止损已经不起作用了--输了就是输了。 - 页 7 1234567 新评论 Roman 2019.09.09 07:16 #61 Aleksey Vyazmikin: 有限价出价和市场出价--这些概念是莫斯科交易所的官方概念。它们的技术实现问题是次要的--很明显，你不能一次买入/卖出，都是通过一定频率的收敛发生。 所有其他的变化都是通过经纪人服务器上的终端实现的，当某些条件发生时，也会转化为限价或市场订单。 有称呼的订单，非称呼的订单，限价订单，冰山限价订单，止损订单，以及止损限价订单。所有! 没有市场订单 ! 买入的市场订单（读作俚语），被执行为高于报价的买入限额。 市场卖出指令（读作俚语）被执行为低于出价的卖出限制。 这就是为什么市场止损单（俚语简称），但它们是作为限价发送到交易所核心的。 由于交易所将其视为一种限制，你需要一个GO的止损单（在你的情况下这是一个止损，又是俚语）。 交易所在其手册中写的东西，它应用了交易所的俚语! 交易所的核心工作方式不同，这一点必须理解。 只是如果你使用算法程序，技术实现的问题是最重要的。 Aleksey Vyazmikin 2019.09.09 07:24 #62 Сергей Таболин:在我看来，这种说法是错误的。由于缺乏明确的TERM概念。从逻辑上讲，止损也可能被相反的订单所取代（事实上，这就是所发生的事情）。优先执行的问题--现在这是一个肯定的问题。 因此，限价单已经在交易所，而各种止损单只在经纪人那里停留在纸上。显然，由于GO已经被限制为零（具体检查--在终端中保证金没有变化（在MT5中是GO）），止损的实施是不可能的，因为它们是在市场订单上执行的。在这里，要么终端不允许采取这些措施，或者至少对不执行的风险提出警告，或者更正确的是，应该对风险 和EB进行计算评估，而不是在交易时，而是在其委托后，也就是说，应该对交易的后果进行计算，但这是不可能的!这是经纪人和他的软件或规则/法规的错误，没有发生。 Aleksey Vyazmikin 2019.09.09 07:31 #63 Roman: 有极限出价，冰山极限出价，停止出价，和停止极限出价。所有! 没有市场订单! 交易所在其手册中写的东西，它适用于证券交易所的俚语! 交易所的核心工作方式不同，这一点必须理解。 只是如果你写算法程序，技术实现的问题是最重要的。 平静下来 :)法律问题是首要的，即信息是他们想做的，执行是次要的，如果它与信息不一致，那么执行是错误的，必须改变--这在人类活动的所有此类领域都是如此，除了反向过程--科学研究领域。 冰山是由软件实现的，据我所知，Plaza2协议中没有规定。 交易所订购的是软件，我引用的不是手册，它是一份具有法律意义的文件--在法庭上，它具有优先权，如果交易所事实上不按它工作，那么它就违反了。 然后，除了条款之外，没有任何区别 - 本质上没有变化，更重要的是要知道，订单在执行的优先权上有标志，做市商的订单首先被执行。 顺便说一下，至于技术实施，我更喜欢这句话 关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛 堆栈中的鳍--试图通过蜱虫了解所发生的事情 prostotrader, 2019.04.19 19:31 而我认为，FORTS上确实有3种类型的订单。 但它们不是市场和限价订单（见类型栏）。 顺便说一下，注意这里有一个对冲字段--显然是允许你在市场出价或反限价出价时不增加CS。 Roman 2019.09.09 08:07 #64 Aleksey Vyazmikin: 平静下来 :)法律问题是首要的，即前提是他们想做什么，执行是次要的，如果与前提不一致，那么执行是错误的，必须改变--这在人类活动的所有此类领域都是如此，除了反向过程--科学研究领域。 冰山是由软件实现的，据我所知，Plaza2协议中没有规定。 交易所订购的是软件，我引用的不是手册，它是一份具有法律意义的文件--在法庭上，它具有优先权，如果交易所事实上不按它工作，那么它就违反了规定。 然后，除了条款之外，没有任何区别 - 本质上没有变化，更重要的是要知道，订单在执行的优先权上有标志，做市商的订单首先被执行。 顺便说一下，至于技术实施，我更喜欢这句话 顺便说一下，注意有一个对冲领域--显然它允许不增加GO。 是的，我理解法律信息，我只是想更详细地解释竞价在交易所的运作方式。 我不知道有多少人读过这个主题，因为在外汇之后，他们并不了解。 至于优先权和软件的实施，我已经说过，这不是对服务器MQ的改进，为什么没有检查？ 至于截图和类型，一切都很正确，只是像往常一样写得不清楚（故意的）。 报价出价是堆栈中出价的极限（流动性）。 对方出价 - 这些是拿走流动性的出价。 FOK所有或没有是投标的条件。 但所有这些出价基本上都是在交易所核心区作为限额执行的 )) 市场出价没有被观察到 )) Mos交易所是一种厨房，有不断变化的规定。 对冲领域允许你在清算前在同一工具上持有不同方向的头寸。 方向不同、数量相等的出价在CS中是重叠的，即它们被归零。 因此，这与外汇中的对冲 是一样的。 在Quik终端，这个对冲可以使用订单的注释来完成。 发送MQL订单的结构也有注释字段，但不清楚是否相同。 Aleksey Vyazmikin 2019.09.09 08:22 #65 Roman: 关于优先权和软件的实施，我已经评论过，这不是对服务器MQ的改进，为什么没有检查？ 警告等。 这就是优先权仍不明确的地方，因为不完全清楚经纪人或清算中心在哪里检查，如果是经纪人，清算中心的规则执行中是否有错误。客户端没有被服务器（经纪人）告知的事实是一个问题。我想知道在Quik是否有这样的人？ 罗马 人。 至于截图和类型，一切都很正确，但照例写得不清楚（故意的）。 快速出价是指堆栈中的出价极限。 反申请是指与你的CS职位重叠的申请。 FOK全有或全无是投标的一个条件。 市场出价没有被观察到 )) 我不确定反价是减少GO的原因，因为它说的是拍卖后删除，而拍卖是信息的时刻，限价单仍然挂着，因为我们有两种不增加GO的平仓选择--市场（包括SL/TP）或通过在认沽中下限价单。它看起来更像一个市场订单。 罗马 人。 场内对冲允许你在清算前，在同一工具上持有不同方向的头寸。 大小相等的投标将在CS中重叠，即它们被归零。 因此，这与外汇中的 套期保值 是一样的。 在Quik终端，这个对冲可以用请求的注释来完成。 发送MQL订单的结构也有评论字段，但不清楚是否相同。 需要在命令中提出的评论到底是什么？那么在这种情况下，CS会发生什么？ Roman 2019.09.09 08:39 #66 Aleksey Vyazmikin: 这就是优先权不明确的地方，因为并不完全清楚经纪人或清算中心在哪里检查，如果是经纪人，清算中心的规则执行中是否有错误。而事实上，从服务器（经纪人）到客户端没有任何信息，这是一个问题。 我想知道在Quik是否有这样的人？ 我不确定相反的订单是减少QR的原因，因为它说它在拍卖后被删除，而拍卖是信息的时刻，而限价订单仍然挂着，因为我们有两个选择，在不增加QR的情况下关闭 - 市场（包括SL/TP）或通过在市场上放置一个限价订单。 这正是我们应该在命令中做出的评论？那么在这种情况下，SE会发生什么？ 最有可能的是在经纪人那里，清算并不关心检查，它为会议总结结果。 是的，Quik通知了GO的短缺，从你的截图来看，很明显mt5也通知了没有钱的情况。 但是，没有钱的平仓止损只是一场灾难，开发商需要改变。 关于反收购和CS，是的，我的错误，我是指对冲头寸。 如果对冲头寸的数量相等，两个订单的CS将相互重叠，即为零。 在50%的重合度下，它将被取消50%，以此类推。 也就是说，你可以管理CS上的负载，例如远离市场的限价订单，以及你不打算让他们开仓的订单。 在Quik订单发送窗口有一个评论栏，你可以写任何东西，它就像mql中的魔术师。 但如果你想关闭一个 带有评论的头寸 或限额，你必须输入相同的评论。 而且套期保值头寸只在清算前有效，我不记得是每天清算还是折算。我认为它一直活到主要的晚间清场。 Aleksey Vyazmikin 2019.09.09 09:01 #67 Roman: 很可能是一个经纪人，清算并不关心检查，它为会议总结了结果。 不清楚如何找到更多的信息--我还不能从文件中了解它。我有可能就这个问题写信给经纪人或交易所，或者是清算中心。 罗马 人。 是的，Quik通知缺乏GO，从你的截图来看，很明显mt5也通知了缺乏资金的情况。 我必须尝试在Quik中重现这种情况，但我仍然不明白如何设置TP/SL。 经纪人给我发了截图，在他们的服务器上可以看到，我也布置了我的日志，它没有显示任何类似的东西--即没有关于保证金短缺的信息（GO）! 罗马 人。 但是，没有钱的平仓止损只是一场灾难，开发商需要改变。 如果一切都按照规则发生，没有错误，那么在SL触发计数器的时刻，应该删除限制，然后立即把它放回去。或者根本就不放回去。否则，我们有30%的头寸是由限价单而不是TP平仓的，我们应该冻结，否则止损将不会被触发。 罗马 人。 如果对冲头寸的数量相等，两个订单的CS将相互重叠，即为零。 在Quik订单发送窗口有一个评论栏，你可以写任何东西，它就像mql中的魔术师。 但如果你想关闭一个 带有评论的头寸 或限制，你必须输入相同的评论。 而且套期保值头寸只在清算前有效，我不记得是每天清算还是折算。我认为它一直活到主要的晚间清场。 顺便说一下，出于某种原因，我记得Quik在清算前冻结了我的钱，即使开仓/平仓后有利润......。我只能在会话中未使用的GO上打开，这让我很恼火......嗯，或者说股票是这样的--我忘了--我已经很久没有打开它了。 Roman 2019.09.09 09:25 #68 Aleksey Vyazmikin: 不清楚如何找到更多的信息--我还不能从文件中了解它。我有可能就这个问题写信给经纪人或交易所，或者是清算中心。 我必须尝试在Quik中重现这种情况，但我仍然不明白如何设置TP/SL。 经纪人给我发了截图，在他们的服务器上可以看到，我也贴出了我的日志，它没有显示任何类似的东西--也就是说，没有任何关于保证金短缺的信息（GO）! 如果一切都按照规则发生，没有错误，那么在SL触发计数器的时刻，应该删除限制，然后立即把它放回去。或者根本就不放回去。否则，我们有30%的头寸是由限价单而不是TP平仓的，我们应该冻结，否则止损将不会被触发。 顺便说一下，出于某种原因，我记得Quik在清算前冻结了我的钱，即使开仓/平仓后有利润......。唯一的打开方式是在会话中使用尚未使用的GO，这让我很恼火......嗯，或者是对股份来说是这样的，我忘了，我有很长一段时间没有使用它。 啊，我明白了，这是经纪人日志的截图，我以为只是终端的问题。 更多关于论坛交易的信息，请参见交易系统和交易策略测试论坛。 我试图用手打开它，但我不知道如何打开它。 Aleksey Vyazmikin, 2019.09.07 16:17 这里基本上是他们的系统如何看待这种情况的截图--这条信息转来转去--就把这块剪掉了。 问题是这个6504.45的估计利润率是怎么来的？它是什么来的？卖出限价单加上减去与买入限价单相同的保证金--让它变成4500，结果发现保证金的计算方式就像计划在此刻开市一样！"。为什么计划利润率是这样计算的？ 但它没有发生在客户身上的事实是一个问题，而且是一个非常严重的问题。 我希望开发人员或版主正在阅读这个主题，并能理解这是终端的一个严重问题。 把它报告在bug和错误主题中可能会更好。 忘记TP/SL 的俚语，总是把你的出价当作限制和停止。 如果 你没有足够的GO用于 "止损终端"，我之前写过，你应该检查限价单，如果有的话，就删除它们。 也许冻结的是上一节课，由于清算课是在晚上清算后开始的，一直到第二天，很多人都会感到困惑。 事实上，今天所有的清场，都是在昨晚的晚间清场之后开始的 )) 所有三个会议的新现金结算开始。 不是像很多人认为的那样，从10点开市开始。 大体上，我不会解释10点开市，而是在晚间清算之后。 事实上是这样的，很多人没有意识到这一点，在10点的时候，交易还在继续，但是在白天的时候。 这就是这个MoS交流会的棘手之处。 [删除] 2019.09.09 10:47 #69 所有主题都是 "受控 "的。在这个意义上，开发商意识到了这种争议。即使他们没有以任何方式表现出来（要么他们无话可说，要么他们感到羞愧，要么他们只是把它记在心里，让我们都感觉良好？）)))) 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有限价出价和市场出价--这些概念是莫斯科交易所的官方概念。它们的技术实现问题是次要的--很明显，你不能一次买入/卖出，都是通过一定频率的收敛发生。
所有其他的变化都是通过经纪人服务器上的终端实现的，当某些条件发生时，也会转化为限价或市场订单。有称呼的订单，非称呼的订单，限价订单，冰山限价订单，止损订单，以及止损限价订单。所有!
没有市场订单 !
买入的市场订单（读作俚语），被执行为高于报价的买入限额。
市场卖出指令（读作俚语）被执行为低于出价的卖出限制。
这就是为什么市场止损单（俚语简称），但它们是作为限价发送到交易所核心的。
由于交易所将其视为一种限制，你需要一个GO的止损单（在你的情况下这是一个止损，又是俚语）。
交易所在其手册中写的东西，它应用了交易所的俚语!
交易所的核心工作方式不同，这一点必须理解。
只是如果你使用算法程序，技术实现的问题是最重要的。
在我看来，这种说法是错误的。由于缺乏明确的TERM概念。
从逻辑上讲，止损也可能被相反的订单所取代（事实上，这就是所发生的事情）。优先执行的问题--现在这是一个肯定的问题。
因此，限价单已经在交易所，而各种止损单只在经纪人那里停留在纸上。显然，由于GO已经被限制为零（具体检查--在终端中保证金没有变化（在MT5中是GO）），止损的实施是不可能的，因为它们是在市场订单上执行的。在这里，要么终端不允许采取这些措施，或者至少对不执行的风险提出警告，或者更正确的是，应该对风险 和EB进行计算评估，而不是在交易时，而是在其委托后，也就是说，应该对交易的后果进行计算，但这是不可能的!这是经纪人和他的软件或规则/法规的错误，没有发生。
有极限出价，冰山极限出价，停止出价，和停止极限出价。所有!
没有市场订单!
交易所在其手册中写的东西，它适用于证券交易所的俚语!
交易所的核心工作方式不同，这一点必须理解。
只是如果你写算法程序，技术实现的问题是最重要的。
平静下来 :)法律问题是首要的，即信息是他们想做的，执行是次要的，如果它与信息不一致，那么执行是错误的，必须改变--这在人类活动的所有此类领域都是如此，除了反向过程--科学研究领域。
冰山是由软件实现的，据我所知，Plaza2协议中没有规定。
交易所订购的是软件，我引用的不是手册，它是一份具有法律意义的文件--在法庭上，它具有优先权，如果交易所事实上不按它工作，那么它就违反了。
然后，除了条款之外，没有任何区别 - 本质上没有变化，更重要的是要知道，订单在执行的优先权上有标志，做市商的订单首先被执行。
顺便说一下，至于技术实施，我更喜欢这句话
关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛
堆栈中的鳍--试图通过蜱虫了解所发生的事情
prostotrader, 2019.04.19 19:31
而我认为，FORTS上确实有3种类型的订单。
但它们不是市场和限价订单（见类型栏）。
平静下来 :)法律问题是首要的，即前提是他们想做什么，执行是次要的，如果与前提不一致，那么执行是错误的，必须改变--这在人类活动的所有此类领域都是如此，除了反向过程--科学研究领域。
冰山是由软件实现的，据我所知，Plaza2协议中没有规定。
交易所订购的是软件，我引用的不是手册，它是一份具有法律意义的文件--在法庭上，它具有优先权，如果交易所事实上不按它工作，那么它就违反了规定。
然后，除了条款之外，没有任何区别 - 本质上没有变化，更重要的是要知道，订单在执行的优先权上有标志，做市商的订单首先被执行。
顺便说一下，至于技术实施，我更喜欢这句话
是的，我理解法律信息，我只是想更详细地解释竞价在交易所的运作方式。
我不知道有多少人读过这个主题，因为在外汇之后，他们并不了解。
至于优先权和软件的实施，我已经说过，这不是对服务器MQ的改进，为什么没有检查？
至于截图和类型，一切都很正确，只是像往常一样写得不清楚（故意的）。
报价出价是堆栈中出价的极限（流动性）。
对方出价 - 这些是拿走流动性的出价。
FOK所有或没有是投标的条件。
但所有这些出价基本上都是在交易所核心区作为限额执行的 ))
市场出价没有被观察到 ))
Mos交易所是一种厨房，有不断变化的规定。
对冲领域允许你在清算前在同一工具上持有不同方向的头寸。
方向不同、数量相等的出价在CS中是重叠的，即它们被归零。
因此，这与外汇中的对冲 是一样的。
在Quik终端，这个对冲可以使用订单的注释来完成。
发送MQL订单的结构也有注释字段，但不清楚是否相同。
关于优先权和软件的实施，我已经评论过，这不是对服务器MQ的改进，为什么没有检查？ 警告等。
这就是优先权仍不明确的地方，因为不完全清楚经纪人或清算中心在哪里检查，如果是经纪人，清算中心的规则执行中是否有错误。客户端没有被服务器（经纪人）告知的事实是一个问题。我想知道在Quik是否有这样的人？
至于截图和类型，一切都很正确，但照例写得不清楚（故意的）。
快速出价是指堆栈中的出价极限。
反申请是指与你的CS职位重叠的申请。
FOK全有或全无是投标的一个条件。
市场出价没有被观察到 ))
我不确定反价是减少GO的原因，因为它说的是拍卖后删除，而拍卖是信息的时刻，限价单仍然挂着，因为我们有两种不增加GO的平仓选择--市场（包括SL/TP）或通过在认沽中下限价单。它看起来更像一个市场订单。
场内对冲允许你在清算前，在同一工具上持有不同方向的头寸。
大小相等的投标将在CS中重叠，即它们被归零。
因此，这与外汇中的 套期保值 是一样的。
在Quik终端，这个对冲可以用请求的注释来完成。
发送MQL订单的结构也有评论字段，但不清楚是否相同。
需要在命令中提出的评论到底是什么？那么在这种情况下，CS会发生什么？
这就是优先权不明确的地方，因为并不完全清楚经纪人或清算中心在哪里检查，如果是经纪人，清算中心的规则执行中是否有错误。而事实上，从服务器（经纪人）到客户端没有任何信息，这是一个问题。 我想知道在Quik是否有这样的人？
我不确定相反的订单是减少QR的原因，因为它说它在拍卖后被删除，而拍卖是信息的时刻，而限价订单仍然挂着，因为我们有两个选择，在不增加QR的情况下关闭 - 市场（包括SL/TP）或通过在市场上放置一个限价订单。
这正是我们应该在命令中做出的评论？那么在这种情况下，SE会发生什么？
最有可能的是在经纪人那里，清算并不关心检查，它为会议总结结果。
是的，Quik通知了GO的短缺，从你的截图来看，很明显mt5也通知了没有钱的情况。
但是，没有钱的平仓止损只是一场灾难，开发商需要改变。
关于反收购和CS，是的，我的错误，我是指对冲头寸。
如果对冲头寸的数量相等，两个订单的CS将相互重叠，即为零。
在50%的重合度下，它将被取消50%，以此类推。
也就是说，你可以管理CS上的负载，例如远离市场的限价订单，以及你不打算让他们开仓的订单。
在Quik订单发送窗口有一个评论栏，你可以写任何东西，它就像mql中的魔术师。
但如果你想关闭一个 带有评论的头寸 或限额，你必须输入相同的评论。
而且套期保值头寸只在清算前有效，我不记得是每天清算还是折算。我认为它一直活到主要的晚间清场。
很可能是一个经纪人，清算并不关心检查，它为会议总结了结果。
不清楚如何找到更多的信息--我还不能从文件中了解它。我有可能就这个问题写信给经纪人或交易所，或者是清算中心。
是的，Quik通知缺乏GO，从你的截图来看，很明显mt5也通知了缺乏资金的情况。
我必须尝试在Quik中重现这种情况，但我仍然不明白如何设置TP/SL。
经纪人给我发了截图，在他们的服务器上可以看到，我也布置了我的日志，它没有显示任何类似的东西--即没有关于保证金短缺的信息（GO）!
但是，没有钱的平仓止损只是一场灾难，开发商需要改变。
如果一切都按照规则发生，没有错误，那么在SL触发计数器的时刻，应该删除限制，然后立即把它放回去。或者根本就不放回去。否则，我们有30%的头寸是由限价单而不是TP平仓的，我们应该冻结，否则止损将不会被触发。
如果对冲头寸的数量相等，两个订单的CS将相互重叠，即为零。
在Quik订单发送窗口有一个评论栏，你可以写任何东西，它就像mql中的魔术师。
但如果你想关闭一个 带有评论的头寸 或限制，你必须输入相同的评论。
而且套期保值头寸只在清算前有效，我不记得是每天清算还是折算。我认为它一直活到主要的晚间清场。
顺便说一下，出于某种原因，我记得Quik在清算前冻结了我的钱，即使开仓/平仓后有利润......。我只能在会话中未使用的GO上打开，这让我很恼火......嗯，或者说股票是这样的--我忘了--我已经很久没有打开它了。
不清楚如何找到更多的信息--我还不能从文件中了解它。我有可能就这个问题写信给经纪人或交易所，或者是清算中心。
我必须尝试在Quik中重现这种情况，但我仍然不明白如何设置TP/SL。
经纪人给我发了截图，在他们的服务器上可以看到，我也贴出了我的日志，它没有显示任何类似的东西--也就是说，没有任何关于保证金短缺的信息（GO）!
如果一切都按照规则发生，没有错误，那么在SL触发计数器的时刻，应该删除限制，然后立即把它放回去。或者根本就不放回去。否则，我们有30%的头寸是由限价单而不是TP平仓的，我们应该冻结，否则止损将不会被触发。
顺便说一下，出于某种原因，我记得Quik在清算前冻结了我的钱，即使开仓/平仓后有利润......。唯一的打开方式是在会话中使用尚未使用的GO，这让我很恼火......嗯，或者是对股份来说是这样的，我忘了，我有很长一段时间没有使用它。
啊，我明白了，这是经纪人日志的截图，我以为只是终端的问题。
更多关于论坛交易的信息，请参见交易系统和交易策略测试论坛。
我试图用手打开它，但我不知道如何打开它。
Aleksey Vyazmikin, 2019.09.07 16:17
这里基本上是他们的系统如何看待这种情况的截图--这条信息转来转去--就把这块剪掉了。
问题是这个6504.45的估计利润率是怎么来的？它是什么来的？卖出限价单加上减去与买入限价单相同的保证金--让它变成4500，结果发现保证金的计算方式就像计划在此刻开市一样！"。为什么计划利润率是这样计算的？
但它没有发生在客户身上的事实是一个问题，而且是一个非常严重的问题。
我希望开发人员或版主正在阅读这个主题，并能理解这是终端的一个严重问题。
把它报告在bug和错误主题中可能会更好。
忘记TP/SL 的俚语，总是把你的出价当作限制和停止。
如果 你没有足够的GO用于 "止损终端"，我之前写过，你应该检查限价单，如果有的话，就删除它们。
也许冻结的是上一节课，由于清算课是在晚上清算后开始的，一直到第二天，很多人都会感到困惑。
事实上，今天所有的清场，都是在昨晚的晚间清场之后开始的 ))
所有三个会议的新现金结算开始。
不是像很多人认为的那样，从10点开市开始。
大体上，我不会解释10点开市，而是在晚间清算之后。
事实上是这样的，很多人没有意识到这一点，在10点的时候，交易还在继续，但是在白天的时候。
这就是这个MoS交流会的棘手之处。