止损已经不起作用了--输了就是输了。 - 页 6 1234567 新评论 Aleksey Vyazmikin 2019.09.08 18:17 #51 Dmitiry Ananiev: 你将熟悉普遍接受的术语和执行交易的机制。 为了执行交易，要发出一个订单（市场订单），在市场上开启交易。所以这个命令需要一个CS。这就是为什么该交易没有被执行。 在这种情况下，你将不会在堆栈中看到市场订单。 你无视事实吗？反平仓指令不需要一个额外的GO。熟悉术语--我以前就这样做了 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 堆栈中的鳍--试图通过蜱虫了解所发生的事情 Aleksey Vyazmikin, 2019.04.20 17:25 我在这里 读到了指示性报价--它变得更加清晰，一般来说，它是一种独立的交易类型，即不是我们的情况--我们暂时不包括它。 公民们，既然一切都在规则中写得很清楚，你们为什么还要争论订单类型（类别）？ 7.10. 提交给交易系统的订单必须包含对一个类别的参考。 - 限价订单 - 规定以订单中指定的价位/价值或以最佳价位/价值执行期货交易的订单，并允许部分执行。订单的未执行部分作为一个单独的有效订单保留在队列中，并保留其最初在有效订单队列中的时间参数。 - 允许部分执行的市场订单是指在宣布的时刻以订单中指定的价格/价差值或以订单量中的最佳价格/价差值（如果订单量小于或等于价格/价差值不差于订单中指定的价格/价差值的匹配有效订单总量）或指定有效订单量（如果订单量超过指定有效订单量）执行的订单。交易所应立即从交易系统中删除该订单的未执行部分。 - 不允许部分执行的市场订单是指在宣布的时刻以订单中规定的价格/价差值或订单量中的最佳价格/价差值执行的订单（如果该订单可能无法全部执行，则应立即由交易所从交易系统中删除）。 如果在宣布允许部分执行价格不低于订单中规定的价格的反有效订单的时刻，有一个/多个订单的TIN（或代替它的代码）与指定的市场订单相同，那么指定的市场订单将被执行，其数量不超过反有效订单的总数量，这些订单是相对于同一TIN（或代替它的代码）的最佳反有效订单而言的。 有限出价可以是有针对性的，也可以是无针对性的。市场出价只能是不处理的。 Dmitiry Ananiev 2019.09.08 19:19 #52 Aleksey Vyazmikin: 你无视事实吗？要求关闭的反申请不需要额外的CS。熟悉术语--我以前就这样做了 当触发止损时，会发送什么类型的订单？你的这句话写在哪一行？ 2.谁告诉你，反订单不需要额外的SE？例如，价格的走势对你的头寸不利，然后流动性急剧下降，这对流动性较差的工具来说并不罕见。 你的平仓指令必须与相同的相反指令相匹配。否则，交易将不会通过。因此，如果相反的订单将站在非常远的地方，那么为了执行这样的交易，它将需要资金来弥补当前位置 的损失和新交易的损失，这将发生在你的订单上。这是一个夸张的描述，但在现实中，它可能发生。 3.你是为了争论而争论。证券交易所不是外汇。到处都有陷阱。先研究他们。在演示中进行交易。 你引用了一些可笑的引文，这些引文并没有确定止损是如何触发的。而你却没有给出任何数字。 Dmitiry Ananiev 2019.09.08 19:50 #53 我将向你简要解释一下。 假设你有100卢布，杠杆率为1：10。你以100的价格买入一项资产2个合约。然后，交易所出现崩溃，资产的价格Lust，即最后的交易，例如=80。而投标价格=20。你的止损点是70。而下一个翻牌者进来的时候=60。同时，出价仍然=20。你已经触发了止损。这应该在价格=20时激活。结果，你在交易结果上亏损了160卢布，你的余额变成了--减去60卢布。自然，交易所市场会要求你补偿交易的损失。而你却愚蠢地没有这60卢布。 该怎么做？为了避免你陷入这种情况，我想出了CS。 Aleksey Vyazmikin 2019.09.08 20:13 #54 德米特里-阿纳尼耶夫 ，我必须停止与一个人的闲谈，他引用交易所的官方文件为 "左派"，他没有看到分支机构的真实数字，忽略或不想理解他所写和吐露的内容，他没有建设性的沟通，不幸的是没有兴趣和无益的讨论。重新阅读该主题，注意其他主题参与者的评论，努力了解情况，然后也许我们可以回到对话。 Dmitiry Ananiev 2019.09.08 20:35 #55 你的引号中没有 "止损 "一词。只有订单的分类。这句话的目的是什么？你为什么要在上面附加指示性的引语？ 你听说过逻辑链吗？我，在你的引文中没有看到任何逻辑。 一般来说，如果你愿意，可以自己整理。我希望能在这个主题中看到你的调查结果。 Aleksey Vyazmikin 2019.09.08 20:46 #56 Dmitiry Ananiev: 你的引号中没有 "止损 "一词。只有订单的分类。这句话的意义何在？你为什么要在上面附上指示性的引语？ 你听说过逻辑链吗？我，在你的引文中没有看到任何逻辑。 一般来说，如果你愿意，可以自己整理。我希望能在这个主题中看到你的调查结果。 有一份文件"莫斯科交易所衍生品市场的有组织交易规则"- 我引用了它，没有止损的概念，所以我给了你一个实际发送到交易所的申请清单，包括一个 "市场订单"，这是执行止损，它作为一个延迟的条件订单，给经纪人在市场上实施交易操作。 令人惊讶的是，我没有看到对我的帖子有任何合乎逻辑的回应，而是想曲意逢迎，没有看到先前向你解释的新情况。 你没有以任何方式对诉讼做出贡献，没有找到任何文件，没有能够给出你对情况的评估，所以我只是感到沮丧，我试图达成一个建设性的对话是徒劳的。 Roman 2019.09.09 04:58 #57 再一次，没有市场订单，没有止损，没有获利!这都是俚语! 在交易所核心系统中，只有挂单。而根据订单的类型和执行地点，其行为被设定。 低于买入价的买入限额 - 被设置为挂单，以最佳价格（股票代码中的买入价）购买。 高于报价的卖出限额 - 它被设置为挂单，在最佳价格（牛市中的出价）卖出。 高于报价的买入限额 - 高于出价，因为是限额，所以立即执行最近的报价（这是市场，在市场上，随你怎么叫它）。 低于出价卖出限价--低于需求价卖出，由于是限价，所以以最近的出价（或市场，市场上，或任何你喜欢的称呼）执行。 买入止损 - 它被设置为挂单，以最差的价格买入，该订单被执行为高于报价的买入限价（这是市场，在市场上，你喜欢 或称它为市场）。 卖出止损 - 它被设置为挂单，以较差的价格卖出，该订单被执行为低于买入价的卖出限价（它是市场，在市场上，随你 喜欢或称它）。 买入止损 - 它被设置为带有滑点条件的挂单，它被执行为高于报价的买入止损（它可以是市场， 也可以是你喜欢的市场）。 卖出止损 - 作为带有滑点条件的挂单，以低于买入价的卖出限价执行（也可以是市场，或市场，或市场，随你喜欢）。 市场、行情、止盈、止损、拖累等等，没有这样的命令，这是俚语! Aleksey Vyazmikin 2019.09.09 06:19 #58 Roman:市场、市场、获利、止损、拖累等等，没有这样的命令，这是俚语 !有限价单和市价单 - 这些概念是莫斯科交易所 的官方概念。它们的技术实现问题是次要的--很明显，你不能一次买入/卖出，都是通过一定频率的收敛发生。 所有其他的变化都是通过经纪人服务器上的终端实现的，当某些条件发生时，也会被倒入限价或市场订单。 Aleksey Vyazmikin 2019.09.09 07:02 #59 我们不要争论空白，但要注意文件中的这一部分 "NCC（JSC）在市场上的保证利益的原则" " 清算中心根据NCC（JSC）确定PJSC莫斯科交易所衍生品市场风险参数的方法所设定的风险参数的当前值应在互联网的清算中心网站上公布。 ... 第4条 为计算抵押品而进行的头寸汇总，日历价差的计算规则和到期风险的计算参数 4.1 为了计算结算代码的抵押品，每种工具的头寸应通过将头寸核算册各部分所核算的头寸量相加计算。 4.2 为了计算经纪公司的抵押品，在头寸登记册部分的头寸可以按照其中一个规则进行分组。 4.2.1.当适用账户合计规则--"净额结算 "时，头寸的计算方法应与本原则第4.1条类似。 4.2.2 在应用账户合计规则--"净额结算 "时，不计算经纪公司的头寸。仓位核算册上的仓位风险应根据本原则第5.7.9条计算并进一步汇总。 4.3 每个经纪公司的汇总规则应由结算成员通过提交申请来设定。 ... 5.7.9 在计算经纪公司核算的头寸的财务结果时，当选择账户合计规则 "半账户合计 "时，根据面值计算的财务结果。5.7.6 仓位会计登记册上的仓位的财务结果应加起来。 ... 5.7.6. 基于第一、第二和第三组联合方案的财务结果加起来。 " 根据我的理解，经纪人必须确保在清算时满足这些规则，并自行实施客户CS控制，还是我弄错了，这是通过NCC（JSC）清算公司的软件完成的！？ 此外，事实证明，未结头寸 的CS核算有两种选择--合并和单独--"净额结算 "和 "半净额结算"--不同经纪商的CS规模取决于此--谁知道Otkritie经纪商选择了哪种方案？"净额结算 "似乎更容易预测和理解，但 "Polunetting"，据我所知，如果考虑到他们中的大多数人在交易所排水，并且对所有的头寸进行合并计算，则更容易获利。 [删除] 2019.09.09 07:05 #60 在我看来，这种说法是错误的。由于缺乏明确的TERM概念。 从逻辑上讲，止损也可能被相反的订单所取代（事实上，这就是所发生的事情）。关于执行的优先权问题--这是一个肯定的问题。 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你将熟悉普遍接受的术语和执行交易的机制。
为了执行交易，要发出一个订单（市场订单），在市场上开启交易。所以这个命令需要一个CS。这就是为什么该交易没有被执行。
在这种情况下，你将不会在堆栈中看到市场订单。
你无视事实吗？反平仓指令不需要一个额外的GO。熟悉术语--我以前就这样做了
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
堆栈中的鳍--试图通过蜱虫了解所发生的事情
Aleksey Vyazmikin, 2019.04.20 17:25
我在这里 读到了指示性报价--它变得更加清晰，一般来说，它是一种独立的交易类型，即不是我们的情况--我们暂时不包括它。
公民们，既然一切都在规则中写得很清楚，你们为什么还要争论订单类型（类别）？
7.10. 提交给交易系统的订单必须包含对一个类别的参考。
你无视事实吗？要求关闭的反申请不需要额外的CS。熟悉术语--我以前就这样做了
当触发止损时，会发送什么类型的订单？你的这句话写在哪一行？
2.谁告诉你，反订单不需要额外的SE？例如，价格的走势对你的头寸不利，然后流动性急剧下降，这对流动性较差的工具来说并不罕见。
你的平仓指令必须与相同的相反指令相匹配。否则，交易将不会通过。因此，如果相反的订单将站在非常远的地方，那么为了执行这样的交易，它将需要资金来弥补当前位置 的损失和新交易的损失，这将发生在你的订单上。这是一个夸张的描述，但在现实中，它可能发生。
3.你是为了争论而争论。证券交易所不是外汇。到处都有陷阱。先研究他们。在演示中进行交易。
你引用了一些可笑的引文，这些引文并没有确定止损是如何触发的。而你却没有给出任何数字。
我将向你简要解释一下。
假设你有100卢布，杠杆率为1：10。你以100的价格买入一项资产2个合约。然后，交易所出现崩溃，资产的价格Lust，即最后的交易，例如=80。而投标价格=20。你的止损点是70。而下一个翻牌者进来的时候=60。同时，出价仍然=20。你已经触发了止损。这应该在价格=20时激活。结果，你在交易结果上亏损了160卢布，你的余额变成了--减去60卢布。自然，交易所市场会要求你补偿交易的损失。而你却愚蠢地没有这60卢布。 该怎么做？为了避免你陷入这种情况，我想出了CS。
你的引号中没有 "止损 "一词。只有订单的分类。这句话的目的是什么？你为什么要在上面附加指示性的引语？
你听说过逻辑链吗？我，在你的引文中没有看到任何逻辑。
一般来说，如果你愿意，可以自己整理。我希望能在这个主题中看到你的调查结果。
你的引号中没有 "止损 "一词。只有订单的分类。这句话的意义何在？你为什么要在上面附上指示性的引语？
你听说过逻辑链吗？我，在你的引文中没有看到任何逻辑。
一般来说，如果你愿意，可以自己整理。我希望能在这个主题中看到你的调查结果。
有一份文件"莫斯科交易所衍生品市场的有组织交易规则"- 我引用了它，没有止损的概念，所以我给了你一个实际发送到交易所的申请清单，包括一个 "市场订单"，这是执行止损，它作为一个延迟的条件订单，给经纪人在市场上实施交易操作。
令人惊讶的是，我没有看到对我的帖子有任何合乎逻辑的回应，而是想曲意逢迎，没有看到先前向你解释的新情况。
你没有以任何方式对诉讼做出贡献，没有找到任何文件，没有能够给出你对情况的评估，所以我只是感到沮丧，我试图达成一个建设性的对话是徒劳的。
再一次，没有市场订单，没有止损，没有获利!这都是俚语!
在交易所核心系统中，只有挂单。而根据订单的类型和执行地点，其行为被设定。
低于买入价的买入限额 - 被设置为挂单，以最佳价格（股票代码中的买入价）购买。
高于报价的卖出限额 - 它被设置为挂单，在最佳价格（牛市中的出价）卖出。
高于报价的买入限额 - 高于出价，因为是限额，所以立即执行最近的报价（这是市场，在市场上，随你怎么叫它）。
低于出价卖出限价--低于需求价卖出，由于是限价，所以以最近的出价（或市场，市场上，或任何你喜欢的称呼）执行。
买入止损 - 它被设置为挂单，以最差的价格买入，该订单被执行为高于报价的买入限价（这是市场，在市场上，你喜欢 或称它为市场）。
卖出止损 - 它被设置为挂单，以较差的价格卖出，该订单被执行为低于买入价的卖出限价（它是市场，在市场上，随你 喜欢或称它）。
买入止损 - 它被设置为带有滑点条件的挂单，它被执行为高于报价的买入止损（它可以是市场， 也可以是你喜欢的市场）。
卖出止损 - 作为带有滑点条件的挂单，以低于买入价的卖出限价执行（也可以是市场，或市场，或市场，随你喜欢）。
市场、行情、止盈、止损、拖累等等，没有这样的命令，这是俚语!
市场、市场、获利、止损、拖累等等，没有这样的命令，这是俚语 !
有限价单和市价单 - 这些概念是莫斯科交易所 的官方概念。它们的技术实现问题是次要的--很明显，你不能一次买入/卖出，都是通过一定频率的收敛发生。
所有其他的变化都是通过经纪人服务器上的终端实现的，当某些条件发生时，也会被倒入限价或市场订单。我们不要争论空白，但要注意文件中的这一部分 "NCC（JSC）在市场上的保证利益的原则"
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清算中心根据NCC（JSC）确定PJSC莫斯科交易所衍生品市场风险参数的方法所设定的风险参数的当前值应在互联网的清算中心网站上公布。
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第4条 为计算抵押品而进行的头寸汇总，日历价差的计算规则和到期风险的计算参数
4.1 为了计算结算代码的抵押品，每种工具的头寸应通过将头寸核算册各部分所核算的头寸量相加计算。
4.2 为了计算经纪公司的抵押品，在头寸登记册部分的头寸可以按照其中一个规则进行分组。
4.2.1.当适用账户合计规则--"净额结算 "时，头寸的计算方法应与本原则第4.1条类似。
4.2.2 在应用账户合计规则--"净额结算 "时，不计算经纪公司的头寸。仓位核算册上的仓位风险应根据本原则第5.7.9条计算并进一步汇总。
4.3 每个经纪公司的汇总规则应由结算成员通过提交申请来设定。
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5.7.9 在计算经纪公司核算的头寸的财务结果时，当选择账户合计规则 "半账户合计 "时，根据面值计算的财务结果。5.7.6 仓位会计登记册上的仓位的财务结果应加起来。
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5.7.6. 基于第一、第二和第三组联合方案的财务结果加起来。
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根据我的理解，经纪人必须确保在清算时满足这些规则，并自行实施客户CS控制，还是我弄错了，这是通过NCC（JSC）清算公司的软件完成的！？
此外，事实证明，未结头寸 的CS核算有两种选择--合并和单独--"净额结算 "和 "半净额结算"--不同经纪商的CS规模取决于此--谁知道Otkritie经纪商选择了哪种方案？"净额结算 "似乎更容易预测和理解，但 "Polunetting"，据我所知，如果考虑到他们中的大多数人在交易所排水，并且对所有的头寸进行合并计算，则更容易获利。
在我看来，这种说法是错误的。由于缺乏明确的TERM概念。
从逻辑上讲，止损也可能被相反的订单所取代（事实上，这就是所发生的事情）。关于执行的优先权问题--这是一个肯定的问题。