寻找模式 - 页 63

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Alexander_K2:

在滑动窗口=24小时。

谢谢你，亚历山大！很多问题立即出现。

但对我来说有一个最重要的问题。问题的问题。你如何摆脱滑动窗口的记忆？

任何离开窗口的运动都会对当前值产生影响。运动越强，行动越强。它是过去的行动，不再存在，不再有影响!如何处理这个问题？如何？

 
secret:

波动率有一个正弦波，而不是价格。

当然，价格波形没有那么准确，但极端情况往往发生在强烈波动的时候。而且你可以利用波动率正弦的准确性来寻找极值。
 
secret:

波动性是正弦曲线，而不是价格。

很对。而如果通过将价格除以相应的时间函数来消除这些波动，该系列就会变得与SB可疑地相似--增量之间的相关性消失，其分布变得接近于正常。

 
Aleksey Nikolayev:

该系列变得与SB可疑地相似

顺便说一下，是的，阿列克谢。我也这么认为，真实市场和随机收益图的区别就在于这些突然的大动作。

阿列克谢-尼古拉耶夫。

增量之间的相关性消失，它们的分布变得接近于正常。

人们可能会试图得出一个结论：小的运动是随机的，不可能在其上建立长期的盈利战略。朋友们，你们怎么看？

 
Alexander_K2:

市场的主要困难在于，在滑动窗口中，我们可以观察到许多不同的过程--从已知的随机过程--维纳、拉普拉斯运动、方差伽马过程等，到完全未探索的过程......重要的是要能够识别--现在哪个过程在你面前，并使用其属性。

这就对了，医生。只是我们没有一个神秘的过程，而是一个未知数量的未知过程的叠加，这最终使任务相当复杂。

 
Aleksei Stepanenko:
是的，当然，价格波形没有那么准确，但极端的情况往往发生在强烈波动的时候。而且你可以利用波动率正弦波的准确性来寻找极值。
有一个有趣的工具可以帮助你在价格图表上画出正弦曲线。玩转它。
 

Aleksei Stepanenko:

任何离开窗口的运动都会对当前值产生影响。运动越强，行动越强。它是过去的行动，不再存在，不再有影响!如何处理这个问题？如何？

按时间称量。

实际上，这取决于算法。这是跳跃性很大的势头。例如，移动平均线 就不是那么强。

 
Aleksei Stepanenko:

我们可以尝试从中得出一个结论：小幅波动是随机的，不可能在其上建立长期盈利的策略。 朋友们，你们怎么看？

这与我们计算的方式相同。不仅因为它们是随机运动，而且还因为考虑到它们的系统将在点差和佣金上损失同样大。

 
Aleksei Stepanenko:
当然，价格波浪过程没有那么准确，但极端情况往往发生在强烈波动的时候。而人们可以利用波动率正弦波过程的准确性来寻找极值。
它不仅仅是 "不那么准确"，它几乎完全无法预测。也就是说，你必须非常 努力才能在其中找到赚钱的机会。


极端情况往往发生在强烈波动的时期。
波动性并不总是意味着极端性。编写几行简单的代码并在历史上运行它。这比阅读论坛要有用一百倍。
 

"上帝喜欢三位一体"--为什么会有这种说法，谁知道呢？

那么数字3是什么意思呢？

3是数字9的根，数字9是什么意思？

9*1=9.，9*2=18，1+8=9，等等，数字9是一个强势数字，不是吗？

我的观点是，为什么数字3在计算中如此有效？

我只是在想，你们中间有很多数学家和物理学家，虽然在交易中他们中的很多人是普通的零...

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