非指标性交易系统的原则。 - 页 6 1234567 新评论 Vitalii Ananev 2018.10.13 20:35 #51 Martin Cheguevara: 我有一个特殊的机制，类似于钟摆策略。+ 确定价格走廊。这增加了在24小时内覆盖4tp或更多距离的机会那么你几乎有一个 "圣杯":)如果你将损失率降低到20-30%，那么它绝对是一个圣杯:) Vitalii Ananev 2018.10.13 20:41 #52 Martin Cheguevara: 如果威廉姆斯的书中说的和你描述的一模一样，那他就是在撒谎......）不可能在4倍止损的TP下，盈利和亏损的交易是50/50。即使是40岁以上的60岁，也似乎是一个美好的希望......。30岁以上70岁以下还是比较现实的 止损越小，交易越多，最重要的因素的负荷就越大--存款的点差。点差会简单地吞噬所有的平均利润，并不可避免地产生损失。我很久以前读过他的书，我不记得里面说了什么。50/50只是一个例子，与拉里无关，我未完成的专家顾问在测试中正好有50/50。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.10.13 20:49 #53 Vitalii Ananev:我很久以前读过他的书，我不记得里面说了什么。50/50只是一个例子，它与拉里无关。 我未完成的专家顾问在测试中正好有50/50。 有了一个比止损点大4倍的TP？那么我也一定是误解了什么。 Vitalii Ananev 2018.10.13 20:50 #54 Martin Cheguevara: 用TP比止损大4倍？是的，采取的是1,000点。但在整个历史上，价格很少达到这个水平。我们在不亏损的情况下使用滚动，但利润不是以一个点来交易，而是以100个或更多的点来交易，平均而言，我们在利润中获得3-4个止损大小。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.10.14 05:20 #55 Vitalii Ananev:是的，采取的是1,000点。但在整个历史上，价格很少达到这个水平。我在不亏损的情况下使用滚存，但利润不是每个人一个点，而是100个或更多，平均利润是3-4个点。 你仍然看到，平均利润只比平均损失大20%......。也就是说，这是因为获得100点的概率取决于止损。如果你的止损是100点+点差，那么概率就相等。 如果你在100点的时候停一下，那就很有意思了），最重要的是--最聪明的解决方案之一。 Vitalii Ananev 2018.10.14 05:53 #56 Martin Cheguevara:你仍然可以看到，平均利润只比平均损失大20%......如果我的止损是100点+点差，那么机会是相等的，如果我的止损更多，那么利润会更高，反之亦然。 如果你要做100点的追踪止损，那就很有意思了），最重要的是，这是最聪明的决定之一。我的外汇交易机器人已经有很多利润了，所以我会尝试去检查。 Vitalii Ananev 2018.10.14 06:19 #57 此外，报告还显示了以货币计算的平均利润规模。如果你以点计算利润大小，它将是止损的3-4倍。而如果你以金钱计算，则取决于交易量。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.10.14 12:08 #58 Vitalii Ananev: 此外，报告还显示了以货币计算的平均利润规模。如果你以点计算利润大小，它将是止损的3-4倍。而如果你以金钱计算，则取决于交易量。是的......我明白......例如，我的TP总是根据市场情况而不同，并由风险控制模块控制，问题是我的行动走廊非常小，因为机器人提前计算了最坏结果的可能后果，并自动寻找交易时段进入市场的最佳时机...... 如果你增加了手数，你应该明白，如果你不改变TP和SL，而把最小值留在同一水平，风险将不可避免地增长。 我非常好奇，当你增加手数时，你是如何将风险控制在4%以内的？ 我只是到目前为止还没有...因为如果我增加手数，系统就会开始 "松动"......换句话说，平均跌幅增加......因为我不使用网格......。 粗略地说，我的机器人被市场情况的客观现实束缚了手脚。 我已经有55-70%的盈利订单... 没错，只要TP=（SL-Spread）最初......但这只是由于订单系统本身的原因。 我不知道如何以其他方式做......只是当你有大笔资金时，冒险是非常有利可图的事情...... ...但很多地方允许主要的事情，以尽量减少订单系统的停留时间或只是订单在市场上... 这不可避免地导致了风险... 只是让你明白，55-70%的盈利交易是好的......但我想尽量减少订单在市场上的停留，并寻找一种方法来实现它......我可能又要想出一些非同寻常的玩意儿...... Vitalii Ananev 2018.10.14 16:02 #59 Martin Cheguevara:是的......我明白......例如，我的TP总是根据市场情况而不同，并由风险控制模块控制，问题是我的行动走廊非常小，因为机器人提前计算了最坏结果的可能后果，并自动寻找交易时段进入市场的最佳时机...... 如果你增加了手数，你应该明白，如果你不改变TP和SL，而把最小值留在同一水平，风险将不可避免地增长。 我非常好奇，当你增加手数时，你是如何将风险控制在4%以内的？ 我只是到目前为止还没有...因为如果我增加手数，系统就会开始 "松动"，我的意思是平均跌幅增加......因为我不使用网格...... 粗略地说，我的机器人被市场情况的客观现实束缚了手脚。 我已经有55-70%的盈利订单... 没错，只要TP=（SL-Spread）最初......但这只是由于订单系统本身的原因。 我不知道如何以其他方式做......只是当你有大笔资金时，冒险是非常有利可图的事情...... ...但很多地方允许主要的事情，以尽量减少订单系统的停留时间或只是订单在市场上... 这不可避免地导致了风险... 只是让你明白，55-70%的盈利交易是好的......但我正在努力减少订单在市场上的停留时间，并寻找一种方法来实现它......我可能要再次发明某种非凡的装置......关于增加地段，我以前写过。我不只是为了一个原因而增加地段。手数的计算方式是，在触发止损的情况下，损失的大小不会超过规定的限制。该限制被设定为存款的一个百分比。在这个例子中，我使用了1%的限制（你可以设置得更高）。而且，由于我可以同时开出多个头寸，所以一次开出的头寸数量是有限制的（该例子中为4个头寸）。从这里我们得到的是存款的1%至4%的浮动风险。在亏损的情况下，我不会大量增加开立新的头寸以弥补之前的损失。由于盈利交易的利润超过了损失的3-4倍，因此损失得到了弥补。换句话说，一个盈利的交易涵盖了4个亏损的交易。拍品只随着存款的增长而增加；如果存款减少，拍品也会减少。 例如：对1%的损失的限制。TC让它比3%高3倍。 存款，我们说1000美元。1000美元的1%是10美元。在一次交易中，我们吃了亏，现在我们下降了990美元。下一笔交易也是在990的基础上损失1%，这是9.90，四舍五入到10，我们还剩下980美元。第三笔交易的利润是980美元的3%，也就是29.4美元。 总的来说，我们的余额有1009.4美元。 ... 试着为该仓位做两次获利。一个是虚拟的，第二个是真实的。在达到虚拟收盘后，关闭一部分头寸，并设置无损止损。保留剩余的部分，慢慢地拖网，直到达到真正的拿下或无损失地关闭。如果你有55-70%的盈利交易，取值等于止损，那么虚拟取值可以做到等于止损的大小，真实取值可以大几倍。作为一种选择，你可以开两笔交易，其中一笔与止损相等，第二笔则以更大的止损来进行。但这种变体只适合于对冲账户。 ... 如果你想减少持仓时间，我们应该减少TP大小，使价格在白天有时间达到它。此外，如果互换是积极的，我们可以持有几天。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.10.14 16:18 #60 Vitalii Ananev:关于增加地段，我以前写过。我不只是为了一个原因而增加地段。手数的计算方式是，在止损的情况下，损失的大小不会超过规定的限额。该限制被设定为存款的一个百分比。在这个例子中，我使用了1%的限制（你可以设置得更高）。而且，由于我可以同时开出多个头寸，所以一次开出的头寸数量是有限制的（该例子中为4个头寸）。从这里我们得到的是存款的1%到4%的浮动风险。在亏损的情况下，我不会大量增加开立新的头寸以弥补之前的损失。由于盈利交易的利润超过了损失的3-4倍，因此损失得到了弥补。换句话说，一个盈利的交易涵盖了4个亏损的交易。拍品只随着存款的增长而增加；如果存款减少，拍品也会减少。 例如：对1%的损失的限制。TC让它比3%高3倍。 存款，我们说1000美元。1000美元的1%是10美元。在一次交易中，我们吃了亏，现在我们还剩下990美元。下一笔交易也是在990的基础上损失1%，这是9.90，四舍五入到10，我们还剩下980美元。第三笔交易的利润是980美元的3%，也就是29.4美元。 总的来说，我们的余额有1009.4美元。 ... 试着为该仓位做两次获利。一个是虚拟的，第二个是真实的。在达到虚拟收盘后，关闭一部分头寸，并设置无损止损。保留剩余的部分，慢慢地拖网，直到达到真正的拿下或无损失地关闭。如果你有55-70%的盈利交易，取值等于止损，那么虚拟取值可以做成等于止损的大小，而真实取值可以大几倍。作为一种选择，你可以开两笔交易，其中一笔与止损相等，第二笔则以更大的止损来进行。但这种变体只适合于对冲账户。 ... 如果你想减少持仓时间，我们应该减少TP大小，使价格在白天有时间达到它。此外，如果互换是积极的，你可以持有几天。我知道了......但这个网格对你有用，对我没用......所以对我有用的东西就不会有用，我已经检查过了。是的......你是对的，我是减少了TP......结果还是增加了损失，这和我增加手数是一样的，因为损失是利润的几倍......。 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我有一个特殊的机制，类似于钟摆策略。
那么你几乎有一个 "圣杯":)如果你将损失率降低到20-30%，那么它绝对是一个圣杯:)
如果威廉姆斯的书中说的和你描述的一模一样，那他就是在撒谎......）不可能在4倍止损的TP下，盈利和亏损的交易是50/50。即使是40岁以上的60岁，也似乎是一个美好的希望......。
我很久以前读过他的书，我不记得里面说了什么。50/50只是一个例子，与拉里无关，我未完成的专家顾问在测试中正好有50/50。
我很久以前读过他的书，我不记得里面说了什么。50/50只是一个例子，它与拉里无关。 我未完成的专家顾问在测试中正好有50/50。
用TP比止损大4倍？
是的，采取的是1,000点。但在整个历史上，价格很少达到这个水平。我们在不亏损的情况下使用滚动，但利润不是以一个点来交易，而是以100个或更多的点来交易，平均而言，我们在利润中获得3-4个止损大小。
是的，采取的是1,000点。但在整个历史上，价格很少达到这个水平。我在不亏损的情况下使用滚存，但利润不是每个人一个点，而是100个或更多，平均利润是3-4个点。
你仍然看到，平均利润只比平均损失大20%......。也就是说，这是因为获得100点的概率取决于止损。如果你的止损是100点+点差，那么概率就相等。
如果你在100点的时候停一下，那就很有意思了），最重要的是--最聪明的解决方案之一。你仍然可以看到，平均利润只比平均损失大20%......如果我的止损是100点+点差，那么机会是相等的，如果我的止损更多，那么利润会更高，反之亦然。
如果你要做100点的追踪止损，那就很有意思了），最重要的是，这是最聪明的决定之一。我的外汇交易机器人已经有很多利润了，所以我会尝试去检查。
此外，报告还显示了以货币计算的平均利润规模。如果你以点计算利润大小，它将是止损的3-4倍。而如果你以金钱计算，则取决于交易量。
是的......我明白......例如，我的TP总是根据市场情况而不同，并由风险控制模块控制，问题是我的行动走廊非常小，因为机器人提前计算了最坏结果的可能后果，并自动寻找交易时段进入市场的最佳时机......
如果你增加了手数，你应该明白，如果你不改变TP和SL，而把最小值留在同一水平，风险将不可避免地增长。
我非常好奇，当你增加手数时，你是如何将风险控制在4%以内的？
我只是到目前为止还没有...因为如果我增加手数，系统就会开始 "松动"......换句话说，平均跌幅增加......因为我不使用网格......。
粗略地说，我的机器人被市场情况的客观现实束缚了手脚。
我已经有55-70%的盈利订单...
没错，只要TP=（SL-Spread）最初......但这只是由于订单系统本身的原因。
我不知道如何以其他方式做......只是当你有大笔资金时，冒险是非常有利可图的事情......
...但很多地方允许主要的事情，以尽量减少订单系统的停留时间或只是订单在市场上...
这不可避免地导致了风险...
只是让你明白，55-70%的盈利交易是好的......但我想尽量减少订单在市场上的停留，并寻找一种方法来实现它......我可能又要想出一些非同寻常的玩意儿......
是的......我明白......例如，我的TP总是根据市场情况而不同，并由风险控制模块控制，问题是我的行动走廊非常小，因为机器人提前计算了最坏结果的可能后果，并自动寻找交易时段进入市场的最佳时机......
如果你增加了手数，你应该明白，如果你不改变TP和SL，而把最小值留在同一水平，风险将不可避免地增长。
我非常好奇，当你增加手数时，你是如何将风险控制在4%以内的？
我只是到目前为止还没有...因为如果我增加手数，系统就会开始 "松动"，我的意思是平均跌幅增加......因为我不使用网格......
粗略地说，我的机器人被市场情况的客观现实束缚了手脚。
我已经有55-70%的盈利订单...
没错，只要TP=（SL-Spread）最初......但这只是由于订单系统本身的原因。
我不知道如何以其他方式做......只是当你有大笔资金时，冒险是非常有利可图的事情......
...但很多地方允许主要的事情，以尽量减少订单系统的停留时间或只是订单在市场上...
这不可避免地导致了风险...
只是让你明白，55-70%的盈利交易是好的......但我正在努力减少订单在市场上的停留时间，并寻找一种方法来实现它......我可能要再次发明某种非凡的装置......
关于增加地段，我以前写过。我不只是为了一个原因而增加地段。手数的计算方式是，在触发止损的情况下，损失的大小不会超过规定的限制。该限制被设定为存款的一个百分比。在这个例子中，我使用了1%的限制（你可以设置得更高）。而且，由于我可以同时开出多个头寸，所以一次开出的头寸数量是有限制的（该例子中为4个头寸）。从这里我们得到的是存款的1%至4%的浮动风险。在亏损的情况下，我不会大量增加开立新的头寸以弥补之前的损失。由于盈利交易的利润超过了损失的3-4倍，因此损失得到了弥补。换句话说，一个盈利的交易涵盖了4个亏损的交易。拍品只随着存款的增长而增加；如果存款减少，拍品也会减少。
例如：对1%的损失的限制。TC让它比3%高3倍。 存款，我们说1000美元。1000美元的1%是10美元。在一次交易中，我们吃了亏，现在我们下降了990美元。下一笔交易也是在990的基础上损失1%，这是9.90，四舍五入到10，我们还剩下980美元。第三笔交易的利润是980美元的3%，也就是29.4美元。 总的来说，我们的余额有1009.4美元。
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试着为该仓位做两次获利。一个是虚拟的，第二个是真实的。在达到虚拟收盘后，关闭一部分头寸，并设置无损止损。保留剩余的部分，慢慢地拖网，直到达到真正的拿下或无损失地关闭。如果你有55-70%的盈利交易，取值等于止损，那么虚拟取值可以做到等于止损的大小，真实取值可以大几倍。作为一种选择，你可以开两笔交易，其中一笔与止损相等，第二笔则以更大的止损来进行。但这种变体只适合于对冲账户。
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如果你想减少持仓时间，我们应该减少TP大小，使价格在白天有时间达到它。此外，如果互换是积极的，我们可以持有几天。
关于增加地段，我以前写过。我不只是为了一个原因而增加地段。手数的计算方式是，在止损的情况下，损失的大小不会超过规定的限额。该限制被设定为存款的一个百分比。在这个例子中，我使用了1%的限制（你可以设置得更高）。而且，由于我可以同时开出多个头寸，所以一次开出的头寸数量是有限制的（该例子中为4个头寸）。从这里我们得到的是存款的1%到4%的浮动风险。在亏损的情况下，我不会大量增加开立新的头寸以弥补之前的损失。由于盈利交易的利润超过了损失的3-4倍，因此损失得到了弥补。换句话说，一个盈利的交易涵盖了4个亏损的交易。拍品只随着存款的增长而增加；如果存款减少，拍品也会减少。
例如：对1%的损失的限制。TC让它比3%高3倍。 存款，我们说1000美元。1000美元的1%是10美元。在一次交易中，我们吃了亏，现在我们还剩下990美元。下一笔交易也是在990的基础上损失1%，这是9.90，四舍五入到10，我们还剩下980美元。第三笔交易的利润是980美元的3%，也就是29.4美元。 总的来说，我们的余额有1009.4美元。
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试着为该仓位做两次获利。一个是虚拟的，第二个是真实的。在达到虚拟收盘后，关闭一部分头寸，并设置无损止损。保留剩余的部分，慢慢地拖网，直到达到真正的拿下或无损失地关闭。如果你有55-70%的盈利交易，取值等于止损，那么虚拟取值可以做成等于止损的大小，而真实取值可以大几倍。作为一种选择，你可以开两笔交易，其中一笔与止损相等，第二笔则以更大的止损来进行。但这种变体只适合于对冲账户。
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如果你想减少持仓时间，我们应该减少TP大小，使价格在白天有时间达到它。此外，如果互换是积极的，你可以持有几天。
我知道了......但这个网格对你有用，对我没用......所以对我有用的东西就不会有用，我已经检查过了。是的......你是对的，我是减少了TP......结果还是增加了损失，这和我增加手数是一样的，因为损失是利润的几倍......。