回溯测试/优化 - 页 21 1...141516171819202122232425262728...95 新评论 timbobo 2007.02.13 23:29 #201 IT应该是每一次勾选，你需要完整的1米历史。因此，测试的质量应该是90%。测试并不完美，但仍然足够好。任何低于90%的东西--都会离现实生活太远...... [删除] 2007.02.21 08:54 #202 关于202版建模质量的技术问题 - M1时间框架 我有一个EA，在M1时间段的回测中表现相当好，建模质量为25%，全部使用MT4 build 202，通过历史中心下载历史数据。 但我感到困惑的是，当我把它放到正向测试中时，它的表现似乎与回测几乎完全一样。我以为历史数据的建模质量可能起到主要作用。但显然，对于M1时间框架来说，建模质量并不是什么大问题，因为它是可能的最低时间框架（除非我们考虑tick数据）。 然而，我仍然对此有点怀疑，因为我所有的在线朋友--也是精通MT4的程序员--都敦促我将M1框架的建模质量提高到90%。我不确定我是否需要这样做。你认为是否有必要对这个最小的时间框架有如此高的建模质量？ 当然，我也读过这个主题："MQL4：一分钟数据建模质量评级"，它解释了M1的25%建模质量是我可以--或需要--达到的最远水平。 谢谢你事先的澄清。 forexaim 2007.02.21 19:49 #203 我认为......我不认为有任何必要在这个最小的时间框架内有如此高的建模质量。 但其他人可能不同意 ra300z 2007.02.22 00:30 #204 forexaim: 我认为......我不认为有任何必要为这个最小的时间框架提供如此高的建模质量...... 但其他人可能不同意 你不可能用M1获得90%的建模质量。 25%是最大值。 我想这是在文件中提到的。 不要使用通过历史中心的数据进行测试。 下载Alpari的数据。 我的理解是，它一直在生成，并被输送到一个文件中，你可以下载。 因此，假设100%的正常运行时间，它是你能得到的最好的东西。 历史中心的数据来源不明。 begu 2007.02.27 18:19 #205 M1数据回测 "控制点/每一个刻度线" 交易员你好 我有一个关于M1回测的问题，谁能确认我可以在时间框架1M中用"每一个刻度"或 "控制点 "模型进行回测是正确的，因为它的回测结果是一样的？ 很多交易者说 "控制点 "模型是错误的回测，但这对时间框架1M的控制点也是正确的吗？ 谢谢你的信息 外汇2006 [删除] 2007.02.28 23:04 #206 forex2006: 交易员你好我有一个关于M1回测的问题，谁能确认我可以在时间框架1M中用 "每一个刻度 "或 "控制点 "模型进行回测是正确的，因为它的回测结果是一样的？ 很多交易者说 "控制点 "模型是错误的回测，但这对时间框架1M的控制点也是正确的吗？ 谢谢你的信息 forex2006 最精确的方法是 "每一个刻度"。这意味着选择 "每一个tick "总是更安全。然而，你在1M时间框架上所能得到的最大质量是25%。 干杯。 Diam0nd 我喜欢 Hiu Yan Li 2007.03.01 05:17 #207 关于Interbankfx的Alpari数据库数据的问题 亲爱的交易员。 我有一个关于从Alpari数据库数据导入到Interbankfx平台和FXDD平台进行回测 的问题。 我运行3个平台，发现Alpari、Interbankfx和FXDD平台上的数据流有一些微小的差异。 我想对我的EA进行更长时间的回测，但只找到了从2004年中期开始的Alpari数据库数据。 如果我在Interbankfx和FXDD平台上导入Alpari数据，会有什么问题吗？原来的Interbankfx和FXDD数据会不会被污染？我的意思是，在Alpari上运行的优化EA设置在Interbankfx和FXDD上是否也能运行？我担心Interbankfx、FXDD的实时数据和我回测EA的Alpari数据之间可能存在巨大差异。 除了Alpari之外，有没有Interbankfx、FXDD或其他经纪商的历史数据库？ 还有我在其他帖子中提到的服务器时差问题......我现在开始担心回测结果的有效性，即使是在每票模式下...... [删除] 2007.03.01 07:00 #208 IBFX的数据看起来与Alpari相似。难道不是吗？你可以在回溯测试 中使用短期数据并进行比较。 Alpari的点差比ibfx低，gbpusd为3，ibfx为4+。 [删除] 2007.03.04 09:53 #209 策略测试器 的错误？ 我用交易时间测试了EA。 用另一个小时设置...结果相同。 是由Mikroskop编的吗？ 和第二个例子 Goblin 1.2回测和正向测试... 附加的文件： st.gif 80 kb st1.gif 76 kb goblin--backtest.gif 7 kb goblin--backtest.htm 11 kb detailedstatement_5.gif 6 kb testern 2007.03.04 13:27 #210 在我看来，即使你的建模质量不高，也没有什么毛病。 你的Goblin测试失败是因为你的杠杆率过高。在回测中，你在1万美元的账户上开了1.6和3.2个标准手 - 你需要增加 "初始保证金"。 要做到这一点，打开策略测试器，然后点击右手边的专家属性标签。这里应该有3个标签。测试、输入和优化。 默认情况下，你应该在 "测试 "选项卡中，你可以将 "初始保证金 "的数额从10,000改为任何。 1...141516171819202122232425262728...95 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
IT应该是每一次勾选，你需要完整的1米历史。因此，测试的质量应该是90%。测试并不完美，但仍然足够好。任何低于90%的东西--都会离现实生活太远......
关于202版建模质量的技术问题 - M1时间框架
我有一个EA，在M1时间段的回测中表现相当好，建模质量为25%，全部使用MT4 build 202，通过历史中心下载历史数据。
但我感到困惑的是，当我把它放到正向测试中时，它的表现似乎与回测几乎完全一样。我以为历史数据的建模质量可能起到主要作用。但显然，对于M1时间框架来说，建模质量并不是什么大问题，因为它是可能的最低时间框架（除非我们考虑tick数据）。
然而，我仍然对此有点怀疑，因为我所有的在线朋友--也是精通MT4的程序员--都敦促我将M1框架的建模质量提高到90%。我不确定我是否需要这样做。你认为是否有必要对这个最小的时间框架有如此高的建模质量？
当然，我也读过这个主题："MQL4：一分钟数据建模质量评级"，它解释了M1的25%建模质量是我可以--或需要--达到的最远水平。
谢谢你事先的澄清。
我认为......我不认为有任何必要在这个最小的时间框架内有如此高的建模质量。
但其他人可能不同意
我认为......我不认为有任何必要为这个最小的时间框架提供如此高的建模质量...... 但其他人可能不同意
你不可能用M1获得90%的建模质量。 25%是最大值。 我想这是在文件中提到的。
不要使用通过历史中心的数据进行测试。 下载Alpari的数据。 我的理解是，它一直在生成，并被输送到一个文件中，你可以下载。 因此，假设100%的正常运行时间，它是你能得到的最好的东西。 历史中心的数据来源不明。
M1数据回测 "控制点/每一个刻度线"
交易员你好
我有一个关于M1回测的问题，谁能确认我可以在时间框架1M中用"每一个刻度"或 "控制点 "模型进行回测是正确的，因为它的回测结果是一样的？
很多交易者说 "控制点 "模型是错误的回测，但这对时间框架1M的控制点也是正确的吗？
谢谢你的信息
外汇2006
交易员你好
我有一个关于M1回测的问题，谁能确认我可以在时间框架1M中用 "每一个刻度 "或 "控制点 "模型进行回测是正确的，因为它的回测结果是一样的？
很多交易者说 "控制点 "模型是错误的回测，但这对时间框架1M的控制点也是正确的吗？
谢谢你的信息
forex2006最精确的方法是 "每一个刻度"。这意味着选择 "每一个tick "总是更安全。然而，你在1M时间框架上所能得到的最大质量是25%。
干杯。
Diam0nd
我喜欢
关于Interbankfx的Alpari数据库数据的问题
亲爱的交易员。
我有一个关于从Alpari数据库数据导入到Interbankfx平台和FXDD平台进行回测 的问题。
我运行3个平台，发现Alpari、Interbankfx和FXDD平台上的数据流有一些微小的差异。
我想对我的EA进行更长时间的回测，但只找到了从2004年中期开始的Alpari数据库数据。
如果我在Interbankfx和FXDD平台上导入Alpari数据，会有什么问题吗？原来的Interbankfx和FXDD数据会不会被污染？我的意思是，在Alpari上运行的优化EA设置在Interbankfx和FXDD上是否也能运行？我担心Interbankfx、FXDD的实时数据和我回测EA的Alpari数据之间可能存在巨大差异。
除了Alpari之外，有没有Interbankfx、FXDD或其他经纪商的历史数据库？
还有我在其他帖子中提到的服务器时差问题......我现在开始担心回测结果的有效性，即使是在每票模式下......
IBFX的数据看起来与Alpari相似。难道不是吗？你可以在回溯测试 中使用短期数据并进行比较。
Alpari的点差比ibfx低，gbpusd为3，ibfx为4+。
策略测试器 的错误？
我用交易时间测试了EA。
用另一个小时设置...结果相同。
是由Mikroskop编的吗？
和第二个例子
Goblin 1.2回测和正向测试...
在我看来，即使你的建模质量不高，也没有什么毛病。
你的Goblin测试失败是因为你的杠杆率过高。在回测中，你在1万美元的账户上开了1.6和3.2个标准手 - 你需要增加 "初始保证金"。
要做到这一点，打开策略测试器，然后点击右手边的专家属性标签。这里应该有3个标签。测试、输入和优化。
默认情况下，你应该在 "测试 "选项卡中，你可以将 "初始保证金 "的数额从10,000改为任何。