从理论到实践 - 页 501 1...494495496497498499500501502503504505506507508...1981 新评论 Oleg Papkov 2018.08.31 01:59 #5001 Alexander_K:重读奥尔洛夫的全部内容......（见附件文件）。基本上--这一切都归结为这样一个事实：市场上没有任何东西是重要的，没有任何东西是有效的，除了两件事。在时间间隔tau内，样本量和样本中心之间的距离分布。基本上，他建议等待价格在一个特定的滑动窗口中走出方差，并在一个时间间隔<<滑动窗口的大小（！！不是像我在同一个窗口中，而是小得多！！）之后，使用反趋势策略关闭交易。就这样了。实际上，是正确的。换句话说，交易者在等待一根长长的蜡烛，价格变化的百分比很大，不是变化的速度，而是变化的百分比很重要，有很大的概率不会回落。ADX(14)指标注意到这样的事情，出现了ZIGZAG。这可能是一个趋势的开始。在较高的时间框架上另一个长蜡烛的开始。显著偏离。以及一个狭窄的时间点，让交易者对所应用的不同策略做出决定。馅饼已经吃完了，我们已经嗨起来了，我们已经爬上了马车。火车已经开动。也许。 Violetta Novak 2018.08.31 02:20 #5002 Alexander_K:重读奥尔洛夫的全部内容......（见附件文件）。 基本上--这一切都归结为这样一个事实：市场上没有任何东西是重要的，没有任何东西是有效的，除了两件事。 在时间间隔tau内，样本量和样本中心之间的距离分布。 基本上，他建议等待价格在一个特定的滑动窗口中走出方差，并在一个时间间隔<<滑动窗口的大小（！！不是像我在同一个窗口中，而是小得多！！）之后，使用反趋势策略关闭交易。就这样了。 将有一个比例关系，即在一个较大的窗口，将有更大的利润和损失，当关闭在一个较小的窗口，将有较少的利润，较少的损失，即它不会帮助 Vladimir 2018.08.31 02:44 #5003 为什么，亚历山大，福克-普朗克被搁置了？ 毕竟，最初的想法是将开仓交易时发生的分布转换为以后的分布，这太有意思了。你现在只谈识别何时进入交易的方法，我认为你对布林带 方法进行了一些改进。而问题出现在何时关闭的问题上......。那里有太多的研究空间，而数学仪器是非常非传统的--轨迹整合。你有什么发现吗？ 也许至少在问题的表述上：为了利润，你希望从增量分布到交易结束时的分布是什么？ 我记得你谈到过概率密度函数的极值。如果我们知道需要什么，我们可以再次通过统计分析的正式方法来寻找这种东西，这种方法有很多程序，而且没有必要重新编写。然后，你可能会很幸运，我们将能够确定一个或多个典型的史前史。 顺便说一句，我在某个地方找到了随机行走时间序列上的最佳断点（类似于新郎问题）的公式。似乎是Shiryaev的学校。查一查，在哪里？ P.P.S. 你对概率论的方法是否已经完全幻灭了，是不是该分析一下序列而不是分布？ Alexander_K 2018.08.31 03:05 #5004 Vladimir:为什么，亚历山大，福克-普朗克被搁置了？ 毕竟，最初的想法是将开仓交易时发生的分布转换为以后的分布，这太有意思了。你现在只谈识别何时进入交易的方法，我认为你对布林带 方法进行了一些改进。而问题出现在何时关闭的问题上......。那里有太多的研究空间，而数学仪器是非常非传统的--轨迹整合。你没有发现什么吗？为什么不呢--不，我没有。 事实上，工作的人是。 1.通过 "时间的根 "计算分散（扩散系数 2.使用中位数。 与同行相比，具有统计学上的优势。 3. 指数时间尺度 4. ACF 不可行的真的是退出交易的时刻... 如果你注意了我上次的超几何直方图，它们直接表明（奥尔洛夫也证实了这一点），决定退出交易的时间应该小于观察时间窗口的维度。事实上，它是对 "回归平均值 "的短期预测。 Alexander_K 2018.08.31 03:11 #5005 最重要的是，在任何情况下，尽管我做出了绝望的、非人的努力，我都无法将增量的分布减少到一个已知的形式。不稳定是不可战胜的...。而奥尔洛夫从他的书页中说："好吧，不要痛苦--只要更快地决定，这就是全部"。:))) Renat Akhtyamov 2018.08.31 03:24 #5006 研究、计算、分发 增量 不理解增量的物理意义 是洗手和洗脑 Roman Kutemov 2018.08.31 03:30 #5007 Renat Akhtyamov:研究、计算、分发 增量 不理解增量的物理意义 是洗手和洗脑 我也不明白增量的物理意义，我在哪里可以读到并弄清楚。 Aleksey Nikolayev 2018.08.31 05:14 #5008 Vladimir:P.S. 是的，顺便说一下，我在某个地方遇到了关于随机行走的时间序列的最佳停止点（类似于挑剔的新娘问题）的公式。似乎是Shiryaev的学校。查一查，在哪里？ P.P.S. 你对概率论的方法是否已经完全幻灭了，是不是该分析一下序列而不是分布？Shiryaev谈到了最优停止的一个特殊情况--随机过程衰减的问题。在这个主题中，我发布了一个视频的链接，其中有他的相关故事（以及他去年就这个主题出版了一本书）。 TC对matstat的基础知识有疑问。例如，他谈到了两个样本的相同分布，而没有用一致/均匀性标准来确认它。 Alexander_K 2018.08.31 07:50 #5009 Vladimir: 弗拉基米尔，如果有一天你有了在VisSim系统中工作的愿望，我可以把我的TS模型寄给你--你只需要写一句话："寄吧":))让它成为一个草案，给0%的利润（事实上，基本模式）--但是，最终确定他们的想法，比重新做一遍要容易。IMHO。 Vladimir 2018.08.31 08:25 #5010 Aleksey Nikolayev:... TC对matstat的基础知识有疑问。例如，他谈到了两个样本的相同分布，而没有用一致/均匀性标准来确认这一点。但是matstat对于外汇汇率系列的基础知识也有问题，这些系列不具备统计稳定性的属性（相对频率倾向于概率），为什么大数法则不被满足。标准是什么？ 1...494495496497498499500501502503504505506507508...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
重读奥尔洛夫的全部内容......（见附件文件）。
基本上--这一切都归结为这样一个事实：市场上没有任何东西是重要的，没有任何东西是有效的，除了两件事。
在时间间隔tau内，样本量和样本中心之间的距离分布。
基本上，他建议等待价格在一个特定的滑动窗口中走出方差，并在一个时间间隔<<滑动窗口的大小（！！不是像我在同一个窗口中，而是小得多！！）之后，使用反趋势策略关闭交易。就这样了。
实际上，是正确的。换句话说，交易者在等待一根长长的蜡烛，价格变化的百分比很大，不是变化的速度，而是变化的百分比很重要，有很大的概率不会回落。ADX(14)指标注意到这样的事情，出现了ZIGZAG。这可能是一个趋势的开始。在较高的时间框架上另一个长蜡烛的开始。显著偏离。以及一个狭窄的时间点，让交易者对所应用的不同策略做出决定。馅饼已经吃完了，我们已经嗨起来了，我们已经爬上了马车。火车已经开动。也许。
重读奥尔洛夫的全部内容......（见附件文件）。
基本上--这一切都归结为这样一个事实：市场上没有任何东西是重要的，没有任何东西是有效的，除了两件事。
在时间间隔tau内，样本量和样本中心之间的距离分布。
基本上，他建议等待价格在一个特定的滑动窗口中走出方差，并在一个时间间隔<<滑动窗口的大小（！！不是像我在同一个窗口中，而是小得多！！）之后，使用反趋势策略关闭交易。就这样了。
为什么，亚历山大，福克-普朗克被搁置了？
毕竟，最初的想法是将开仓交易时发生的分布转换为以后的分布，这太有意思了。你现在只谈识别何时进入交易的方法，我认为你对布林带 方法进行了一些改进。而问题出现在何时关闭的问题上......。那里有太多的研究空间，而数学仪器是非常非传统的--轨迹整合。你有什么发现吗？
也许至少在问题的表述上：为了利润，你希望从增量分布到交易结束时的分布是什么？ 我记得你谈到过概率密度函数的极值。如果我们知道需要什么，我们可以再次通过统计分析的正式方法来寻找这种东西，这种方法有很多程序，而且没有必要重新编写。然后，你可能会很幸运，我们将能够确定一个或多个典型的史前史。
顺便说一句，我在某个地方找到了随机行走时间序列上的最佳断点（类似于新郎问题）的公式。似乎是Shiryaev的学校。查一查，在哪里？
P.P.S. 你对概率论的方法是否已经完全幻灭了，是不是该分析一下序列而不是分布？为什么，亚历山大，福克-普朗克被搁置了？
毕竟，最初的想法是将开仓交易时发生的分布转换为以后的分布，这太有意思了。你现在只谈识别何时进入交易的方法，我认为你对布林带 方法进行了一些改进。而问题出现在何时关闭的问题上......。那里有太多的研究空间，而数学仪器是非常非传统的--轨迹整合。你没有发现什么吗？
为什么不呢--不，我没有。
事实上，工作的人是。
1.通过 "时间的根 "计算分散（扩散系数
2.使用中位数。
与同行相比，具有统计学上的优势。
3. 指数时间尺度
4. ACF
不可行的真的是退出交易的时刻...
如果你注意了我上次的超几何直方图，它们直接表明（奥尔洛夫也证实了这一点），决定退出交易的时间应该小于观察时间窗口的维度。事实上，它是对 "回归平均值 "的短期预测。
研究、计算、分发
增量
不理解增量的物理意义
是洗手和洗脑
研究、计算、分发
增量
不理解增量的物理意义
是洗手和洗脑
P.S. 是的，顺便说一下，我在某个地方遇到了关于随机行走的时间序列的最佳停止点（类似于挑剔的新娘问题）的公式。似乎是Shiryaev的学校。查一查，在哪里？
P.P.S. 你对概率论的方法是否已经完全幻灭了，是不是该分析一下序列而不是分布？Shiryaev谈到了最优停止的一个特殊情况--随机过程衰减的问题。在这个主题中，我发布了一个视频的链接，其中有他的相关故事（以及他去年就这个主题出版了一本书）。
TC对matstat的基础知识有疑问。例如，他谈到了两个样本的相同分布，而没有用一致/均匀性标准来确认它。
弗拉基米尔，如果有一天你有了在VisSim系统中工作的愿望，我可以把我的TS模型寄给你--你只需要写一句话："寄吧":))让它成为一个草案，给0%的利润（事实上，基本模式）--但是，最终确定他们的想法，比重新做一遍要容易。IMHO。
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TC对matstat的基础知识有疑问。例如，他谈到了两个样本的相同分布，而没有用一致/均匀性标准来确认这一点。
但是matstat对于外汇汇率系列的基础知识也有问题，这些系列不具备统计稳定性的属性（相对频率倾向于概率），为什么大数法则不被满足。标准是什么？