外汇交易中的 "对冲"--为什么要这样做？ - 页 4 12345678 新评论 Fernando Carreiro 2017.01.20 18:37 #31 Alain Verleyen: 这就是为什么我需要坚实的论据 我只能给你 "液体 "的论据。一品脱啤酒就可以了吗？ [删除] 2017.01.21 05:32 #32 我个人讨厌套期保值策略。它只会锁定损失，你会被卡住。 FiaJohansson 2017.01.26 05:01 #33 我喜欢说，对冲是降低损失风险的好方法。虽然仍有很多外汇策略，但我喜欢做对冲。 Marco vd Heijden 2017.01.26 21:38 #34 还可以有其他理由进行套期保值，例如保护你的资本免受通货膨胀的影响。当然，这并不适用于对同一符号的多头和空头头寸。当彻底了解特定货币对 之间的经济关联性时，人们当然可以将其用于自己的优势。然后，就有可能建立多维结构，在这种结构中，人们不再依赖多头或空头运动，因为已经建立了一个精心平衡的状态。在这种情况下，就有可能从与多头或空头无关的运动中提取或削减利润，而从市场的相互游走中提取或削减利润。与单一方向的交易相比，这可以说是非常安全的。问题在于，这些平衡结构需要校准点，即游走处于最低值和游走处于最大值的点。当然，两者价值相等的点将是你的进入点，从那时起，如果任何一个上升或下降都不重要，重要的是在两者之间有运动......从这些类型的结构中获得的利润相对较小，因为市场不能太过偏离对方，否则一个经济体的价值很快就会被其他经济体高估。在分析毕达哥拉斯式结构时，已经进行了一次尝试。这涉及到3个对子，这意味着结构将总是几乎是平的，其结果将总是零。这些3维结构依赖于这个人的方程式。如果我们考虑欧元兑美元，我们可以看到如下情况。 所涉及的数学问题很简单，例如，我们采取欧元兑美元，我们乘以澳元兑美元，给我们的印象是欧元兑美元。分析毕达哥拉斯式结构的尝试涉及到同时进行3个位置。其结果将是一个组合结构，将总是几乎是平的，因为所有3种货币的金额是完全相同的。下面是一些例子。假设我们在欧元兑美元上做多，在英镑兑美元上做空，那么我们就有等量的英镑多头和英镑空头。如果我们再增加一个头寸，即欧元兑美元的空头，那么我们就会有以下的三层结构。1个英镑多头头寸和1个英镑空头头寸，==等于0。1个欧元多头头寸和1个欧元空头头寸，==等于0。1个美元长线头寸和1个美元短线头寸，==等于0。所以我们有3个头寸，绝对不会有任何结果，因为当我们认为所有的价值都是一样的时候，这是一个完美的平衡情况。我发现我犯了一个错误，但我希望你能弄清楚。现在这个结构有一个好处，就是可以跟踪和分析这些市场之间的波动。要做到这一点，人们只需要记录和分析这些运动通常 走多远，然后它将提供的结果可以用来确定我上面谈到的校准点。此外，人们可以分析事情发生的时间间隔，看看它们是否以重复的方式发生。不计成本的结构将提供免费的信息，可以作为一个指标，揭示一种货币相对于其他货币变得过于便宜或过于昂贵。也许最终，当它被理解时，能够揭示出何时该在哪里采取行动，以及在哪种货币上采取行动，如果做得对，可以提高一些成功交易的几率。因此，你可以看到我对对冲的看法，当然它需要大量的编码才能发挥作用，但这是我们的工作，所以我希望它能给一些人带来启发。我不认为对冲是件坏事，除非你不知道自己在做什么，我认为它是一种揭示相关性以及降低风险的机制，有时甚至是以一种矛盾的方式。 Burhan Guvenc 2017.02.17 01:33 #35 这有时会有帮助，但如果你的保证金水平低，对冲会使你的账户爆仓。 Keith Watford 2017.02.21 12:09 #36 Burhan Guvenc: 它有时会有帮助，但如果你的保证金水平低，对冲可能会使你的账户爆仓。 请解释一下 "套期保值 "有什么用。 除非你的经纪人不在保证金要求 中抵消 "对冲 "交易，否则它怎么可能 "炸毁 "你的账户？即使如此，它也不会炸毁账户。 Maurizio Bria 2018.08.18 13:51 #37 我使用对冲策略，对我来说效果不错。 Attila Alp Oğuz 2018.08.18 21:43 #38 Maurizio Bria: 我使用对冲策略，对我来说效果不错。 一些外汇客户这样称呼它，但当你买入和卖出同一工具时，没有所谓的 "对冲策略"。 对冲（事实上是一种假的对冲，正如第一个帖子所解释的那样）是实施战略的不明智方式。 所以，对你有用的是策略部分，而不是对冲部分。 你可以用你的策略达到同样的结果，而不使用假对冲......也不会暴露在假对冲的缺点之下。 请阅读本主题的第一个帖子。 Marco vd Heijden 2018.08.18 22:59 #39 Attila Alp Oğuz: 有些外汇客户这么说，但当你买入和卖出同一工具时，没有所谓的 "对冲策略"。 对冲（事实上是一种假的对冲，正如第一篇文章所解释的那样）是一种不明智的战略实施方式。 所以，对你有用的是策略部分，而不是对冲部分。 你可以用你的策略达到同样的结果，而不使用假对冲......也不会暴露在假对冲的缺点之下。 请阅读本主题的第一个帖子。@Attila Alp Oğuz 我想和你讨论这个问题，因为你是声称不使用对冲也能达到同样效果的人之一。 我打算向你提出这个策略，我希望你能解释一下如何在不使用对冲的情况下达到完全相同的结果。 这个策略很简单。 在每一个新的D1柱子开盘时（灰线），我们开出2个独立的对立（平盘，对冲）订单。每个订单的获利水平被设定为100（黄线）。你可以在上图中看到，我们在本周的4天中取得了成功，因为这两天的目标都被击中了。我们总共获得了+800的收益，而我们只在周三被阻止了一次。固定的策略，坚实的规则，你只需要弄清楚如何处理这一次的损失。现在请你向我解释一下，如果没有平仓（对冲）进场，我们怎么可能得到同样的结果？ 我很想听你的解释，也许还想知道为什么这样做是一种不明智的策略实施方式...... Attila Alp Oğuz 2018.08.18 23:24 #40 Marco vd Heijden:@Attila Alp Oğuz 我想和你讨论这个问题，因为你是声称不使用对冲也能达到相同结果的人之一。 我打算向你提出这个策略，我希望你能解释一下如何在不使用对冲的情况下达到完全相同的结果。 这个策略很简单。 在每一个新的D1柱子开盘时（灰线），我们开出2个独立的对立（平盘，对冲）订单。每个订单的获利水平被设定为100（黄线）。你可以在上图中看到，我们在本周的4天中取得了成功，因为这两天的目标都被击中了。我们总共获得了+800的收益，而我们只在周三被阻止了一次。固定的策略，坚实的规则，你只需要弄清楚如何处理这一次的损失。现在请你向我解释一下，如果没有平仓（对冲）进场，我们怎么可能得到同样的结果？ 我很想听到你的解释，也许还想知道为什么这是一个不明智的策略实施方式...... 只要等待任何方向的10个点（事实上，你是通过同时开启两个反向交易来等待的），然后在反向交易中获得20个点。如果我没有遗漏什么，这个策略将提供与你完全相同的结果......不包括利差。 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
还可以有其他理由进行套期保值，例如保护你的资本免受通货膨胀的影响。
当然，这并不适用于对同一符号的多头和空头头寸。
当彻底了解特定货币对 之间的经济关联性时，人们当然可以将其用于自己的优势。
然后，就有可能建立多维结构，在这种结构中，人们不再依赖多头或空头运动，因为已经建立了一个精心平衡的状态。
在这种情况下，就有可能从与多头或空头无关的运动中提取或削减利润，而从市场的相互游走中提取或削减利润。
与单一方向的交易相比，这可以说是非常安全的。
问题在于，这些平衡结构需要校准点，即游走处于最低值和游走处于最大值的点。
当然，两者价值相等的点将是你的进入点，从那时起，如果任何一个上升或下降都不重要，重要的是在两者之间有运动......
从这些类型的结构中获得的利润相对较小，因为市场不能太过偏离对方，否则一个经济体的价值很快就会被其他经济体高估。
在分析毕达哥拉斯式结构时，已经进行了一次尝试。
这涉及到3个对子，这意味着结构将总是几乎是平的，其结果将总是零。
这些3维结构依赖于这个人的方程式。
如果我们考虑欧元兑美元，我们可以看到如下情况。
所涉及的数学问题很简单，例如，我们采取欧元兑美元，我们乘以澳元兑美元，给我们的印象是欧元兑美元。
分析毕达哥拉斯式结构的尝试涉及到同时进行3个位置。
其结果将是一个组合结构，将总是几乎是平的，因为所有3种货币的金额是完全相同的。
下面是一些例子。
假设我们在欧元兑美元上做多，在英镑兑美元上做空，那么我们就有等量的英镑多头和英镑空头。
如果我们再增加一个头寸，即欧元兑美元的空头，那么我们就会有以下的三层结构。
1个英镑多头头寸和1个英镑空头头寸，==等于0。
1个欧元多头头寸和1个欧元空头头寸，==等于0。
1个美元长线头寸和1个美元短线头寸，==等于0。
所以我们有3个头寸，绝对不会有任何结果，因为当我们认为所有的价值都是一样的时候，这是一个完美的平衡情况。
我发现我犯了一个错误，但我希望你能弄清楚。
现在这个结构有一个好处，就是可以跟踪和分析这些市场之间的波动。
要做到这一点，人们只需要记录和分析这些运动通常 走多远，然后它将提供的结果可以用来确定我上面谈到的校准点。
此外，人们可以分析事情发生的时间间隔，看看它们是否以重复的方式发生。
不计成本的结构将提供免费的信息，可以作为一个指标，揭示一种货币相对于其他货币变得过于便宜或过于昂贵。
也许最终，当它被理解时，能够揭示出何时该在哪里采取行动，以及在哪种货币上采取行动，如果做得对，可以提高一些成功交易的几率。
因此，你可以看到我对对冲的看法，当然它需要大量的编码才能发挥作用，但这是我们的工作，所以我希望它能给一些人带来启发。
我不认为对冲是件坏事，除非你不知道自己在做什么，我认为它是一种揭示相关性以及降低风险的机制，有时甚至是以一种矛盾的方式。
它有时会有帮助，但如果你的保证金水平低，对冲可能会使你的账户爆仓。
除非你的经纪人不在保证金要求 中抵消 "对冲 "交易，否则它怎么可能 "炸毁 "你的账户？即使如此，它也不会炸毁账户。
我使用对冲策略，对我来说效果不错。
一些外汇客户这样称呼它，但当你买入和卖出同一工具时，没有所谓的 "对冲策略"。
对冲（事实上是一种假的对冲，正如第一个帖子所解释的那样）是实施战略的不明智方式。
所以，对你有用的是策略部分，而不是对冲部分。
你可以用你的策略达到同样的结果，而不使用假对冲......也不会暴露在假对冲的缺点之下。
请阅读本主题的第一个帖子。
有些外汇客户这么说，但当你买入和卖出同一工具时，没有所谓的 "对冲策略"。
对冲（事实上是一种假的对冲，正如第一篇文章所解释的那样）是一种不明智的战略实施方式。
所以，对你有用的是策略部分，而不是对冲部分。
你可以用你的策略达到同样的结果，而不使用假对冲......也不会暴露在假对冲的缺点之下。
请阅读本主题的第一个帖子。
@Attila Alp Oğuz
我想和你讨论这个问题，因为你是声称不使用对冲也能达到同样效果的人之一。
我打算向你提出这个策略，我希望你能解释一下如何在不使用对冲的情况下达到完全相同的结果。
这个策略很简单。
现在请你向我解释一下，如果没有平仓（对冲）进场，我们怎么可能得到同样的结果？
我很想听你的解释，也许还想知道为什么这样做是一种不明智的策略实施方式......
@Attila Alp Oğuz
我想和你讨论这个问题，因为你是声称不使用对冲也能达到相同结果的人之一。
我打算向你提出这个策略，我希望你能解释一下如何在不使用对冲的情况下达到完全相同的结果。
这个策略很简单。
现在请你向我解释一下，如果没有平仓（对冲）进场，我们怎么可能得到同样的结果？
我很想听到你的解释，也许还想知道为什么这是一个不明智的策略实施方式......
只要等待任何方向的10个点（事实上，你是通过同时开启两个反向交易来等待的），然后在反向交易中获得20个点。
如果我没有遗漏什么，这个策略将提供与你完全相同的结果......不包括利差。