最平庸的交易策略 - 页 35

新评论
 
Дмитрий:

你真的在等待某种答案吗？

所以我做了。

 
Alexander Fedosov:

我就是这样得到它的。

嗯，嗯...

 
Yuriy Asaulenko:

是一个死胡同。吉布斯 效应，又称边缘效应。

你在Rup和Rdw图中看到任何边缘效应吗？不，你不知道（因为没有任何）。结论：并不是每一次玩傅里叶谱都会产生边缘效应（此外，它们是数列悬崖的效应，或者说是有限和，如果我们谈论离散变换，但不是重点，我没有说任何关于悬崖和不考虑所有和的问题）。
 
mikhael1983isakov:
你在Rup和Rdw图中看到任何边缘效应吗？不，你不知道（因为没有任何）。结论：并非所有具有傅里叶光谱的游戏都会产生边缘效应。

因此，窗户或滑动窗，也不是万能的。

 
Yuriy Asaulenko:

因此，窗户或滑动窗口，也不是万能的。

当然，在获得滞后的意义上，并不是万能药。但就这一实际用途而言，Rup和Rdw与价格的关系将是滞后的，这被证明是完全不相关的。人们可以根本不去想它。价格分解成三个部分才是最重要的。SMA+Rup+Rdw，它们的性质并不重要，Rup+Rdw的总和最初包含滞后，因为滞后包含SMA（然而，SMA+2*Rup，或SMA+2*Rdw不会包含滞后，顺便说一下）。然而，这并不构成任何差异。重要的是，价格和SMA预测可以很容易地与Rup和Rdw预测自洽，其显著的特点（一个符号的恒定性，对特征性的偏离零的历史知识，以及相互关联性）允许相当合理地做出他们的预测。
 

我已经详细阅读了teria是好的，也是必要的，但你说的是什么积极的交换，注意到在不同方向开的交易，都是消极的交换，即使你在走廊里坐着做多，交换也是消极的，但不是你想要的积极的，外汇是一个有消极期望的游戏。

 
Yury Stukalov:

我已经详细阅读了teria是好的，也是必要的，但你说的是什么积极的交换，注意到在不同方向开的交易，都是消极的交换，即使你在走廊里坐着做多，交换也是消极的，但不是你想要的积极，外汇是一个有消极期望的游戏。

这只意味着你应该响起这样的货币对和这样的交易方向，这种交换是积极的。这并不意味着其他任何事情。你不会认为正向交换并不存在，对吗？
 
mikhael1983isakov:
当然，在获得滞后的意义上，并不是万能的。但就这一实际用途而言，Rup和Rdw相对于价格将是滞后的，这一点已被证明是相当不重要的。人们可以根本不去想它。价格分解成三个部分才是最重要的。SMA+Rup+Rdw，它们的性质并不重要，Rup+Rdw之和最初包含滞后，因为滞后包含SMA。然而，这并不重要。重要的是，价格和SMA预测很容易与Rup和Rdw预测自洽，其显著的特性使其预测相当合理。

它是由马克思列宁主义的逻辑，即辩证法检查的:-)

有一个SMA，它是平均值，还有一些基于它的二/三/十函数，将其相加。你要确定，根据这个小组，你至少可以得到1条的可靠预报。

也就是说，您可以计算出SMA和导数函数的下一个值。移动到下一栏。只要计算误差允许，就继续这个过程。

您从观察窗口（从SMA）声明价格函数的预先确定。也就是说，PERIOD 和PERIOD+1中包含的信息量大致相等。也就是说，最后一栏的信息是退化性的小。

但在下一个条形图中，信息并没有被添加到已经是最后一个条形图中。它已经是了。而在所有通过的酒吧中，正是PERIOD。

也就是说，系统只在一种情况下收敛--在任何条形中都没有信息。

 

Maxim Kuznetsov:

你保证（有信心）你能对这组人做出可靠的预测，至少有1条。

哇，哇，哇，哇，哇。我没有说任何关于可信度的问题。我说的是有效性。这些是非常不同的事情。公信力是指你对每笔交易都有把握。合理性只是一个统计概念。在一个具体的交易中，它可能会与你的预测完全不同，因为没有禁止价格去它想要的地方。

Maxim Kuznetsov:

你是说，观察窗口的价格函数（来自SMA）是预定义的。也就是说，PERIOD和PERIOD+1中包含的信息量大致相等。也就是说，最后一个条形图所代表的信息是逐渐减少的。

我从来没有说过这样的废话。你说的 "PERIOD 和PERIOD+1中包含的信息量大致相等 "是什么意思？你是在头脑清醒的情况下这么说的吗？这不是很明显吗，在更多的样本中，有更多的信息，而对任何样本说它没有信息，只不过是痴人说梦。

Maxim Kuznetsov:

因此，系统将只在一种情况下收敛--在任何酒吧中都没有信息。

我愿意相信，你的系统只在这种情况下 "适合"。

 
mikhael1983isakov:

哇，哇，哇，哇，哇。我没有说任何关于可信度的问题。我说的是有效性。这些是非常不同的事情。公信力是指你对每笔交易都有把握。合理性只是一个统计概念。在一个特定的交易中，事情的发展可能与你的预测完全不同，因为没有禁止价格去它想要的地方。

我从来没有说过这样的废话。你说的 "PERIOD和PERIOD+1中包含的信息量大致相等 "是什么意思？你是在头脑清醒的情况下这么说的吗？不是很明显吗，更多的样本中有更多的信息，而说任何样本中都没有信息，那只是无稽之谈。

我愿意相信，你的系统只有在这种情况下才会 "收敛"。

你又一次在撒谎。

1.有效性不是一个统计学特征。

2.你没有 "说 "什么。说的是 "而将这种差异的预测转化为对价格本身的预测是一个公式的问题，在一条线上。"你最后用幼稚的 "我不会告诉你 "的评论展示了一个有几个变量的单一公式。

而把对报价和平均数之间的差异的预测转换成对报价的预测是无稽之谈。

1...282930313233343536373839404142...55
新评论