外汇交易中的 "对冲"--为什么要这样做？ - 页 6 12345678 新评论 Keith Watford 2018.08.19 10:10 #51 Marco vd Heijden: 我的策略.....价格为1.2200，有2个点的价差在1.2202买入，TP为1.2302在1.2200卖出，目标价是1.2100两个交易点都被击中，利润为200点只有一个止损点被击中， 该仓位将不会 "交替"，相反的仓位将导致损失。// 我将按照我的策略和规则对机器人进行编码，这些规则是我在之前的几篇文章中制定的。 我希望任何声称没有平仓的结果也是一样的人，也给他们的机器人编码，这样我们可以进行测试，看看结果是否一样。 公平还是不公平？在你之前的帖子中，你明确指出，在大多数日子里，两个TP都被击中。 我的帖子显示了在没有 "对冲 "的情况下，同样的结果会发生。 如果你想在mql4中编写一个简单的EA，我很乐意修改它，使它在没有 "对冲 "的情况下也有相同或更好的结果。 Alain Verleyen 2018.08.19 10:16 #52 由于我的帖子不小心丢失了，我恢复了它。 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 外汇交易中的 "对冲"--为什么要这样做？ Alain Verleyen, 2018.08.19 11:45 你错了，马可，@Attila Alp Oğuz 是完全正确的。错了，错了，不是真的！！！。:-D 首先我不明白为什么你说你在周三被止损了，按照你的截图周三都是赢家，也许我错过了什么。总之，这并不重要，让我们来谈谈第二个周一（6月11日），显然卖出的交易会有损失。 你没有赚到+100，你是在 "对冲"。你忘了你的其他交易吗？ :-D 当你的买入价是+100时，你的卖出价是-100（为了简单起见，让我们忘记点差）。 你应该谨慎对待这样的句子，因为是你在没有完全理解主题的情况下声称有问题，并写下错误的假设。 让我们说清楚（用我的经纪人Alpari的数字）。为了清楚起见，让我们考虑点差=0，当然在现实中会更复杂，但这并不改变推理。 周一4：当天的开盘价为145.964 你开了一个买盘和一个卖盘。你在146.064点关闭买入，在145.864点关闭卖出，都有利润，总共+200点。 阿提拉（好名字;-)）和我，我们监测我们不立即打开，我们监测价格。在146.064我们开了一个卖 盘，在145.864我们关闭它。盈利+200点，只有一次交易。 周四7 :当天开盘价为147.749 你开了一个买入和一个卖出。你在147.649点关闭卖出，在147.849点关闭买入，两笔交易均获利，总计+200点。 我们监测价格， 在147.649我们打开一个买入，在147.849我们关闭它。盈利+200点，1笔交易。 周一11 :当天的开盘价是146.722（不幸的是，在我的图表上，它比这个价格低了100多点，但让我们考虑一下，通过思维的魔力，它并没有）。 你开了一个买进和一个卖出。你在146.822点关闭买入，在....，但你没有关闭它。所以你有+100，-392点。 我们监测价格，在146.822我们开了一个卖盘......和你一样，我们不知道在哪里收盘，可能在当天收盘时在147.114......损失-292点。该死的，这和你一样。 总结。 哇，"对冲 "是没有用的:-D。加上真正的价差，它就成了一种糟糕的做法。 编辑：基思我在写之前没有看到你的帖子。 EDIT2: 跺脚、生气或发牢骚都不被认为是有效的论据。 Alain Verleyen 2018.08.19 10:19 #53 Keith Watford:在你之前的帖子中，你明确指出，在大多数日子里，两个TP都被击中。 我的帖子显示了在没有 "对冲 "的情况下，同样的结果是如何发生的。 如果你想在mql4中编写一个简单的EA，我很乐意修改它，使它在没有 "对冲 "的情况下也有相同或更好的结果。 确切地说，马可应该更好地学习如何从你的观点中获益，以改进策略，而不是 "生气 "或试图成为正确的。 Keith Watford 2018.08.19 10:25 #54 Alain Verleyen: 确切地说，马可应该更好地学习如何从你的观点中获益，以改进策略，而不是 "生气 "或试图成为正确的。既然我开始了这个话题，我觉得我应该尽力支持我的观点。 由于我在mql5中做得不多，我希望Marco能将他的策略编成MT4的代码，这样我们就能对其进行测试了。 Attila Alp Oğuz 2018.08.19 12:19 #55 马可，请看一下以下NFA文件中的 "拟议修正案的解释 "部分。 https://www.nfa.futures.org/news/PDF/CFTC/CR2_43_ForexPriceAdj_112408.pdf 在第6页，在 "合规规则2-43（b）。抵消交易"。 "NFA认为必须解决的另一个交易行为涉及FDM（外汇交易商成员）所说的 "对冲 "策略，即客户在同一账户中持有同一货币对的多头和空头。 NFA担心采用这种策略的客户既不了解缺乏经济效益，也不了解其中的财务成本......。尽管许多FDMs承认客户通过持有相反的头寸没有得到任何经济利益，但一些FDMs认为，如果他们不提供这种策略，他们将失去与那些提供这种策略的国内和国外公司的业务......" 而下面这句话讲述的是最危险的情况，"套期保值者 "应该很清楚这一点。 "...此外，如果货币对的买卖价差扩大，就像在波动性增加或FDM预计到重大市场事件时可能发生的那样，客户的账户资产可能会下降得更快。 如果账户低于其保证金要求，而价差比正常情况下更大，即使客户没有货币风险，账户也可能以不利的价格被清算。" Attila Alp Oğuz 2018.08.19 13:34 #56 Alain Verleyen:你错了，马可，@Attila Alp Oğuz 是完全正确的。错了，错了，不是真的！！！。:-D 首先我不明白你为什么说你在周三被止损，根据你的截图，周三都是赢家，也许我错过了什么。总之，这并不重要，让我们来谈谈第二个周一（6月11日），显然卖出的交易会有损失。 你没有赚到+100，你是在 "对冲"，该死的！你忘了你的其他交易？你忘了你的其他交易吗？ :-D 当你的买入价是+100时，你的卖出价是-100（为了简单起见，让我们忘记点差）。 你应该谨慎对待这样的句子，因为是你在没有完全理解主题的情况下声称有问题，并写下错误的假设。 让我们说清楚（用我的经纪人Alpari的数字）。为了清楚起见，让我们考虑点差=0，当然在现实中会更复杂，但这并不改变推理。 周一4：当天的开盘价为145.964 你开了一个买盘和一个卖盘。你在146.064点关闭买入，在145.864点关闭卖出，都有利润，总共+200点。 阿提拉（好名字;-)谢谢） 和我，我们监测我们不立即开仓，我们监测价格。在146.064我们开了一个卖 盘，在145.864我们关闭它。盈利+200点，只有一次交易。 周四7 :当天开盘价为147.749 你开了一个买入和一个卖出。你在147.649点关闭卖出，在147.849点关闭买入，两笔交易均获利，总计+200点。 我们监测价格， 在147.649我们打开一个买入，在147.849我们关闭它。盈利+200点，1笔交易。 周一11 :当天的开盘价是146.722（不幸的是，在我的图表上，它比这个价格低了100多点，但让我们考虑一下，通过思维的魔力，它并没有）。 你开了一个买进和一个卖出。你在146.822点关闭买入，在....，但你没有关闭它。所以你有+100，-392点。 我们监测价格，在146.822我们开了一个卖盘......和你一样，我们不知道在哪里收盘，可能在当天收盘时在147.114......损失-292点。该死的，这和你一样。 总结。 哇，"对冲 "是没有用的:-D。加上真正的价差，它就成了一种糟糕的做法。 编辑：基思我在写之前没有看到你的帖子。 EDIT2: 跺脚、生气或发牢骚都不被认为是有效的论据。 所以看起来这个例子把情况说得很清楚。 Keith Watford 2018.08.20 01:50 #57 Attila Alp Oğuz: 这样看来，这个例子把事情说得很清楚。对我来说非常清楚，但对每个人来说还不够清楚。 Maksim Emeliashin 2018.08.20 04:29 #58 我认为净值化和对冲模式之间没有区别。任何算法都可以为这两种模式进行修改。但作为一个程序员，我认为为套期保值模式编写代码更为复杂。 Marco vd Heijden 2018.08.20 07:18 #59 Keith Watford:既然我开始了这个话题，我觉得我应该尽力支持我的观点。 由于我在MQL5中做得不多，我希望Marco能把他的策略编成MT4的代码，这样我们就能对它进行测试了。 我在MQL4中已经做得不多了，但它很好，逻辑很简单。 Keith Watford 2018.08.20 08:32 #60 Marco vd Heijden: 我在MQL4中已经做得不多了，但它很好，逻辑很简单。这很好，马可。它不需要成为一个复杂的EA，不需要通过任何测试。 期待它。 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Marco vd Heijden:
我的策略.....
价格为1.2200，有2个点的价差
在1.2202买入，TP为1.2302
在1.2200卖出，目标价是1.2100
两个交易点都被击中，利润为200点
只有一个止损点被击中， 该仓位将不会 "交替"，相反的仓位将导致损失。
//
我将按照我的策略和规则对机器人进行编码，这些规则是我在之前的几篇文章中制定的。
我希望任何声称没有平仓的结果也是一样的人，也给他们的机器人编码，这样我们可以进行测试，看看结果是否一样。
公平还是不公平？
在你之前的帖子中，你明确指出，在大多数日子里，两个TP都被击中。
我的帖子显示了在没有 "对冲 "的情况下，同样的结果会发生。
如果你想在mql4中编写一个简单的EA，我很乐意修改它，使它在没有 "对冲 "的情况下也有相同或更好的结果。
由于我的帖子不小心丢失了，我恢复了它。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
外汇交易中的 "对冲"--为什么要这样做？
Alain Verleyen, 2018.08.19 11:45
你错了，马可，@Attila Alp Oğuz 是完全正确的。
错了，错了，不是真的！！！。:-D
首先我不明白为什么你说你在周三被止损了，按照你的截图周三都是赢家，也许我错过了什么。总之，这并不重要，让我们来谈谈第二个周一（6月11日），显然卖出的交易会有损失。
你没有赚到+100，你是在 "对冲"。你忘了你的其他交易吗？ :-D 当你的买入价是+100时，你的卖出价是-100（为了简单起见，让我们忘记点差）。
你应该谨慎对待这样的句子，因为是你在没有完全理解主题的情况下声称有问题，并写下错误的假设。
让我们说清楚（用我的经纪人Alpari的数字）。为了清楚起见，让我们考虑点差=0，当然在现实中会更复杂，但这并不改变推理。
你开了一个买盘和一个卖盘。你在146.064点关闭买入，在145.864点关闭卖出，都有利润，总共+200点。
阿提拉（好名字;-)）和我，我们监测我们不立即打开，我们监测价格。在146.064我们开了一个卖 盘，在145.864我们关闭它。盈利+200点，只有一次交易。
你开了一个买入和一个卖出。你在147.649点关闭卖出，在147.849点关闭买入，两笔交易均获利，总计+200点。
我们监测价格， 在147.649我们打开一个买入，在147.849我们关闭它。盈利+200点，1笔交易。
你开了一个买进和一个卖出。你在146.822点关闭买入，在....，但你没有关闭它。所以你有+100，-392点。
我们监测价格，在146.822我们开了一个卖盘......和你一样，我们不知道在哪里收盘，可能在当天收盘时在147.114......损失-292点。该死的，这和你一样。
总结。
哇，"对冲 "是没有用的:-D。加上真正的价差，它就成了一种糟糕的做法。
编辑：基思我在写之前没有看到你的帖子。
EDIT2: 跺脚、生气或发牢骚都不被认为是有效的论据。
在你之前的帖子中，你明确指出，在大多数日子里，两个TP都被击中。
我的帖子显示了在没有 "对冲 "的情况下，同样的结果是如何发生的。
如果你想在mql4中编写一个简单的EA，我很乐意修改它，使它在没有 "对冲 "的情况下也有相同或更好的结果。
确切地说，马可应该更好地学习如何从你的观点中获益，以改进策略，而不是 "生气 "或试图成为正确的。
既然我开始了这个话题，我觉得我应该尽力支持我的观点。
由于我在mql5中做得不多，我希望Marco能将他的策略编成MT4的代码，这样我们就能对其进行测试了。
马可，请看一下以下NFA文件中的 "拟议修正案的解释 "部分。
https://www.nfa.futures.org/news/PDF/CFTC/CR2_43_ForexPriceAdj_112408.pdf
在第6页，在 "合规规则2-43（b）。抵消交易"。
"NFA认为必须解决的另一个交易行为涉及FDM（外汇交易商成员）所说的 "对冲 "策略，即客户在同一账户中持有同一货币对的多头和空头。 NFA担心采用这种策略的客户既不了解缺乏经济效益，也不了解其中的财务成本......。尽管许多FDMs承认客户通过持有相反的头寸没有得到任何经济利益，但一些FDMs认为，如果他们不提供这种策略，他们将失去与那些提供这种策略的国内和国外公司的业务......"
而下面这句话讲述的是最危险的情况，"套期保值者 "应该很清楚这一点。
"...此外，如果货币对的买卖价差扩大，就像在波动性增加或FDM预计到重大市场事件时可能发生的那样，客户的账户资产可能会下降得更快。 如果账户低于其保证金要求，而价差比正常情况下更大，即使客户没有货币风险，账户也可能以不利的价格被清算。"
你错了，马可，@Attila Alp Oğuz 是完全正确的。
错了，错了，不是真的！！！。:-D
首先我不明白你为什么说你在周三被止损，根据你的截图，周三都是赢家，也许我错过了什么。总之，这并不重要，让我们来谈谈第二个周一（6月11日），显然卖出的交易会有损失。
你没有赚到+100，你是在 "对冲"，该死的！你忘了你的其他交易？你忘了你的其他交易吗？ :-D 当你的买入价是+100时，你的卖出价是-100（为了简单起见，让我们忘记点差）。
你应该谨慎对待这样的句子，因为是你在没有完全理解主题的情况下声称有问题，并写下错误的假设。
让我们说清楚（用我的经纪人Alpari的数字）。为了清楚起见，让我们考虑点差=0，当然在现实中会更复杂，但这并不改变推理。
你开了一个买盘和一个卖盘。你在146.064点关闭买入，在145.864点关闭卖出，都有利润，总共+200点。
阿提拉（好名字;-)谢谢） 和我，我们监测我们不立即开仓，我们监测价格。在146.064我们开了一个卖 盘，在145.864我们关闭它。盈利+200点，只有一次交易。
你开了一个买入和一个卖出。你在147.649点关闭卖出，在147.849点关闭买入，两笔交易均获利，总计+200点。
我们监测价格， 在147.649我们打开一个买入，在147.849我们关闭它。盈利+200点，1笔交易。
你开了一个买进和一个卖出。你在146.822点关闭买入，在....，但你没有关闭它。所以你有+100，-392点。
我们监测价格，在146.822我们开了一个卖盘......和你一样，我们不知道在哪里收盘，可能在当天收盘时在147.114......损失-292点。该死的，这和你一样。
总结。
哇，"对冲 "是没有用的:-D。加上真正的价差，它就成了一种糟糕的做法。
编辑：基思我在写之前没有看到你的帖子。
EDIT2: 跺脚、生气或发牢骚都不被认为是有效的论据。
所以看起来这个例子把情况说得很清楚。
这样看来，这个例子把事情说得很清楚。
对我来说非常清楚，但对每个人来说还不够清楚。
既然我开始了这个话题，我觉得我应该尽力支持我的观点。
由于我在MQL5中做得不多，我希望Marco能把他的策略编成MT4的代码，这样我们就能对它进行测试了。
我在MQL4中已经做得不多了，但它很好，逻辑很简单。
我在MQL4中已经做得不多了，但它很好，逻辑很简单。
这很好，马可。它不需要成为一个复杂的EA，不需要通过任何测试。
期待它。