回溯测试/优化 - 页 16 1...91011121314151617181920212223...95 新评论 Michel 2006.12.14 07:21 #151 tururo: 你好MT4 200版本现在可以下载1999年以来的1分钟历史。对于测试长期的任何策略都是非常好的。问题是，如果我在这个数据上进行回测，我可以在任何真实的数据源上复制结果吗？这些数据是否来自于我们可以获得有代表性的实时数据的经纪人？ 澄清一下，我可以注册一个经纪商，并获得同样的数据作为实时反馈？我发现，不同经纪商数据的细微差别会使盈亏水平有很大差别。如果我回溯测试某样东西，并且它赚了钱，那么如果我可以用同样的数据进行实盘交易，就有可能赚到钱。 这些数据来自Metaquote。这是与他们通常使用的模拟账户 相同的数据。你可以在他们的论坛上找到Slawa对此的确认。 因为根本没有过滤器（就像每个经纪商都有），所以它对于回测许多种策略完全没有用，即使没有十月的漏洞。 [删除] 2006.12.22 18:34 #152 EAs和历史数据 大家好。 我在运行EA时遇到一个问题，基础蜡烛值（例如Close[0]）与打开的图表 和生成的离线图表上显示的不同。当EA运行时，数据是在哪里读取的？ 要重现这个问题，只需运行一个打印出Close[0]的EA即可。我只想在我载入档案的历史数据上回测一个EA。 请提前感谢。 马克 Craig 2006.12.22 20:04 #153 不要使用当前条形图的收盘价，在条形图收盘之前，测试者不知道该值是什么。 [删除] 2006.12.26 08:19 #154 前测和后测--区别？ 大家好。 我想问一个问题，关于背面测试（Strategy Tester MQ4 build 200）和正面测试之间的差异。 我有一台电脑，在模拟账户（经纪商MIG）上使用EA Firebird v1-0c1、M1、GPBUSD、EURUSD、USDCHF和USDJPY，24小时在线运行正向测试。 报告。详细声明.htm 从2006年12月4日到2006年12月25日，净值：12 833.44和PF 5.3，初始存款5000。 这是用MM....，我知道! 很好... 目前，我想从改进开始，以获得更低的最大跌幅，最重要的是获得更少的未平仓交易的损失。 我使用的是相同电脑上运行的在线模式下的报价，因为我相信它们最接近真实的报价，而且也是tick。 问题1 这样可以吗？模拟账户的tick报价真的是真实的吗？它们与处理EA正向测试的基础相同吗？ 第二步 - 回溯测试 由于策略测试器不能同时处理更多的货币对测试，我不断地在M1上对所有4个货币对做回测，日期从2006年12月4日到2006年12月25日。 结果文件如下。 StrategyTester-EURUSD-FB v1-0c1.htm 净利润: 973.35, PF: 2.46 StrategyTester-GBPUSD-FB v1-0c1.htm 净利润: 1407.74, PF: 3.22 StrategyTester-USDCHF-FB v1-0c1.htm 净利润: 208.95, PF: 1.21 StrategyTester-USDJPY-FB v1-0c1.htm 净利润: -11.16, PF: 0.99 作为一个天真的门外汉，我可能会认为正向测试和反向测试是+ -相等的，在对4个单一的回测结果进行汇总后，我就会接近正向测试的结果，前提是我忽略了回测汇总的风险，这不包括平行缩减的风险和后续的保证金追缴。 然而，结果是如此不同，以至于让我感到恐惧和无助。如果没有正确的方法，我真的不知道该如何弥补....，策略测试器的目的是什么？ 我知道这来自于一个事实，即尽管使用在线PC的报价，但回测显示建模质量为25%，根据我的想法，因此打勾。 问题2 有没有什么方法可以从Strategy Tester中获取真正的结果，与相同的正向测试的结果有一点区别？ 要么我不能让它....？ 或者我没有相关的数据/报价？ 或者是策略测试器无法做到这一点？ 因为如果不是，我可能真的会承认Tradestation是更好的。毕竟，这样的策略测试器是完全没有价值的，它没有提供开发任何调整策略的可能性。 如果这是有目的的，或者只是偶然的，我宁愿不做仲裁! 附加的文件： reports.zip 1676 kb Backtesting/Optimization Godzilla 交易帐户的高级分析 aegis 2006.12.30 23:48 #155 优化 我想发起一个关于交易系统优化的讨论，特别是在MT4中。 这里有人在交易需要优化的盈利系统吗？ 如果有，你多久重新优化一次，你通常优化哪些设置？ lomme 2006.12.31 00:15 #156 这里也有同样的问题。 http://www.metaquotes.net/forum/2615/ 但MT公司的人声称，可以使用Close[0]。 http://www.metaquotes.net/forum/2541/ 有点让人困惑。 prasxz 2006.12.31 00:48 #157 优化 aegis: 我想发起一个关于交易系统优化的讨论，特别是在MT4中。 这里有人交易需要优化的盈利系统吗？ 如果有，你多长时间重新优化一次，你通常优化哪些设置？ 只有当所有的指标似乎都不能解释错误的价格走势时，我才会对我的系统进行优化.....，例如....，然后我才会进入点...我必须确保所有的指标都确认....，但如果价格走势对我不利...我将进行交易优化，例如寻找另一个可以解释它的额外指标，或者调整指标参数。 =================== 外汇指标收集 Craig 2006.12.31 01:02 #158 我总是发现，那些需要优化才能获利的系统在未见过的数据上永远不会有很好的效果。在未见过的数据上运行良好的系统似乎只需要很少的优化。根据这一经验，为应对一个失败的系统而增加另一个自由度似乎是值得怀疑的，但我可能是错的。关于过度优化的例子，请看Firebird在MQL交易竞赛中的表现，开始时很好，但几周后就崩溃了（但仍获得第三名！）。 WNW 2006.12.31 01:03 #159 你好。 这是一个巨大的话题，你可以在网上找到许多关于这个问题的文章和书籍。有些书是 "可下载 "的，如果你知道我的意思。有许多回溯测试和优化的方法，一切都相互影响。你可能觉得有帮助，也可能觉得没有，但这是我的方法。我不会为MT编程，这超出了我的能力范围，而且据我所知，它并不是真正作为一个系统测试平台而设计的。我有MetaStock EOD（它有更多的回测功能），而且它更容易。我不会交易任何策略，除非我可以对其进行回测，在此期间。你可能模拟交易一个系统几个月，做得很好，但后来却崩溃了。我的方法（很多人会不同意）。我尽可能地获得一个大的数据集，比如说对于期货，20年的每日数据。然后我在MetaStock中对系统进行编程并进行回测。我将优化控制在最低限度，我希望基本策略本身是稳健的。如果我进行优化，我希望在整个优化范围内看到类似的测试结果（稳健性）。然后，我看一下权益曲线，它能说明问题。如果系统产生了一个漂亮的线性上升曲线，我就知道我是在一个稳健的系统上，随着时间的推移，它的表现会越来越好。然后我再深入研究，看看平均交易量、跌幅、盈亏比等等。如果EQ曲线很糟糕，我就放弃这个系统或进行修改。这不是一个高度科学或正统的方法，但它剔除了失败者，使我走向正确的方向。Tradestation可能是回溯测试/优化的流行标准，但它价格昂贵，是一个复杂的程序，而且 "简易语言 "也不容易。你可能想买一份MS（它的学习曲线很快），并在那里做设计。如果你坚持使用股票指标，你可以将你的系统转化为MT4。许多MT4的EA和指标对我们这些不懂编程的人来说完全是个谜，但如果您能掌握其背后的原理，您可能会把它们编入MetaStock。我的观点是--如果我不理解指标背后的公式，我就不会使用它。这是一个 "黑匣子"。我不知道它在做什么，它可能没有正确的编码。我买了BrainTrading的正版，但我不使用它--我不能回测它。愚蠢，是吧？希望这有帮助，祝你好运。 Craig 2006.12.31 01:04 #160 这意味着close[0]是当前的Ask（或Bid），除非你使用tick数据，否则应避免使用，因为它可能是 "插值 "数据。 1...91011121314151617181920212223...95 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你好
MT4 200版本现在可以下载1999年以来的1分钟历史。对于测试长期的任何策略都是非常好的。问题是，如果我在这个数据上进行回测，我可以在任何真实的数据源上复制结果吗？这些数据是否来自于我们可以获得有代表性的实时数据的经纪人？
澄清一下，我可以注册一个经纪商，并获得同样的数据作为实时反馈？我发现，不同经纪商数据的细微差别会使盈亏水平有很大差别。如果我回溯测试某样东西，并且它赚了钱，那么如果我可以用同样的数据进行实盘交易，就有可能赚到钱。这些数据来自Metaquote。这是与他们通常使用的模拟账户 相同的数据。你可以在他们的论坛上找到Slawa对此的确认。
因为根本没有过滤器（就像每个经纪商都有），所以它对于回测许多种策略完全没有用，即使没有十月的漏洞。
EAs和历史数据
大家好。
我在运行EA时遇到一个问题，基础蜡烛值（例如Close[0]）与打开的图表 和生成的离线图表上显示的不同。当EA运行时，数据是在哪里读取的？
要重现这个问题，只需运行一个打印出Close[0]的EA即可。我只想在我载入档案的历史数据上回测一个EA。
请提前感谢。
马克
不要使用当前条形图的收盘价，在条形图收盘之前，测试者不知道该值是什么。
前测和后测--区别？
大家好。
我想问一个问题，关于背面测试（Strategy Tester MQ4 build 200）和正面测试之间的差异。
我有一台电脑，在模拟账户（经纪商MIG）上使用EA Firebird v1-0c1、M1、GPBUSD、EURUSD、USDCHF和USDJPY，24小时在线运行正向测试。
报告。详细声明.htm
从2006年12月4日到2006年12月25日，净值：12 833.44和PF 5.3，初始存款5000。
这是用MM....，我知道!
很好...
目前，我想从改进开始，以获得更低的最大跌幅，最重要的是获得更少的未平仓交易的损失。
我使用的是相同电脑上运行的在线模式下的报价，因为我相信它们最接近真实的报价，而且也是tick。
问题1
这样可以吗？模拟账户的tick报价真的是真实的吗？它们与处理EA正向测试的基础相同吗？
第二步 - 回溯测试
由于策略测试器不能同时处理更多的货币对测试，我不断地在M1上对所有4个货币对做回测，日期从2006年12月4日到2006年12月25日。
结果文件如下。
StrategyTester-EURUSD-FB v1-0c1.htm
净利润: 973.35, PF: 2.46
StrategyTester-GBPUSD-FB v1-0c1.htm
净利润: 1407.74, PF: 3.22
StrategyTester-USDCHF-FB v1-0c1.htm
净利润: 208.95, PF: 1.21
StrategyTester-USDJPY-FB v1-0c1.htm
净利润: -11.16, PF: 0.99
作为一个天真的门外汉，我可能会认为正向测试和反向测试是+ -相等的，在对4个单一的回测结果进行汇总后，我就会接近正向测试的结果，前提是我忽略了回测汇总的风险，这不包括平行缩减的风险和后续的保证金追缴。
然而，结果是如此不同，以至于让我感到恐惧和无助。如果没有正确的方法，我真的不知道该如何弥补....，策略测试器的目的是什么？
我知道这来自于一个事实，即尽管使用在线PC的报价，但回测显示建模质量为25%，根据我的想法，因此打勾。
问题2
有没有什么方法可以从Strategy Tester中获取真正的结果，与相同的正向测试的结果有一点区别？
要么我不能让它....？
或者我没有相关的数据/报价？
或者是策略测试器无法做到这一点？
因为如果不是，我可能真的会承认Tradestation是更好的。毕竟，这样的策略测试器是完全没有价值的，它没有提供开发任何调整策略的可能性。
如果这是有目的的，或者只是偶然的，我宁愿不做仲裁!
优化
我想发起一个关于交易系统优化的讨论，特别是在MT4中。 这里有人在交易需要优化的盈利系统吗？ 如果有，你多久重新优化一次，你通常优化哪些设置？
这里也有同样的问题。
http://www.metaquotes.net/forum/2615/
但MT公司的人声称，可以使用Close[0]。
http://www.metaquotes.net/forum/2541/
有点让人困惑。
优化
我想发起一个关于交易系统优化的讨论，特别是在MT4中。 这里有人交易需要优化的盈利系统吗？ 如果有，你多长时间重新优化一次，你通常优化哪些设置？
只有当所有的指标似乎都不能解释错误的价格走势时，我才会对我的系统进行优化.....，例如....，然后我才会进入点...我必须确保所有的指标都确认....，但如果价格走势对我不利...我将进行交易优化，例如寻找另一个可以解释它的额外指标，或者调整指标参数。
===================
外汇指标收集
我总是发现，那些需要优化才能获利的系统在未见过的数据上永远不会有很好的效果。在未见过的数据上运行良好的系统似乎只需要很少的优化。根据这一经验，为应对一个失败的系统而增加另一个自由度似乎是值得怀疑的，但我可能是错的。关于过度优化的例子，请看Firebird在MQL交易竞赛中的表现，开始时很好，但几周后就崩溃了（但仍获得第三名！）。
你好。
这是一个巨大的话题，你可以在网上找到许多关于这个问题的文章和书籍。有些书是 "可下载 "的，如果你知道我的意思。有许多回溯测试和优化的方法，一切都相互影响。你可能觉得有帮助，也可能觉得没有，但这是我的方法。我不会为MT编程，这超出了我的能力范围，而且据我所知，它并不是真正作为一个系统测试平台而设计的。我有MetaStock EOD（它有更多的回测功能），而且它更容易。我不会交易任何策略，除非我可以对其进行回测，在此期间。你可能模拟交易一个系统几个月，做得很好，但后来却崩溃了。我的方法（很多人会不同意）。我尽可能地获得一个大的数据集，比如说对于期货，20年的每日数据。然后我在MetaStock中对系统进行编程并进行回测。我将优化控制在最低限度，我希望基本策略本身是稳健的。如果我进行优化，我希望在整个优化范围内看到类似的测试结果（稳健性）。然后，我看一下权益曲线，它能说明问题。如果系统产生了一个漂亮的线性上升曲线，我就知道我是在一个稳健的系统上，随着时间的推移，它的表现会越来越好。然后我再深入研究，看看平均交易量、跌幅、盈亏比等等。如果EQ曲线很糟糕，我就放弃这个系统或进行修改。这不是一个高度科学或正统的方法，但它剔除了失败者，使我走向正确的方向。Tradestation可能是回溯测试/优化的流行标准，但它价格昂贵，是一个复杂的程序，而且 "简易语言 "也不容易。你可能想买一份MS（它的学习曲线很快），并在那里做设计。如果你坚持使用股票指标，你可以将你的系统转化为MT4。许多MT4的EA和指标对我们这些不懂编程的人来说完全是个谜，但如果您能掌握其背后的原理，您可能会把它们编入MetaStock。我的观点是--如果我不理解指标背后的公式，我就不会使用它。这是一个 "黑匣子"。我不知道它在做什么，它可能没有正确的编码。我买了BrainTrading的正版，但我不使用它--我不能回测它。愚蠢，是吧？希望这有帮助，祝你好运。
这意味着close[0]是当前的Ask（或Bid），除非你使用tick数据，否则应避免使用，因为它可能是 "插值 "数据。