What is statistical arbitrage (stat arb)? The premise of statistical arbitrage, stat arb for short, is that there is a statistical mispricing between a set of securities which we look to exploit. Typically a strategy requires going long a set of stocks and short another. StatArb evolved from pairs trading where one would go long a stock and...
Mikhael1983:
"...傻瓜可以继续相信类似......的东西。"。
现在是时候为周末的讨论设定动力了...
虽然我试图说得很少，但我已经给出了有头脑的人开始思考所需的最低限度（非常低）的内容。
然而，也许比最聪明的人稍大的阶层没有能够做出任何独立的举动，所以我将表明，即使是看似BANAL的事情也会出现非常意外的结果。
让我提醒你。
现在是最精彩的部分：EPvirt虚拟交叉的波动性和形状与真实EP交叉的波动性和形状不同。或者，更强烈的是：一个EPvirt1虚拟交叉的波动和形状（由某个α1值设定）与另一个EPvirt2虚拟交叉的波动和形状（由某个其他α2值设定）不同。
思考 )
我们为什么要想，你做了一个 "在风扇上扔东西"，想让我们明亮、不乱的头脑参与解决你的天才计划？)))
你最好自己考虑一下，然后告诉我们。那就好了。
而我们为什么要想，你在风扇上做了一个 "爆炸"，想让我们明亮、不乱的头脑参与解决你的辉煌计划？)))
你最好自己考虑一下，然后告诉我们。那就好了。
马哈，试着离开这个公式。"我和其他人"，生活会变得更好。
马哈，试着离开这个公式。"我和其他人"，生活会变得更好。
我似乎把一切都安排妥当了））。世界当然不是围绕着我转，如果你是这个意思的话。
但如果我介绍新的 "虚拟货币对"，你会怎么说？EDnew=ED+α，PDnew=PD+α，其中α是某个常数。
它们可以直接进行交易。因为它们的增量与ED和PD的增量是相同的。根据定义。因为一个常数的导数是零。
但这直接意味着，人们可以 "交叉 "交易它们。
再一次慢慢地：这个 "虚拟交叉 "不能被交易，除非（它不在终端），但可以通过分解成ED和PD交易来进行交易。
现在是最精彩的部分：虚拟十字星EPvirt的波动性和形状与真实十字星EP的波动性和形状不同。
或者，更强烈的是：一个EPvirt1虚拟交叉的波动性和形式（由某个α1值给出）与另一个EPvirt2虚拟交叉的波动性和形式（由某个α2值给出）不同。
思考 )
是的，然后你自己引用的图表在形状和波动性上都没有什么不同的尺度。增加一个无意义的常数，没有什么可以改变，因为缺乏使用，应该减少。发生的情况是，比率的变化值向逗号的右边移动，仅此而已。嗯，这是一个好的开始，为什么要把它弄得这么胖？你应该更有创造力。
是的，然后你自己提供的图表，既没有形状，也没有规模的波动。增加一个无意义的常数，什么都不能改变，因为缺乏使用，应该减少。发生的情况是，比率的变化值向逗号的右边移动，仅此而已。嗯，这是一个好的开始，为什么要把它弄得这么胖？你本可以更有创意。
看起来他是从别人那里抄来的，自己没有得到。
;)
是的，然后你自己提供的图表，既没有形状，也没有规模的波动。增加一个无意义的常数，什么都不能改变，因为缺乏使用，应该减少。发生的情况是，比率的变化值向逗号的右边移动，仅此而已。嗯，这是一个好的开始，为什么要把它弄得这么胖？你应该更有创造力。
对于理智的人（与傻瓜相反）来说，ED/PD和（ED+α）/（PD+α）具有不同的波动性和形状，这是先验的。
为了说明问题，我将把它们画在一起（为了说明问题，我将向下移动虚拟十字，并在其中加入β=-0.068的数值）。
同时还表明，在这个时间间隔的样本上，这两幅图的皮尔逊线性相关系数小于1（不可能是其他）。
看起来他骗走了别人，自己却没有得到。
;)
对于理智的思考者来说，ED/PD和（ED+α）/（PD+α）具有不同的波动性和形状，这是一个先验的事实（不同于傻瓜）。
为了说明问题，我将把它们画在一起（为此我将向下移动虚拟十字，并在其中加入β=-0.0685的数值）。
同时还表明，这两个图表在这个时间间隔的样本上的K.Pearson的线性相关系数小于统一（不可能是别的）。
愚者见愚提醒我，你最后一个下跌的组合是什么--英镑卖出，埃瓦买入？
我只是检查一下，对我来说似乎是同样的方式。
我不和很多这样的人一起玩。
那里有一个错误。
你算算看，如果地段相同，会发生什么？
还表明，在这个时间间隔内，两个图形的K.Pearson线性相关系数小于统一（不可能是其他情况）。
如果你想发明统计套利，相关关系与此无关。两个强相关的工具可以在你喜欢的时间内出现分歧。这里重要的是协整关系，而不是相关关系。例如在这里 阅读。 并在高度相关和协整的情况下比较收益。相关性和协整性不是相互关联和独立的概念。
作者说的很对，数学可能很难在论坛上推开。这是可以理解的，因为不是每个人都有数学、物理、MIT等方面的学位:)
基本上。
p.1--作者最后两篇文章中的所有内容都是正确的(你可以。谁愿意，自己用excel，听你的，或者问有相应学历的人)。
a*EURUSD-b*GBPUSD在a和b的不同组合中合成，可以分别交易货币对（a>>b或a<<b）和它们的交叉和它们的差异以及无限数量的交叉修改。
p.2 - 到目前为止（至少对我来说），不清楚它是如何帮助在一个三角形中获得几乎有保障 的利润的。
特别是，地段a>b几乎是三倍，欧盟将向下走，接近减去所谓的 "定义"：)
显然，估计的地段在白天慢慢变化，说是在一周内--已经大幅变化。
顺便说一下，在进入M5 576的时候，货币对的相关性很糟糕--负0.24，也许这影响了结果。
P.S. 通过ND和EN（新的基础）的三角形表示法也很有趣，顺便说一下，但现在P.2.:)
P.P.S.星际仲裁即使有7对，而且有2对也不行--这个信息是5年，甚至10年前的东西了（当时hrenfx写了他的玩具，每个人都在玩这些玩具+写自己的）。