940414243444546...57 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
我做的一些关于日记运动和最差运动的研究信息
数据取自2005年1月1日至2006年10月31日
欧元兑美元
平均日幅度 : 106
最差的一天范围 : 248
没有30点回撤的最差走势 : 596
USDCHF
平均日波幅 : 122
最坏的一天范围 : 273
没有30点回撤的最差走势 : 608
美元
平均日波幅 : 150
最坏的一天范围 : 363
没有30点回撤的最差走势 : 755
美元兑日元
平均日波幅 : 99
最差的一天范围 : 351
没有30点回撤的最差走势 : 636
澳元兑美元
平均日波幅 : 77
最差的一天范围 : 168
没有30点回撤的最差走势 : 390
美元兑加元
平均日波幅 : 102
最坏的一天范围 : 268
没有30点回撤的最差走势 : 532
NZDUSD
平均日波幅 : 76
最差日波幅 : 183
没有30点回撤的最差走势 : 393
EURJPY
平均日波幅 : 108
最差的一天范围 : 368
没有30点回撤的最差走势 : 742
欧元兑英镑
平均日波幅 : 36
最坏的一天范围 : 93
没有30点回撤的最差走势 : 212
EURCHF
平均日波动 : 51
最坏的一天范围 : 159
没有30点回撤的最差走势 : 276
欧元兑美元
平均日波动 : 128
最坏的一天范围 : 251
没有30点回撤的最差走势 : 632
EURAUD
平均日波动 : 124
最差的一天范围 : 304
没有30点回撤的最差走势 : 655
GBPJPY
平均日波动 : 164
最差的一天范围 : 581
没有30点回撤的最差走势 : 1190
GBPCHF
平均日波动 : 145
最差的一天范围 : 419
没有30点回撤的最差走势 : 735
CHFJPY
平均日波幅 : 73
最坏的一天范围 : 189
没有30点回撤的最差走势 : 354
澳元兑日元
日平均范围 : 73
最坏的一天范围 : 232
没有30点回撤的最差走势 : 399
澳元兑加元
平均日波动范围 : 85
最坏的一天范围 : 162
没有30点回撤的最差走势 : 384
澳元纽元
平均日波动 : 83
最坏的一天范围 : 267
没有30点回撤的最差走势 : 587
很明显,这个EA无法在 这些 "最坏的运动 "中生存,而且它们比我们想象的更频繁。
现在你有什么解决方案或灾难计划? 除了我在这个主题的第一页给出的那些。在最近的美元波动和终结者2.02的当前设置下,我想到了一个想法。
好吧,我们知道终结者很容易受到大幅波动的影响。它可能连续几个月都很好,然后只需要一个突然的波动,就会使一个账户消失,就像我们在汤姆的模拟账户上看到的那样。
我认为可以用以下方法解决这个问题。
我们将TP、Pips和Secure设置调整到更高的量。例如,我做了一个简单的测试,将这些设置都设置为100,终结者在过去的几个月里在所有货币对 上都没有产生任何损失,即使是波动较大的英镑兑美元和英镑兑日元(我无法获得更长时间的数据,如果有任何建议能让我获得几年或更长时间的数据,我将非常感激,当然是免费的...嘿嘿)。
如果Project1972能够制作一个类似于上面的表格,说明最大运动量和最小回撤是什么,以便我们能够相应地调整这些参数,我们将非常感激。例如,上面Project1972发现欧元兑美元的情况如下。
欧元兑美元
平均日范围:106
最差的一天范围:248
没有30点回撤的最差走势:596
因此,根据上述统计数据,如果我们将TP、Pips和SecureProfits的设置都设为70。这样一来,我们的终结者就可以应对700点的波动,希望在这个窗口中出现70点的回撤。
如果我们能找到考虑到这些大波动的最佳点数设置,我相信我们会更接近于拥有完美的EA。
上述数据的另一个例子是澳元兑美元的例子。
澳元兑美元
平均日波动:77
最差的一天范围:168
没有30点回撤的最差波动:390
想象一下,如果我们使用50的TP、Pips和SecureProfit设置来做这个。
它应该能够处理巨大的突然摆动和拉通的问题。
这些是我希望Project1972分析的数据,或者如果他能告诉我在哪里可以找到这种类型的数据,我将非常感激。一旦我们为每个货币对找到这些最佳设置,我们就会拥有最接近完美的EA。
现在说了上面的话,这也意味着EA的交易量将大大减少。但是,这也给我们留下了一个事实,那就是在这些设置下,我们不会像马丁格尔法那样快速地进行交易,而是留下更多的资产来交易。因此,过去汤姆在10万账户上交易7-8种货币,现在我们可以交易11-13种货币,因为我们的资产不会用得那么快,因此,我们最终赚取的回报与以前相比有点少,但是,我们的EA在交易时更加安全。
当然,所有的交易都必须在积极的互换方向上进行,因为一旦这些交易开始,它们可能会持续一段时间。
谢谢。
hades291
在最近的美元波动和终结者2.02的当前设置下,一个想法在我脑海中闪过。
我们知道终结者很容易受到大幅波动的影响。它可能连续几个月都很好,然后只需要一个突然的波动就会使账户消失,就像我们在汤姆的模拟账户上看到的那样。
我认为可以用以下方法解决这个问题。
我们将TP、Pips和Secure设置调整到更高的量。例如,我做了一个简单的测试,将这些设置都设置为100,终结者在过去的几个月里在所有货币对上都没有产生任何损失,即使是波动较大的英镑兑美元和英镑兑日元(我无法获得更长时间的数据,如果有任何建议能让我获得几年或更长时间的数据,我将非常感激,当然是免费的...嘿嘿)。
如果Project1972能够制作一个类似于上面的表格,说明最大运动量和最小回撤是什么,以便我们能够相应地调整这些参数,我们将非常感激。例如,上面Project1972发现欧元兑美元的情况如下。
欧元兑美元
平均日范围:106
最差的一天范围:248
没有30点回撤的最差走势:596
因此,根据上述统计数据,如果我们将TP、Pips和SecureProfits的设置都设为70。这样一来,我们的终结者就可以应对700点的波动,希望在这个窗口中出现70点的回撤。
如果我们能找到考虑到这些大波动的最佳点数设置,我相信我们会更接近于拥有完美的EA。
上述数据的另一个例子是澳元兑美元的例子。
澳元兑美元
平均日波动:77
最差的一天范围:168
没有30点回撤的最差波动:390
想象一下,如果我们使用50的TP、Pips和SecureProfit设置来做这个。
它应该能够处理巨大的突然摆动和拉通的问题。
这些是我希望Project1972分析的数据,或者如果他能告诉我在哪里可以找到这种类型的数据,我将非常感激。一旦我们为每个货币对找到这些最佳设置,我们就会拥有最接近完美的EA。
现在说了上面的话,这也意味着EA的交易量将大大减少。但是,这也给我们留下了一个事实,那就是在这些设置下,我们不会像马丁格尔法那样快速地进行交易,而是留下更多的资产来交易。因此,过去汤姆在10万账户上交易7-8种货币,现在我们可以交易11-13种货币,因为我们的资产不会用得那么快,因此,我们最终赚取的回报与以前相比有点少,但是,我们的EA在交易时更加安全。
当然,所有的交易都必须在积极的互换方向上进行,因为一旦这些交易开始,它们可能会持续一段时间。
请注意。
哈迪斯291我的2分钱价值....,对于这些基于10Point3的EA(或任何使用固定TakeProfit/PipStep设置的EA),没有静态的解决方案。 真正扼杀账户的是固定点位设置......把它们做大,你就会牺牲掉75%的时间进入好的交易。 如果设置得太小,当致命的高耸的快线出现时,或者当趋势转变为250点下跌而没有回调时,你会被谋杀。 你不可能赢。 令人惊讶的是,你会看到许多人在尝试不同的设置,试图找到那个甜蜜点的帖子。
我已经找到了我认为是解决这个问题的一个好办法,我正在Goblin II中实施。 我认为关键是在手数进展过程中,根据衡量近期价格波动的算法,动态地确定点位间隔的大小。 在我的测试中,这个方法效果非常好。 如果你想了解更多的细节,请联系我。
我的2分钱价值....,这些基于10Point3的EA(或任何使用固定TakeProfit/PipStep设置的EA)没有静态的修复方法。 真正扼杀账户的是固定点位设置......把它们做大,你就会牺牲掉75%的时间进入好的交易。 如果设置得太小,当致命的高耸的快线出现时,或者当趋势转变为250点下跌而没有回调时,你会被谋杀。 你不可能赢。 我已经找到了我认为是解决这个问题的一个好办法,我正在Goblin II中实施。 我认为关键是在手数进展过程中,根据衡量近期价格波动的算法,动态地确定点位间隔的大小。 在我的测试中,这个方法效果非常好。 如果你想了解更多的细节,请联系我。
嗨,Bluto。
我不确定我的帖子是否清楚。
我想说的是。
假设一种货币的一个方向的最大趋势是500点。
如果我们将EA设置为--TP=60,Pips=60,SecureProfit为60(如果最终发现这是我所要求的最佳设置,同时SecureProfits在我的要求下是多余的),那么EA可以承受历史上500点的波动,因为我们有一个600点的进展窗口,其中也会遇到60点的回撤。60的设置也可能是70、80、95或100,这取决于我们得出的历史数据。我们正在寻找的是,在一个700点的窗口中出现70点的回撤,或在一个950点的窗口中出现95点的回撤,或在一个500点的窗口中出现50点的回撤,等等,等等。
这不会妨碍EA开仓交易,因为同样的规则仍然适用。无论设置为50、60、80还是目前设置的20,它仍然会打开交易,因为使用的是相同的指标。
不过会发生的是,一旦交易被打开,它将比平时保持更长的时间,因为它必须实现更高的利润目标。这就是为什么我说,由于它保持开放的时间较长,它也不会经常在进展中打开新的订单,因为现在我们有一个更高的设置,例如每50、60、100点的点位。这最终为我们留下了更多的可用资金,我们可以添加更多的货币对 让EA运行。
我建议的唯一缺点是,如果在没有充分回调的情况下创造了新的波动记录。
你的Goblin II听起来也很有趣。请发给我一些信息。
请注意。
hades291
嗨,Bluto。
我不确定我的帖子是否清楚。
我想说的是。
假设一种货币的一个方向的最大趋势是500点。
如果我们将EA设置为--TP=60,Pips=60,SecureProfit为60(如果最终发现这是我要求的最佳设置,那么SecureProfits在我的要求下就显得多余了),那么EA可以承受历史上500点的波动,因为我们有一个600点的进展窗口,其中也会遇到60点的回撤。60的设置也可能是70、80、95或100,这取决于我们得出的历史数据。我们正在寻找的是,在一个700点的窗口中出现70点的回撤,或在一个950点的窗口中出现95点的回撤,或在一个500点的窗口中出现50点的回撤,等等,等等。
这不会妨碍EA开仓交易,因为同样的规则仍然适用。不管设置是50、60、80还是20,它仍然会打开交易,因为它们目前的设置是相同的指标。
不过会发生的是,一旦交易被打开,它将比平时保持更长的时间,因为它必须实现更高的利润目标。这就是为什么我说,由于它保持开放的时间较长,它也不会经常在进展中打开新的订单,因为现在我们有一个更高的设置,例如每50、60、100点的点位。这最终为我们留下了更多的可用资金,我们可以添加更多的货币对让EA运行。
我建议的唯一缺点是,如果在没有充分回调的情况下创造了新的波动记录。
你的Goblin II听起来也很有趣。请发给我一些信息。
请注意。
哈迪斯291好的,我明白你的意思。 是的,你肯定会有一个健康的未结订单库存,这又会耗尽你的最大交易量设置,并阻止进一步的交易发生,直到发生足够的回撤来关闭这些大的间隔。 从我所看到的效果来看,这将有助于防止那些不经常发生但令人恐惧的大动作,但你不得不牺牲的是在范围和低波动期间的五分钱/一角钱交易。 再一次,我仍然认为动态PipStep sizer是解决这些马丁格尔进展的答案。 我会给你发邮件,让你看一下。
嗨,Bluto。
我完全同意你的想法,即为这个系统提供一个可调节的管道步骤。
一段时间前,我在这个主题中发表了一个类似的想法。(见第280号帖子)。
https://www.mql5.com/en/forum/174859/page19
你对实施这个想法有什么看法?
动态管道步骤
好吧,我知道你在说什么了。是的,你肯定会有一个健康的未结订单库存,这将再次耗尽你的最大交易量设置,并阻止进一步的交易发生,直到发生足够的回撤来关闭这些大的间隔。从我所看到的效果来看,这将有助于防止那些不经常发生但令人恐惧的大动作,但你不得不牺牲的是在范围和低波动期间的五分钱/一角钱交易。再一次,我仍然认为动态PipStep sizer是解决这些马丁格尔进展的答案。我会给你发邮件,让你看一些东西。
我在想一些类似的解决方案,我想提议将其编入一个新的EA或EA的新版本。
动态点阵应该产生动态止盈 设置,EA应该在这两个变量之间保持一个比例。
第三个变量可以是手数,也可以根据波动率来调整。
有一些很好的波动率指标,可以给动态点位和止盈设置提供信号。
请注意。
克里斯托夫
P.S.: Bluto,我几天前给你发了一个PM,但从未收到回复。
终结者 v2.3
你好,汤姆,我已经把手数改为2,现在我的真实账户 可以使用了.....。
谢谢你
虽然动态点阵似乎是个不错的选择,但我想我还是在策略测试器中 运行了一些模拟,只是为了给我们提供一些波动的指示。使用来自Alpari数据中心的数据,时间从2004年6月到今天。
模拟质量为89.43%。
下面的数据只是为了给我们一个进一步开发EA的指示。
从5500美元开始。默认设置,唯一改变的是手数,代表微型手,TP,Pips和SecureProfit。OrderstoProtect为8,以下是静态点位的情况。也许这些数据可以给我们一个动态点阵参数的指示。
EURJPY(长)。TP、Pips和SecureProfit为55。从04年6月到今天,将5500美元变成了8434.56美元。
12.80手是在此期间最大的手数,发生了两次。
欧元兑英镑(空头)。TP、Pips和SecureProfit为40。将5500美元转为7112.31美元。
12.80手是最大的手数,出现过一次。
USDCAD (Long).50美元的TP,Pips和SecureProfit。将5500美元转为8271.56美元。
12.80手是最大的手数,出现了3次。
EURCHF (Long).30美元的TP,Pips和SecureProfit。将5500美元转为6844.19美元。
12.80手是最大的手数,发生了一次。
USDJPY (Long).TP、Pips和SecureProfit为40。转化5500美元至9347.41美元。
25.60手是最大的手数,出现了两次,12.80手也出现了两次。
澳元兑美元(长)。50美元的TP,Pips和SecureProfit。将5500美元转为7450.82美元。
12.80手是最大的手数,发生过一次。
USDCHF(长)。TP、Pips和SecureProfit为65。转化为5500美元至8894.88美元。
12.80手是最大的手数,发生了两次。
欧元兑澳元(空头)。TP、Pips和SecureProfit为40。转化为5500美元至9181.79美元。
25.60手是最大的手数,发生了两次,12.80手发生了一次。
GBPCHF(长)。TP、Pips和SecureProfit为70。将5500美元转为9400.12美元。
12.80手是最大的手数,出现了两次。
对于欧元兑美元货币对,我用2个点位的设置运行它。
欧元兑美元(空头)。TP、Pips和SecureProfit为45。将5500美元变成了9269.32美元。
最大的手数是25.60,发生了一次,12.80,发生了两次。
欧元兑美元(空头)。50美元的TP,Pips和SecureProfit。将5500美元转为9096.63美元。
最大的手数是12.80,发生了两次。
上述情况也应该给我们一个指示,即在一个账户中利用EA可以有多少货币对。一个简单的例子是,对于一个5500美元的账户来说,要想安全地使用微型手来操作,例如,2个货币对可以是欧元多头,2个货币对可以是欧元空头。原因是这给了两个货币对同时进入25.60手的能力,因为这大约相当于一个货币对进入51.20手的进程。
希望上述数据可以在某种程度上被用于动态的点阵环境。
hases291
我想提醒一下,终结者2.03版的Fib进度。
在进行一些测试的时候,越往上走,它就越会损失一些钱。换句话说,一旦它进入了10个最大交易中的第7个阶段,如果在它达到盈利目标后关闭,它的利润将不足以弥补之前在序列中打开的手的损失。
哈迪斯291
哈迪斯291
你好,哈迪斯291,在我的真实账户 中,我更喜欢终结者v2.03,它比v2.02更安全,我的点位是6、8或10,这取决于市场.....,我的获利是非常短的(15是M5的最佳值)......。