最平庸的交易策略 - 页 29 1...222324252627282930313233343536...55 新评论 Alexander_K 2019.03.17 17:04 #281 mikhael1983isakov:海森堡不确定性原理与这样的假设的差异比它看起来要小得多。毕竟，他还假设，人们不可能精确地知道电子在同一时刻的位置和速度，也不可能精确地确定它在某一时刻的能量，所有的 "常识 "法则都不起作用：电子可以消失，也可以在另一个地方再次出现，或者在同一时间出现在一堆不同地方。顺便说一句，电子可以同时出现在许多地方的事实是所有已知化学的基础。在高中，他们谈论的是确保两个原子结合在一起的连绵不断的电子，不是吗？翻译成人话就是：所有的化学都是基于电子可以同时出现在很多地方的想法。在实践中，这一切尤其意味着，我们已经相当接近我们可以缩小处理器中硅晶体管尺寸的基本极限：只要再过一段时间，这些晶体管将不再是 "经典的"（并将停止工作！），因为我们将无法弄清该死的电子在哪里，因为它们将同时出现在所有地方。 至于假说中的信仰......如果考虑到在大爆炸的时刻，宇宙比电子还小，那么当然应该接受宇宙可以存在于许多平行状态（世界）。顺便说一下，如果想插入一个观察者，这里有一个考虑：哥本哈根解释在应用于整个宇宙时，面临一个困难：如果有一个 "观察者"，他的观察导致波函数的坍缩，那么宇宙的观察者必须在 "外面"，从外面观察宇宙。难道不应该把不可能从外部观察宇宙视为当地一位发言者所主张的这种解释的关键和致命的缺点吗？但你能做什么呢，当地的演讲者在这个问题上已经演说了很多。无论是时间旅行还是反物质...顺便说一下，如果你把狄拉克方程中的时间方向改为相反，同时改变电子电荷的符号，方程本身仍然不变。简单地说，一个在时间上向后移动的电子就是一个在时间上向前移动的正电子，任何地方的发言者都不能否认这个事实 :-)换句话说，反物质之所以被允许存在，是因为它可以向后穿越时间。华。而如果一个电子和一个正电子相撞，已知它们会随着伽马量子的形成而湮灭，也就是说，会有一个能量的爆发。让我们在一张纸上画出这样的图：两个物体相撞后消失，反而出现了能量的爆发。如果我们逆转正电子的电荷，它就会变成一个在时间上向后移动的电子。而我们可以通过将时间轴指向另一个方向来重新绘制图表，这样看起来就像电子在时间上向前运动，然后突然决定改变方向，在时间上向后走，在逆转的瞬间释放出一些能量。我的观点是，它原本就是同一个电子，而电子和正电子的湮灭过程只是其在时间上的逆转时刻 :-)因此，由于任何粒子都有一个伙伴--反粒子，我们可以得出结论：所有粒子都能够在时间上向后移动，并且在这一点上假装是反物质：而当地的发言人口头上认为，由于某种原因，反物质非常少。事情就是这样：物质和反物质之间根本没有区别，只是取决于它决定在哪里移动：是进入未来还是进入过去，随它自己的意愿 :-)简而言之，我已经厌倦了哲学，这个分支的读者几乎不会理解我们在谈论什么，尽管从物理学的角度来看，我已经说出了纯粹的真理。 爸爸...我泪流满面... 物理学家!欢迎你!读到与量子力学家A.伊万诺夫的争吵，特别有趣:)) 只是不要把它带到希尔伯特空间。海森堡不确定性关系只说了一件事--人们应该用波函数和薛定谔方程工作。一切都是。 Mikhael1983 2019.03.17 17:14 #282 Alexander_K:爸爸...我泪流满面... 我可以提供用反物质给你的大脑加油。在你的血液中注射放射性糖，释放出正电子。思考需要能量，因此糖分集中在大脑中活跃的部分。同时，它还会发射出反物质（正电子）。得益于此，正电子发射断层扫描（PET）可以观察到反物质在你大脑中的分布，并得出关于你思想方向和哭泣原因的结论... Alexander_K 2019.03.17 17:20 #283 mikhael1983isakov:我可以提供给你的大脑以反物质作为燃料。在你的血液中注射放射性糖，释放出正电子。思考过程需要能量，因此糖分集中在大脑中活跃的部分。同时，它还会发射出反物质（正电子）。得益于此，正电子发射断层扫描（PET）可以观察到反物质在你大脑中的分布，并得出关于你的思想方向和哭泣原因的结论。 全部吐出来，伙计... 这个论坛想要击败市场，而不是阅读表单或争论。 他们在 "从理论到实践 "主题中等待着你的到来带着想法和交易实例去那里。好吗？ Mikhael1983 2019.03.17 17:47 #284 如果你把我的交易策略简化为 "样本交易"，恐怕就不会有人欣赏了。 我根本不关心每笔交易在TP或SL上的最终结果如何。我更喜欢从大量的交易 中只得到一个统计学上的正面结果。 Alexander_K 2019.03.17 18:02 #285 mikhael1983isakov:如果你把我的交易策略简化为 "样本交易"，恐怕就不会有人欣赏了。 我其实并不关心每笔交易的最终结果：在TP或SL。我更喜欢从大量的交易 中只得到一个统计学上的正面结果。 好的。你能不能至少展示一下这个状态，并重申一下这个策略的基本原则？人们会感谢你并记住你--这很有价值。如果你开了一个交易信号，你就会有很多的用户。 如果你没有策略，但你对物理学有所了解，请帮助我找到不连续的指标。你是否曾与赫斯特比率、ACF、熵等合作过？它们是否适用于市场数据？ Mikhael1983 2019.03.17 18:24 #286 Alexander_K: 帮助我找到一个脱钩的指标 我可能会提出一个想法，如果准备得当，这个想法的价值是很大的。我相信这将立即使公众感到兴奋。我也确信只有少数人能够正确地准备它。 因此，对每个人来说都很明显，交易所需的是能够无滞后地烹调数字过滤器。如果你愿意，你可以取s=1+2z样本的SMA，把它移到过去的z样本，并按照一个简单的规则进行交易：如果价格低于过滤器--买入，如果它高于--卖出。结果是，实际上任何合理的SL和TP的关系，实际上任何顺序的SMA（z值）--总是一个强大的加分项，特别是如果我们引入另一个阈值，即只有当价格和（向后移动的）SMA之间的差异大于（模数）某个阈值时才会打开。 问题是如何准备一个没有滞后性的过滤器。 让我们考虑以下简单的想法。如果我们有两条均线，比如说订单s和s+1的均线，从这对均线恢复价格并不困难。通过明显的比例。 会引起轰动的问题是：如果我们在这个算法中把一些其他的曲线代替 "真正的 "SMAs替换成价格的一对相邻SMAs，会发生什么？例如，不从SMA100和SMA101中检索价格，而是从SMA99和SMA100中检索（把它们当作SMA100和SMA101来计算）？将会发生什么？一个领先的图表？或者至少是一个非滞后的（但与原来的不同）？如果我将SMA平滑化，例如，不取SMA100而取SMA99+SMA100+SMA101的三分之一，与SMA100完全滞后，会怎样？在100的每一边用10个样本而不是1个样本进行平滑处理如何？20?50?如果我把从互惠价格中发现的SMA的倒数拿出来怎么办？你每次都能得到很多有趣的东西。 让我们假设，我们一直在讨论M5图表。现在，如果我们开始检查图表H1，有一个类似的订单SMA滞后24小时，下一个更大的订单滞后1个计数（滞后24.5小时），会怎样？也就是说，1+2*24和1+2*24.5的均线订单？ 很明显，如果我们从M5图表中提取滞后24小时和24.5小时的SMA对应值，即1+2*24*12和1+2*24.5*12的订单，它将是物理等价的，因为它们正是SMA？然而，它们在感兴趣的时刻的价值是不同的。如果我们把它们放到价格重建的算法中，而不是 "原生 "的算法中，会怎么样？还会恢复一些与原H1价格图不一致的东西，但很明显，它并不落后于 "真实 "价格，因此，我们可以通过它们之间的差异进行交易。我认为上述内容足以让人兴奋。 Alexander_K 2019.03.17 18:39 #287 mikhael1983isakov:我可能会提出一个想法，如果准备得当，这个想法的价值是很大的。我相信这将立即使公众感到兴奋。我也确信只有少数人能够正确地准备它。 因此，对每个人来说都很明显，交易所需的是能够无滞后地烹调数字过滤器。如果你愿意，你可以取s=1+2z样本的SMA，把它移到过去的z样本，并按照一个简单的规则进行交易：如果价格低于过滤器--买入，如果它高于--卖出。结果是，实际上任何合理的SL和TP的关系，实际上任何顺序的SMA（z值）--总是一个强大的加分项，特别是如果我们引入另一个阈值，即只有当价格和（向后移动的）SMA之间的差异大于（模数）某个阈值时才会打开。 问题是如何准备一个没有滞后性的过滤器。 让我们考虑以下简单的想法。如果我们有两条均线，比如说订单s和s+1的均线，从这对均线恢复价格并不困难。通过明显的比例。 会引起轰动的问题是：如果我们在这个算法中把一些其他的曲线代替 "真正的 "SMAs替换成价格的一对相邻SMAs，会发生什么？例如，不从SMA100和SMA101中检索价格，而是从SMA99和SMA100中检索（把它们当作SMA100和SMA101来计算）？将会发生什么？一个领先的图表？或者至少是一个非滞后的（但与原来的不同）？如果我将SMA平滑化，例如，不取SMA100而取SMA99+SMA100+SMA101的三分之一，与SMA100完全滞后，会怎么样？在100的每一边用10个样本而不是1个样本来平滑它如何？20?50?如果我把从互惠价格中发现的SMA的倒数拿出来怎么办？你每次都能得到很多有趣的东西。 让我们假设，我们一直在讨论M5图表。现在，如果我们开始检查图表H1，有一个类似的订单SMA滞后24小时，下一个更大的订单滞后1个计数（滞后24.5小时），会怎样？也就是说，1+2*24和1+2*24.5的均线订单？ 对每个人来说，如果我们通过稀释从M5图表中发现的SMA读数来获取相应的数值，同样滞后24小时和24.5小时，即订单1+2*24*12和1+2*24.5*12，那么这将是完全物理等同的，因为它们正是SMA？然而，它们在感兴趣的时刻的价值是不同的。如果我们把它们放到价格重建的算法中，而不是 "原生 "的算法中，会怎么样？还会恢复一些与原H1价格图不一致的东西，但很明显，它并不落后于 "真实 "价格，因此，我们可以通过它们之间的差异进行交易。我认为上述内容足以让人兴奋。 也许这是有道理的。 这被称为非平稳过程的 "真实平均"。我得考虑一下... Mikhael1983 2019.03.17 19:22 #288 还有一件事很容易让人兴奋：我不明白为什么那些试图预测价格的人（我完全反对，比如我，不需要它，但也有一些人进行价格预测）要试图预测价格图表本身？ 取出均线（任何合理的订单）并绘制价格与均线之间的差值不是更容易吗？并预测它。这种差异。这更容易预测，因为我们事先知道，它总是围绕零旋转，有已知的偏差分布。 将这一差额的预测转换为价格的预测，只是一行中的一个公式问题。这将构建一个自洽的解决方案。那如果与该订单的SMA的差值将来会发生变化，价格也会这样变化（这一点很容易在以后检查，即取所产生的价格预测的SMA，并确保其与SMA的差值给出与SMA的差值的初始预测）。 Дмитрий 2019.03.17 19:25 #289 mikhael1983isakov:还有一件事很容易让人兴奋：我不明白为什么那些试图预测价格的人（一般来说我反对，比如说我，不需要，但也有一些人进行价格预测）要试图预测价格图表本身？ 取出均线（任何合理的订单）并绘制价格与均线之间的差值不是更容易吗？并预测它。这种差异。这更容易预测，因为我们事先知道，它总是围绕零旋转，有已知的偏差分布。 将这一差额的预测转换为价格的预测，只是一行中的一个公式问题。这 将构建一个自洽的解决方案。如果该订单与SMA的差值在未来会发生变化，那么价格就会以这样的方式发生变化（这一点很容易检查，然后取预测的SMA，并确保其与SMA的差值给出与SMA的初始预测值）。 请写出这个公式 Yousufkhodja Sultonov 2019.03.17 19:32 #290 mikhael1983isakov:还有一件事很容易让人兴奋：我不明白为什么那些试图预测价格的人（我完全反对，比如我，不需要它，但也有一些人进行价格预测）要试图预测价格图表本身？ 取出均线（任何合理的订单）并绘制价格与该均线之间的差值不是更容易吗？并预测它。这种差异。这更容易预测，因为我们事先知道，它总是围绕零旋转，有已知的偏差分布。 将这一差额的预测转换为价格的预测，只是一行中的一个公式问题。这将构建一个自洽的解决方案。如果与该订单的SMA的差值在未来会发生变化，那么价格就会以这样的方式变化（这一点很容易检查，然后取预测的SMA，检查其与SMA的差值是否能得到与SMA的差值的初始预测）。 注意到这个矛盾了吗？ 1...222324252627282930313233343536...55 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
海森堡不确定性原理与这样的假设的差异比它看起来要小得多。毕竟，他还假设，人们不可能精确地知道电子在同一时刻的位置和速度，也不可能精确地确定它在某一时刻的能量，所有的 "常识 "法则都不起作用：电子可以消失，也可以在另一个地方再次出现，或者在同一时间出现在一堆不同地方。顺便说一句，电子可以同时出现在许多地方的事实是所有已知化学的基础。在高中，他们谈论的是确保两个原子结合在一起的连绵不断的电子，不是吗？翻译成人话就是：所有的化学都是基于电子可以同时出现在很多地方的想法。在实践中，这一切尤其意味着，我们已经相当接近我们可以缩小处理器中硅晶体管尺寸的基本极限：只要再过一段时间，这些晶体管将不再是 "经典的"（并将停止工作！），因为我们将无法弄清该死的电子在哪里，因为它们将同时出现在所有地方。
至于假说中的信仰......如果考虑到在大爆炸的时刻，宇宙比电子还小，那么当然应该接受宇宙可以存在于许多平行状态（世界）。顺便说一下，如果想插入一个观察者，这里有一个考虑：哥本哈根解释在应用于整个宇宙时，面临一个困难：如果有一个 "观察者"，他的观察导致波函数的坍缩，那么宇宙的观察者必须在 "外面"，从外面观察宇宙。难道不应该把不可能从外部观察宇宙视为当地一位发言者所主张的这种解释的关键和致命的缺点吗？但你能做什么呢，当地的演讲者在这个问题上已经演说了很多。无论是时间旅行还是反物质...顺便说一下，如果你把狄拉克方程中的时间方向改为相反，同时改变电子电荷的符号，方程本身仍然不变。简单地说，一个在时间上向后移动的电子就是一个在时间上向前移动的正电子，任何地方的发言者都不能否认这个事实 :-)换句话说，反物质之所以被允许存在，是因为它可以向后穿越时间。华。而如果一个电子和一个正电子相撞，已知它们会随着伽马量子的形成而湮灭，也就是说，会有一个能量的爆发。让我们在一张纸上画出这样的图：两个物体相撞后消失，反而出现了能量的爆发。如果我们逆转正电子的电荷，它就会变成一个在时间上向后移动的电子。而我们可以通过将时间轴指向另一个方向来重新绘制图表，这样看起来就像电子在时间上向前运动，然后突然决定改变方向，在时间上向后走，在逆转的瞬间释放出一些能量。我的观点是，它原本就是同一个电子，而电子和正电子的湮灭过程只是其在时间上的逆转时刻 :-)因此，由于任何粒子都有一个伙伴--反粒子，我们可以得出结论：所有粒子都能够在时间上向后移动，并且在这一点上假装是反物质：而当地的发言人口头上认为，由于某种原因，反物质非常少。事情就是这样：物质和反物质之间根本没有区别，只是取决于它决定在哪里移动：是进入未来还是进入过去，随它自己的意愿 :-)简而言之，我已经厌倦了哲学，这个分支的读者几乎不会理解我们在谈论什么，尽管从物理学的角度来看，我已经说出了纯粹的真理。
爸爸...我泪流满面...
物理学家!欢迎你!读到与量子力学家A.伊万诺夫的争吵，特别有趣:))
只是不要把它带到希尔伯特空间。海森堡不确定性关系只说了一件事--人们应该用波函数和薛定谔方程工作。一切都是。
爸爸...我泪流满面...
我可以提供用反物质给你的大脑加油。在你的血液中注射放射性糖，释放出正电子。思考需要能量，因此糖分集中在大脑中活跃的部分。同时，它还会发射出反物质（正电子）。得益于此，正电子发射断层扫描（PET）可以观察到反物质在你大脑中的分布，并得出关于你思想方向和哭泣原因的结论...
我可以提供给你的大脑以反物质作为燃料。在你的血液中注射放射性糖，释放出正电子。思考过程需要能量，因此糖分集中在大脑中活跃的部分。同时，它还会发射出反物质（正电子）。得益于此，正电子发射断层扫描（PET）可以观察到反物质在你大脑中的分布，并得出关于你的思想方向和哭泣原因的结论。
全部吐出来，伙计...
这个论坛想要击败市场，而不是阅读表单或争论。
他们在 "从理论到实践 "主题中等待着你的到来带着想法和交易实例去那里。好吗？
如果你把我的交易策略简化为 "样本交易"，恐怕就不会有人欣赏了。
我根本不关心每笔交易在TP或SL上的最终结果如何。我更喜欢从大量的交易 中只得到一个统计学上的正面结果。
如果你把我的交易策略简化为 "样本交易"，恐怕就不会有人欣赏了。
我其实并不关心每笔交易的最终结果：在TP或SL。我更喜欢从大量的交易 中只得到一个统计学上的正面结果。
好的。你能不能至少展示一下这个状态，并重申一下这个策略的基本原则？人们会感谢你并记住你--这很有价值。如果你开了一个交易信号，你就会有很多的用户。
如果你没有策略，但你对物理学有所了解，请帮助我找到不连续的指标。你是否曾与赫斯特比率、ACF、熵等合作过？它们是否适用于市场数据？
Alexander_K:
帮助我找到一个脱钩的指标
我可能会提出一个想法，如果准备得当，这个想法的价值是很大的。我相信这将立即使公众感到兴奋。我也确信只有少数人能够正确地准备它。
因此，对每个人来说都很明显，交易所需的是能够无滞后地烹调数字过滤器。如果你愿意，你可以取s=1+2z样本的SMA，把它移到过去的z样本，并按照一个简单的规则进行交易：如果价格低于过滤器--买入，如果它高于--卖出。结果是，实际上任何合理的SL和TP的关系，实际上任何顺序的SMA（z值）--总是一个强大的加分项，特别是如果我们引入另一个阈值，即只有当价格和（向后移动的）SMA之间的差异大于（模数）某个阈值时才会打开。
问题是如何准备一个没有滞后性的过滤器。
让我们考虑以下简单的想法。如果我们有两条均线，比如说订单s和s+1的均线，从这对均线恢复价格并不困难。通过明显的比例。
会引起轰动的问题是：如果我们在这个算法中把一些其他的曲线代替 "真正的 "SMAs替换成价格的一对相邻SMAs，会发生什么？例如，不从SMA100和SMA101中检索价格，而是从SMA99和SMA100中检索（把它们当作SMA100和SMA101来计算）？将会发生什么？一个领先的图表？或者至少是一个非滞后的（但与原来的不同）？如果我将SMA平滑化，例如，不取SMA100而取SMA99+SMA100+SMA101的三分之一，与SMA100完全滞后，会怎样？在100的每一边用10个样本而不是1个样本进行平滑处理如何？20?50?如果我把从互惠价格中发现的SMA的倒数拿出来怎么办？你每次都能得到很多有趣的东西。
让我们假设，我们一直在讨论M5图表。现在，如果我们开始检查图表H1，有一个类似的订单SMA滞后24小时，下一个更大的订单滞后1个计数（滞后24.5小时），会怎样？也就是说，1+2*24和1+2*24.5的均线订单？
很明显，如果我们从M5图表中提取滞后24小时和24.5小时的SMA对应值，即1+2*24*12和1+2*24.5*12的订单，它将是物理等价的，因为它们正是SMA？然而，它们在感兴趣的时刻的价值是不同的。如果我们把它们放到价格重建的算法中，而不是 "原生 "的算法中，会怎么样？还会恢复一些与原H1价格图不一致的东西，但很明显，它并不落后于 "真实 "价格，因此，我们可以通过它们之间的差异进行交易。我认为上述内容足以让人兴奋。
我可能会提出一个想法，如果准备得当，这个想法的价值是很大的。我相信这将立即使公众感到兴奋。我也确信只有少数人能够正确地准备它。
因此，对每个人来说都很明显，交易所需的是能够无滞后地烹调数字过滤器。如果你愿意，你可以取s=1+2z样本的SMA，把它移到过去的z样本，并按照一个简单的规则进行交易：如果价格低于过滤器--买入，如果它高于--卖出。结果是，实际上任何合理的SL和TP的关系，实际上任何顺序的SMA（z值）--总是一个强大的加分项，特别是如果我们引入另一个阈值，即只有当价格和（向后移动的）SMA之间的差异大于（模数）某个阈值时才会打开。
问题是如何准备一个没有滞后性的过滤器。
让我们考虑以下简单的想法。如果我们有两条均线，比如说订单s和s+1的均线，从这对均线恢复价格并不困难。通过明显的比例。
会引起轰动的问题是：如果我们在这个算法中把一些其他的曲线代替 "真正的 "SMAs替换成价格的一对相邻SMAs，会发生什么？例如，不从SMA100和SMA101中检索价格，而是从SMA99和SMA100中检索（把它们当作SMA100和SMA101来计算）？将会发生什么？一个领先的图表？或者至少是一个非滞后的（但与原来的不同）？如果我将SMA平滑化，例如，不取SMA100而取SMA99+SMA100+SMA101的三分之一，与SMA100完全滞后，会怎么样？在100的每一边用10个样本而不是1个样本来平滑它如何？20?50?如果我把从互惠价格中发现的SMA的倒数拿出来怎么办？你每次都能得到很多有趣的东西。
让我们假设，我们一直在讨论M5图表。现在，如果我们开始检查图表H1，有一个类似的订单SMA滞后24小时，下一个更大的订单滞后1个计数（滞后24.5小时），会怎样？也就是说，1+2*24和1+2*24.5的均线订单？
对每个人来说，如果我们通过稀释从M5图表中发现的SMA读数来获取相应的数值，同样滞后24小时和24.5小时，即订单1+2*24*12和1+2*24.5*12，那么这将是完全物理等同的，因为它们正是SMA？然而，它们在感兴趣的时刻的价值是不同的。如果我们把它们放到价格重建的算法中，而不是 "原生 "的算法中，会怎么样？还会恢复一些与原H1价格图不一致的东西，但很明显，它并不落后于 "真实 "价格，因此，我们可以通过它们之间的差异进行交易。我认为上述内容足以让人兴奋。
也许这是有道理的。
这被称为非平稳过程的 "真实平均"。我得考虑一下...
还有一件事很容易让人兴奋：我不明白为什么那些试图预测价格的人（我完全反对，比如我，不需要它，但也有一些人进行价格预测）要试图预测价格图表本身？
取出均线（任何合理的订单）并绘制价格与均线之间的差值不是更容易吗？并预测它。这种差异。这更容易预测，因为我们事先知道，它总是围绕零旋转，有已知的偏差分布。
将这一差额的预测转换为价格的预测，只是一行中的一个公式问题。这将构建一个自洽的解决方案。那如果与该订单的SMA的差值将来会发生变化，价格也会这样变化（这一点很容易在以后检查，即取所产生的价格预测的SMA，并确保其与SMA的差值给出与SMA的差值的初始预测）。
还有一件事很容易让人兴奋：我不明白为什么那些试图预测价格的人（一般来说我反对，比如说我，不需要，但也有一些人进行价格预测）要试图预测价格图表本身？
取出均线（任何合理的订单）并绘制价格与均线之间的差值不是更容易吗？并预测它。这种差异。这更容易预测，因为我们事先知道，它总是围绕零旋转，有已知的偏差分布。
将这一差额的预测转换为价格的预测，只是一行中的一个公式问题。这 将构建一个自洽的解决方案。如果该订单与SMA的差值在未来会发生变化，那么价格就会以这样的方式发生变化（这一点很容易检查，然后取预测的SMA，并确保其与SMA的差值给出与SMA的初始预测值）。
请写出这个公式
还有一件事很容易让人兴奋：我不明白为什么那些试图预测价格的人（我完全反对，比如我，不需要它，但也有一些人进行价格预测）要试图预测价格图表本身？
取出均线（任何合理的订单）并绘制价格与该均线之间的差值不是更容易吗？并预测它。这种差异。这更容易预测，因为我们事先知道，它总是围绕零旋转，有已知的偏差分布。
将这一差额的预测转换为价格的预测，只是一行中的一个公式问题。这将构建一个自洽的解决方案。如果与该订单的SMA的差值在未来会发生变化，那么价格就会以这样的方式变化（这一点很容易检查，然后取预测的SMA，检查其与SMA的差值是否能得到与SMA的差值的初始预测）。
注意到这个矛盾了吗？