脚步声是一种方式。 - 页 11

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khorosh:
止损的有效性与进入的准确性严格相关。如果进场准确率低，止损就不能挽救，相反会加速损失。没有止损的进场准确性差的TC可能在很长一段时间内不会暴跌（例如在有轻微坡度的横盘趋势中）。如果对这样的TS螺杆停止使用，则抽出的时间会提前。但是，如果TS止损点很小，而且很少被触发，这意味着进场的准确性非常好。这就是我们应该努力的方向。

哦。甚至没有注意到这种关联性，我应该注意的。而这是在表面上，没有看到。很对。从这个角度来看，考虑在哪些地方可以不放站，或者放得很远，哪些地方只能放短站，是有意义的，我一直有这样的地方。说得好。

 
最好的办法是在演示中设置止损，把所有东西都拿出来买饼干）。
 
Uladzimir Izerski:

停止是通往成功的途径。

没有保护性止损，交易就注定要失败。金融市场的大多数参与者都知道这一点。

多年来，优化止损单一直是我的想法。我想我不是唯一的人。

我想听听有经验的交易员和这个领域的程序员的意见，为你了解什么）。

优化 "止损 "的大小只有在买入止损的情况下才有可能:).在所有其他情况下，任何 "止损 "都会增加存款的 "损失 "率。此外，"排水 "的速度有一个非线性关系。

金融工具（或更准确地说，金融资产）的时间序列是一个交易系统。因此，在任何情况下，即使在单笔交易中一次性损失存款，在这种情况下，也是通过 "止损 "关闭未结头寸）。然后通过类比，当然不是严格意义上的类比，在开仓价开仓，在平仓价平仓，可以作为一个TS来呈现。可以说是一个经典之作。指定的价格可以与交易员发明的几乎任何TS进行比较。当然，这也不是很严格。但作为一个事实，我认为这是可以接受的。对获得的TS的优化清楚地表明，STOP在其经典的解释中是一种愚蠢的行为：）。为什么？:)在这里，我们对TS进行优化，"停止 "的值等于零。我们在测试金融资产的 "许多 "时间序列的基础上得出了一个结论。结论是什么？:)

然而，"从一年到一年，从一个世纪到一个世纪"，人们认为通过放置而不是购买STOP来限制和优化损失价值是一件好事。:)

 
Vjacheslav Lapaev:

只有在买入止损的情况下才有可能对止损值进行优化:).在所有其他情况下，任何止损都会增加 "耗尽 "存款的速度。此外，"排水 "的速度有一个非线性的依赖性。

金融工具（或更准确地说，金融资产）的时间序列是一个交易系统。因此，在任何情况下，即使在单笔交易中一次性损失存款，在这种情况下，也是通过 "止损 "关闭未结头寸）。然后通过类比，当然不是严格意义上的类比，在开仓价开仓，在平仓价平仓，可以作为一个TS来呈现。可以说是一个经典之作。指定的价格可以与交易员发明的几乎任何TS进行比较。当然，这也不是很严格。但作为一个事实，我认为这是可以接受的。对获得的TS的优化清楚地表明，STOP在其经典的解释中是一种愚蠢的行为：）。为什么？:)在这里，我们对TS进行优化，"停止 "的值等于零。我们在测试金融资产的 "许多 "时间序列的基础上得出了一个结论。结论是什么？:)

然而，"从一年到一年，从一个世纪到一个世纪"，人们认为通过放置而不是购买STOP来限制和优化损失价值是一件好事。:)

我纯粹是为不可抗力设置止损，比如通信故障、电力、灾难性的价格波动，就像有一次对法郎那样。但除此之外，我都是按照算法来关闭。

 
Alexey Volchanskiy:

我纯粹是为不可抗力设置止损，比如停电、断电或像法郎曾经那样出现灾难性的价格飙升。否则，我就按照算法关闭。

我们都是这样的，至少在我们意识到或找到另一个时间序列 模型进行交易之前。:)

 
Vjacheslav Lapaev:

只有在买入止损的情况下才有可能对止损值进行优化:).在所有其他情况下，任何止损都会增加 "耗尽 "存款的速度。此外，"排水 "的速度有一个非线性的依赖性。

金融工具（或更准确地说，金融资产）的时间序列是一个交易系统。因此，在任何情况下，即使在单笔交易中一次性损失存款，在这种情况下，也是通过 "止损 "关闭未结头寸）。然后通过类比，当然不是严格意义上的类比，以开仓价开仓，以平仓价平仓，可以作为一个TS呈现。可以说是一个经典之作。指定的价格可以与交易员发明的几乎任何TS进行比较。当然，这也不是很严格。但作为一个事实，我认为这是可以接受的。对获得的TS的优化清楚地表明，STOP在其经典的解释中是一种愚蠢的行为：）。为什么？:)在这里，我们对TS进行优化，"停止 "的值等于零。我们在测试金融资产的 "许多 "时间序列的基础上得出了一个结论。结论是什么？:)

然而，"从一年到一年，从一个世纪到一个世纪"，人们认为通过放置而不是购买STOP来限制和优化损失价值是一件好事。:)

如果你对你的参赛作品的质量有把握，你可以希望 "以防万一"，不设置止损，但这迟早会导致黑天鹅的出现。

通过使用可靠的进场和短暂的止损，将取得最佳效果。当然，这在很大程度上取决于市场时机、市场波动性等。我认为停止是必要的。我的条目正确率不足以完全不使用它们。我认为锁定无利可图的头寸是在浪费时间。停止是更好的。

我同意Alexey的观点，不可抗力是不能取消 的。

 
维亚切斯拉夫指的不是止损，而是买入止损，俄语是指买入看涨或看跌期权。这就是整个喧闹的情况。选项里面的 "停止是缝制的"。
 
我断然不同意。有时，一个亏损的头寸会带来巨大的利润，而一个盈利的头寸会带来巨大的损失。如何？互换！！！。
 
Uladzimir Izerski:

停止是通往成功的途径。

没有保护性止损，交易就注定要失败。金融市场的大多数参与者都知道这一点。

...而且是大多数人在安全地失去。我曾经想过，没有止损的交易会是什么样子。

 
Uladzimir Izerski:

停止是通往成功的途径。

没有保护性止损，交易就注定要失败。金融市场的大多数参与者都知道这一点。

多年来，优化止损单一直是我的想法。我想我不是唯一的人。

我想听听有经验的交易员和这个领域的程序员的意见，当然）。

例如，我可以计算止损点的统计数据：如果价格达到止损点的70%并接近止损点，那么有多少%的交易会以亏损收场？ 结果可能是大多数此类交易真的以亏损收场，所以你可以安全地减少止损点，在大量的交易 中，这将有助于节省几个百分点的存款。

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