终结者 v2.0 - 页 36 1...293031323334353637383940414243...57 新评论 [删除] 2006.12.21 17:01 #351 2006年12月21日 12:51 EST 以下是截至12月21日的状况。 这真令人吃惊。 让人觉得我知道自己在做什么；我不知道。 至少不完全是。 我找到了限制手数的线路，以后会报告这个情况。 我想减少交易中的资本，即提取一些利润，有谁知道如何在演示中做到这一点？ 我只是想有意减少交易中使用的资本。 Pipsqueak2 附加的文件： dec_21.jpg 135 kb [删除] 2006.12.22 19:26 #352 12月22日 结果 计时器 似乎这个话题非常安静。无论如何，这里是我的结果和评论。 1）终结者不附带止损，你必须添加常规止损和追踪止损。 2) 程序中的最大手数设置为100，对我来说，这太高了。你必须修改代码中的一行 "if(maxLots>=100){maxLots=100;}"。把100改为一个较低的数字，例如5。 3）Case0：在我本周和上周的正向测试中似乎是赢家。Case0：是MACD 斜率。我将引入一个过滤器来忽略太浅的斜率（横向移动），并使用EMA斜率而不是MACD，似乎EMA给出的信号更早。 4）未来一周，我将专注于最有利的Case0::，我相信在我做分析时，这将是MACD。 祝你快乐。 Pipsqueak2 结果附后。 附加的文件： dec_22_result.jpg 171 kb tmaneval 2006.12.23 18:30 #353 pipsqueak2: 似乎这个话题非常安静。 不管怎样，这里是我的结果和评论。1）终结者不附带止损，你必须添加常规止损和跟踪止损。 2) 程序中的最大手数设置为100，对我来说这太高了。 你必须修改代码中的一行 "if(maxLots>=100){maxLots=100;}"。 把100改为一个较低的数字，例如5。 3）Case0：在我本周和上周的正向测试中似乎是赢家。 Case0：是MACD斜率。 我将引入一个过滤器来忽略太浅的斜率（横向移动），并使用EMA斜率而不是MACD，似乎EMA给出的信号更早。 4）未来一周，我将专注于最有利的Case0::，我相信在我做分析时，这将是MACD。 祝你快乐。 Pipsqueak2 结果附后。 我仍在进行研究、开发和测试，以更好地处理制作一个更安全的终结者EA。 因此，在我有成果之前，我没有出现。 关于上面提到的那行代码，如果不是所有使用metatrader的经纪商都有100手的交易限制。 因此，如果Lots=和MaxTrades=的设置使手数超过100手，EA将把最大允许量设置为100手。 这就是这部分代码的目的。 汤姆 [删除] 2006.12.24 04:51 #354 测试终结者 嗨，tmaneval，你的工作做得很好。 在不到一个月的时间里，我的模拟账户 已经从大约8千美元涨到了3万5千美元。 但是，当终结者设置为止损=0和跟踪止损=0时，我仍然不放心。 我一直在手动设置止损，当我可以时。 在外部设置中，我应该不使用止损吗？ 我以为EA实际上是自动从最后一页的5个案例中找到进入点。 在查看了你的代码后，我看不到 "OpenOrdersBasedOn "是在哪里计算的，而我看到它是一个变量。 我的Treminator副本将 "5 "作为该变量，所有打开的头寸都使用Case5：作为算法。 从那时起，我把它改为0，1...等等。 我还打算把Pips变量改为200这样的变量，因为我不想在同一方向上建立多个头寸。 你对我的结果和设置有什么看法？ Pipsqueak2 [删除] 2006.12.26 02:33 #355 分析报告 以下是我对各种案例的测试结果。 案例0：英镑/美元净收益/损失13,217美元 GAIN 案例1：美元/日元净收益/亏损827美元 GAIN 案例2：欧元/瑞士法郎净收益/亏损147美元 亏损这是我的算法Nfg! 案例3：未测试 案例4：美元/瑞士法郎净收益/亏损2,271美元 GAIN 案例5：欧元/美元净收益/亏损8,132美元 GAIN。 结论。 我的算法是nfg。 案例0是赢家，但它可以进一步调整以减少负面交易。 本周我将测试案例0，但不是使用MACD MAIN的斜率，而是使用线性加权MA(5)的斜率，并进行过滤以忽略浅层斜率。 LWMA(5)密切关注价格走势，如果我可以排除浅斜率区域的交易，坏的交易可能会被避免。 Pipsqueak2 [删除] 2006.12.26 21:07 #356 这是真的吗？ 我试着用一种新的入市算法进行回测，它在一年内把我的1万块钱拉平了。 接下来，我把买入标准改为卖出，卖出改为买入。 这对我来说毫无意义，但对英镑/美元的回测结果却令人震惊。 我允许手数最多为100。 请看下面的回测结果；它是惊人的，现在如果我可以在前向模拟测试中复制同样的结果，然后再进行实盘测试! 到目前为止，我已经在英镑/美元对上得到了这些结果，但欧元/美元也相当不错。 这里是我的算法。 ======================================================== int OpenOrdersBasedOnMACD() { int myOrderType=3;//case 0 double a1=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,0)。 double a2=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,1)。 if(a1>a2){myOrderType=1;}。 double a3=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,0)。 double a4=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1)。 if(a3<a4){myOrderType=2;}。 如果(myOrderType!=3){EntryStrategy="Case 0";}。 return(myOrderType); } ======================================================== 谁能找出问题所在？ 我想知道，因为它看起来完全不符合逻辑，但在回测中却很有效。 Pipsqueak2 附加的文件： backtest.htm 735 kb backtest.gif 6 kb Terminator v2.0 问吧! help me ,the array's [删除] 2006.12.26 22:00 #357 比较结果 你们中的一些人可能对我的比较结果感兴趣。 所有的货币对都是在相同的条件下测试的，但是回测 的结果却大不相同。 这使我的断言更有说服力，即EA应该是针对特定货币对的。 我认为，试图制作一个万能的EA是在浪费时间。 如果有这样的东西，那就这样吧，如果没有，我认为最好为特定的货币对和TF等开发EA。 我所有的测试都是在H1 TF上进行的。 下面的结果不是绝对的，而是相对的。 在一个货币对上的特别好的回报对任何其他货币对都是没有意义的。 ==================================================== 对TERM2.02 EA的配对测试 H1; st=35; tp=35; tr=25;maxlots100;;openpos=5; mm=1;Account=normal;etc,起始资金=10,000美元;Jan01/06-Dec 15/06 1) 英镑/美元 5,940,718美元 2) 欧元/美元 62,995美元 3) 美元/加元 39,689美元 4) 欧元/澳元 36,639 5) 美元/瑞士法郎 36,370美元 6) 欧元/日元 25,889 7) 美元/日元 24,465 8) 英镑/日圆 16,716 9) 英镑/瑞士法郎 16,548 a) 欧元/瑞士法郎 9,516 B) 欧元/英镑 8,844 C)澳元/美元 7,726 Pipsqueak2 Terminator v2.0 和谐贸易 不失为一种入侵的方式 tmaneval 2006.12.28 03:13 #358 pipsqueak2: 我试着用新的入市算法进行回测，结果在一年内就把我的1万块钱弄平了。 接下来，我把买入标准换成了卖出，卖出换成了买入。 这对我来说毫无意义，但英镑/美元的回测结果却令人震惊。 我已经允许手数达到100。请看下面的回测结果；它是惊人的，现在如果我能够在前向模拟测试中复制同样的结果，然后再进行实时测试 到目前为止，我在英镑/美元对上得到了这些结果，但欧元/美元也相当不错。 这里是我的算法。 ======================================================== int OpenOrdersBasedOnMACD() { int myOrderType=3;//case 0 double a1=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,0)。 double a2=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,1)。 if(a1>a2){myOrderType=1;}。 double a3=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,0)。 double a4=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1)。 if(a3<a4){myOrderType=2;}。 如果(myOrderType!=3){EntryStrategy="Case 0";}。 return(myOrderType); } ======================================================== 谁能找出问题所在？ 我想知道，因为这看起来完全不符合逻辑，但在回测中却很有效。 Pipsqueak2 你可能只是把你的订单类型 弄反了？ 试试这个。 int OpenOrdersBasedOnMACD() { int myOrderType=3;//Case 0 double a1=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,0)。 double a2=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,1)。 if(a1>a2){myOrderType=2;}//buy double a3=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,0)。 double a4=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1)。 if(a3<a4){myOrderType=1;}//sell 如果(myOrderType!=3){EntryStrategy="Case 0";}//卖出 return(myOrderType); } 还是说，上述代码是回测中账户崩溃的原因？ tom Terminator v2.0 Central Moving Average Please fix this indicator marc ctx 2006.12.28 11:46 #359 纤维大小 你好，汤姆，我想知道是否有可能在终结者的脚本中加入 v2，一个斐波那契手数大小递增.....，谢谢。 tmaneval 2006.12.29 00:37 #360 markus06160: 你好，汤姆，我想知道是否有可能在终结者V2的脚本中加入斐波那契手数大小递增.....，谢谢。 已完成。 见T2.03的帖子#1。 还增加了另一个买入/卖出触发器（OpenOrdersBasedOn=6）。 改变了一些设置，希望能使这个EA更安全--更大的点差。 到目前为止还不多....，但每一点都有帮助。 番茄 1...293031323334353637383940414243...57 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
2006年12月21日 12:51 EST
以下是截至12月21日的状况。 这真令人吃惊。 让人觉得我知道自己在做什么；我不知道。 至少不完全是。 我找到了限制手数的线路，以后会报告这个情况。
我想减少交易中的资本，即提取一些利润，有谁知道如何在演示中做到这一点？ 我只是想有意减少交易中使用的资本。
Pipsqueak2
12月22日 结果 计时器
似乎这个话题非常安静。无论如何，这里是我的结果和评论。
1）终结者不附带止损，你必须添加常规止损和追踪止损。
2) 程序中的最大手数设置为100，对我来说，这太高了。你必须修改代码中的一行 "if(maxLots>=100){maxLots=100;}"。把100改为一个较低的数字，例如5。
3）Case0：在我本周和上周的正向测试中似乎是赢家。Case0：是MACD 斜率。我将引入一个过滤器来忽略太浅的斜率（横向移动），并使用EMA斜率而不是MACD，似乎EMA给出的信号更早。
4）未来一周，我将专注于最有利的Case0::，我相信在我做分析时，这将是MACD。
祝你快乐。
Pipsqueak2
结果附后。
似乎这个话题非常安静。 不管怎样，这里是我的结果和评论。
1）终结者不附带止损，你必须添加常规止损和跟踪止损。
2) 程序中的最大手数设置为100，对我来说这太高了。 你必须修改代码中的一行 "if(maxLots>=100){maxLots=100;}"。 把100改为一个较低的数字，例如5。
3）Case0：在我本周和上周的正向测试中似乎是赢家。 Case0：是MACD斜率。 我将引入一个过滤器来忽略太浅的斜率（横向移动），并使用EMA斜率而不是MACD，似乎EMA给出的信号更早。
4）未来一周，我将专注于最有利的Case0::，我相信在我做分析时，这将是MACD。
祝你快乐。
Pipsqueak2
结果附后。我仍在进行研究、开发和测试，以更好地处理制作一个更安全的终结者EA。 因此，在我有成果之前，我没有出现。
关于上面提到的那行代码，如果不是所有使用metatrader的经纪商都有100手的交易限制。 因此，如果Lots=和MaxTrades=的设置使手数超过100手，EA将把最大允许量设置为100手。 这就是这部分代码的目的。
汤姆
测试终结者
嗨，tmaneval，你的工作做得很好。 在不到一个月的时间里，我的模拟账户 已经从大约8千美元涨到了3万5千美元。 但是，当终结者设置为止损=0和跟踪止损=0时，我仍然不放心。
我一直在手动设置止损，当我可以时。 在外部设置中，我应该不使用止损吗？
我以为EA实际上是自动从最后一页的5个案例中找到进入点。 在查看了你的代码后，我看不到 "OpenOrdersBasedOn "是在哪里计算的，而我看到它是一个变量。 我的Treminator副本将 "5 "作为该变量，所有打开的头寸都使用Case5：作为算法。 从那时起，我把它改为0，1...等等。
我还打算把Pips变量改为200这样的变量，因为我不想在同一方向上建立多个头寸。 你对我的结果和设置有什么看法？
Pipsqueak2
分析报告
以下是我对各种案例的测试结果。
案例0：英镑/美元净收益/损失13,217美元 GAIN
案例1：美元/日元净收益/亏损827美元 GAIN
案例2：欧元/瑞士法郎净收益/亏损147美元 亏损这是我的算法Nfg!
案例3：未测试
案例4：美元/瑞士法郎净收益/亏损2,271美元 GAIN
案例5：欧元/美元净收益/亏损8,132美元 GAIN。
结论。 我的算法是nfg。 案例0是赢家，但它可以进一步调整以减少负面交易。
本周我将测试案例0，但不是使用MACD MAIN的斜率，而是使用线性加权MA(5)的斜率，并进行过滤以忽略浅层斜率。 LWMA(5)密切关注价格走势，如果我可以排除浅斜率区域的交易，坏的交易可能会被避免。
Pipsqueak2
这是真的吗？
我试着用一种新的入市算法进行回测，它在一年内把我的1万块钱拉平了。 接下来，我把买入标准改为卖出，卖出改为买入。 这对我来说毫无意义，但对英镑/美元的回测结果却令人震惊。 我允许手数最多为100。
请看下面的回测结果；它是惊人的，现在如果我可以在前向模拟测试中复制同样的结果，然后再进行实盘测试!
到目前为止，我已经在英镑/美元对上得到了这些结果，但欧元/美元也相当不错。 这里是我的算法。
========================================================
int OpenOrdersBasedOnMACD()
{
int myOrderType=3;//case 0
double a1=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,0)。
double a2=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,1)。
if(a1>a2){myOrderType=1;}。
double a3=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,0)。
double a4=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1)。
if(a3<a4){myOrderType=2;}。
如果(myOrderType!=3){EntryStrategy="Case 0";}。
return(myOrderType);
}
========================================================
谁能找出问题所在？ 我想知道，因为它看起来完全不符合逻辑，但在回测中却很有效。
Pipsqueak2
比较结果
你们中的一些人可能对我的比较结果感兴趣。 所有的货币对都是在相同的条件下测试的，但是回测 的结果却大不相同。 这使我的断言更有说服力，即EA应该是针对特定货币对的。 我认为，试图制作一个万能的EA是在浪费时间。
如果有这样的东西，那就这样吧，如果没有，我认为最好为特定的货币对和TF等开发EA。 我所有的测试都是在H1 TF上进行的。 下面的结果不是绝对的，而是相对的。 在一个货币对上的特别好的回报对任何其他货币对都是没有意义的。
====================================================
对TERM2.02 EA的配对测试
H1; st=35; tp=35; tr=25;maxlots100;;openpos=5; mm=1;Account=normal;etc,起始资金=10,000美元;Jan01/06-Dec 15/06
1) 英镑/美元 5,940,718美元
2) 欧元/美元 62,995美元
3) 美元/加元 39,689美元
4) 欧元/澳元 36,639
5) 美元/瑞士法郎 36,370美元
6) 欧元/日元 25,889
7) 美元/日元 24,465
8) 英镑/日圆 16,716
9) 英镑/瑞士法郎 16,548
a) 欧元/瑞士法郎 9,516
B) 欧元/英镑 8,844
C)澳元/美元 7,726
Pipsqueak2
我试着用新的入市算法进行回测，结果在一年内就把我的1万块钱弄平了。 接下来，我把买入标准换成了卖出，卖出换成了买入。 这对我来说毫无意义，但英镑/美元的回测结果却令人震惊。 我已经允许手数达到100。
请看下面的回测结果；它是惊人的，现在如果我能够在前向模拟测试中复制同样的结果，然后再进行实时测试
到目前为止，我在英镑/美元对上得到了这些结果，但欧元/美元也相当不错。 这里是我的算法。
========================================================
int OpenOrdersBasedOnMACD()
{
int myOrderType=3;//case 0
double a1=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,0)。
double a2=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,1)。
if(a1>a2){myOrderType=1;}。
double a3=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,0)。
double a4=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1)。
if(a3<a4){myOrderType=2;}。
如果(myOrderType!=3){EntryStrategy="Case 0";}。
return(myOrderType);
}
========================================================
谁能找出问题所在？ 我想知道，因为这看起来完全不符合逻辑，但在回测中却很有效。
Pipsqueak2你可能只是把你的订单类型 弄反了？ 试试这个。
int OpenOrdersBasedOnMACD()
{
int myOrderType=3;//Case 0
double a1=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,0)。
double a2=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,1)。
if(a1>a2){myOrderType=2;}//buy
double a3=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,0)。
double a4=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1)。
if(a3<a4){myOrderType=1;}//sell
如果(myOrderType!=3){EntryStrategy="Case 0";}//卖出
return(myOrderType);
}
还是说，上述代码是回测中账户崩溃的原因？
tom
纤维大小
你好，汤姆，我想知道是否有可能在终结者的脚本中加入
v2，一个斐波那契手数大小递增.....，谢谢。
你好，汤姆，我想知道是否有可能在终结者V2的脚本中加入斐波那契手数大小递增.....，谢谢。
已完成。 见T2.03的帖子#1。 还增加了另一个买入/卖出触发器（OpenOrdersBasedOn=6）。
改变了一些设置，希望能使这个EA更安全--更大的点差。
到目前为止还不多....，但每一点都有帮助。
番茄