从理论到实践 - 页 52

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Alexander_K2:
...在有几何分布的地方，就没有记忆，也不可能有。

最多

[Alexander_K2]

看。

这就是弗拉基米尔和我谈论的内容。

再一次。原始数据--刻度线以指数间隔读取，取两个连续值之间的平均值。得到以下图片。

D栏--刻度线增量的实际 概率。

E列是根据t2分布计算的概率。

F列--从几何分布(q^n)*p计算的概率。

难道你没有看到D栏和F栏的数值几乎相同，差异只能用测量误差来解释吗？

还是你认为这种不匹配是 "记忆"？

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为什么是这个话题，为什么是这500条评论？

你的研究将显示，大多数外汇交易是以10点为单位的。

你知道下一个增量将是10点，但你不知道在哪个方向。

首先开发一个交易系统，使你能够利用有关差距的知识进行交易，然后调查梯度。

[Alexander_K2]

Максим Дмитриев:

为什么我们需要这个话题，为什么我们需要500条评论？

好吧，你的研究会显示，最频繁的手牌手牌增加了10个点，你打算怎么做呢？

你知道下一个增量将是10点，但你不知道在哪个方向。

首先开发一个交易系统，使你能够利用有关差距的知识进行交易，然后调查梯度。

是的，它已经被开发出来了，今天我在4对夫妇身上同时运行，到目前为止。

问题是，市场过程是马尔科夫的还是非马尔科夫的。如果它是非马尔科夫的，那么应该考虑到历史档案的tick数据，如果它是马尔科夫的，那么就不应该考虑。好吧，我们在这里争吵......

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Alexander_K2:

是的，它已经被开发出来了，今天我在4对夫妇身上同时运行，到目前为止。

问题是，市场过程是马尔科夫的还是非马尔科夫的。如果它是非马尔科夫的，那么应该考虑到历史档案的tick数据，如果它是马尔科夫的，那么就不应该考虑。好吧，我们在这里争吵......

如何交易一个非马尔科夫过程？

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Alexander_K2:

看。

这就是弗拉基米尔和我谈论的内容。

再一次。原始数据--刻度线以指数间隔读取，取两个连续值之间的平均值。得到以下图片。

D栏--刻度线增量的实际 概率。

E列是根据t2分布计算的概率。

F列--从几何分布(q^n)*p计算的概率。

难道你没有看到D栏和F栏的数值几乎相同，差异只能用测量误差来解释吗？

还是你认为这种不匹配是一种 "记忆"？

做一些数字实验。

1）生成一个具有某种分布的数组--这些将是 "增量"。

2) 根据这些增量创建一个流程

3）确定过程的规律性

对其他分布做同样的处理 -- beta-, bnom-, cauchy-, xi2-, exp-, gamma-, geom-, lnorm-, logis-, norm-, Poisson-, Student-,uniform-, 或其他任何你想要的分布...

这些过程有记忆吗？有可能在这些过程中获得利润吗？

[Alexander_K2]

Максим Дмитриев:

如何交易一个非马尔科夫过程？

如果我的EA显示出良好的结果 - 那么我会详细告诉你。好吗？因为我已经说得太多了，而且做得不够好。在这一点上，我同意批评者的意见。但这些都是原则性的问题!不是吗？

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Alexander_K2:

这里的问题是，市场中 是否存在马尔科夫过程或非马尔科夫过程。

什么叫 "市场上"？有5000只股票，期货....。你也可以在测试中运行它们，看看 "那里有什么进程"。

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Alexander_K2:

如果我的EA显示出良好的结果 - 那么我会详细告诉你。好吗？因为我在这里已经说得太多了，而且做得不够好。在这一点上，我同意批评者的意见。但这些都是原则性的问题!不是吗？

我说 "你先弄清楚如何交易非马尔科夫过程，然后研究有哪些过程的金融工具"。

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

是的，它已经被开发出来了，今天我在4对夫妇身上同时运行，到目前为止。

问题是，市场过程是马尔科夫的还是非马尔科夫的。如果它是非马尔科夫的，那么应该考虑到历史档案的tick数据，如果它是马尔科夫的，那么就不应该考虑。好吧，我们在这里争吵......

你得出了什么结论--马尔科夫式或非马尔科夫式？