从理论到实践 - 页 502

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Vladimir:

但即使是matstat也有问题，外汇利率系列的基础，这些系列不具有统计稳定性的属性（相对频率趋向于概率），因此不满足大数法则。标准是什么？

那么，首先，在matstat中，有一些处理从不同分布的数值中取样的方法。第二，增量分布的不变性假设是由TS作出的，而不是由matstat作出的。用标准方法检查这一假设是正确的。

 
Aleksey Nikolayev:

增量分布不变的假设是由TS而不是由matstat作出的。用标准的手段来检查这个假设是正确的。

长期以来，它一直被拒绝，阿列克谢...唉，如果是这样的话--这个话题就不会发展到这么大。

但是，例如，奥尔洛夫公开唾弃这种非平稳性，接受它的现状。他只是建议更快地退出交易。并使用标准的BP分析统计方法，以足够大的样本量进入。

 

是的，这是正确的--更快摆脱交易，而不把事情带入悲惨的结局，在车站厕所附近继续你的职业生涯......

快了多少？决定退出交易的时间窗口应该比进入交易的窗口快多少？

我知道吗！！！？

 
Alexander_K:

早已被拒绝，阿列克谢...唉，如果是这样，这个话题就不会发展到这么大。

很好，它被拒绝了，但不好的是，它不是通过一些标准（如Kolmogorov-Smirnov）的结果完成的。这对你和我们这些读者来说都是有用的。

 
Alexander_K2:

前一个星期也是如此。

伙计，我为什么不听《向导》？

这就是项目经理的意思--他说做就做!

增加窗口？到一个星期？我们几乎没有交易了，因为它是...

呃...我开始感到沮丧了。该洗手了....

这些是二项分布的图表，是P的函数。直觉告诉我，它们与你的图表相似，亚历山大，除了最后一张（它几乎是一个正态分布）。

材料摘自http://hr-portal.ru/statistica/gl3/gl3.php

 
亚历山大，浮动样本分布的统计特征是什么？偏心率、不对称性等，你能展示几个，那些高度分散的？
 
Novaja:
亚历山大，浮动样本分布的统计特征是什么？峰度、不对称性等，你能给我看几个，那些很分散的？

我还不能。我不在这里--我一周后会去那里。

 

Novaja:
Посмотрела, Ваша система построена на разнопериодных производных или на производных от производных?


Oleg avtomat:

不过，有趣的措辞转折......;)

我简单地说：它是一个跟踪系统。它的任务是检测局部和全局运动（对于当前的TF）。决策块是一个上层建筑。


szy

现在我已经想出了如何使结果更加简单明了。下一个例子将是这些变化的结果。

按照承诺，我正在使其更加生动。

这就更清楚了。你怎么看？

GOLD_W_a_20180831

它显示了第一、第二、第三导数--v,w,r--速度、加速度、抽动（过滤了适当阶数的差值）。

你可以详细地签署它们，并将线条做成不同的颜色。你怎么看？


zy

你为什么要删除你的帖子？

 
Олег avtomat:


所以你把大时间框架上的MA作为离散PID控制器的工作，还是什么？你得到了一个大的错位，你打开了一个交易？

 
Alexander_K:

所以你把大时间框架上的MA作为离散PID控制器的工作，还是什么？你得到一个大的错位，你开了一个交易？

1) 这不是一个MA。

2）它不是一个PID控制器。

3）该系统在任何TF上都能发挥作用。

4）为了有效地运行，有必要考虑到老/现/小TF的状态。

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