从理论到实践 - 页 979

新评论
 
Martin Cheguevara:

因为如果任何系统检测到一个趋势，很可能无法从中获利，因为几乎任何有意义的趋势都是从一个完全混乱的图表中 "诞生 "的。


没错，所以你必须先到那里，当那里没有人的时候。有时你来了，那里没有人，你就像一个傻瓜一样独自闲逛。但人们会迟钝地接过来，不愿意接，这就变得有点意思了。而当人们开始带着歌声和颂词，为了光明的未来的荣耀而大量到来时，情况就更好了。

当很多人到达，只有少数迟到者到达时，就该挤到离出口更近的地方，去呼吸一些新鲜空气。为什么？从人群的心理来看，每个人都想按照所购买的票来获得，而对继续付费的做法并不认同。而他们可能会开始盘算该怎么做，谁该受到责备，互相打脸。我们不需要这种场面，我们已经在新鲜的空气中，有时甚至在街道的另一边，再次自豪地独自一人。

 
Wizard2018:

这就是为什么你必须在没有人的时候先到达现场。有时你来了，那里没有人，你就像个傻瓜一样一个人闲逛。但人们慢慢地、不情愿地聚集在一起，就会变得更有乐趣。而当人们开始排成大队，带着歌声和颂词来到这里，为光明的未来而荣耀，那就更棒了。

当人群越来越大，迟到的人越来越多时，是时候坚持到出口处，呼吸一些新鲜空气了。为什么？从人群的心理来看，每个人都想按照所购买的票来获得，而对继续付费的做法并不认同。而他们可能会开始盘算该怎么做，谁该受到责备，互相打脸。我们不需要这种场面，我们已经在新鲜的空气中，有时甚至在街道的另一边，再次自豪地独自一人。

哇，多么有趣的解释）。

 
Martin Cheguevara:

哇，多么有趣的解释）。

巫师:)))阅读它，你会进入一个有圣杯 的童话故事。

 
Alexander_K:

Cie是巫师:))阅读它，你会进入一个有圣杯的童话故事。

我想...我个人很怀念那些不了解市场是什么以及如何从中赚钱的时代。

想出越来越多的无用方法是很有趣的））。

寻求圣杯 的人真有福气)

 
Martin Cheguevara:

我想...我个人很怀念我还不了解什么是市场以及如何从中赚钱的时代。

想出越来越多的无用方法是很有趣的））。

寻求圣杯的人真有福气)

好吧，《向导》并不那么简单。一个人（他是一个人吗？），如果他是一个协同工作的奇才，根据定义，不可能是幸福的。我认为圣杯 在他的口袋里。

然而，圣杯数量众多，因为原件永远失去了，但却有无限数量的副本。因此，为了拥有其中一份副本，我们在这里进行了斗争:)

 
Alexander_K:

好吧，《向导》并不那么简单。一个对协同作用有所了解的人（他是一个人吗？），根据定义，不可能是幸福的。我认为圣杯在他的口袋里。

然而，圣杯数量众多，因为原件永远失去了，但却有无限数量的副本。我们正在争夺其中一份副本的所有权。）

非常辛苦，你们为自己选择了一个任务，在心理上和精神上......。无话可说））。

 
Martin Cheguevara:

你们在心理上和精神上为自己选择了一个非常困难的任务......。没法说）

我发现他在停止上的启示。

关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛

圣杯的奇迹》。神话还是现实!

Wizard2018, 2018.12.24 13:54

关于停止，那是一个单独的长篇对话。长话短说，止损应该站在进入交易的逻辑取消的地方，而不是一个具体的点数，甚至是每日波动的百分比， ATR 等，都是废话 。所有这些 ATR，这是医院包括停尸房的平均温度，价格不必 "保持在 "1-2-3ATR的范围内 。

如果你进入一个 "回调"，在趋势的方向上，而回调到一定程度就是回调，所以止损应该放在 "略低于" 回调的点上，在那里回调不是回调，而是另一个方向的 完整趋势。它可能继续下去，导致我们陷入损失，也可能逆转，回到我们这边，这是未知的，人们无法知道未来。好吧，无论接下来发生什么， ，在系统的逻辑内，我们显然不会走这个新趋势的老路。因此，我们干脆退出 ，寻找一个新的入口。

理解 "在哪里设止损 "实质上就是理解市场。


 
Alexander_K:

我发现他对停止的启示。


我不知道它说的是什么启示，但在实践中，我以前也用过这个办法，而且很有效。

这是我修改过的布林带。

它使我们能够充分优化所需风险的拖网。

(感谢索罗斯，这里不需要具体的精确优化)

止损点的高低应始终直接取决于市场的波动性。

 
Martin Cheguevara:

我不知道它说的是什么启示，但在实践中，我以前也用过这个办法，而且很有效。

这是我修改的布林带。

它使我们能够充分优化所需风险的拖网。

(感谢索罗斯，这里不需要具体的精确优化)

跟踪止损应始终 直接取决于市场波动性。

如果你看到上图--这是一个 "虚拟停止"，它也需要一个计时器。

"如果我们卖出，而价格高于某些平均数的2个标点，方向相反，时间超过T，那么显然我们是错的--停止" :-)

但仅仅是在达到水平时--我会拉起止盈，但不拉起追踪止损。 超过2个标准差的波动率会带走所有的止损--这是一种直接导致策略失望的方式;-)赚取利润比获得损失要好。

 
Maxim Kuznetsov:

对于给定的图片--这是一个 "虚拟停止"，它也需要一个计时器。

"如果我们卖出，而价格高于某个平均数的2个标点，方向相反，比时间T长，那么显然我们是错的 - 停止" :-)

但当达到这些水平时--我会移动TakeProfit，但不会移动追踪止损。2西格玛波动率胜过所有的止损--这是一种直接导致策略失望的方式;-)赚取利润比获得损失要好。

我将尝试这两种方式，尤其是我刚刚完成这个机制)

但在我看来，外卖店的效率会更高)

让TP被打倒不如让Stops被打倒

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