从理论到实践 - 页 764

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Alexander_K2:

你是对的，已经有足够的猜测了。

我再次建议你在这里发布未来的研究任务。只不过不是来自MM的领域!我对这个问题一点也不感兴趣。这是在一个单独的主题中，请。只是物理学和数学。

毕竟，单独的研究不会损害你的TS，对吗？并让任何不偷懒的人使用这些成果。

看一下铀原子核的裂变过程。至少这个过程与价格形成非常相似，唯一的区别是价格没有被一分为二，"射门 "从一个方向开始。

打个比方，也许你能猜到什么是什么，特别是关于库仑排斥力和势垒。只有从原理图的角度来看。

 
Олег avtomat:

这不是一个论述 -- 这是一个毫无意义的混杂物。这完全是胡说八道。这个 "奇迹 "的作者并不了解这个现象的本质。

不存在过程的分离。一切都堆积在一堆统计数字中。因此，得到这样的 "结果 "并不令人惊讶。

而关于你的结果。你实际上有一个结果。 好或坏，谁在乎呢？你得到了它，然后继续你的方式。我得到了我的方式，以了解真相。我也希望你能得到你的。事实是你的道路要困难得多。你的断然评论表明，你所依赖的结果也是真实的、经过计算的，但它们是否完全反映现实是你必须回答的问题，不是为我，也不是为其他人，而是为你自己。这对你自己来说将是最难的。所以要坚持下去，我完全支持你和你的设计。你试图走得更远，与其他许多人不同。因此，我祝你成功，并将定期关注你的成果。我个人认为，你的吸引器会对tick数据起作用。

如果你开始用关于p@r@zits的老笑话来回应这个评论......那么你的日子会比我想象的更难过。这就是全部。
 
Martin Cheguevara:


首先， 过去10年的赫斯特数字 几乎是51.6%（注意--赫斯特数字在小地区是没有用的，它只能适用于整个地区，不能再多了）。

第二，市场净变动--也就是未被发现的=0.05%。

赫斯特指数 是一个谚语，因为它不能以任何东西为基础，没有人证明它是正确的，但也没有人反驳它:-)然而，在建造阿斯旺大坝之前，尼罗河泛滥的做法证实了它...

总结一下--赫斯特知道:-)

什么是 "干净的，即未被封锁的市场动向"，这可能也取决于赫斯特......

 
Martin Cheguevara:

看一下铀原子核的裂变过程。至少这个过程与价格形成非常相似，唯一的区别是价格没有一分为二，而是从一个方向开始 "弹射"。

打个比方，也许你能猜到什么是什么，特别是关于库仑排斥力和势垒。只是在原则方案方面。

价格变动的趋势比比皆是。价格在刻度上的基本转变已经是一种趋势。"向一个方向抛出"。什么是 "初级 "趋势？这是买方和卖方的 "需求 "的不平衡。在低流动性的工具上，有巨大的转变，最高的差距，因为卖方把他的大标价放在桌子上，而买方根本就没有来。这时价格就会急剧下降。相反，在流动性工具上，越来越多的共识。而且共识越大，满意度越高:)，偏差越小。一切都很快得到了解决。渴望改变的频率很高。一切都变得越来越平淡了。即趋势的基础是卖方或买方的不满意。你可以用随机指标 近似地追踪共识过程。但是。卡森随机指数（5,3,3）显示其杠杆的趋势，几乎在任何时间框架上，由交易者选择，没有强烈的扭曲。因此，在M1上有一个频率，形象地说（5,3,3），在H1上（5,3,3）。也就是说，在M1上，根据随机H1(5,3,3,3)的利率发展，被认为是一个大的和长期的趋势。一个 "大狂热者 "坐在H1上，把他的巨额手放在随机指标上，而我们在会议记录中想知道，这种突然的趋势是什么原因？根据我们的统计，这种爆发是什么。或者人群。有数以百万计的MT4/5和其他终端。每天有数以百万计的随机指标在使用，再乘以时间框架的数量。一百万 "观众 "换取一个卢布--这将是...那将是......疯狂的钱。比方说，每个人，看着上升的指标，都在买。哪个傻瓜会卖，然而，有傻瓜还是这样的策略--逆势而为。但是他们的数量较少。这就是需求满足的不平衡，这就是趋势。从微观的满意到宏观的满意。我已经（结束）了。:)

 
Martin Cheguevara:


在你的绞肉机上运行正弦波。并看看结果如何。并在这里展示这张照片。

 
Martin Cheguevara:

如果地层是有效的，例如在股市 中，你可以用你对他的交易搞乱一个人的交易。

我在发出信号时遇到了这种情况，于是他们开始计算我的交易，看着我交易。

当然没有人直接告诉我这件事，但我的一个好朋友，在一家经纪公司工作，告诉我这很容易做，没有人害怕。

这是不可能的，因为它很容易被追踪到其他经纪人...

 
这条线很快就会有八百页长--而且都是同样的东西。也许作者应该先尝试原始的实践，然后根据获得的经验，建立理论模型？有一个关于趋势、预测和后果的分支。他的印章他的外套，以这样的方式，它会拧自己的头发。也许在他那里当学徒5-6年，积累经验，然后再尝试做理论上的结论是有意义的。在此期间，除了涂鸦癖，什么都没有。
 
sibirqk:
这条线很快就会有八百页--而且都是同样的东西。也许作者应该先进行原始的实践尝试，然后根据获得的经验，建立一个理论模型？有一个关于趋势、预测和后果的分支。他劈开大衣的方式，会让你的脖子起皱。也许在他那里当学徒5-6年，积累经验，然后再尝试做理论上的结论是有意义的。在此期间，除了涂鸦癖，什么都没有。

咳咳......好吧，我之前已经演示过无数次这种做法。我在现实世界中花了半年时间，每月有+-0%左右的利润。

厌倦了，我改变了策略，一天之内就把钱输掉了:)))。

我意识到没有趋势/浮动参数就没有什么可做的，我已经平静下来了。

但他在那条线上成功地使用了帕科的提示。我没有说什么--对他来说是好事。但是，显然，你必须向帕科本人学习，而他现在已经100年不在论坛上了:()。

 
Alexander_K2:

作为衡量实际返回者分布与拉普拉斯分布的偏差。

非熵的类似物是拉普拉斯分布的实际微分熵与微分熵之比。


如果（我不知道出于什么目的）将当前系列与参考系列进行比较呢？或者将当前系列与该转换系列进行比较 ....?

 
Evgeniy Chumakov:


如果（我不知道为什么）将当前系列与一个参考系列进行比较呢？ 或者将当前系列与该转换系列进行比较....?

这就是计算非熵时要做的事情--它将当前分布与正常分布进行比较。问题是，要做到这一点是非常困难的。

但我几乎放弃了，你呢，尤金？

我正在利用我最后的机会--我已经把我的TS完全转换成了蜱虫。让事件之间的时间间隔是真实的，而不是人为发明的M1或指数，像我这样。

最后的机会...如果我在新年前失败了，我肯定会吐槽。

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