Потоком Эрланга k-го порядка называется поток Пальма, у которого интервалы времени между событиями распределены по закону Эрланга k-го порядка. Поток Эрланга k-го порядка может быть получен из простейшего с помощью его прореживания. В простейшем потоке сохраняется каждое k-е событие, остальные отбрасываются. Привести схему формирования...
昨天我自己从头开始读这个主题，意识到，是的，几乎不可能理解我们在这里谈论的内容。
我懒得写文章--这需要大量的工作、严格的公式和证明。
我提出安排将VisSim中的模型按要求发送给那些想要的人。很少有人与我联系。他们要么是害羞，要么是认为与人接触有失尊严......。我不知道。我不能把模型放在论坛上。事实证明，它既能得到那些像狮子一样与市场搏斗，但有些事情没有成功的人，也能得到那些根本没有做的人。这是不公平的。我仍然会考虑该怎么做。
例如，我只是没有时间去处理VisSim，毕竟这里大多数人都使用mql语言......或者至少是伪代码:)
例如，我只是没有时间处理VisSim，我们大多数人使用mql语言，或者至少是伪代码:)
现在我们要弄清楚如何开设PAMM账户。在一两个星期内，我们将整理好一切，我将通过我的亲戚暗中推广这个数据。在我看来，它是所有问题的最佳解决方案。如果交易者看到交易进展顺利，为什么不订阅，对吗？如果很明显，这个案子是垃圾，A_K2在这里搞砸了一些事情，那么就没有什么可谈的了。
现在我们要弄清楚如何打开这个信号和一个PAMM账户。在一两个星期内，我们将组织好一切，我将通过我的亲戚隐晦地推广这个数据。在我看来，这是解决所有问题的最好办法。如果交易者看到交易进展顺利，为什么不订阅，对吗？如果他们看到这笔交易是狗屎，A_K2在这里搞砸了一些事情，那么就没什么可谈的了。
这是一个理想的情况，但我们将不得不等待几个月的统计数据，所有这些都是一样的。
一般来说，这是一个理想的选择，但无论如何，你必须等待几个月的统计。
不是一个问题。我们会等待。并让这个话题继续下去。也许有人会认真感兴趣，仔细检查，写一篇文章。或者成功地结合两个主题--扩散方程和神经网络。这将是一个杰作。
不，医生。同样，由于这是一个概念性的问题。
1.如果要对一个非马尔科夫过程进行整体分析，就有必要用刻度线来工作。在这种情况下，用于决策的分析深度--越多越好，最多可以达到整个打勾存档。也就是说，我们在一个对数的时间尺度 上工作，它是由刻度（"时间螺旋"）形成的。
2.而我则是生成指数时间间隔，并分别读取每一对的数据，而不管它是否是一个真实的刻度。我得到了伪马尔科夫时间序列（我现在总共有12个--按对数计算），我对其应用数学来解决扩散方程。在这种情况下，只需分析过程中的一些观察窗口即可。时间尺度是指数 级的。
很酷，不是吗？
这种 "黑匣子 "我肯定不懂，但如果可以的话，让我们把它的接口弄清楚。
你把从终端卸下的打勾引号放入数据库（文件）？对吗？
有关每个货币对的滴答报价只是一个滴答时间 和该货币对在该滴答处的价格。如果你有一个"指数 时间刻度"，那么我的理解是，你不是从基数上拉出所有的刻度，而是用一些步骤（抽样，重新计算，不管你怎么称呼它），在你的指数刻度中重新计算时间，但刻度中的价格保持不变？因此，我们有一个tick价格流，对于每一对，它被吸进VisSim。对吗？或者说不是吗？
VisSim中的黑盒子以某种方式 "解决了扩散方程"，对于上述的价格（不变）和时间（重新计算）的流动。对吗？
VisSim的输出结果是什么？模型参数？对下一次打勾的预测？预测未来一小时/一天/一段时间的市场走势？买/卖指令？VisSim中的黑匣子里到底有什么东西出来？
接下来，显然，VisSim所计算的内容你塞进了你的交易专家顾问（bot）。这个机器人是做什么的？它有一个工作逻辑吗？
有关每个货币对的滴答报价只是一个滴答时间 和该货币对在该滴答处的价格。如果你有一个 "指数时间尺度"，那么我的理解是，你不从基数中连续拉出所有的刻度，而是用一些步骤（选择、重新计算，不管你怎么称呼它），同时你按照你的指数尺度重新计算时间，但刻度中的价格保持不变？因此，我们有一个tick价格流，对于每一对，它被吸进VisSim。对吗？或者说不是吗？
我在指数分布的NA发生器的帮助下，强行设定了阅读报价的时间间隔。
某一时间步骤的买入和卖出价格被认为是收到的报价。而获得的时间序列将由两类数据 组成。1.具有真实时间戳的真实tick报价 2.伪报价，即实际上是最后一个真正接受的tick的价值。
这类数据的总量（时间窗口大小）与带有时间戳的真实刻度的比率是交易率（或强度）。这个值涉及到过程的扩散系数的计算。
这是用伪马尔科夫过程取代非马尔科夫过程的最简单和最可靠的方法之一。现在我们可以使用马尔科夫过程的数学，即考虑扩散方程，例如福克-普朗克方程。
在这些方程中，我们感兴趣的2个组成部分是漂移和扩散参数，我们计算并使用这些参数。
看一下模型更容易。你需要它吗？
只是请你--尽可能自己研究一下这个模型，现在没有时间--忙着做梦，我的钱包里有不受约束的现金:))
答案是，我坚信用扩散方程来描述市场是唯一真正的解决方案。这就是为什么我不设止损。我知道，在一个精心计算的观察窗口中，一切都会回到平均值。
但是！自然地，我对结果感到担心。而且由于我每天都要上班，我只在晚上看结果，我的神经很好。如果我在交易过程中看着股权会发生什么 - 我不知道，我不能说。
另外--该系统仍然需要1个改进。当超越扩散系数所定义的支撑/阻力线时，我们需要另一个参数来进行分析，让我们称之为趋势/浮动系数。
目前，我有这个参数--非参数倾斜（不对称系数）。它的效果并不好，但赫斯特根本就不工作!
我相信，真正用于分析的额外参数是非熵，但这一点还有待证明。
当这个额外的参数被发现时--一切都将是100%的积极交易，即金杯。我目前的圣杯不是很好，它是木制的。但是--圣杯!
如果我们是铁杆数学家，那么 "我深信不疑 "这句话当然会导致你被逐出 "学院"=)但我们都只是在这里 "挖掘 "市场，如果你喜欢用一种叫做 "扩散方程 "的铲子来做，我们也只乐意做这件事。而且你 不需要证明任何东西!
只要不对他人造成伤害，每个人都可以自由地把时间和金钱花在他想要的东西上。(c)
"我只在晚上看，我的神经很好"--那是直到有一天晚上，你看到一个浮动的缩水，它的大小让你感到痛苦--那个晚上你不会忘记！"。而且最好提前 拿出一个 行动计划，根据浮动情况，但还是要缩减（什么时候关闭，什么时候不关闭，什么时候部分关闭）。将这一计划编入专家顾问代码中，效果会更好!否则，在情绪剧烈的时刻，会有这样的冲动，你会失去一切，甚至更重要的是，你的健康。
现在最有趣的是，从我在这247页上看到的内容来看。
"当超出由扩散系数决定的支撑/阻力线时，我们需要一个额外的参数来进行分析，姑且称之为趋势/浮动系数"。
你在什么空间里画线？时间--价格？还是指数_时间-价格？你能重新计算成时间价格吗？
价格超过 这些线不就自动意味着有一个趋势吗？
你对如何改进趋势/飞行因素有什么想法吗？
"当由扩散系数定义的支撑/阻力线被超过时，我们需要一个额外的参数进行分析，我们称之为趋势/浮动系数"。
你在什么空间里画线？时间--价格？还是指数_时间-价格？你能重新计算成时间价格吗？
价格超过 这些线不就自动意味着有一个趋势吗？
你对如何改进趋势/飞行因素有什么想法吗？
事实上，无论我们如何努力，都无法将一个非马尔科夫过程完全转化为马尔科夫过程。但是在指数时间价格尺度上，支撑/阻力线后面的大多数进入点都意味着回到平均值。
然而，在我的案例中，这些线的100%的20%的交叉点意味着，嗯，让我们说，趋势的中间，这正是过程记忆不能被完全 "破坏 "的标志。
我需要一个额外的参数来改善结果。
正如我之前所说，我现在使用的是不对称系数。但是...不是正确的!不太对!
绝对可以肯定，这个参数是非熵系数https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy， 即衡量非随机过程与随机过程的偏差。
但是，没有时间去做--房客们像梨子一样颤抖着，要求停止研究，立即忙着补充现金袋:))
使用Erlang flow将非马尔科夫过程转换为马尔科夫过程。
http://www.ngpedia.ru/id346136p1.html
可能会有帮助。))
PS。巴斯，谢谢你的书，读了它。我喜欢它，复杂的事物以易懂的形式出现，很有趣））。
OOO!谢谢你!
简单易行，而且指数弹出来了。
https://lektsii.org/8-40682.html
但指数是一个一阶流，即最简单的，我的理解是这样的。
如果你做实验，你可以得到一个很好的定期流量！！。
PS
所以，三亚，你已经被诺瓦包抄了。
绅士们!!!!
在我离开论坛的时候，如果你不介意，请在这个主题中发布计算额外时间序列参数的公式链接。
1.赫斯特系数（经过验证的公式！！！因为有太多的人......)
2.非熵系数
3.其他任何你想要的东西。
注意到。
亚历山大_K2