从理论到实践 - 页 598 1...591592593594595596597598599600601602603604605...1981 新评论 [删除] 2018.09.20 20:31 #5971 Sergey Chalyshev:我走得越远,就越相信这是一个数学理论家的聚会。 练习在哪里?你是在责怪我吧? 一个强大的修行者? 他被说服了......你认为无知的人更好,但却是一个修行者,这样被说服的人就少了? "聪明人"......实践着无知和愚昧......。 [删除] 2018.09.20 20:42 #5972 还有几个有趣的转换 1. . 2. . 3. . Yuriy Asaulenko 2018.09.20 21:50 #5973 Олег avtomat:还有几个有趣的转换不要自作聪明,用手指点。(с) [删除] 2018.09.20 22:03 #5974 Yuriy Asaulenko:不要自作聪明,指手画脚。(с):) Evgeniy Chumakov 2018.09.21 10:02 #5975 更多关于BP过滤的文献。反射式时间序列 过滤 由于反馈的存在,这种转换是反射性的,它在过滤后的时间序列中引入了额外的递归(反射)记忆特征(在过滤后的时间序列中,未来由过去决定的程度要比原来强得多)。 附加的文件: 2005-rf.zip 416 kb Igor Makanu 2018.09.21 11:06 #5976 Evgeniy Chumakov:更多关于BP过滤的文献。 反射式时间序列过滤 这种转换是反身性的,因为反馈的存在为过滤后的时间序列引入了额外的递归(反身)记忆特征(在过滤后的时间序列中,未来由过去决定的程度要比原来强得多)。它不起作用,它只是写作,仅此而已。 如果你按顺序写出反身转换的所有阶段,并且进行所有必要的简化,那么结果总是时间的每一个元素。Y { y , , yn } = 1 表示为线性组合(加权平均)。原始时间序列的元素 { } n X x , , x = 1 :这项研究的 全部意义在于,如果我们从一个MACD...反正你会得到MACD的))))。 我在这段文字中想起了上述的数字滤波器;@Peter的 发展相当不错;他在主题中发布了代码,kodobase中也有他的作品,即从以前的数值中进行过滤 Alexander_K2 2018.09.21 15:52 #5977 我看了英镑兑美元的滑动窗口=8小时的100%概率量化。 疯狂...换句话说,随着时间的推移,我们 "看到 "价格概率密度函数(我强调--价格,而不是增量的总和)的猖獗变化,当100%水平的四分位数,覆盖滑动窗口中100%的报价从1(实际上所有数据都在标准差内)变化到5.5。 是时候收工了。 [删除] 2018.09.21 16:08 #5978 Alexander_K2:我看了英镑兑美元的滑动窗口=8小时的100%概率量化。 疯狂...换句话说,随着时间的推移,我们 "看到 "价格概率密度函数(我强调--价格,而不是增量的总和)的猖獗变化,当100%水平的四分位数,覆盖滑动窗口中100%的报价从1(实际上所有数据都在标准差内)变化到5.5。 现在是时候把它收起来了。是时候开始思考了。 肥皂而英镑兑美元是非常好的交易。 Violetta Novak 2018.09.21 16:09 #5979 Alexander_K2:我看了英镑兑美元的滑动窗口=8小时的100%概率量化。 疯狂...也就是说,随着时间的推移,我们 "看到 "价格概率密度函数(我强调--价格,而不是增量的总和)的猖獗变化,当100%水平的四分位数,覆盖滑动窗口中100%的报价从1(实际上所有数据都在标准差内)变化到5.5。 是时候收工了。 不清楚,即增加5.5倍? Alexander_K2 2018.09.21 16:20 #5980 Novaja: 这一点并不清楚,即增长了5.5倍?平均来说,量值=2.41(回顾一下,对于正态分布来说,99%的数据的量值=2.5758,为双侧检验,单侧检验为2.32)。换句话说,"平均而言 "我们面对的是近似正态分布。 但是,如果我们看一个移动数据集在特定时间点的概率密度函数 的 "切片",就不可能知道我们面对的是哪种分布。 我重复一遍--我们现在谈论的是纯粹的价格。 这使我越来越相信,纯粹的价格中没有也不可能有任何鱼类。现在需要的是某种转型的BP。增量之和只是转化的一个特例。还需要分析其他的东西...... 1...591592593594595596597598599600601602603604605...1981 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
我走得越远,就越相信这是一个数学理论家的聚会。
练习在哪里?
你是在责怪我吧? 一个强大的修行者? 他被说服了......你认为无知的人更好,但却是一个修行者,这样被说服的人就少了?
"聪明人"......实践着无知和愚昧......。
还有几个有趣的转换
1.
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还有几个有趣的转换
不要自作聪明,用手指点。(с)
不要自作聪明,指手画脚。(с)
:)
更多关于BP过滤的文献。
反射式时间序列 过滤由于反馈的存在,这种转换是反射性的,它在过滤后的时间序列中引入了额外的递归(反射)记忆特征(在过滤后的时间序列中,未来由过去决定的程度要比原来强得多)。
更多关于BP过滤的文献。
反射式时间序列过滤这种转换是反身性的,因为反馈的存在为过滤后的时间序列引入了额外的递归(反身)记忆特征(在过滤后的时间序列中,未来由过去决定的程度要比原来强得多)。
它不起作用,它只是写作,仅此而已。
如果你按顺序写出反身转换的所有阶段,并且
进行所有必要的简化,那么结果总是时间的每一个元素。
Y { y , , yn } = 1 表示为线性组合(加权平均)。
原始时间序列的元素 { } n X x , , x = 1 :
这项研究的 全部意义在于,如果我们从一个MACD...反正你会得到MACD的))))。
我在这段文字中想起了上述的数字滤波器;@Peter的 发展相当不错;他在主题中发布了代码,kodobase中也有他的作品,即从以前的数值中进行过滤
我看了英镑兑美元的滑动窗口=8小时的100%概率量化。
疯狂...换句话说,随着时间的推移,我们 "看到 "价格概率密度函数(我强调--价格,而不是增量的总和)的猖獗变化,当100%水平的四分位数,覆盖滑动窗口中100%的报价从1(实际上所有数据都在标准差内)变化到5.5。
是时候收工了。
我看了英镑兑美元的滑动窗口=8小时的100%概率量化。
疯狂...换句话说,随着时间的推移,我们 "看到 "价格概率密度函数(我强调--价格,而不是增量的总和)的猖獗变化,当100%水平的四分位数,覆盖滑动窗口中100%的报价从1(实际上所有数据都在标准差内)变化到5.5。
现在是时候把它收起来了。
是时候开始思考了。
肥皂
而英镑兑美元是非常好的交易。我看了英镑兑美元的滑动窗口=8小时的100%概率量化。
疯狂...也就是说,随着时间的推移,我们 "看到 "价格概率密度函数(我强调--价格,而不是增量的总和)的猖獗变化,当100%水平的四分位数,覆盖滑动窗口中100%的报价从1(实际上所有数据都在标准差内)变化到5.5。
是时候收工了。
这一点并不清楚,即增长了5.5倍?
平均来说,量值=2.41(回顾一下,对于正态分布来说,99%的数据的量值=2.5758,为双侧检验,单侧检验为2.32)。
换句话说,"平均而言 "我们面对的是近似正态分布。
但是,如果我们看一个移动数据集在特定时间点的概率密度函数 的 "切片",就不可能知道我们面对的是哪种分布。
我重复一遍--我们现在谈论的是纯粹的价格。
这使我越来越相信,纯粹的价格中没有也不可能有任何鱼类。现在需要的是某种转型的BP。增量之和只是转化的一个特例。还需要分析其他的东西......