从理论到实践 - 页 53 1...464748495051525354555657585960...1981 新评论 [删除] 2017.12.11 13:29 #521 Alexander_K2:是的，它已经被开发出来了，今天我在4对夫妇身上同时运行，到目前为止。问题是，市场过程是马尔科夫的还是非马尔科夫的。如果它是非马尔科夫的，那么应该考虑到历史档案的tick数据，如果它是马尔科夫的，那么就不应该考虑。好吧，我们在这里争吵......在某些间隔期，它可能是一个 "无记忆"。然后，市场改变了运动的特点，事实证明，它完全记住了一切，不仅是最近的刻度，而且还有一年前的状态。 СанСаныч Фоменко 2017.12.11 13:29 #522 Олег avtomat: 不一定要。肥皂这个T2的分配有点让人着迷......。一堆狗屁不通的东西!渐进式建模是当今计量经济学 的主流。这就是所谓的GARCH。一切都是众所周知的，什么是解决的，什么是没有解决的，都是众所周知的--人们应该感兴趣，而不是捣乱的主题。如果关于分配。今天，增量模式由三部分组成。趋势模型--通常是一个自回归模型（可能是整个 "马尔科夫-非马尔科夫 "的事情）。这涉及到当前增量所依赖的前一个增量的数量。通常是来自前一个。我以前最多有5次分散模型。这是某种GARCH模型，考虑了分散性的各种细微差别。分配模式。通常是不同的偏态分布。人们认为（经证明），最佳拟合（最小的误差）是倾斜的学生分布。自由度的计算，它们是不同的。但人们也知道，增量分布一直在变化这方面有现成的数学知识，而且很普遍。PS。采取或不采取蜱虫吗？TF越浅，最好是ticks，方差值就越准确（一般来说，所有的统计数据都是如此），分布也越准确，它们永远不会与理论上的理想完全吻合。因此，在谈论蜱虫时，这是一个准确性的问题。我甚至不需要那样的分钟。如果它更准确，你就会被堆积在传播或其他方面。铂金协会他们什么时候会开始禁止这样的人？什么时候他们会强制要求回顾文献？ 在本网站的文章中就有这个要求。 СанСаныч Фоменко 2017.12.11 13:32 #523 Олег avtomat: 在某些间隔期，它可能在 "遗忘 "中涉足。然后，市场改变了运动的特征，事实证明，它完全记住了一切，不仅是最近的刻度线，而且还有一年前的状态。绝对准确，而且很久以前，它被称为市场分形：它记住了上一个/下一个tick，也记住了上一个/下一个M1、M5等，解释非常简单：市场上有投资者，在不同的视野下工作。 Alexander_K2 2017.12.11 13:35 #524 Renat Akhtyamov: 你得出了什么结论--马尔科夫式或非马尔科夫式？ 非马尔科夫式。只是不知道到底如何读懂这些刻度，以什么样的顺序。因为如果我用指数分布的时间来读它们，它们看起来很像马尔科夫的那些。而且要读懂每一个勾--我根本没有足够的计算机能力和VisSim能力...... secret 2017.12.11 13:40 #525 Alexander_K2: 来源数据 - EURJPY.zip 你在这个xls里有链接到其他xls，而这些链接不在压缩包里。而且我太懒了，无法处理这么长的系列。前100个增量--这能行吗？ 就把100个刻度放在一个文本文件中。 Alexander_K2 2017.12.11 13:42 #526 СанСаныч Фоменко: 那是一派胡言，而不是一个分支!渐进式建模是当今计量经济学 的主流。这就是所谓的GARCH。所有的东西都是那么好嚼，那么清楚地知道什么是解决的，什么是没有解决的--你只需要感兴趣，而不是开始泛滥的主题。如果关于分配。今天，增量模式由三部分组成。趋势模型--通常是一个自回归模型（可能是整个 "马尔科夫-非马尔科夫 "的事情）。这涉及到当前增量所依赖的前一个增量的数量。通常是来自前一个。我以前最多有5次分散模型。这是某种GARCH模型，考虑了分散性的各种细微差别。分配模式。通常是不同的偏态分布。人们认为（经证明），最佳拟合（最小的误差）是倾斜的学生分布。自由度的计算，它们是不同的。但人们也知道，增量分布一直在变化这方面有现成的数学知识，而且很普遍。PS。采取或不采取蜱虫吗？TF越浅，最好是ticks，方差值就越准确（一般来说，所有的统计数据都是如此），分布也越准确，它们永远不会与理论上的理想完全吻合。因此，在谈论蜱虫时，这是一个准确性的问题。我甚至不需要那样的分钟。如果它更准确，你就会被堆积在传播或其他方面。铂金协会他们什么时候会开始禁止这样的人？什么时候他们会强制要求回顾文献？ 在本网站的文章中就有这个要求。这次谢谢你了，桑桑尼茨！评论得好。如果他们禁止我，至少我可以了解这个过程。 Alexander_K2 2017.12.11 13:45 #527 bas: 你在这个xls中与其他不在档案中的xls有链接。而且这么长的一行，我也懒得处理。前100个增量--能行吗？ 就把100个刻度放在一个文本文件中。 我想大约有10万个。不要对0.5、1.5等数值感到惊讶。它只是--刻度线增量之间的平均数值。 附加的文件： EURJPY_2.zip 833 kb Mykola Demko 2017.12.11 13:46 #528 Alexander_K2:这次谢谢你了，桑桑尼茨！评论得好。让他们禁止我--至少我会带着对这个过程的理解离开。你很快就放弃了，还有三个星期呢。 [删除] 2017.12.11 14:12 #529 СанСаныч Фоменко: 绝对准确，而且很久以前，被称为市场分形：记住了前一个/下一个tick，也记住了前一个/下一个M1、M5等，解释非常简单：市场上有投资者在不同的视野下操作。更广泛地说：一个具有多个层次的系统。 [删除] 2017.12.11 14:29 #530 Alexander_K2:只是不知道到底如何读懂这些刻度，以什么样的顺序。因为如果你通过指数分布的时间来阅读它，它看起来很像马尔科夫的人。而且要读懂每一个勾--我只是没有足够的计算机能力和VisSim的能力......你为什么要研究potikovo？ 在外汇市场上，步骤是离散的! 有这样一个东西，就是点！现在是五位数。 而当一个点过后，终端会改变价格。 所以增量的大小几乎总是一个点，为什么？ 而你对增量的调查将表明，最常见的增量长度是这个尺寸。 只有在市场不稳定的时候，才会出现每个点位几个点的情况。 但在随机行走中，增量总是不同大小的。 1...464748495051525354555657585960...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，它已经被开发出来了，今天我在4对夫妇身上同时运行，到目前为止。
问题是，市场过程是马尔科夫的还是非马尔科夫的。如果它是非马尔科夫的，那么应该考虑到历史档案的tick数据，如果它是马尔科夫的，那么就不应该考虑。好吧，我们在这里争吵......
在某些间隔期，它可能是一个 "无记忆"。然后，市场改变了运动的特点，事实证明，它完全记住了一切，不仅是最近的刻度，而且还有一年前的状态。
不一定要。
肥皂
这个T2的分配有点让人着迷......。
一堆狗屁不通的东西!
渐进式建模是当今计量经济学 的主流。这就是所谓的GARCH。一切都是众所周知的，什么是解决的，什么是没有解决的，都是众所周知的--人们应该感兴趣，而不是捣乱的主题。
如果关于分配。
今天，增量模式由三部分组成。
这方面有现成的数学知识，而且很普遍。
PS。
采取或不采取蜱虫吗？
TF越浅，最好是ticks，方差值就越准确（一般来说，所有的统计数据都是如此），分布也越准确，它们永远不会与理论上的理想完全吻合。因此，在谈论蜱虫时，这是一个准确性的问题。我甚至不需要那样的分钟。如果它更准确，你就会被堆积在传播或其他方面。
铂金协会
他们什么时候会开始禁止这样的人？什么时候他们会强制要求回顾文献？ 在本网站的文章中就有这个要求。
在某些间隔期，它可能在 "遗忘 "中涉足。然后，市场改变了运动的特征，事实证明，它完全记住了一切，不仅是最近的刻度线，而且还有一年前的状态。
绝对准确，而且很久以前，它被称为市场分形：它记住了上一个/下一个tick，也记住了上一个/下一个M1、M5等，解释非常简单：市场上有投资者，在不同的视野下工作。
你得出了什么结论--马尔科夫式或非马尔科夫式？
那是一派胡言，而不是一个分支!
渐进式建模是当今计量经济学 的主流。这就是所谓的GARCH。所有的东西都是那么好嚼，那么清楚地知道什么是解决的，什么是没有解决的--你只需要感兴趣，而不是开始泛滥的主题。
如果关于分配。
今天，增量模式由三部分组成。
这方面有现成的数学知识，而且很普遍。
PS。
采取或不采取蜱虫吗？
TF越浅，最好是ticks，方差值就越准确（一般来说，所有的统计数据都是如此），分布也越准确，它们永远不会与理论上的理想完全吻合。因此，在谈论蜱虫时，这是一个准确性的问题。我甚至不需要那样的分钟。如果它更准确，你就会被堆积在传播或其他方面。
铂金协会
他们什么时候会开始禁止这样的人？什么时候他们会强制要求回顾文献？ 在本网站的文章中就有这个要求。
这次谢谢你了，桑桑尼茨！评论得好。
如果他们禁止我，至少我可以了解这个过程。
你在这个xls中与其他不在档案中的xls有链接。而且这么长的一行，我也懒得处理。前100个增量--能行吗？ 就把100个刻度放在一个文本文件中。
这次谢谢你了，桑桑尼茨！评论得好。
让他们禁止我--至少我会带着对这个过程的理解离开。
你很快就放弃了，还有三个星期呢。
绝对准确，而且很久以前，被称为市场分形：记住了前一个/下一个tick，也记住了前一个/下一个M1、M5等，解释非常简单：市场上有投资者在不同的视野下操作。
更广泛地说：一个具有多个层次的系统。
只是不知道到底如何读懂这些刻度，以什么样的顺序。因为如果你通过指数分布的时间来阅读它，它看起来很像马尔科夫的人。而且要读懂每一个勾--我只是没有足够的计算机能力和VisSim的能力......
你为什么要研究potikovo？
在外汇市场上，步骤是离散的!
有这样一个东西，就是点！现在是五位数。
而当一个点过后，终端会改变价格。
所以增量的大小几乎总是一个点，为什么？
而你对增量的调查将表明，最常见的增量长度是这个尺寸。
只有在市场不稳定的时候，才会出现每个点位几个点的情况。
但在随机行走中，增量总是不同大小的。