从理论到实践 - 页 594

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以下是我想对那些正在受苦的人说的话。

这里阐述的算法。

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

从理论到实践

Alexander_K, 2018.09.17 10:17

好的。让我们把它放下来。我不关心--只是为了填满自己的口袋，我也不关心其他人的口袋。

1.我在一个滑动的第二时间窗口中与蜱虫打交道。

2.例如，取一个窗口=14400秒，并创建3（三）个FIFO（14400）缓冲区。

3.在频率=1秒的情况下，计算当前和之前的价格值之间的差异（增量）。一行中的所有内容，不管它是否是真正的tick，都被写入1号缓冲区。我们计算其中所有数值的总和。这就是价格。黑线。

4.计数增量模块--我们把它们写进2号缓冲区。算算总和。除以14400。这是价格的平均变化率。让我们称它为C。

5.现在是有点困难了。我们需要计算这个窗口中真正的刻度线的数量。在每一步，我们要看增量本身或价值到达的时间是否有变化。如果有，我们写一个单位（1）到缓冲区№3，如果没有-0。计算单位的总和。例如，我们得到12345。这是在14400秒内传入的真实点数。缓冲区#2的增量单位之和除以12345。这是Lambda增量的平均数值。

6.通过公式计算扩散系数。D^2=C*Lambda*T。标准偏差 Sigma=sqrt（C*Lambda*T）。

7.现在做出假设，BP的所有增量都是弱依赖性的。这些值的总和给出了一个属于正态分布的数字。

6.从零开始，我们绘制支撑/阻力线=+-2.5758*Sigma，其中2.5758是正态分布的第99个四分位。这些是红线和蓝线。

7.对于价格来说是一样的，只是+-2.5758*Sigma不是从0开始，而是从初始参考点开始，也就是FIFO(14400)缓冲区的第一个元素。

就这样了。这是可以从标准（而不是异常！）扩散中挤出来的最大限度。


并在此以图形方式显示。

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从理论到实践

Alexander_K, 2018.09.17 09:38

如果你把漂移看作是起点的转移，那么你也可以只使用滑动窗口中的价格。

像这样。



是将市场价格动态描述为具有漂移和均值回归交易策略的SB的权威方式。

它给出了一个小但积极的价值--与银行存款的利息差不多。

我不会更多关注它，我建议不要去理会它。结束了这部喜剧...

冯小刚？

不!

让这个算法保持基本。而我将亲自寻找定义 "趋势/平坦 "的神奇钥匙，这在神经元网中是非常缺乏的。

通过结合两个区块的程序。维纳过程+神经网络，我希望能看到圣杯。

谢谢你的关注。

薛定谔的猫和你在一起，A_K2将从10月开始播出。他承诺。

 

过去24小时，12%。

我甚至给你发了电子邮件，告诉你如何应用当前的多页面开发。

靠着墙的地方，啊啊啊啊啊

...

 
Renat Akhtyamov:

过去24小时，12%。

我甚至亲自写信给你，告诉你如何应用目前的多页发展。

♪靠着墙......♪

...

但你没有给你的圣杯，而A_K2正在向所有受苦的人承诺。而且已经有594页渴望的人了。))

但他已经收回了他的承诺，说他不会给每个人，而只给......给一些有特殊功绩的人。

现在他将做NS，但就趋势/平坦而言，它不会给他任何东西。趋势/平坦是肉眼可见的））。

 
Yuriy Asaulenko:

但你不给你的圣杯，A_K2答应了所有受苦的人。而且已经有594页的痛苦。))

他已经收回了他的承诺，说他不会给所有人，但是.........给一些有特殊功绩的人。

首先，他们是以金钱来计算的

在应用统计学得到一个平均信号之前

但在这里... .......反过来说

 
Renat Akhtyamov:

首先以货币形式计算

然后用统计学方法对信号进行平均。

和tutttttttt....反之亦然的原因

最主要的是要承诺。俄罗斯的经验表明，这就是成功之道。而你如何计算以及你得到或没有得到什么，都是十分之一的问题）。以后有必要不等不靠，开始承诺别的东西。

 
Alexander_K:

这里概述的算法。

并在此以图形方式显示。

是对市场价格动态的权威描述，是一个SB的拆迁和Mean reversion交易策略。

这句话清楚地表明了其作者的完全无知。

拆迁是一个不断向上的运动。对于拆迁的SB来说，最佳（也是唯一）的策略是 "买入并持有"。这种模式通常适用于股票指数，而不是货币。这个模型中不存在均值回归的问题。

而对于通常适用于货币的均值复归策略，基本模型是复归（反持久性）过程，收入负相关，或（同样的事情）H<0.5。但绝不是一个有拆迁的SB。

因此，该主题的作者还没有产生有意义的结果。我很惊讶地看到这么多的二流子，他们在500页的篇幅里一直在听从完全的垃圾，但却懒得去读至少是描述随机过程的基本知识。
采用这样的方法，就没有利润可言了）。
 
secret:
这句话清楚地表明了其作者的完全无知。

拆除是为了不断增长。对于拆迁的SB来说，最佳（也是唯一）的策略是 "买入并持有"。这种模式通常用于股票指数，而不是货币。这个模型中不存在均值回归的问题。

而对于通常适用于货币的均值复归策略，基本模型是复归（反持久性）过程，收入负相关，或（同样的事情）H<0.5。但绝不是一个有拆迁的SB。

因此，该主题的作者还没有产生有意义的结果。我很惊讶地看到这么多的二流子，他们在500页的文章中一直在听从完全的胡说八道，但却懒得去读至少是描述随机过程的基本知识。
用这样的方法，你将永远看不到利润）。

得罪一个艺术家是很容易的。说出一个与众不同的话题。

 
danminin:

梦想...梦想...

等到它显示出逆转的时候，就太晚了。

当它显示出U-turn时，它将确实是一个U-turn，即当前趋势的结束和下一个趋势的开始!

但你会不会看到它！？看和不看是如此的普遍！！！。


 
Yuriy Asaulenko:

冒犯一个艺术家是很容易的。说出一个与众不同的话题。

看看2009-2012年讨论随机过程的旧主题。那些只是他们的手艺人在那里写作的怪物。我们都不是他们的对手。
 
secret:
看看2009-2012年讨论随机过程的旧主题。它们是由其领域内的怪物写的。我们不是他们的对手。

而这些怪物都已经离开了论坛和外汇）。鸡是在秋天被计算的。还有那些怪物也是如此）。

顺便说一下，阅读2008年的线程。- 那里的人甚至比12年时更多的怪物。而他们都在哪里？

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