寻找模式 - 页 62

[Aleksei Stepanenko]

Alexander_K2:
找到了，我想，然后进入灌木丛......。

亚历山大，你好！大家都在工厂里，所以还没有人找过。我可以赶紧说，还不是一个模式，而是一个关于它的想法。 如果我抛出几个具有不同平均周期的ATR样本，每个样本都恰恰显示了昼夜活动的痕迹。

在某些时期，波浪加起来，在某些地方，它们互相混淆。但本质是一样的--市场的自然节奏是昼夜变化的。因此，基于这种节奏的战略应该比其他战略更适合市场。毕竟，它几乎是一个正弦波。

[Aleksei Stepanenko]

Alexander_K2:
我要求你参与我对自己市场时间的研究，以确定在其中进行交易的棕榈流。如果你对这个问题感兴趣

亚历山大，这是个有趣的问题。而我们对它还一无所知。

[vladavd]

Aleksei Stepanenko:

亚历山大，你好！大家都在工厂里，所以还没有人找过。作为一个简短的说明，我可以说，还没有形成模式，但想到了。如果你抛出几个具有不同平均周期的ATR样本，每个样本都显示出每天活动的痕迹。

在某些时期，波浪加起来，在某些地方它们互相混淆。但本质是一样的--市场的自然节奏是昼夜变化的。因此，基于这种节奏的战略应该比其他战略更适合市场。毕竟，它几乎是一个正弦波。

人们是否在白天交易，晚上睡觉？这是一个非常新鲜的想法，谁会想到呢。

[Aleksei Stepanenko]

vladavd:

人们是否在白天交易，晚上睡觉？这是一个非常新鲜的想法，谁会想到呢？

是的，但它可以被使用。如果你知道振荡周期，为什么还需要知道振幅呢？你坐起来走，上上下下，上上下下。进和出，进和出。

[Alexander_K2]

Aleksei Stepanenko:

市场的自然节奏是昼夜变化的。因此，基于这种节奏的战略应该比其他战略更适合市场。毕竟，它几乎是一个正弦波。

我完全同意这一点。

[vladavd]

Aleksei Stepanenko:

是的，但它可以被使用。如果你知道振荡的周期，为什么还要知道振幅呢？它坐了又走，起了又落，落了又起。 进进出出，进进出出

那么，哪条路呢，向上还是向下？你所知道的是，运动在早晨会加快，在晚上会减慢，没有任何方向可言。

[Aleksei Stepanenko]

vladavd:

那么，哪条路呢，向上还是向下？

例如，你可以通过使用振荡周期来控制对极值的搜索。 不要搜索一个极值直到无穷大，而是切断搜索，然后继续搜索相反的极值。

[Maxim Kuznetsov]

Aleksei Stepanenko:

是的，但它可以被使用。如果你知道振荡的周期，为什么还要知道振幅呢？坐了又走，走了又坐，坐了又坐。 进进出出，进进出出

在没有超级新闻的情况下，在18.15-19.00Msk，有可能逆着日内趋势开盘。这很简单--订单关闭，利率回落。

[Alexander_K2]

有趣的讨论....

然而，人们顽固地渴望确切地知道价格何时上涨或下跌 :))))

这个问题没有答案，也不可能有答案。

我们只能谈一谈特定滑动窗口=日的内在趋势。

如果我们有一个Ornstein-Uhlenbeck或Gamma过程，那么我们可以以一定的概率说，当价格到达某个通道的某个边界时，它将回到预期报酬。

但是，如果我们有一些非随机的过程，价值有明显的依赖性，那么在到达这个边界时，价格会冲向不可避免的地方--我们有一个趋势。就这样了。

市场的主要复杂性在于，在移动窗口中，我们可以观察到许多不同的过程--从已知的随机过程--维纳、拉普拉斯运动、方差伽马过程等，到一些完全未被开发的过程...。重要的是要能够识别哪个过程在你面前，并使用其属性。

[secret]

Aleksei Stepanenko: 但问题是一样的，市场的自然节奏是昼夜交替的。因此，建立在这种节奏上的战略应该比其他战略更适合市场。毕竟，它几乎是一个正弦波。

波动性的正弦波，而不是价格的正弦波。