非指标性交易系统的原则。 - 页 5 1234567 新评论 khorosh 2018.10.12 11:59 #41 Vitalii Ananev:并非如此。止损点不是根据风险来计算的。我们事先知道在哪里设置止损。我们也知道订单的开盘价。我们得到以点为单位的止损规模（止损）。我们也事先知道风险大小，即存款的百分比（我们在设置中设定）。也就是说，损失的大小不是由点数的止损大小而是由交易量来调节的。因此，事实证明，止损的大小并不重要。如果交易结果对我们不利，我们的损失不会超过风险的既定规模。例如：50点止损，1手量，100点止损，0.5手量。在这两种情况下，货币损失将是相同的。由于四舍五入，可能会有小的不准确+/-，如果不考虑价差，也可能影响它。... 而不是 简单地说 通过这种方式，我们将把损失限制在100美元，而且我们将不关心止损。当然，如果它不是太大。那么计算出的地段可能会小于允许的最小值。另一种方法也是可能的。如果止损的价值，通常与局部极值挂钩，并设置在它们的某个缩进处，结果是超过了指定风险的价值，我们就直接拒绝入市。这其实是符合逻辑的，如果你已经远离了极值（大额止损），为什么还要进入，因为下一次反转或修正的概率很高。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.10.12 12:00 #42 Vitalii Ananev:并非如此。止损点不是根据风险来计算的。我们事先知道在哪里设置止损。我们也知道订单的开盘价。我们得到以点为单位的止损规模（止损）。我们也事先知道风险大小，即存款的百分比（我们在设置中设定）。也就是说，损失的大小不是由点数的止损大小而是由交易量来调节的。因此，事实证明，止损的大小并不重要。如果交易结果对我们不利，我们的损失不会超过风险的既定规模。例如：50点止损，1手量，100点止损，0.5手量。在这两种情况下，货币损失将是相同的。由于四舍五入，可能会有小的不准确+/-，如果不考虑价差，也可能影响它。... 而不是 简单地说 通过这种方式，我们将把损失限制在100美元，而且我们将不关心止损。当然，如果它不是太大。那么计算出的地段可能会小于最小允许值。 我不太明白。...然后我们得出以存款 货币计算的金额，并在此基础上计算出交易量。什么是计算？以存款或风险的货币计算，止损的规模是多少？如果止损的大小是固定的，甚至最小手数也不允许我们开立交易，而且风险已经超过了，那怎么办？ Vitalii Ananev 2018.10.12 12:35 #43 Martin Cheguevara: 我不太明白。...然后我们获得以存款 货币计算的金额，并在此基础上计算出交易量。什么是计算？以存款货币或风险为单位的止损的大小？最初，风险被设定为存款的一个百分比。我们需要计算一下它的货币价值是多少。我们得到的是以存款货币计算的风险金额。如果存款是卢布，那就用卢布。 如果是美元，那就用美元。 DRisk = AccountFreeMargin()*PPRisk/100;由此我们计算出体积。 lot = DRisk/(stoploss*TicValue); lot = lot*(TicSize/Point()); lot = NormalizeDouble(lot,2); 马丁-切格瓦拉。如果止损金额是固定的，甚至最小手数也不允许开仓交易，风险更高，那该怎么办？ 我已经在上面写过了。如果最初的止损太大，或风险太小，或这两个因素一起出现。计算结果可能会导致体积小于最小允许值。然后，你应该使用最小量或拒绝交易。我的代码使用最小量。 if (lot==0) lot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT); khorosh。另一种方法也是可能的。我们以固定的手数进场，如果止损值（通常与本地极值绑定，并与之有一定的缩进）被证明是超过了指定的风险值，我们就直接拒绝进场。这其实是很合理的，如果我们已经远离了极值（大额止损），为什么还要进入，因为下一次反转或修正的概率很高。这种方法也是可行的。只有在你的例子中，交易量是恒定的，而止损的大小是由风险的大小来调节的。在我的例子中，止损的大小由市场情况来调节，风险由交易中的数量来调节。我认为根据市场情况（如波动性）而不是计划中的风险来选择止损是更正确的。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.10.12 14:02 #44 Vitalii Ananev:最初，风险被设定为存款的一个百分比。我们需要计算一下它的货币价值是多少。我们得到的是以存款货币计算的风险金额。如果存款是卢布，就用卢布。 如果是美元，就用美元。 并据此计算出体积。 我在上面写到了这一点。如果最初有一个大的止损或太小的风险，或这两个因素一起。计算结果可能会导致体积小于最小允许值。然后，你应该使用最小量或拒绝交易。我的代码使用最小量。 这种方法也是可行的。只有在你的例子中，交易量是恒定的，止损大小由风险大小来调节。在我的例子中，止损的大小是由市场情况决定的，风险是由交易量决定的。我认为根据市场情况（如波动性）而不是计划中的风险来选择止损是比较正确的。 谢谢你今天这么做。我将看看会发生什么。 Vitalii Ananev 2018.10.12 14:22 #45 Martin Cheguevara: 谢谢你，我今天会试一试。我将看看会发生什么。试试吧，但它与非指标交易策略的原则无关。这更多的是关于资金管理而不是策略本身。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.10.12 15:08 #46 Vitalii Ananev:最初，风险被设定为存款的一个百分比。我们需要计算一下它的货币价值是多少。我们得到的是以存款货币计算的风险金额。如果存款是卢布，那就用卢布。 如果是美元，那就用美元。 并据此计算出体积。 我已经在上面写过了。如果最初有一个大的止损或太小的风险，或这两个因素一起。计算结果可能会导致体积小于最小允许值。然后，你应该使用最小量或拒绝交易。我的代码使用最小量。 这种方法也是可行的。只有在你的例子中，交易量是恒定的，止损大小由风险大小来调节。在我的例子中，止损的大小是由市场情况决定的，风险是由交易量决定的。我认为根据市场情况（如波动性）而不是计划中的风险来选择止损是比较正确的。 该死的，我有动态止损，而你有静态止损和动态手数，尽管它们应该是静态的，因为利润是动态的，它们需要被统计，利润是动态的，通过利润点来控制风险，而不是通过增加手数，基于市场条件。至少在这个论坛上有一些有用的东西) 你可以先通过距离，然后通过地段来控制风险。 这样做的效果要好几倍。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.10.13 19:26 #47 Vitalii Ananev:试试吧，但这并不适用于非指标交易策略的原则。它更多的是关于资金管理，而不是策略本身。 谢谢，它起作用了，我用TP作为增加手数的类似物，TP越大，手数越大。也就是说，我不是以手为单位，而是根据总的损失来增加三角洲。最初我将TP设置为4倍大，或者只是测试，直到系统 "启动"。当然，在自动系统中，使适应性的TP应该是多少倍......我不知道......应该有一个依赖性......例如，平均损失和平均利润... Vitalii Ananev 2018.10.13 20:24 #48 Martin Cheguevara: 谢谢，它起作用了，我用TP作为增加手数的类似物，TP越大，手数越大。也就是说，我根据总的损失来增加三角洲，而不是手数。最初我将TP设置为4倍大，或者只是测试，直到系统 "启动"。当然，在自动系统中，使适应性的TP应该是多少倍......我不知道......应该有一个依赖性......例如，平均损失和平均利润...我不知道你的系统的内涵和外延。但是，如果你只是想，如果3-4倍的利润覆盖了损失，那么如果盈利的交易数量与亏损的交易数量将是50比50左右，最后你还是会处于加分状态。我在某处读到，L.威廉姆斯（或他在书中写道）有大约40%的盈利交易比例。 但当你获利很多时，问题是价格并不总是通过必要的距离。如果我们采取10点的止损，那么30-40点的利润是很容易达到的（欧元每天平均移动80-90点）。但如果我们设置100点的止损，那么3-4倍的利润将使价格达到300-400点，而这是在一天内无法达到的，太遥远了。或者更糟糕的是，它将超过100-150点并转向相反的方向。同时，10点止损点太小，可能很容易错过。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.10.13 20:28 #49 Vitalii Ananev:我不知道你的系统的内涵和外延。但是，如果你只是想，如果3-4倍的利润覆盖了损失，那么如果盈利的交易数量与亏损的交易数量将是50比50左右，最后你还是会处于加分状态。我在某处读到，L.威廉姆斯（或他在书中写道）有大约40%的盈利交易比例。 但当你获利很多时，问题是价格并不总是通过必要的距离。如果我们采取10点的止损，那么30-40点的利润是很容易达到的（欧元每天平均移动80-90点）。但如果我们设置100点的止损，那么3-4倍的利润将使价格达到300-400点，而这是在一天内无法达到的，太遥远了。或者更糟糕的是，它将超过100-150点并转向相反的方向。同时，10点的止损点太小，可能很容易错过。 我有一个特殊的机制，类似于钟摆策略。+ 确定价格走廊。这增加了在一天内覆盖4个点或更多距离的机会。当然，系统的所有参数都不是即时计算的，而是取决于市场情况和当前的走廊，其中价格波动 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.10.13 20:31 #50 如果威廉姆斯的书是按照你描述的方式写的，那他就是在撒谎......）不可能在4倍止损的TP下，盈利和不盈利的交易是50/50。即使是40岁以上的60岁，也似乎是一个美好的希望......。30对70仍然或多或少是现实的... 止损越小，交易越多，最重要的因素的负荷就越大--存款的点差。点差会简单地吞噬所有的平均利润，并不可避免地产生损失。 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
并非如此。止损点不是根据风险来计算的。我们事先知道在哪里设置止损。我们也知道订单的开盘价。我们得到以点为单位的止损规模（止损）。我们也事先知道风险大小，即存款的百分比（我们在设置中设定）。也就是说，损失的大小不是由点数的止损大小而是由交易量来调节的。因此，事实证明，止损的大小并不重要。如果交易结果对我们不利，我们的损失不会超过风险的既定规模。例如：50点止损，1手量，100点止损，0.5手量。在这两种情况下，货币损失将是相同的。由于四舍五入，可能会有小的不准确+/-，如果不考虑价差，也可能影响它。
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而不是
简单地说
通过这种方式，我们将把损失限制在100美元，而且我们将不关心止损。当然，如果它不是太大。那么计算出的地段可能会小于允许的最小值。
另一种方法也是可能的。如果止损的价值，通常与局部极值挂钩，并设置在它们的某个缩进处，结果是超过了指定风险的价值，我们就直接拒绝入市。这其实是符合逻辑的，如果你已经远离了极值（大额止损），为什么还要进入，因为下一次反转或修正的概率很高。
并非如此。止损点不是根据风险来计算的。我们事先知道在哪里设置止损。我们也知道订单的开盘价。我们得到以点为单位的止损规模（止损）。我们也事先知道风险大小，即存款的百分比（我们在设置中设定）。也就是说，损失的大小不是由点数的止损大小而是由交易量来调节的。因此，事实证明，止损的大小并不重要。如果交易结果对我们不利，我们的损失不会超过风险的既定规模。例如：50点止损，1手量，100点止损，0.5手量。在这两种情况下，货币损失将是相同的。由于四舍五入，可能会有小的不准确+/-，如果不考虑价差，也可能影响它。
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简单地说
通过这种方式，我们将把损失限制在100美元，而且我们将不关心止损。当然，如果它不是太大。那么计算出的地段可能会小于最小允许值。
我不太明白。
最初，风险被设定为存款的一个百分比。我们需要计算一下它的货币价值是多少。我们得到的是以存款货币计算的风险金额。如果存款是卢布，那就用卢布。 如果是美元，那就用美元。
由此我们计算出体积。
我已经在上面写过了。如果最初的止损太大，或风险太小，或这两个因素一起出现。计算结果可能会导致体积小于最小允许值。然后，你应该使用最小量或拒绝交易。我的代码使用最小量。
另一种方法也是可能的。我们以固定的手数进场，如果止损值（通常与本地极值绑定，并与之有一定的缩进）被证明是超过了指定的风险值，我们就直接拒绝进场。这其实是很合理的，如果我们已经远离了极值（大额止损），为什么还要进入，因为下一次反转或修正的概率很高。
这种方法也是可行的。只有在你的例子中，交易量是恒定的，而止损的大小是由风险的大小来调节的。在我的例子中，止损的大小由市场情况来调节，风险由交易中的数量来调节。我认为根据市场情况（如波动性）而不是计划中的风险来选择止损是更正确的。
最初，风险被设定为存款的一个百分比。我们需要计算一下它的货币价值是多少。我们得到的是以存款货币计算的风险金额。如果存款是卢布，就用卢布。 如果是美元，就用美元。
并据此计算出体积。
我在上面写到了这一点。如果最初有一个大的止损或太小的风险，或这两个因素一起。计算结果可能会导致体积小于最小允许值。然后，你应该使用最小量或拒绝交易。我的代码使用最小量。
这种方法也是可行的。只有在你的例子中，交易量是恒定的，止损大小由风险大小来调节。在我的例子中，止损的大小是由市场情况决定的，风险是由交易量决定的。我认为根据市场情况（如波动性）而不是计划中的风险来选择止损是比较正确的。
谢谢你，我今天会试一试。我将看看会发生什么。
试试吧，但它与非指标交易策略的原则无关。这更多的是关于资金管理而不是策略本身。
最初，风险被设定为存款的一个百分比。我们需要计算一下它的货币价值是多少。我们得到的是以存款货币计算的风险金额。如果存款是卢布，那就用卢布。 如果是美元，那就用美元。
并据此计算出体积。
我已经在上面写过了。如果最初有一个大的止损或太小的风险，或这两个因素一起。计算结果可能会导致体积小于最小允许值。然后，你应该使用最小量或拒绝交易。我的代码使用最小量。
这种方法也是可行的。只有在你的例子中，交易量是恒定的，止损大小由风险大小来调节。在我的例子中，止损的大小是由市场情况决定的，风险是由交易量决定的。我认为根据市场情况（如波动性）而不是计划中的风险来选择止损是比较正确的。
试试吧，但这并不适用于非指标交易策略的原则。它更多的是关于资金管理，而不是策略本身。
谢谢，它起作用了，我用TP作为增加手数的类似物，TP越大，手数越大。也就是说，我根据总的损失来增加三角洲，而不是手数。最初我将TP设置为4倍大，或者只是测试，直到系统 "启动"。当然，在自动系统中，使适应性的TP应该是多少倍......我不知道......应该有一个依赖性......例如，平均损失和平均利润...
我不知道你的系统的内涵和外延。但是，如果你只是想，如果3-4倍的利润覆盖了损失，那么如果盈利的交易数量与亏损的交易数量将是50比50左右，最后你还是会处于加分状态。我在某处读到，L.威廉姆斯（或他在书中写道）有大约40%的盈利交易比例。
但当你获利很多时，问题是价格并不总是通过必要的距离。如果我们采取10点的止损，那么30-40点的利润是很容易达到的（欧元每天平均移动80-90点）。但如果我们设置100点的止损，那么3-4倍的利润将使价格达到300-400点，而这是在一天内无法达到的，太遥远了。或者更糟糕的是，它将超过100-150点并转向相反的方向。同时，10点止损点太小，可能很容易错过。
我不知道你的系统的内涵和外延。但是，如果你只是想，如果3-4倍的利润覆盖了损失，那么如果盈利的交易数量与亏损的交易数量将是50比50左右，最后你还是会处于加分状态。我在某处读到，L.威廉姆斯（或他在书中写道）有大约40%的盈利交易比例。
但当你获利很多时，问题是价格并不总是通过必要的距离。如果我们采取10点的止损，那么30-40点的利润是很容易达到的（欧元每天平均移动80-90点）。但如果我们设置100点的止损，那么3-4倍的利润将使价格达到300-400点，而这是在一天内无法达到的，太遥远了。或者更糟糕的是，它将超过100-150点并转向相反的方向。同时，10点的止损点太小，可能很容易错过。