买入卖出订单/交易解释 - 页 5 123456 新评论 Rodrigo Malacarne 2014.01.25 18:55 #41 angevoyageur:所以如果最后价格总是买入价，至少是有疑问的。所有的挂单都会以买入价触发？在我看来有点奇怪。阿兰，你 "说到点子上了"......挂单 必须 由最后的 价格触发（这就是为什么它如此重要）。然而，至少对于MT5来说，在交易外汇时，它们是由买入 和 卖出 价格执行的...... 对我来说，这真的很有趣，因为当我用MT5在股票市场交易时，挂单是由最后价格正确触发的。 Alain Verleyen 2014.01.25 19:06 #42 Malacarne:阿兰，你 "说到点子上了"......挂单 必须 由最后的 价格触发（这就是为什么它如此重要）。然而，至少对于MT5来说，在交易外汇时，它们是由买入 和 卖出 价格执行的...... 对我来说，这真的很有趣，因为当我用MT5在股票市场交易时，挂单是由最后价格正确触发的......是的，看来我们现在走的是同一条路。我将在市场开放时做一些测试。之后，我想我们必须向Metaquotes提出一些解释，最终也要向经纪商提出。 Ubzen 2014.01.25 19:27 #43 angevoyageur:对于 "交易所执行 "模式的符号，所有类型的挂单都根据最后价格（最后执行的交易价格）触发。换句话说，当最后价格触及订单中指定的价格时，订单就会触发。但请注意，作为订单触发的结果，买入或卖出总是由买入价和卖出价执行。和大多数事情一样，IMO，这是一个只能通过以下方式来回答的事情。1）我们将不得不对所谓的last.price进行记录测试，它真的总是出价吗？2）我们将不得不要求metaQuotes解释她的文件与我们看到的差异。到目前为止，所有的人的经验，无论经纪人/执行，都是Malacarne 在他的图表中描述的情况。就像我以前说过的，我再重复一遍。我不会假装知道关于MT5的一切。然而，让我们先把止损限价单 放在一边，把注意力放在大多数人熟悉的挂单上。限价单||获利单||止损单。假设有人下了一个Buy_Limit@1.54321。<-这意味着当价格下降到1.54321时买入。买入价||所谓的最后价格下降到1.54320。<-明显低于触发价格，但订单没有被执行。点差约为10点。这可能发生在前面提到的新闻时间。而这个例子我已经举了十几次了。这种情况可能发生在我使用meta_trader的第一个月内。我非常困惑，我在想经纪人显然是想欺骗我。我不知道有谁说过他们的经纪人会根据Exchange_Mode来执行这样的订单。所以很明显，Ask是被使用的东西。但是，对于上面的说法，最好是像你提到的那样，用交易所经纪商来实际测试一下。在Malacarne 提供的例子1 中，以及在Investopedia的例子中，价格必须首先接近触发器。哪个价格？我对这种类型的订单没有足够的经验可言。如果让我猜，我会说是 "卖出价"，因为：a）他给人的印象是 "触发价 "被满足了；b）从图中看，没有迹象表明 "买入价 "在回落之前已经触及 "触发价"。除非期望价格低于它，否则买入限价单不能被放置。因此，价格行动的形式低于....，突破了触发价格......限价单被设置为<触发价格。在这一点上，他的例子与我上面的1.54321的例子没有什么不同。现在，如果价差扩大，买入价继续下降，就会让人觉得进入条件得到满足。但实际上，要价从未被满足。问价可能只是停留在原来的位置......或者继续走高，而买价继续走低。我不能为metaQuotes回答他们文件的语言问题。但它确实提到了"总是由Bid和Ask执行"。我更感兴趣的是[如果last.price触发了STOP LIMIT ORDER]的问题。如果我需要这方面的答案，我会直接向MetaQuotes和经纪商提问。 Ubzen 2014.01.25 19:31 #44 Malacarne:阿兰，你 "说到点子上了"......挂单 必须 由最后的 价格触发（这就是为什么它如此重要）。然而，至少对于MT5来说，在交易外汇时，它们是由买入 和 卖出 价格执行的...... 对我来说，这真的很有趣，因为当我用MT5在股票市场交易时，挂单是由最后价格正确触发的...... 因此，这就是为什么我说。Ubzen：至于Last.Price，我不能预见它有多大帮助。因此，我不得不说，我的意见是，它对外汇 没有用。 Alain Verleyen 2014.01.25 19:40 #45 Ubzen:与大多数事情一样，IMO，这是一个只能通过以下方式来回答的事情。1）我们将不得不对所谓的last.price进行记录测试，它真的总是出价吗？2）我们将不得不要求metaQuotes解释她的文件与我们看到的差异。....我完全同意这一点，我会去做，并在这里公布结果。Ubzen：至于Last.Price，我不能预见它有多大帮助。 因此，我不得不说，我的意见是，它对外汇 没有用。我还没有准备好这么说，也许你是对的，但也许不是，我现在还没有看到任何有关证据。 Alain Verleyen 2014.01.25 19:47 #46 Ubzen:...除非期望价格低于它，否则买入限价订单不能被放置。因此，价格行动的形式低于....，突破了触发价格......限价单被设置为<触发价格。在这一点上，他的例子与我上面的1.54321的例子没有什么不同。现在，如果价差扩大，买入价继续下降，就会让人觉得进入条件得到满足。但实际上，要价从未被满足。问价可能只是停留在原来的位置......或者继续走高，而买价继续走低。...一个重要的 "细节"：这不是真的，一个买入限价单 可以放在高于或低于市场的任何价格。但是在市场上方的买入限价单几乎会立即被触发。这是交易者正确使用这种订单的问题。当然，根据你的解释，买入限价必须被正确放置，低于当前市场价格。你的理由并不充分，对于买入限价单来说，价格行动来自于上方。 Rogerio Figurelli 2014.01.25 19:55 #47 很好的讨论，确实，因为市场商业模式和技术是非常动态的，所以可能只有像这样的论坛可以强调和解决这样的疑惑。我认为流动性是这里的主要角色，即使是对交易者、商业模式人员和技术人员而言。例如，缩放器，对一些交易者来说是好的，对程序员来说是一个挑战，但对经纪人来说可能是一个糟糕的商业模式，所以他们中的大多数人都避免这样。就像交易新闻一样，我们有技术/商业模式的利益冲突。在我看来，发生这种情况是因为没有流动性，我们有更高的风险，甚至对交易员和经纪商来说也是如此。而且，由于经纪人的规则，交易者和程序员必须使他们的EA适应这些规则，或者改变他们的经纪人。事实上，由于我们不是经纪人（至少我们中的大多数），我认为最后的价格很重要，就像买入价和卖出价一样，在任何市场上，主要是当流动性很重要的时候。总之，可能在我们达成共识后（看起来还很遥远），交易员、技术员和模型师将再次改变这一切，而我们将再次回来;-) Ubzen 2014.01.25 19:59 #48 angevoyageur: 一个重要的 "细节"：这不是真的，买入限价单 可以在市场上方或下方的任何价格下达。但是在市场上方的买入限价单几乎会立即被触发。这是交易者正确使用这种订单的问题。当然，根据你的解释，买入限价必须正确放置，低于当前市场价格。如果卖出价在1.54321，有人下了1.54322的买入限价单。买入限制将几乎立即被触发。期望价格低于它 。我想我们都能同意这一点。 Alain Verleyen 2014.01.25 20:14 #49 figurelli:很好的讨论，确实，因为市场商业模式和技术是非常动态的，所以可能只有像这样的论坛可以强调和解决这样的疑问。我认为流动性是这里的主要角色，即使是对交易者、商业模式人员和技术人员而言。例如，缩放器，对一些交易者来说是好的，对程序员来说是一个挑战，但对经纪人来说可能是一个糟糕的商业模式，所以他们中的大多数人都避免这样。就像交易新闻一样，我们有技术/商业模式的利益冲突。在我看来，发生这种情况是因为没有流动性，我们有更高的风险，甚至对交易员和经纪商来说也是如此。而且，由于经纪人的规则，交易者和程序员必须使他们的EA适应这些规则，或者改变他们的经纪人。事实上，由于我们不是经纪人（至少是我们中的大多数），我认为最后的价格很重要，就像买入价和卖出价一样，在任何市场上，主要是当流动性很关键的时候。无论如何，可能在我们达成共识后（看起来还很遥远），交易员、技术和模型人员将再次改变这一切，而我们将再次回来；-)我认为我们必须从交易员的角度来谈论这个问题，甚至是使用MT5平台的交易员。所有其他的观点都必须被清楚地识别出来，而且只能从理论的角度来看，因为我们没有办法进行实验。关于流动性，再次抱歉，但我不明白你为什么要引入这个参数，以及它与当前的讨论有什么关系，你能给我们一些关于你观点的细节吗？ Alain Verleyen 2014.01.25 20:17 #50 Ubzen:如果卖出价在1.54321，有人下了1.54322的买入限价单。买入限制将几乎立即被触发。期望价格在它下面。我想我们都能同意这一点。对你来说，"期望价格 "就是市场价格？对不起，我不明白你觉得哪里好笑。也许我错误地理解了你之前的帖子？ 123456 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
所以如果最后价格总是买入价，至少是有疑问的。所有的挂单都会以买入价触发？在我看来有点奇怪。
阿兰，你 "说到点子上了"......挂单 必须 由最后的 价格触发（这就是为什么它如此重要）。然而，至少对于MT5来说，在交易外汇时，它们是由买入 和 卖出 价格执行的......
对我来说，这真的很有趣，因为当我用MT5在股票市场交易时，挂单是由最后价格正确触发的。
阿兰，你 "说到点子上了"......挂单 必须 由最后的 价格触发（这就是为什么它如此重要）。然而，至少对于MT5来说，在交易外汇时，它们是由买入 和 卖出 价格执行的......
对我来说，这真的很有趣，因为当我用MT5在股票市场交易时，挂单是由最后价格正确触发的......
是的，看来我们现在走的是同一条路。我将在市场开放时做一些测试。之后，我想我们必须向Metaquotes提出一些解释，最终也要向经纪商提出。
和大多数事情一样，IMO，这是一个只能通过以下方式来回答的事情。
1）我们将不得不对所谓的last.price进行记录测试，它真的总是出价吗？
2）我们将不得不要求metaQuotes解释她的文件与我们看到的差异。
到目前为止，所有的人的经验，无论经纪人/执行，都是Malacarne 在他的图表中描述的情况。
就像我以前说过的，我再重复一遍。我不会假装知道关于MT5的一切。然而，让我们先把止损限价单 放在一边，把注意力放在大多数人熟悉的挂单上。限价单||获利单||止损单。
在Malacarne 提供的例子1 中，以及在Investopedia的例子中，价格必须首先接近触发器。哪个价格？我对这种类型的订单没有足够的经验可言。如果让我猜，我会说是 "卖出价"，因为：a）他给人的印象是 "触发价 "被满足了；b）从图中看，没有迹象表明 "买入价 "在回落之前已经触及 "触发价"。
除非期望价格低于它，否则买入限价单不能被放置。因此，价格行动的形式低于....，突破了触发价格......限价单被设置为<触发价格。在这一点上，他的例子与我上面的1.54321的例子没有什么不同。现在，如果价差扩大，买入价继续下降，就会让人觉得进入条件得到满足。但实际上，要价从未被满足。问价可能只是停留在原来的位置......或者继续走高，而买价继续走低。
我不能为metaQuotes回答他们文件的语言问题。但它确实提到了"总是由Bid和Ask执行"。我更感兴趣的是[如果last.price触发了STOP LIMIT ORDER]的问题。如果我需要这方面的答案，我会直接向MetaQuotes和经纪商提问。
阿兰，你 "说到点子上了"......挂单 必须 由最后的 价格触发（这就是为什么它如此重要）。然而，至少对于MT5来说，在交易外汇时，它们是由买入 和 卖出 价格执行的......
对我来说，这真的很有趣，因为当我用MT5在股票市场交易时，挂单是由最后价格正确触发的......
与大多数事情一样，IMO，这是一个只能通过以下方式来回答的事情。
1）我们将不得不对所谓的last.price进行记录测试，它真的总是出价吗？
2）我们将不得不要求metaQuotes解释她的文件与我们看到的差异。
....我完全同意这一点，我会去做，并在这里公布结果。
Ubzen：至于Last.Price，我不能预见它有多大帮助。 因此，我不得不说，我的意见是，它对外汇 没有用。
我还没有准备好这么说，也许你是对的，但也许不是，我现在还没有看到任何有关证据。
Ubzen:...
除非期望价格低于它，否则买入限价订单不能被放置。因此，价格行动的形式低于....，突破了触发价格......限价单被设置为<触发价格。在这一点上，他的例子与我上面的1.54321的例子没有什么不同。现在，如果价差扩大，买入价继续下降，就会让人觉得进入条件得到满足。但实际上，要价从未被满足。问价可能只是停留在原来的位置......或者继续走高，而买价继续走低。
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一个重要的 "细节"：这不是真的，一个买入限价单 可以放在高于或低于市场的任何价格。但是在市场上方的买入限价单几乎会立即被触发。这是交易者正确使用这种订单的问题。
当然，根据你的解释，买入限价必须被正确放置，低于当前市场价格。你的理由并不充分，对于买入限价单来说，价格行动来自于上方。
很好的讨论，确实，因为市场商业模式和技术是非常动态的，所以可能只有像这样的论坛可以强调和解决这样的疑惑。
我认为流动性是这里的主要角色，即使是对交易者、商业模式人员和技术人员而言。
例如，缩放器，对一些交易者来说是好的，对程序员来说是一个挑战，但对经纪人来说可能是一个糟糕的商业模式，所以他们中的大多数人都避免这样。就像交易新闻一样，我们有技术/商业模式的利益冲突。
在我看来，发生这种情况是因为没有流动性，我们有更高的风险，甚至对交易员和经纪商来说也是如此。而且，由于经纪人的规则，交易者和程序员必须使他们的EA适应这些规则，或者改变他们的经纪人。
事实上，由于我们不是经纪人（至少我们中的大多数），我认为最后的价格很重要，就像买入价和卖出价一样，在任何市场上，主要是当流动性很重要的时候。
总之，可能在我们达成共识后（看起来还很遥远），交易员、技术员和模型师将再次改变这一切，而我们将再次回来;-)
如果卖出价在1.54321，有人下了1.54322的买入限价单。买入限制将几乎立即被触发。期望价格低于它
。
我想我们都能同意这一点。
很好的讨论，确实，因为市场商业模式和技术是非常动态的，所以可能只有像这样的论坛可以强调和解决这样的疑问。
我认为流动性是这里的主要角色，即使是对交易者、商业模式人员和技术人员而言。
例如，缩放器，对一些交易者来说是好的，对程序员来说是一个挑战，但对经纪人来说可能是一个糟糕的商业模式，所以他们中的大多数人都避免这样。就像交易新闻一样，我们有技术/商业模式的利益冲突。
在我看来，发生这种情况是因为没有流动性，我们有更高的风险，甚至对交易员和经纪商来说也是如此。而且，由于经纪人的规则，交易者和程序员必须使他们的EA适应这些规则，或者改变他们的经纪人。
事实上，由于我们不是经纪人（至少是我们中的大多数），我认为最后的价格很重要，就像买入价和卖出价一样，在任何市场上，主要是当流动性很关键的时候。
无论如何，可能在我们达成共识后（看起来还很遥远），交易员、技术和模型人员将再次改变这一切，而我们将再次回来；-)
我认为我们必须从交易员的角度来谈论这个问题，甚至是使用MT5平台的交易员。所有其他的观点都必须被清楚地识别出来，而且只能从理论的角度来看，因为我们没有办法进行实验。
关于流动性，再次抱歉，但我不明白你为什么要引入这个参数，以及它与当前的讨论有什么关系，你能给我们一些关于你观点的细节吗？
如果卖出价在1.54321，有人下了1.54322的买入限价单。买入限制将几乎立即被触发。期望价格在它下面。
我想我们都能同意这一点。
对你来说，"期望价格 "就是市场价格？对不起，我不明白你觉得哪里好笑。
也许我错误地理解了你之前的帖子？