回溯测试/优化 - 页 17 1...101112131415161718192021222324...95 新评论 aegis 2006.12.31 01:51 #161 Craig: 我总是发现，那些需要优化才能盈利的系统在未见过的数据上从来没有很好地工作。在看不见的数据上运作良好的系统似乎只需要很少的优化。根据这一经验，为应对一个失败的系统而增加另一个自由度似乎是可疑的，但我可能是错的。关于过度优化的例子，请看Firebird在MQL交易竞赛中的表现，开始时很好，但几周后就崩溃了（但仍获得第三名！）。 问题是，我还没有遇到一个系统，在长期（多年）不调整的情况下，对未见过的数据运作良好。 我不相信存在这样的系统。 显然，所有的系统都在某种程度上进行了优化。 Craig 2006.12.31 02:08 #162 我曾经认为他们没有，但他们有。 显然，任何基于TA的系统都有一定程度的优化，我想问题是你应该做多少调整？我认为WNW的帖子总结了这一点，系统应该在调整之前展示出利润。 omelette 2006.12.31 02:14 #163 嗯，我希望有人能找到我所有的EA在回测 期间归零的原因 可惜没有。 正如克雷格所说，在视觉模式的回测期间，"收盘 "将是那一瞬间的价格--即当前价格。 只有当条形图完成时，"收盘价 "才是它的最终值。 另外，在上面发布的链接中，那个人的EA没有正确使用'Bars'，所以我不认为有什么问题。 BrazilianTrader 2007.01.06 16:16 #164 holyguy7 2007.01.29 16:43 #165 用于精确回测的Tick数据下载 我想知道是否有一个网站，有人正在维护，收集Metatrader 4的Tick数据。 我知道有一个可爱的小工具可以收集它，我想收集并上传和下载其他人的滴答数据。 滴答数据收集器可以在这里 找到。 https://www.mql5.com/en/code/8659 似乎我们现在可以使用tick数据来为脚本获得准确的回测。有谁知道有什么地方是允许下载和上传tick数据的？ holyguy7 2007.01.29 16:43 #166 用于精确回测的Tick数据下载 我想知道是否有一个网站，有人正在维护，收集Metatrader 4的Tick数据。 我知道有一个可爱的小工具可以收集它，我想收集并上传和下载其他人的滴答数据。 滴答数据收集器可以在这里 找到。 https://www.mql5.com/en/code/8659 似乎我们现在可以使用tick数据来为脚本获得准确的回测。有谁知道有什么地方是允许下载和上传tick数据的？ thn5625 2007.01.29 18:24 #167 我知道有一个地方我昨天刚找到。但这里有一些限制。 -10秒条是最小的增量（不是tick，但足够接近）。 -大多数货币对只能追溯到2004年左右 -每次下载最多只能下载10,000条。你可以下载你想要的所有数据，但必须按10,000个增量进行分解。 好处是。 -它是免费的。 -而且是免费的。 好的：你必须通过csv格式下载（Excel等），要在metatrader中使用它，你必须去掉标题，以csv而不是xls格式保存。然后你可以在Metatrader中使用历史窗口导出它。 这里有一个问题一直困扰着我们所有人。损坏的数据。如果你浏览历史图表，你会注意到数据缺失的间隙或高点和低点的偏差。但是当你调出实际数据时，缺失的部分实际上并没有丢失。 它只是被搞砸了，所以没有在图表上显示出来。我注意到的主要问题是，高点和低点的数值似乎发生了转换，使高点实际上成为低点。因此，计算机只是跳过了这一栏。给了你一个缺口。 另一个问题是假期。我注意到在圣诞节和新年的时候，条形图实际上显示出来了，而实际上在那几天什么也没有发生。为什么？总之，这里有一些解决方法来清理它。 对于有问题的高点和低点，我在考虑用10秒的数据来清理它。只需删除高点和低点值，用开盘和收盘值代替。除非有人能开发出一个能发现这些错误并自动纠正的程序，否则所有的条形图都要这样做。总之，如果用于M1或更高级别的交易，用tick数据替换hi和lo不应该把数据弄得太乱。即使是逐点交易，开盘价和收盘价的变化也不会太大。 对于节假日的刻度线，我建议用一个价格来代替：收盘时的收盘价。因此，我们有一个更现实的市场。我想知道，如果我们跳过这些主要节日进行回测，是否会得到更准确的结果。 顺便说一下，我在从Metatrader到Alpari的所有数据中都发现了上述问题，下面是链接。有一些方法可以清理它，但这需要一些工作。 这里是链接。 http://www.forexrate.co.uk/forexhistoricaldata.php 此外，Oanda给你免费的tick by tick，如果你有1000.00美元的账户余额或你在学术界。但它只适用于2年。如果你想超过两年，你就必须付费。他们使用的tick数据来自他们自己的数据，所以它相当可靠。 我希望这有帮助，让我们在这个项目上合作。 thn5625 2007.01.29 18:30 #168 我知道有一个地方我昨天刚找到。但这里有一些限制。 -10秒条是最小的增量（不是tick，但足够接近）。 -大多数货币对只能追溯到2004年左右 -每次下载最多只能下载10,000条。你可以下载你想要的所有数据，但必须按10,000个增量进行分解。 好处是。 -它是免费的。 -而且是免费的。 好的：你必须通过csv格式下载（Excel等），要在metatrader中使用它，你必须去掉标题，以csv而不是xls格式保存。然后你可以在Metatrader中使用历史窗口导出它。 这里有一个问题一直困扰着我们所有人。损坏的数据。如果你浏览历史图表，你会注意到数据缺失的间隙或高点和低点的偏差。但是当你调出实际数据时，缺失的部分实际上并没有丢失。 它只是被搞砸了，所以没有在图表上显示出来。我注意到的主要问题是，高点和低点的数值似乎发生了转换，使高点实际上成为低点。因此，计算机只是跳过了这一栏。给了你一个缺口。 另一个问题是假期。我注意到在圣诞节和新年的时候，条形图实际上显示出来了，而实际上在那几天什么也没有发生。为什么？总之，这里有一些解决方法来清理它。 对于有问题的高点和低点，我在考虑用10秒的数据来清理它。只需删除高点和低点值，用开盘和收盘值代替。除非有人能开发出一个能发现这些错误并自动纠正的程序，否则所有的条形图都要这样做。总之，如果用于M1或更高级别的交易，用tick数据替换hi和lo不应该把数据弄得太乱。即使是逐点交易，开盘价和收盘价的变化也不会太大。 对于节假日的刻度线，我建议用一个价格来代替：收盘时的收盘价。因此，我们有一个更现实的市场。我想知道，如果我们跳过这些主要节日进行回测，是否会得到更准确的结果。 顺便说一下，我在从Metatrader到Alpari的所有数据中都发现了上述问题，下面是链接。有一些方法可以清理它，但需要一些工作。 这里是链接。 http://www.forexrate.co.uk/forexhistoricaldata.php 此外，Oanda给你免费的tick by tick，如果你有1000.00美元的账户余额或你在学术界。但它只适用于2年。如果你想超过两年，你就必须付费。他们使用的tick数据来自他们自己的数据，所以它相当可靠。 我希望这有帮助，让我们在这个项目上合作。 niva 2007.01.29 18:33 #169 收集你自己的数据 这是一个帮助我研究diffTime的指标，diffTime是指下一个qoute需要多长时间到达。 输入标题代表你的数据集的文件名，缓冲区是指每个文件的大小。 附加的文件： realdata.ex4 3 kb niva 2007.01.29 18:36 #170 收集你自己的数据 这是一个帮助我研究diffTime的指标，diffTime是指下一个qoute需要多长时间到达。 输入标题代表你的数据集的文件名，缓冲区是指每个文件的大小。 附加的文件： realdata.ex4 3 kb 1...101112131415161718192021222324...95 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我总是发现，那些需要优化才能盈利的系统在未见过的数据上从来没有很好地工作。在看不见的数据上运作良好的系统似乎只需要很少的优化。根据这一经验，为应对一个失败的系统而增加另一个自由度似乎是可疑的，但我可能是错的。关于过度优化的例子，请看Firebird在MQL交易竞赛中的表现，开始时很好，但几周后就崩溃了（但仍获得第三名！）。
问题是，我还没有遇到一个系统，在长期（多年）不调整的情况下，对未见过的数据运作良好。 我不相信存在这样的系统。 显然，所有的系统都在某种程度上进行了优化。
我曾经认为他们没有，但他们有。
显然，任何基于TA的系统都有一定程度的优化，我想问题是你应该做多少调整？我认为WNW的帖子总结了这一点，系统应该在调整之前展示出利润。
嗯，我希望有人能找到我所有的EA在回测 期间归零的原因
可惜没有。 正如克雷格所说，在视觉模式的回测期间，"收盘 "将是那一瞬间的价格--即当前价格。 只有当条形图完成时，"收盘价 "才是它的最终值。 另外，在上面发布的链接中，那个人的EA没有正确使用'Bars'，所以我不认为有什么问题。
用于精确回测的Tick数据下载
我想知道是否有一个网站，有人正在维护，收集Metatrader 4的Tick数据。
我知道有一个可爱的小工具可以收集它，我想收集并上传和下载其他人的滴答数据。
滴答数据收集器可以在这里 找到。
https://www.mql5.com/en/code/8659
似乎我们现在可以使用tick数据来为脚本获得准确的回测。有谁知道有什么地方是允许下载和上传tick数据的？
用于精确回测的Tick数据下载
我想知道是否有一个网站，有人正在维护，收集Metatrader 4的Tick数据。
我知道有一个可爱的小工具可以收集它，我想收集并上传和下载其他人的滴答数据。
滴答数据收集器可以在这里 找到。
https://www.mql5.com/en/code/8659
似乎我们现在可以使用tick数据来为脚本获得准确的回测。有谁知道有什么地方是允许下载和上传tick数据的？
我知道有一个地方我昨天刚找到。但这里有一些限制。
-10秒条是最小的增量（不是tick，但足够接近）。
-大多数货币对只能追溯到2004年左右
-每次下载最多只能下载10,000条。你可以下载你想要的所有数据，但必须按10,000个增量进行分解。
好处是。
-它是免费的。
-而且是免费的。
好的：你必须通过csv格式下载（Excel等），要在metatrader中使用它，你必须去掉标题，以csv而不是xls格式保存。然后你可以在Metatrader中使用历史窗口导出它。
这里有一个问题一直困扰着我们所有人。损坏的数据。如果你浏览历史图表，你会注意到数据缺失的间隙或高点和低点的偏差。但是当你调出实际数据时，缺失的部分实际上并没有丢失。 它只是被搞砸了，所以没有在图表上显示出来。我注意到的主要问题是，高点和低点的数值似乎发生了转换，使高点实际上成为低点。因此，计算机只是跳过了这一栏。给了你一个缺口。
另一个问题是假期。我注意到在圣诞节和新年的时候，条形图实际上显示出来了，而实际上在那几天什么也没有发生。为什么？总之，这里有一些解决方法来清理它。
对于有问题的高点和低点，我在考虑用10秒的数据来清理它。只需删除高点和低点值，用开盘和收盘值代替。除非有人能开发出一个能发现这些错误并自动纠正的程序，否则所有的条形图都要这样做。总之，如果用于M1或更高级别的交易，用tick数据替换hi和lo不应该把数据弄得太乱。即使是逐点交易，开盘价和收盘价的变化也不会太大。
对于节假日的刻度线，我建议用一个价格来代替：收盘时的收盘价。因此，我们有一个更现实的市场。我想知道，如果我们跳过这些主要节日进行回测，是否会得到更准确的结果。
顺便说一下，我在从Metatrader到Alpari的所有数据中都发现了上述问题，下面是链接。有一些方法可以清理它，但这需要一些工作。
这里是链接。
http://www.forexrate.co.uk/forexhistoricaldata.php
此外，Oanda给你免费的tick by tick，如果你有1000.00美元的账户余额或你在学术界。但它只适用于2年。如果你想超过两年，你就必须付费。他们使用的tick数据来自他们自己的数据，所以它相当可靠。
我希望这有帮助，让我们在这个项目上合作。
我知道有一个地方我昨天刚找到。但这里有一些限制。
-10秒条是最小的增量（不是tick，但足够接近）。
-大多数货币对只能追溯到2004年左右
-每次下载最多只能下载10,000条。你可以下载你想要的所有数据，但必须按10,000个增量进行分解。
好处是。
-它是免费的。
-而且是免费的。
好的：你必须通过csv格式下载（Excel等），要在metatrader中使用它，你必须去掉标题，以csv而不是xls格式保存。然后你可以在Metatrader中使用历史窗口导出它。
这里有一个问题一直困扰着我们所有人。损坏的数据。如果你浏览历史图表，你会注意到数据缺失的间隙或高点和低点的偏差。但是当你调出实际数据时，缺失的部分实际上并没有丢失。 它只是被搞砸了，所以没有在图表上显示出来。我注意到的主要问题是，高点和低点的数值似乎发生了转换，使高点实际上成为低点。因此，计算机只是跳过了这一栏。给了你一个缺口。
另一个问题是假期。我注意到在圣诞节和新年的时候，条形图实际上显示出来了，而实际上在那几天什么也没有发生。为什么？总之，这里有一些解决方法来清理它。
对于有问题的高点和低点，我在考虑用10秒的数据来清理它。只需删除高点和低点值，用开盘和收盘值代替。除非有人能开发出一个能发现这些错误并自动纠正的程序，否则所有的条形图都要这样做。总之，如果用于M1或更高级别的交易，用tick数据替换hi和lo不应该把数据弄得太乱。即使是逐点交易，开盘价和收盘价的变化也不会太大。
对于节假日的刻度线，我建议用一个价格来代替：收盘时的收盘价。因此，我们有一个更现实的市场。我想知道，如果我们跳过这些主要节日进行回测，是否会得到更准确的结果。
顺便说一下，我在从Metatrader到Alpari的所有数据中都发现了上述问题，下面是链接。有一些方法可以清理它，但需要一些工作。
这里是链接。
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此外，Oanda给你免费的tick by tick，如果你有1000.00美元的账户余额或你在学术界。但它只适用于2年。如果你想超过两年，你就必须付费。他们使用的tick数据来自他们自己的数据，所以它相当可靠。
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收集你自己的数据
这是一个帮助我研究diffTime的指标，diffTime是指下一个qoute需要多长时间到达。
输入标题代表你的数据集的文件名，缓冲区是指每个文件的大小。
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