An order placed with a broker that combines the features of stop order with those of a limit order. A stop-limit order will be executed at a specified price (or better) after a given stop price has been reached. Once the stop price is reached, the stop-limit order becomes a limit order to buy (or sell) at the limit price or better...
在我看来,你太努力地去描绘肮脏的经纪人形象了。所以我对发帖人开始问你关于经纪人的问题并不感到惊讶。 经纪人并不是在经营无风险的业务。从交易者的角度来看,收取点差和佣金之间有什么区别呢....,在数学上没有什么区别......它仍然让我开始了一个负数游戏。
谁说滑点对广大外汇交易者 来说必须是负面的,那肯定是蒙蔽了很多人的眼睛。这个想法一定是来自于过去那些总是将正数滑点收入囊中的桶店 :)
好吧,我想继续这个非常有趣的讨论,因为对我来说,并不是所有的事情都是 清楚的, 远远的。
事实上,我不确定外汇和证券交易所之间的工作方式有什么不同,这不是更取决于你的交易方式,我的意思是通过哪个中介?当然,有一点是根本不同的,正如Malacarne所说,证券交易所是在一个集中的市场上交易的,而外汇没有中央市场。
OP说的是MqlTick和最后的价格。在外汇和MT5上,据我观察,最后的价格只对一些使用交易所执行的经纪商可用(并启用)。这种经纪人是ECN经纪人(与做市商相反),对吗?
那么,我们在外汇上的最后价格是交易所执行类型,与证券交易所使用的类型相同,为什么我们可以观察到,外汇的最后价格总是买入,而证券交易所的最后价格可以是买入、卖出甚至其他价格?一开始我认为这很清楚,但即使有Malacarne或Ubzen的回答, 我现在也是 一头雾水!
我认为,最后价格在股票市场上是有意义的,它是一项资产的市场价格或最近一次交易的价格。最后价格可以移动到买入价或卖出价,这取决于最后的交易。
在MT4中我们有最后价格吗?没有,因为MT4不交换股票,只交换货币。
例如,大多数家庭经纪商只在图表中显示最后的价格,不显示买入和卖出,只是在你要求交易的时候显示。
另外,在这个时候,由于市场是集中的,正如Malacarne所说,当你卖出或买入股票时, 家庭经纪人可以显示Bid/Ask,与MT5显示的不同。
我认为,最后价格在股票市场上是有意义的,它是一项资产的市场价格或最近一次交易的价格。最后的价格可以移动到买入价或卖出价,这取决于最后的交易。
angevoyageur:
也许你是对的,但我们在这里是为了理解,所以问题是为什么?我看不出有什么合理的理由,外汇中也有最后一笔交易,当然是对你的经纪人而言,因为没有集中的市场。
figurelli:
为什么?很简单,正如Malacarne所说,股票市场是集中的,也就是说,有人(如巴西的BM&FBOVESPA),将检查市场上的所有交易。如果你知道所有的交易,你就知道最后的价格,就这么简单但在外汇市场,交易是直接进行的,没有一个集中的控制,所以如果Figurelli使用XYZ经纪商从Alain那里购买,谁在乎呢?只是经纪人XYZ和他们的监管机构,如果他们真的有这个统一的控制,但如果你有一个不同的经纪人可能每个人都会显示一个最后的价格。所以,在我看来,这个最后的价格,不是集中的,对市场没有意义。
我们在MT4上有最后价格吗?没有,因为MT4不交换股票,只交换货币。
angevoyageur:
图lli:我们在MT5(外汇)上与一些经纪商有最后价格,所以最好能了解它的含义,以及它是否可用于外汇交易。
我完全同意这一点,因为正如我之前所说,他们有他们的最后价格。总之,要注意这个最后的价格,因为它不是外汇符号的最后价格,据我所知,这是一个乌托邦。
例如,大多数家庭经纪商只在图表中显示最后的价格,不显示买入和卖出,只在你要求交易的时候显示。
什么是 "homebroker"?
figurelli:
抱歉,我们在巴西和其他一些拉美国家使用这个缩写。它是任何最终消费者交易平台,如MetaTrader。
figurelli:
另外,在这个时候,由于市场是集中的,正如Malacarne所说,当你卖出或买入股票时,homebroker可以显示Bid/Ask与MT5不同。
angevoyageur:
对不起,但我也不明白,请你解释一下?
figurelli:
当然,我指的是 "新订单窗口",一些家庭经纪人显示最后价格,而不是像MT5那样显示Bid/Ask(如图中问题)。看起来无关紧要,但即使是这里的顾问也会怀疑是否有高价差。
由于MT5不在图表上显示最后价格(如前所述,一直是买入价),使用家庭经纪人的股票交易员不能轻易识别资产的市场价格,这是一个很大的文化问题,主要是如果你有一个大的点差。
如果能从买入价/卖出价/最后价绘制图表,这当然是一个有趣的功能。
figurelli:
我 认为这对一个多市场平台来说是必须的,比如MT5,主要是当你有低流动性的资产时。
angevoyageur:
也许你是对的,但我们在这里是为了理解,所以问题是为什么?我首先没有看到一个有效的理由,在外汇中也有一个最后的交易,当然是为你的经纪人,因为没有集中的市场。
figurelli:
...为什么?很简单,正如Malacarne所说,股票市场是集中的,也就是说,有人(如巴西的BM&FBOVESPA),将检查市场上的所有交易。如果你知道所有的交易,你就知道最后的价格,就这么简单但在外汇市场,交易是直接进行的,没有一个集中的控制,所以如果Figurelli使用XYZ经纪商从Alain那里购买,谁在乎呢?只是经纪人XYZ和他们的监管机构,如果他们真的有这个统一的控制,但如果你有一个不同的经纪人可能每个人都会显示一个最后的价格。所以,在我看来,这个最后的价格,不是集中的,对市场没有意义。
好吧,让我们每次都采取一个点。
同样,我们谈论的是MT5,一些经纪商提供市场深度和最后价格。当然,这个最后价格不可能是所有外汇的最后价格,它只能是这个经纪人的最后价格。同样,为外汇工具提供的DOM只能是为提供它的经纪人。 这是可以理解的。
但是,如果一些经纪商为外汇提供最后的价格(和DOM),我只能认为这可能是有用和准确的数据(同样,有上述的限制)。否则,我们必须得出结论,DOM和外汇的最后价格是无用的。这是你的观点吗?
如果不是,那么问题来了,为什么在这些条件下提供的最后价格总是出价?经纪人知道每笔交易的价格,为什么他不能提供最后的价格作为买入或卖出? 对不起 ,我坚持,但我 还是不明白。
为什么这对你如此重要?多解释一下可能会有帮助,这样我们就能更好地理解你的问题。我的意思是,这些问题很好......当人们充分思考的时候:)...但为什么对你来说很重要?
我理解你的问题,即经纪人的最后价格不可能总是有人卖出......这意味着有时肯定有人在买入。那么,当这种情况发生时,对最后价格的询问在哪里呢?我想你的另一个问题是,为什么Last.Price很重要? 我不会假装了解mt5后台的一切运作,为此我们可以尝试询问metaQuotes,他们的答案可能是不关你的事。我只想说说我的观点,因为我在过去3年多的时间里通过阅读网上资料了解到了这些。
MM和ECN都有优势和劣势。至于Last.Price,我不能预见它有多大帮助。因此,我不得不说,我的意见是,它对外汇没有用。
好吧,让我们每次都采取一个点。
同样,我们谈论的是MT5,一些经纪商提供市场深度和最后价格。当然这个最后价格不可能是所有外汇的最后价格,它只能是这个经纪商的最后价格。同样,为外汇工具提供的DOM只能是为提供它的经纪人。 这是可以理解的。
但是,如果一些经纪商为外汇提供最后的价格(和DOM),我只能认为这可能是有用和准确的数据(同样,有上述的限制)。否则,我们必须得出结论,DOM和外汇的最后价格是无用的。这是你的观点吗?
如果不是,那么问题来了,为什么在这些条件下提供的最后价格总是出价?经纪人知道每笔交易的价格,为什么他不能提供最后的价格作为买入或卖出? 对不起 ,我坚持这样做,但我 还是不明白。
谢谢你每次都能抓住一个要点;-)
关于你的主要问题 "为什么在这些条件下提供的最后价格总是买入价?",在我看来,这是一个MQ的决定,因为没有这方面的规则。
这是我认为最重要的一点,在股票中,这个价格是市场上所有参与者都知道的,不公布正确的价格是没有意义的。
但在外汇市场,平台供应商,如MQ,可以决定使用什么最后的价格,因为没有集中的价格。看起来MQ决定买入Bid。
然而,如果我们有你所说的DOM,并且一些经纪商提供正确的最后价格(我不确定,关于外汇),在我看来,这种 "总是买入 "的简化可能会改变(即使每个经纪商有他们不同的最后价格)。
无论如何,如果你问我 "为什么他们不改变?",我认为我们必须问他们,因为也许我们的视野是模糊的,或者他们没有意识到这种可能性,或者,也许他们打算在未来这样做。
为什么这对你如此重要?多 解释一下可能会有帮助,这样我们可以更好地理解你的问题。
MM和ECN都有优势和劣势。 至于Last.Price,我不能预见它有很大的帮助。因此,我不得不说,我的观点是,它对外汇没有用处。
"最后价格对外汇来说是无用的"。我对这句话感到很惊讶...
我真的不知道你们的交易经验有多丰富,然而最后的价格在交易的所有方面都是绝对重要的,特别是对于那些开发专家顾问的人来说。
让我举一个非常简单的例子,说明最后的价格如何对交易系统产生严重影响。
想象一下,一个使用止损限价 单的专家顾问。
止损限价单有两个不同的价格,第一个通常被称为触发价格,第二个被称为执行价格。
限价单的运作系统非常简单:如果达到TRIGGER价格,限价单会立即被发送到经纪人那里,以执行价格执行。
现在请告诉我:止损限价单何时会被激活?答案是:当最后的价格 等于(或高于)触发器价格 时!!!。
考虑到这一点,现在考虑MT5的设计模式:最后价格 总是买入价。 请考虑下面的第一种情况。
现在考虑第二种情况。
这正是目前MT5在交易外汇时发生的情况...从这种情况可以得出什么结论?
1)卖出 止损和卖出止损限制 订单总是在 "正确的价格 "被 执行,也就是说,我们实际上看到图表达到了这些类型订单的触发价格...
2)买入止损 和买入止损限制 订单被错误地执行,因为根据设计,它们是在询问价 与触发价 交叉时执行的,但我们实际上没有看到图表达到该价格水平。
现在想象一下与剥头皮策略、日间交易等一起工作的专家顾问,即使是一个小的价格变化也可能是利润和损失之间的区别?
这是一个非常有趣的讨论,正如Alain所说,在我看来,值得确切了解软件是如何设计的,否则任何EA的开发尝试都可能因为这个 "无用 "的细节而失败...
"最后的价格对外汇来说是无用的"。我对这句话感到很惊讶...
我真的不知道你们的交易经验有多丰富,然而最后的价格在交易的所有方面都是绝对重要的,特别是对于那些开发专家顾问的人来说。
让我举一个非常简单的例子,说明最后的价格如何对交易系统产生严重影响。
想象一个使用止损限价 单的专家顾问
止损限价单有两个不同的价格,第一个通常被称为触发价格,第二个被称为执行价格。
限价单的运作系统非常简单:如果达到TRIGGER价格,限价单会立即被发送到经纪人那里,以执行价格执行。
现在请告诉我:止损限价单何时会被激活?答案是:当最后的价格 等于(或高于)触发器价格 时!!!。
考虑到这一点,现在考虑MT5的设计模式:最后价格 总是买入价。请考虑下面的第一种情况。
现在考虑第二种情况。
这正是目前MT5在交易外汇时发生的情况...从这种情况可以得出什么结论?
1)SELL STOP 和SELL STOP LIMIT 订单总是在 "正确的价格 "被 执行,也就是说,我们实际上看到图表达到了这些类型订单的触发价格...
2)买入止损 和买入止损限制 订单被错误地执行,因为根据设计,它们是在询问价 与触发价 交叉时执行的,但我们实际上没有看到图表达到该价格水平。
现在想象一下与剥头皮策略、日间交易等一起工作的专家顾问,即使是一个小的价格变化也可能是利润和损失之间的区别?
这是一个非常有趣的讨论,正如Alain所说,在我看来,值得准确了解软件是如何设计的,否则任何EA开发的尝试都可能因为这个 "无用 "的细节而失败...
没有必要对我们其他人说三道四。我们只是对开发者应该知道的东西和他们假设的东西有不同的看法(ass_u_me)。每一个在mt4||mt5上像样的开发者都应该知道Buy@Ask和Sell@Bid。如果这个开发者不知道如何打开Ask_Line,那么谁的错是MetaQuotes?这名开发者可能不知道他的指标正在重新绘制,因为他看不到......这又是谁的错?这个开发者可能不知道计算机不能准确地表示doubles_,if( price != price )是糟糕的编程......这是谁的错?
你的例子中忽略了一些非常重要的信息。这里有一个链接,给出了一个更好的例子http://www.investopedia.com/terms/s/stop-limitorder.asp。
你需要告诉我们Ask_Price在做什么,以便提供一个更完整的例子。否则,你只是在给bad_programming找借口。就像,如果你看不到它就意味着它不存在。