从理论到实践。第二部分 - 页 80

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Alexander_K2:

因为市场系列比SB更复杂，因为它是非稳态的，也就是说，几乎不可能在它上面建立一个稳定的挣钱的TS，这与SB不同。

那么，如果你无论如何都要在市场上进行交易，为什么还要谈论SB呢？

 
Alexander_K2:

因为市场系列比SB更复杂，因为它们是非平稳的，也就是说，相对于SB而言，几乎不可能在它们上面建立一个稳定的赚钱的TS。

SB是一个非稳态过程，就像价格序列一样--据说方差是随时间变化的。

废话少说

 
vladavd:

如果你最终还是要在市场上进行交易，为什么要谈论SB呢？

因为SB是任何战略的一个测试案例。

如果在一些SB上确定了 "模式 "和 "波浪"，那么价格为0

 
denis.eremin:

SB是一个非平稳过程，就像价格系列一样--写的是方差与时间有关。

废话少说。

你需要先学会如何与人交谈，发作。

 
vladavd:

如果你最终不得不在市场上进行交易，为什么还要谈论SB呢？

我不知道。这里的人好像都疯了......

 
Alexander_K2:

你需要先学会如何与人交谈，你发作了。

好吧，你能做什么呢--我得把理论家的基本知识解释一百遍，但我还是不明白。

 
Aleksey Nikolayev:


我已经在这个主题中写了该同志行动的意义是什么，数学与此无关--只是月末...)

你可能是对的。

 
denis.eremin:

SB是一个非平稳过程，就像价格序列一样--写的是方差与时间有关。

废话少说。

如果我理解正确的话，亚历山大认为方差随时间变化的行为属于SB的性质，因此，价格序列比静止的SB更随机。你认为方差是随时间变化的。

我更喜欢亚历山大的立场。你认为价格序列的方差对时间的依赖性是什么，除了有工作周期的时间周期外，还有什么是基于的？

 
Valeriy Yastremskiy:

如果我理解正确的话，亚历山大认为方差随时间变化的行为属于SB的性质，因此，价格序列比静止的SB更随机。你认为方差是随时间变化的。

我更喜欢亚历山大的立场。你认为价格序列的方差与时间有任何关系，除了有工作周期的时间周期之外，你的信念是什么？

1."工作期的时间周期 "与此有什么关系？这些周期是什么--波动性的每日变化？

2.将价格系列分成几块，确定每块的差异。比较--如果是不同的--取决于时间。

 
Valeriy Yastremskiy:

方差随时间变化的行为具有SB的性质，因此，价格序列比静止的SB更随机。

情况正是如此。

如果在SB中，第一差分是严格静止的过程，并且综合序列在相同的样本或有限采样的实现集下是静止的。

价格系列并不具有这些特性。

因此，价格BP要复杂得多。没有什么可争论的。

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