外汇交易中的 "对冲"--为什么要这样做？ - 页 5

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Attila Alp Oğuz:


只要等待任何方向的10个点（事实上，你是通过同时开启两个反向交易来等待的），然后进行反向交易，获得20个点。

如果我没有错过什么，这个策略将提供与你完全相同的结果。


好吧，看看周三的 图表，在没有达到+100的情况下（这些是D1的方框），我们现在已经等待了，按照你的建议，已经取得了+0.0，然后我们在相反的方向开了一个200的位置，这也将导致100%的损失...

能否给我们指点迷津？

 
Marco vd Heijden:


好吧，看看周三的 图表，在没有达到+100（这些是D1蜡烛）的情况下，我们现在已经等待了，并且已经取得了+0.0，然后我们在相反的方向上开了一个200的位置，这也将导致100%的损失......

能否给我们指点迷津？

周三，两个目标（黄线）也被击中......我错了吗？

...

总之......不是那么重要。

在任何时候、任何情况下，你都可以将你的头寸净值化为一个单一的头寸。

 

不，在周三 只有多头头寸盈利，而空头头寸导致亏损。

不同的是，在建议的策略中，我们仍然赚到了+100，而在你的建议中，我们全部损失。

这一点非常重要，极其重要。

当你提出这样的要求时，你应该能够用一个坚实的解释来支持它。

我认为你不了解这个策略，这些头寸不是净值化的单一头寸。

他们通常在上涨和下跌的过程中都能获利。

而这是一个相当大的区别。

 
Marco vd Heijden:

不，在周三 只有多头头寸盈利，而空头头寸导致亏损。

不同的是，在建议的策略中，我们仍然赚了+100，而在你的建议中，我们全部损失。

这一点非常重要，极其重要。

当你提出这样的要求时，你应该能够用一个坚实的解释来支持它。

我认为你不了解这个策略，这些头寸不是净值化的单一头寸。

他们通常在上涨和下跌的过程中都能获利。

这是一个相当大的区别。


好吧......如果其中一个目标在周三被击中，那么你就在该目标处关闭一个交易。

那么在你的对冲版本中，另一个仓位，亏损的仓位怎么办......因为你的策略中没有止损......对吗？

你确定我们还能赚到+100吗？


相信我，在任何时候和任何情况下，你总是可以将你的头寸净值化为单一头寸......这意味着更少的掉期，更少的点差成本，以及更少的佣金（如果适用）。

晚安。

 

这是令人难以置信的。

我只是要求在布丁中找到证据。

你可以得到完全相同的结果，或者你不能，没有中间的空间。

这是一个布尔值，真或假。

请双倍摊开，没问题。

 
Marco vd Heijden:

该策略很简单。

  • 在每一个新的D1柱子开盘时（灰线），我们开出2个独立的对立（平盘，对冲）订单。
  • 每个订单的获利水平被设定为100（黄线）。
  • 你可以在上图中看到，我们在本周的4天中取得了成功，因为这两天的目标都被击中了。
  • 我们总共获得了+800的收益，而我们只在周三被阻止了一次。
  • 固定的策略，坚实的规则，你只需要弄清楚如何处理这一次的损失。

现在请你向我解释一下，如果没有平仓（对冲）进场，我们怎么可能得到同样的结果？

我很想听你的解释，也许还想知道为什么这样做是一种不明智的策略实施方式......

你好，马可。

在我的例子中使用4位数

您的策略.....

价格是1.2200，有2个点的价差

在1.2202买入，目标价为1.2302

在1.2200卖出，目标价是1.2100

两个交易点都被击中，利润为200点


没有 "对冲 "的策略

价格是1.2200，有2个点的价差

不做任何事情

如果卖出价下降到1.2100，你的卖出价将触及止损点，则在1.2302的止损点处开出买入价。

如果买入价被击中，利润=202点

如果买入价上升到1.2302，你的买入价将达到TP，在1.2100开一个卖出价，并设定TP。

如果买入点被击中，利润=202点

正如你所看到的，你可以通过不 "对冲 "获得相当于点差的额外利润。佣金，如果适用的话，会增加差额，因为你要做2笔交易，而我只做1笔。

此外，如果价格在一天中处于区间内，并且在任何一个TP被击中之前，两笔交易都被关闭，你的策略将导致4点的损失。而我的策略则没有开仓交易，所以根本没有损失。

 
Marco vd Heijden:


好吧，看看周三的 图表，在没有达到+100的情况下（这些是D1的方框），我们现在已经等待了，按照你的建议，已经取得了+0.0，然后我们在相反的方向上开了一个200的位置，这也将导致100%的损失......

你能告诉我这一点吗？

你错了，马可，在周三 只有多头头寸获利，而空头头寸会造成损失。

不同的是，在建议的策略中，我们仍然赚了+100，而在你的建议中，我们失去了所有。

错了，错了，不是真的！！。:-D

首先我不明白为什么你说你在周三被止损了，根据你的截图，周三都是赢家，也许我错过了什么。总之，这并不重要，让我们来谈谈第二个周一（6月11日），显然卖出的交易将是亏损的。

你没有赚到+100，你是在 "对冲"，该死的！你忘了你的其他交易吗？你忘了你的其他交易吗？ :-D 当你的买入价是+100时，你的卖出价是-100（为了简单起见，让我们忘记点差）。

这非常重要，极其重要。

当你提出这样的要求时，你应该能够用一个坚实的解释来支持它。

你应该谨慎对待这样的句子，因为是你在没有完全理解这个主题的情况下声称自己是错误的，并且写下了错误的假设。

让我们说清楚（用我的经纪人Alpari的数字）。为了清楚起见，让我们考虑点差=0，当然在现实中会更复杂，但这并不改变推理。

  • 周一4：当天的开盘价为145.964

你开了一个买入和一个卖出。你在146.064点关闭买入，在145.864点关闭卖出，都有利润，总共+200点。

阿提拉（好名字;-)）和我，我们监测我们不立即打开，我们监测价格。在146.064我们开了一个卖 盘，在145.864我们关闭它。盈利+200点，只有一次交易。

  • 周四7 :当天开盘价为147.749

你开了一个买入和一个卖出。你在147.649点关闭卖出，在147.849点关闭买入，两笔交易均获利，总计+200点。

我们监测价格， 在147.649我们打开一个买入，在147.849我们关闭它。盈利+200点，1笔交易。

  • 周一11 :当天的开盘价是146.722（不幸的是，在我的图表上，它比这个价格低了100多点，但让我们考虑一下，通过思维的魔力，它并没有）。

你开了一个买进和一个卖出。你在146.822点关闭买入，在....，但你没有关闭它。所以你有+100，-392点。

我们监测价格，在146.822我们开了一个卖盘......和你一样，我们不知道在哪里收盘，可能在当天收盘时在147.114......损失-292点。该死的，这和你一样。

总结。

哇，"对冲 "是没有用的:-D。加上真正的价差，它就成了一种糟糕的做法。


EDIT: Keith 我在写之前没有看到你的帖子。

EDIT2: 跺脚、生气或发牢骚都不被认为是有效的论据。

 

这是不一样的，我刚刚向@Attila Alp Oğuz 解释了这一点

没有人理解这个策略。

该图表只是为了说明问题，我应该知道它会被认真对待。

对我来说，这实在是太不可思议了。

你和@Attila Alp Oğuz ，以及其他人说的是同一件事，说的是 "理想 "情况。

但这并不总是理想的。


我的策略.....

价格是1.2200，有一个2点的价差

在1.2202买入，TP为1.2302

在1.2200卖出，目标价为1.2100

两个交易点都被击中，利润为200点

只有一个止损点被击中， 该仓位将不会 "交替"，相反的仓位将导致损失。


你的策略。

什么都不做。

如果Ask下跌到1.2100，你的卖出会触及TP，开立一个买入，TP为1.2302

价格不断下跌。

目标永远不会被击中， 导致总的损失，而在我的策略中，至少有一个目标被达到。


在我的策略中，有一个显著的区别，在一个理想的情况下，无论双倍价差如何，两边都会得到报酬。

这在你的方案中是不可能的，因为你依赖于双倍的运动，但只是在一个方向上得到支付。

这正是我想逃避的事情，在平仓的情况下，方向变得毫无意义。

市场走向并不重要，任何一个方向都可以，重要的是两个目标都被击中，大多数情况下。

而且你能够处理损失，无论何时发生。

看来我们必须把这个问题交给元编辑。

 

套期保值是在市场上获得稳定利润的唯一途径，不是外汇，而是所有金融市场的长远发展。

我是一个有多年经验的专业交易员。

我在9年中测试了数以万计的系统。

但你必须从10000个单位（10000美元或10000美分）开始，并仔细选择每个交易手数。

 

套期保值包括在午餐时吃昨天的晚餐。你可以做一次、两次、三次，到了一定程度你就得放手，否则就会消化不良。

我不明白你不明白什么。

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