止损已经不起作用了--输了就是输了。 - 页 4 1234567 新评论 Aleksey Vyazmikin 2019.09.07 06:12 #31 收到了经纪人对这一情况的正式答复，我引用一下。 " 我们设法分析了日志并重新创建了情况。 根据日志我们可以看到，从17:30开始，你的止损点试图平仓的次数非常多，但每次都返回错误 "没有很多"--交易资金不足。 分析显示，堵塞是由于你在16:43下的卖出限价单造成的。它没有被删除，仍然处于活跃状态，并阻止了现有的合同。这意味着该订单是用来平仓的。 因此，当另一个卖出指令被下达 时（由于触发了止损），交易系统返回了一个关于没有足够的资金来完成2个合约的卖出交易的信息。 然后，在清算后，第一个订单被删除（所有未执行的订单在交易时段结束后被交易所删除）。之后立即执行止损并平仓。 日志的截图，以及订单本身都附在邮件中。 " 我还不知道该如何反应。 1.为什么在终端的日志信息中没有翻译关于缺钱的内容，而在服务器上广播。 2.为什么经纪人不是通过市场，而是通过限价单来试图关闭？ 我想指出的是，当我通过止损平仓时，我有足够的资金通过限价单开仓。 总的来说，情况很奇怪，事实证明通过限价单止损获利是不可能的，如果头寸是用所有的SE开的（SE并不是100%加载的，还有大约900点可以移动）。 Dmitiry Ananiev 2019.09.07 10:59 #32 Aleksey Vyazmikin: 收到了经纪人对这种情况的正式答复，我引用一下。 " 我们设法分析了日志并重新创建了情况。 根据日志我们可以看到，从17:30开始，你的止损点试图平仓的次数非常多，但每次都返回错误 "没有很多"--交易资金不足。 分析显示，堵塞是由于你在16:43下的卖出限价单造成的。它没有被删除，仍然处于活跃状态，并阻止了现有的合同。这意味着该订单是用来平仓的。 因此，当另一个卖出指令被下达 时（由于触发了止损），交易系统返回了一个关于没有足够的资金来完成2个合约的卖出交易的信息。 然后，在清算后，第一个订单被删除（所有未执行的订单在交易时段结束后被交易所删除）。之后立即执行止损并平仓。 日志的截图，以及订单本身都附在邮件中。 " 我还不知道该如何反应。 1.为什么在终端的日志信息中没有翻译关于缺钱的内容，而在服务器上广播。 2.为什么经纪人不是通过市场，而是通过限价单来试图关闭？ 我想指出的是，当我通过止损平仓时，我有足够的资金通过限价单开仓。 总的来说，情况很奇怪，事实证明，如果满仓止损，通过限价单止损是不可能的（CS不是100%装载，大约还有900点的止盈）。 所以它是用清晰的白色文字写给你的 -- 因此，当另一个卖出订单被放置时（由于触发了止损），交易系统返回了一个关于没有足够的资金来执行2个合约卖出交易的信息。 事实上，你没有足够的钱进行交易，这对终端的开发者来说是一个问题，而不是对交易所来说。还有更多问题要问你。你为什么没有研究过交易的基本规则？ Aleksey Vyazmikin 2019.09.07 11:53 #33 Dmitiry Ananiev: 它是用简单的英语写给你的 -- 而事实上，你没有足够的钱进行交易--这对终端的开发者来说更像是一个问题，而不是交易所的问题。还有更多问题要问你。你为什么没有研究过交易的基本规则？ 你甚至仔细阅读 - 了解市场订单和限价订单之间的区别，不是吗？在回复中，他们表示想再下一个限价单来处理止损，所以不清楚他们为什么决定这样做--为什么决定不在市场上平仓。 [删除] 2019.09.07 14:02 #34 Aleksey Vyazmikin: 你甚至仔细阅读 - 了解市场订单和限价订单之间的区别，你呢？在回复中，他们表示想再下一个限价单来处理止损，所以不清楚他们为什么决定这么做--为什么决定不在市场上平仓。 我个人理解，你的止损单和限价单是同一个价格。这就是为什么一次处理两个订单，而没有足够的资金来执行它们（一次两个）。第二个限制是不可能的。 Aleksey Vyazmikin 2019.09.07 14:04 #35 Сергей Таболин: 我个人的理解是，你的止损和限价是同一个价格。因此，一次处理了两个订单，没有足够的资金来执行它们（一次两个）。第二个限制是不可能的。 仔细看第一张截图--你可以看到有一个买入头寸，而不是止盈，有一个卖出 限价单，头寸下有一个止损。 Aleksey Vyazmikin 2019.09.07 14:17 #36 这里基本上是他们让系统感知情况的截图--这条信息在四处流传--只是把这块剪掉了。 问题是，这个6504.45的估计利润率是怎么来的？它是什么来的？卖出限价单加上减去与买入限价单相同的保证金--让它是4500，但事实证明，保证金的计算方式是，如果它计划在此刻在市场上开盘！。 为什么计划利润率是这样计算的？ Sergey Chalyshev 2019.09.07 22:03 #37 Aleksey Vyazmikin: 这里基本上是他们让系统感知情况的截图--这条信息在四处流传--只是把这块剪掉了。 问题是，这个6504.45的估计利润率是怎么来的？它是什么来的？卖出限价单加上减去与买入限价单相同的保证金--让它变成4500，但事实证明，保证金的计算方式就像计划在此刻在市场上进行开盘一样！。为什么计划中的差额是这样计算的？ 现在一切都说得通了。 这是正确的，止损单本质上是一种市场订单，即在最差价格上的限价订单。这就是为什么我们需要1.5倍的保证金。 但为什么这样的事情没有在终端显示出来？这是给开发者的问题。 Roman 2019.09.08 03:40 #38 Sergey Chalyshev: 现在一切都说得通了。 这是正确的，止损出价本质上是一种市场出价，即以最差的价格进行限价订单。这就是为什么我们需要1.5倍的保证金。 但为什么这样的事情没有在终端显示出来？这是给开发者的问题。 是的，你是对的，市场订单在交易所并不存在，那只是俚语! 交易所只有限价单，以最差的价格发送，就有义务立即执行，也就是在市场上执行。 但情况很有趣，由于另一个限价单的保证金，未平仓的头寸 被封锁，市场上没有足够的保证金用于止损（限价）。 是的，不是对MQ的服务器端进行细化，在这种情况下，作为服务器功能的止损应该有优先权。 也就是说，止损功能应该检查是否有足够的保证金来执行，然后对所下的限价单做检查。 如果有，就把它们拿出来，直到达到所需的保证金。 就把情况写在笔记本上。 Aleksey Vyazmikin 2019.09.08 07:21 #39 Sergey Chalyshev: 现在一切都说得通了。 这是正确的，止损出价本质上是一种市场出价，即以最差的价格进行限价订单。这就是为什么我们需要1.5倍的保证金。 等等，从你的逻辑来看，在任何情况下，不管有没有卖出限价单，都不会触发止损？ 然而，情况并非如此，总是会发生关闭。 我的理解是，如果一个相反的限价单（市场或挂单）以相同的成交量下达，那么S/L就不会增加（也许有修正因素）。 所下的挂单去了交易所，而止损则留在经纪人的系统中。此外，我认为在市场上平仓时不增加CS的规则也存在。 结果，控制经纪人头寸的程序决定，卖出限额将被视为不增加SE的订单，而止损将不被视为平仓的订单，而是被视为卖出订单，因此夸大了SE的要求! 我认为试图同时计算限价订单和市场订单是错误的，因为两个事件不可能同时发生。如果卖出限额被触发，止损将被取消，如果止损被触发，GO将足够卖出限额，这两个事件不能同时发生。 我决定再次查看日志，这里的细微差别是，卖出限额是在开仓前开的，但我认为每次请求时都会重新计算所需保证金和每个订单与之相关的分类。 OM 0 16:52:49.442 Trades '***': sell limit 1.00 Si-9.19 at 66992 PF 0 16:52:49.468 Trades '***': accepted sell limit 1.00 Si-9.19 at 66992 DP 0 16:52:49.469 Trades '***': sell limit 1.00 Si-9.19 at 66992 placed for execution HS 0 16:52:49.474 Trades '***': order #108360210 sell limit 1.00 / 1.00 Si-9.19 at 66992 done in 31.520 ms JG 0 16:52:56.193 Trades '***': deal #64625350 sell 1.00 Si-9.19 at 66992 done (based on order #108360210) EK 0 16:53:31.179 Trades '***': buy limit 1.00 Si-9.19 at 66982 PQ 0 16:53:31.214 Trades '***': accepted buy limit 1.00 Si-9.19 at 66982 FF 0 16:53:31.215 Trades '***': buy limit 1.00 Si-9.19 at 66982 placed for execution LD 0 16:53:31.218 Trades '***': order #108360263 buy limit 1.00 / 1.00 Si-9.19 at 66982 done in 38.649 ms DS 0 16:53:31.857 Trades '***': deal #64625365 buy 1.00 Si-9.19 at 66982 done (based on order #108360263) MO 0 16:55:13.704 Trades '***': modify #108360263 buy 1.00 Si-9.19 sl: 0, tp: 0 -> sl: 66855, tp: 0 KN 0 16:55:13.736 Trades '***': accepted modify #108360263 buy 1.00 Si-9.19 sl: 0, tp: 0 -> sl: 66855, tp: 0 EI 0 16:55:13.738 Trades '***': modify #108360263 buy 1.00 Si-9.19 -> sl: 66855, tp: 0 done in 34.064 ms 从逻辑上讲是不合理的要求，正如我前面证明的那样，但问题是经纪人是否按照交易所的规则行事，而这些规则中存在这样的逻辑错误，还是说这是经纪人的服务器设置问题。 谢尔盖-查尔舍夫。 除了为什么这样的事情没有反映在终端？这是给开发商的一个问题。 是的，这正是最大的抱怨--情况信息的缺乏！"。 罗马 人。 是的，你是对的，市场订单不存在于交易所中，那只是俚语而已。 交易所只有限价单，以最差的价格发送，就有义务立即执行，也就是在市场上执行。 但情况很有趣，由于另一个限价单的保证金，未平仓的头寸 被封锁了，而市场上没有足够的保证金用于止损（限制）。 是的，不是对MQ的服务器端进行细化，在这种情况下，作为服务器功能的止损应该有优先权。 也就是说，止损功能应该检查是否有足够的保证金来执行，然后对所下的限价单做检查。 如果有，就把它们拿出来，直到达到所需的保证金。 就把情况写在笔记本上。 只是市场上存在的，而且不是俚语，是文件，但在广场2协议中，它们不存在名称。 限价单在交易所，而且它先到了那里，所以它被算作是GO上没有负荷的反面订单，而止损被认为是GO增加的市场订单--这就是问题所在!而这里的经纪人开始在他们的回应中撒谎，也表明是他们的系统没有正确计算GO....。 这里有一份文件"NCC（JSC）在就业市场上的保证福利原则"，到目前为止，我设法找到了关于CS，但它不是那么容易进入计算的。 Aleksey Vyazmikin 2019.09.08 07:26 #40 在我看来，卖出限价应该有一个标志--它的目的应该是关闭一个头寸 或开立一个新的头寸，如果它存在的话，那么当在止损或止盈时关闭一个头寸时，这种带有标志的相反限价订单应该从市场上删除。 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
收到了经纪人对这一情况的正式答复，我引用一下。
"
我们设法分析了日志并重新创建了情况。
根据日志我们可以看到，从17:30开始，你的止损点试图平仓的次数非常多，但每次都返回错误 "没有很多"--交易资金不足。
分析显示，堵塞是由于你在16:43下的卖出限价单造成的。它没有被删除，仍然处于活跃状态，并阻止了现有的合同。这意味着该订单是用来平仓的。 因此，当另一个卖出指令被下达 时（由于触发了止损），交易系统返回了一个关于没有足够的资金来完成2个合约的卖出交易的信息。
然后，在清算后，第一个订单被删除（所有未执行的订单在交易时段结束后被交易所删除）。之后立即执行止损并平仓。
日志的截图，以及订单本身都附在邮件中。
"
我还不知道该如何反应。
1.为什么在终端的日志信息中没有翻译关于缺钱的内容，而在服务器上广播。
2.为什么经纪人不是通过市场，而是通过限价单来试图关闭？
我想指出的是，当我通过止损平仓时，我有足够的资金通过限价单开仓。
总的来说，情况很奇怪，事实证明通过限价单止损获利是不可能的，如果头寸是用所有的SE开的（SE并不是100%加载的，还有大约900点可以移动）。
收到了经纪人对这种情况的正式答复，我引用一下。
"
我们设法分析了日志并重新创建了情况。
根据日志我们可以看到，从17:30开始，你的止损点试图平仓的次数非常多，但每次都返回错误 "没有很多"--交易资金不足。
分析显示，堵塞是由于你在16:43下的卖出限价单造成的。它没有被删除，仍然处于活跃状态，并阻止了现有的合同。这意味着该订单是用来平仓的。 因此，当另一个卖出指令被下达 时（由于触发了止损），交易系统返回了一个关于没有足够的资金来完成2个合约的卖出交易的信息。
然后，在清算后，第一个订单被删除（所有未执行的订单在交易时段结束后被交易所删除）。之后立即执行止损并平仓。
日志的截图，以及订单本身都附在邮件中。
"
我还不知道该如何反应。
1.为什么在终端的日志信息中没有翻译关于缺钱的内容，而在服务器上广播。
2.为什么经纪人不是通过市场，而是通过限价单来试图关闭？
我想指出的是，当我通过止损平仓时，我有足够的资金通过限价单开仓。
总的来说，情况很奇怪，事实证明，如果满仓止损，通过限价单止损是不可能的（CS不是100%装载，大约还有900点的止盈）。
所以它是用清晰的白色文字写给你的 --
因此，当另一个卖出订单被放置时（由于触发了止损），交易系统返回了一个关于没有足够的资金来执行2个合约卖出交易的信息。
它是用简单的英语写给你的 --
而事实上，你没有足够的钱进行交易--这对终端的开发者来说更像是一个问题，而不是交易所的问题。还有更多问题要问你。你为什么没有研究过交易的基本规则？你甚至仔细阅读 - 了解市场订单和限价订单之间的区别，不是吗？在回复中，他们表示想再下一个限价单来处理止损，所以不清楚他们为什么决定这样做--为什么决定不在市场上平仓。
你甚至仔细阅读 - 了解市场订单和限价订单之间的区别，你呢？在回复中，他们表示想再下一个限价单来处理止损，所以不清楚他们为什么决定这么做--为什么决定不在市场上平仓。
我个人理解，你的止损单和限价单是同一个价格。这就是为什么一次处理两个订单，而没有足够的资金来执行它们（一次两个）。第二个限制是不可能的。
我个人的理解是，你的止损和限价是同一个价格。因此，一次处理了两个订单，没有足够的资金来执行它们（一次两个）。第二个限制是不可能的。
仔细看第一张截图--你可以看到有一个买入头寸，而不是止盈，有一个卖出 限价单，头寸下有一个止损。
这里基本上是他们让系统感知情况的截图--这条信息在四处流传--只是把这块剪掉了。
问题是，这个6504.45的估计利润率是怎么来的？它是什么来的？卖出限价单加上减去与买入限价单相同的保证金--让它是4500，但事实证明，保证金的计算方式是，如果它计划在此刻在市场上开盘！。 为什么计划利润率是这样计算的？
这里基本上是他们让系统感知情况的截图--这条信息在四处流传--只是把这块剪掉了。
问题是，这个6504.45的估计利润率是怎么来的？它是什么来的？卖出限价单加上减去与买入限价单相同的保证金--让它变成4500，但事实证明，保证金的计算方式就像计划在此刻在市场上进行开盘一样！。为什么计划中的差额是这样计算的？
现在一切都说得通了。
这是正确的，止损单本质上是一种市场订单，即在最差价格上的限价订单。这就是为什么我们需要1.5倍的保证金。
但为什么这样的事情没有在终端显示出来？这是给开发者的问题。
现在一切都说得通了。
这是正确的，止损出价本质上是一种市场出价，即以最差的价格进行限价订单。这就是为什么我们需要1.5倍的保证金。
但为什么这样的事情没有在终端显示出来？这是给开发者的问题。
是的，你是对的，市场订单在交易所并不存在，那只是俚语!
交易所只有限价单，以最差的价格发送，就有义务立即执行，也就是在市场上执行。
但情况很有趣，由于另一个限价单的保证金，未平仓的头寸 被封锁，市场上没有足够的保证金用于止损（限价）。
是的，不是对MQ的服务器端进行细化，在这种情况下，作为服务器功能的止损应该有优先权。
也就是说，止损功能应该检查是否有足够的保证金来执行，然后对所下的限价单做检查。
如果有，就把它们拿出来，直到达到所需的保证金。
就把情况写在笔记本上。
现在一切都说得通了。
这是正确的，止损出价本质上是一种市场出价，即以最差的价格进行限价订单。这就是为什么我们需要1.5倍的保证金。
等等，从你的逻辑来看，在任何情况下，不管有没有卖出限价单，都不会触发止损？
然而，情况并非如此，总是会发生关闭。
我的理解是，如果一个相反的限价单（市场或挂单）以相同的成交量下达，那么S/L就不会增加（也许有修正因素）。
所下的挂单去了交易所，而止损则留在经纪人的系统中。此外，我认为在市场上平仓时不增加CS的规则也存在。
结果，控制经纪人头寸的程序决定，卖出限额将被视为不增加SE的订单，而止损将不被视为平仓的订单，而是被视为卖出订单，因此夸大了SE的要求!
我认为试图同时计算限价订单和市场订单是错误的，因为两个事件不可能同时发生。如果卖出限额被触发，止损将被取消，如果止损被触发，GO将足够卖出限额，这两个事件不能同时发生。
我决定再次查看日志，这里的细微差别是，卖出限额是在开仓前开的，但我认为每次请求时都会重新计算所需保证金和每个订单与之相关的分类。
从逻辑上讲是不合理的要求，正如我前面证明的那样，但问题是经纪人是否按照交易所的规则行事，而这些规则中存在这样的逻辑错误，还是说这是经纪人的服务器设置问题。
除了为什么这样的事情没有反映在终端？这是给开发商的一个问题。
是的，这正是最大的抱怨--情况信息的缺乏！"。
是的，你是对的，市场订单不存在于交易所中，那只是俚语而已。
交易所只有限价单，以最差的价格发送，就有义务立即执行，也就是在市场上执行。
但情况很有趣，由于另一个限价单的保证金，未平仓的头寸 被封锁了，而市场上没有足够的保证金用于止损（限制）。
是的，不是对MQ的服务器端进行细化，在这种情况下，作为服务器功能的止损应该有优先权。
也就是说，止损功能应该检查是否有足够的保证金来执行，然后对所下的限价单做检查。
如果有，就把它们拿出来，直到达到所需的保证金。
就把情况写在笔记本上。
只是市场上存在的，而且不是俚语，是文件，但在广场2协议中，它们不存在名称。
限价单在交易所，而且它先到了那里，所以它被算作是GO上没有负荷的反面订单，而止损被认为是GO增加的市场订单--这就是问题所在!而这里的经纪人开始在他们的回应中撒谎，也表明是他们的系统没有正确计算GO....。
这里有一份文件"NCC（JSC）在就业市场上的保证福利原则"，到目前为止，我设法找到了关于CS，但它不是那么容易进入计算的。