从理论到实践 - 页 603

新评论
 
Yuriy Asaulenko:

唯一剩下的问题是，价格是否摇摆不定，或者通道是否在追随价格。


当然，该渠道具有价格竞争性。
 
Evgeniy Chumakov:


渠道自然是为了价格而去。

这是为星期六）。

 
Natalja Romancheva:

我的选择是后者--我只敢猜测......

而600多页的这种折腾圣杯的要领，是否正确呢？

这样做对吗？要点正确吗？没有什么遗漏？

:-)

而你有一张纯金圣杯的照片。

我只是看了一下增量之和分布的100%的量级，并将它们与同一历史图中的价格本身的量级进行了比较。

黑色--滑动窗口=8小时内增量之和的100%四分法

紫色--同一窗口中价格的100%量纲。

塔基是两个不同的过程，产生不同的概率分布。

如果我们用动态的 100%的四分位数来计算增量的总和，我们会得到下面的图片。

我不排除如果你在滑动窗口=24小时内工作（根据我的朋友Bas'a的建议），并使用动态99%的量化指标，你可以得到一个与你类似的图片。

 
danminin:

这是给子的）。


如果通道是基于价格的，为什么价格要跟随通道呢？ 通道自然会跟随价格。

如果价格跟随通道数据，那就会是相反的情况。

 
Natalja Romancheva:

而这600多页的抛出的圣杯，其意义是否真的如下。

你在寻找一个神奇的数学公式，让SUP和RES线大致如图所示运行。

被数学之美催眠的价格，不得不在红色和绿色之间奔波。

绝对的，他们在寻找自然界中不存在的东西。它是一种想象力的体现。
简而言之，要看光线在哪里，而不是看你失去光线的地方)。
 
Evgeniy Chumakov:


通道自然会跟着价格走。
叶夫根尼-丘马科夫。

如果通道是基于价格的，为什么价格要跟随通道呢？ 当然，通道会跟随价格。

你为什么要这样做呢？这个话题有什么悬念吗？))))

 
Natalja Romancheva:

你的信心是基于。

- 成功交易的个人经验？

- 严格的数学计算？

- 其他人的意见？

- "我认为如此 "的原则？

还是说这是一种猜测而不是一种肯定？

关于统计。
 
Novaja:
关于统计。

))

有三种谎言：谎言、公然的谎言和统计数据。(с)

 
Alexander_K2:

而你的照片里有纯金的圣杯。

我看了一下增量总和分布的100%的量级，并将它们与同一历史图的价格本身的量级进行了比较。

黑色--滑动窗口=8小时内增量之和的100%四分法

紫色--同一窗口中价格的100%量纲。

塔基是两个不同的过程，产生不同的概率分布。

如果我们用动态的 100%的四分位数来计算增量的总和，我们会得到下面的图片。

我不排除如果你在滑动窗口=24小时内工作（根据我的朋友Bas'a的建议），并使用99%的量化，你可以得到一个与你类似的图片

圣杯项目#100500。

ǞǞǞ

1.假定的假设（需要证明或实际确认）。

1.1 在任何时候，市场概况都被定义为在某些水平上收集到的价格历史的一些函数。

1.2.市场轮廓的驼峰确定了价格波动渠道的边界。

1.3 市场概况的时间序列给了我们一个支撑-阻力通道。

1.4 假设通道的内侧部分是价格的潜在坑，相应地，在小的扰动情况下，价格趋于接近平均价格（平）。

1.5 在显著的扰动下，价格将突破通道，并在通道（趋势）外侧滑落，形成一个新的通道结构。

1.6 在任何时候都可以使用不同的历史深度以及收集和转换历史数据的方法来构建多个渠道。

1.7.时间，作为对时间间隔小于一天的影响因素，只能从重大扰动（新闻）的到来方面考虑。

时间量化与价格刻度的到来有关。因此，在小的时间间隔上寻找周期性是没有意义的。

1.8. 绘制通道剖面图的实际历史深度在时间上是很重要的，因此在这些构造中可以使用分钟级的量化。

1.9. 为了确定通道的边界，有必要使用tick历史和一些方法来纠正关于预测价格进一步发展的决定。

特别是，应该可以确定价格在那一刻处于通道内侧或外侧坡度的概率。

1.10.由于强扰动打破了通道交易模型，该模型的适用区域不应接近预测的强扰动区域。

等。

这里引用的600500页都是试图只解决1.9，而完全忽略了1.10，这使得1.9根本没有意义。

 
Novaja:
关于统计。

显然，这是某种秘密的统计数字。

在这个主题中没有发现这样的统计数据。

这里所印制的内容似乎只给人以希望，而不是确定性。

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