从理论到实践 - 页 379

新评论
 

在这里，我打算把谢列宾作品中的这段文字粘贴出来，直到我从这些方程中挤出圣杯为止。 因为这就是我的TS的基础所在。


 
Yuriy Asaulenko:

他听不到。走向未来。

对不起，我重复了一遍。

他就像狄拉克在他的笔尖上抓住了圣杯）。

 
因此，我们看到，谢列平的行为很狡猾--对于波函数（方程（13）），他给一个常数赋予了物理意义--它是光速，但对于通常的概率密度函数（方程（12）是我们感兴趣的那个！！！）他直截了当地作弊。他把C/lambda--表示为跳跃的频率，而微妙地忽略了C本身。
 

正如我在上面指出的，我们考虑在一个严格定义的滑动时间窗口中满足方程（12）的过程。而跳跃（增量）的特征幅度lamda是为这个窗口计算的，其维度为pips（条件）。

相应地，常数C的尺寸为点/秒。

而商C/lamda应该能告诉我跳跃的频率（增量）。嗯...然而!

也就是说，如果我把（我忏悔，甚至没有考虑）欧元兑美元的常数C=0.0001，和时间窗口中的增量（跳跃）的平均值条件λ=0.00002（即2点），结果是欧元兑美元的 常规跳跃频率C/λ=0.0001/0.00002=每秒5次。

对于EURJPY，我有常数C=0.01，时间窗口中的增量（跳跃）的平均值条件λ=0.0025（即2.5点），那么EURJPY的 跳跃频率C/λ=0.01/0.0025=每秒4次。

是这样吗？但是，这肯定是错误的。这与我的实际数据完全矛盾，根据我的数据，欧元兑日元的跳动报价频率要比欧元兑美元高很多。

愚蠢的老我，我会告诉你什么。

 

这个过程不是一个单一的过程，对于这个过程来说，波函数实际上是合适的，这样做可以吗？

但是几个过程的叠加（也不一定是线性的），对于这些过程，使用波函数是不合适的。

这个问题是反问句。

 
Dmitriy Skub:

这个过程不是一个单一的过程，对于这个过程来说，波函数实际上是合适的，这样做可以吗？

但是几个过程的叠加（也不一定是线性的），对于这些过程，使用波函数是不合适的。

这个问题是反问句。

没有人关心:-)过程的性质，它的结构，周期性，成分，噪音，根本没人关心。

"寻找松露的猪"...。请原谅我的粗略比较，但非常相似。
寻求分配（或其他属性）而不考虑/感知它的性质，甚至不知道如何应用它，这是仅靠嗅觉寻找珍贵的松露，而且只是为了寻找本身。

 
Dmitriy Skub:

这个过程不是一个单一的过程，对于这个过程来说，波函数实际上是合适的，这样做可以吗？

它是几个过程的叠加（而且不一定是线性的），对于这些过程，使用波函数是不合适的。

这个问题是反问句。

我们不考虑波函数（方程（13）），因为相反，我们把价格作为方程（12）描述的非相对论的粒子。

在这种情况下，我们有C--不是自由相对论粒子的光速，而是愚蠢的粒子本身的平均速度！！。

但是问题来了--平均速度是在一个滑动的时间窗口中还是在一个很长的时间t-->到无穷大？

我冒昧地认为，在我们的案例中，C正是一个长的时间窗口（在t-->到无穷大）的平均速度。

 

因此，在滑动窗口=4小时内，价格与平均值的标准偏差 的形式为。

sigma = Root((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N) *14400)

其中T是系统的运行时间（-->到无穷大）。

 

现在还需要处理这个西格玛的乘数，以确定置信区间。

记得阿索连科的猖狂独白，类似于："这有什么区别--有什么分配？ 我根本不在乎，我用自己的双手帮助自己，因为我是一个溺水的人......"(嗯，类似的，意思很接近），我们可以说--是的，没有正态分布，所以我们应该使用切比雪夫或彼得宁-维索科夫斯基不等式。

叔叔们，这就是这种问题的解决方法。

 

是的，但没有实践的理论是死的，不是吗？

因此，鉴于我们刚刚获得了计算过程标准偏差 的精炼公式，我立即将更新的TS投入使用。

而Erlang的流量将不得不等待。

我将让你知道结果。

注意到。

A_K2

1...372373374375376377378379380381382383384385386...1981
新评论