从理论到实践 - 页 49

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Alexander_K2:

是的，是的，当然...

只有在晚上--我需要离开这样的敲门声......毕竟，我今天已经在一个模拟账户上运行了这个程序，结果那里都是错的!

原因--我还是不能理解--到底应该如何取舍刻度线数据，以便不破坏无标记，能够使用历史档案......。


来自特区的学童在背景中静静地吸烟 :))

 
Евгений:


来自华盛顿特区的学童正在安静地吸烟:)))

:::)))))))))!!!!!!!!!!
 
bas:

你是指增量之间的关系吗？ 还是价格之间的关系？

那你说的 "两个自由度 "是什么意思？

我所说的自由度是指经典的定义。

https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(物理学)

如果当前价格通过一个矢量与上一个价格相连，下一个价格通过同样的矢量与当前价格相连，那么我们终于有了臭名昭著的2个自由度，完全描述了这个系统。统计学中的2个自由度是大致相同的，在市场上根本就必须有一个t2分布。而我却找不到......怎么说呢？我不明白...

 
Alexander_K2:

是的，我接受所有的责备。

但是，事实证明，如果市场上没有t2分布，那么使用历史数据就毫无意义....。我觉得这非常令人沮丧......。

在这个论坛上有很多聪明和受过教育的人

要获得一个有利可图的交易系统是一个需要多年的地狱般的工作。

而不是每个人都能成功。

亚历山大，现在只剩下祝你好运了!

 
Renat Akhtyamov:

在这个论坛上有很多聪明和受过教育的人

获得一个有利可图的交易系统是一个需要数年的地狱般的工作。

而且不是每个人都能成功。

亚历山大，我祝你好运!


谢谢你!

是的，我有东西，当然了。但现在我不得不重做一切--当然，马尔科夫链，那是另一个故事。而且我可能赶不上除夕夜了......

好的。如果我发现其他有趣的事情，我会写的。

祝大家好运!

真诚的。

亚历山大和薛定谔的猫 :)))))))

 
Alexander_K2:

我所说的自由度是指经典的定义。

https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(物理学)

它构成了一幅非常美丽的相互联系的图画--如果当前的价格通过某个向量与先前的价格相关，而下一个价格通过同样的向量与当前的价格相关，那么我们就有了臭名昭著的2个自由度，完全描述了这个系统。统计学中的2个自由度是大致相同的，在市场上根本就必须有一个t2分布。而我却找不到......怎么说呢？我不明白...

说实话，这是某种水。我想请你搞清楚，清楚地阐述你想得到/看到什么，但你忽略了大部分问题）。

在最低水平上（如果你不深入到ticks以上），市场上存在着第n个增量对（n-1）个增量的基本依赖。而且它不仅存在于n和(n-1)、(n-1)和(n-2)之间，还存在于更远的历史中，逐渐淡化，即有很多你理解的 "自由度"。但没有必要在自由度方面陷入困境。

你想在市场上找到其他东西吗？你能清楚地说明什么吗？什么对什么的依赖？

不使用 "分布 "一词，分布并不描述依赖性。

p.s.如果你不是那么懒，我会在实践中告诉你，同样的布林线对任何读数方式的效果都是一样的，而且它不关心任何地方的分布类型。

 
bas:

说实话，这是某种水。我想请你整理一下，清楚地阐述你想得到/看到什么，但你忽略了大部分问题）。

在最低水平上（如果你不深入到ticks以上），市场上存在着第n个增量对（n-1）个增量的基本依赖。而且它不仅存在于n和(n-1)、(n-1)和(n-2)之间，还存在于更远的历史中，逐渐淡化，即有很多你理解的 "自由度"。但没有必要在自由度方面陷入困境。

你想在市场上找到其他东西吗？你能清楚地说明什么吗？什么对什么的依赖？

不使用 "分布 "一词，分布并不描述依赖性。

p.s.如果你不是那么懒，我会在实践中告诉你，同样的布林线在任何读数方式下的效果都是差不多的，它并不关心任何地方的分布类型。


你必须证明这种依赖性，不是吗？对吗？到目前为止，我还没有看到这个证据，尽管我非常想看到它。然后我们可以理直气壮地说--市场中的过程是非马尔科夫的！并冷静地使用档案数据的数据库。现在，我们不能肯定地这么说。

此外，可以认为从这个主题中得到了证明--当我们以指数 时间间隔和平均数读取刻度时，我们有一个没有记忆的MARKOVian过程。在这种情况下，打钩的报价之间没有任何关联性!这当然被实际结果所证明。不是吗？

 
与本主题无关的评论已被移至 "MQL4 MT4 MetaTrader 4初学者的问题"。
 
bas:

在最低水平上（如果你不比ticks更深入），第n个增量对市场的（n-1）个增量有基本的依赖性。而且它不仅存在于n和(n-1)、(n-1)和(n-2)之间，还存在于更远的历史中，逐渐淡化。

顺便说一下，这是对这个主题的主要假设的出色表述。但是，你如何确定在读取数据时，例如在10秒内，这种依赖性是存在的？为什么不是在5秒内，而不是在1秒内？

实际上，这些引文究竟应该如何解读，从这个主题中并不清楚......。唉......。

 
Alexander_K2:

你必须证明这种关联性。对吗？到目前为止，我还没有看到这个证据，尽管我非常想看到它。那么我们就可以理直气壮地说，市场过程是非马尔科夫的！"。现在我们不能肯定地说。

所以要计算增量的自相关。只是这不太可能对案件有帮助，因为这种依赖性很弱，而且是无常的。

寻找价格中的模式是更有成效的。

假设我告诉你，一天中某一时刻的平均波动率从一天到另一天只有微小的变化。这可以作为一种 "市场记忆 "吗？而价格中只有两个点，即高点和低点，每天取一次。抽搐症的增量还差得远呢）。

Alexander_K2: 此外，可以认为从这个主题中得到了证明--当我们以指数时间间隔和平均数读取刻度时，我们有一个没有记忆的MARKOVian过程。在这种情况下，打钩的报价之间没有任何关联性!这当然已经被实际结果所证明。不是吗？

等一下。它在哪里被证明了呢？)))为了证明没有记忆，你必须排除所有可能的（即任何）模式的存在。我不记得哪里做过这样的事)

再说一遍--任何种类的分布都不包含关于记忆的信息。为什么你突然决定反其道而行之？

是的，我可以很容易地给你建立一个用任何读出方法的ticks赚钱系统，甚至是指数式的，甚至是完全随机的。

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