从理论到实践 - 页 470

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Aleksey Nikolayev:

不幸的是，没有办法预测。实质上，它类似于经典理论分析中对趋势变化的定义。只增加了某种统计模型，在这个模型中，你可以计算置信区间、概率等。

什么是随机空间的理论，你是什么意思？ 在MO中，我使用特征空间的变换来寻找点的最佳可分离性

当TS开始崩溃时，很明显，市场已经崩溃了 )

你没有给我那个链接吗？http://www.mathnet.ru/links/8df13a62a9bf8f035cadc19d1d7ad057/at1472.pdf

不记得是哪里来的了，等着被人骂吧 )

 
Maxim Dmitrievsky:

什么是随机空间的理论，你是什么意思？ 在MO中，我使用特征空间的变换来寻找点的最佳可分离性

而当TS开始崩溃时，很明显，市场上出现了不连续的情况）。

对不起，我的意思是 "程序"（pr-in）。

可能是不连续，但可能是交易中的风险太大。你必须考虑概率。

 
Igor Makanu:

3）从非稳态时间序列转为稳态时间序列，并使用现有的时间序列分析或神经网络--具体的价格值对交易来说并不重要，重要的是知道进一步运动的趋势

不幸的是，这并不总是可能的。一个典型的例子是趋势的急剧变化（顶部/低谷）。

 
Aleksey Nikolayev:

不幸的是，这并不总是可能的。一个典型的例子是趋势的急剧变化（顶部/低谷）。

这是正确的，这就是为什么我记得关于静止序列的过渡。 没有人禁止将价格视为一组增量--一个正的增量已经变成了一个负的。

我现在想根据这个原则来分解ZigZag，通过ZigZag角的增量来进行分解

但如果你分析价格走势，没有什么比标准指标更好的了；它们的公式不知道是什么时候由谁开发的，但它们的操作比经典的数学仪器更好。

 
Igor Makanu:

3）从非稳态时间序列转换为稳态时间序列，并使用现有的数学仪器进行时间序列分析或神经网络--具体的价格值对交易来说并不重要，重要的是知道进一步运动的趋势。

你想得很对，我的朋友!

但这是一个非常、非常困难的方法...我已经朝着这个方向努力了一年了......到目前为止，结果是这样的。

在左边的图表中，我们看到滑动窗口=24小时内，第30单Erlang流程的tick报价增量的总和（平均每30秒1次）。

右边的显示了该窗口中的一组ACF值的平均值的图表。

过程的非平稳性是。

1.白天嘀嗒的报价量不均匀--在夜间和白天是不同的。因此，唯一真正的解决方案是在一个滑动窗口=24小时内工作。只不过在这种情况下，我们有一个伪泊松流的滴答报价。

2.我以为1）是非平稳性的唯一原因...错了...它发生了...非平稳性的第二个原因是存在过程的 "记忆"，即当ACF>0时，在右图上。 你可以看到，正是在这些时刻，过程的分散性开始急剧增加（左图的红蓝线）。特别是，它对欧元兑日元是可见的，不是吗？

我非常期望通过改用高阶Erlang流工作来 "平滑 "差异。

我还在路上....在通往圣杯的路上...

我希望你能做得更快...

现在，各位--先生们。接下来的几天，我将离开论坛。

祝大家好运!

 
Alexander_K2:

过程的非平稳性是。

1.一天中嘀嗒的报价量不均匀--在夜间和白天的时间里是不同的。因此，唯一真正的解决方案是在一个滑动窗口=24小时内工作。只不过在这种情况下，我们有一个伪泊松流的滴答报价。

无论是等价物吧，我以前写过很多次了。实际上等价的是不够的；在晚上每根柱子应该有更多的刻度，在白天应该更少，在新闻期间应该只有一个刻度。

非平稳性的第二个原因是存在过程的 "记忆"，即当ACF>0的右图。

非平稳性的唯一 "原因 "是定价原则本身，价格是一个综合序列，即I（1）而不是I（0）。

固定的（粗略估计）将是价格系列的导数，即第一差值。

 
secret:

要么是相等的刻度线，我以前写过很多次了。事实上，相等的刻度线是不够的，在晚上，每个柱子应该有更多的刻度线，在白天则更少，而在新闻上则完全没有。

我现在不分析小数点了，我曾经根据小数点的密度来制作我的历史，如果小数点少，我就把它们写在一个柱子里，如果小数点多，就会形成许多柱子，这将导致晚上的柱子很少，大约15-30分钟一个柱子，而在白天，我将在一分钟内根据新闻的小数点记录多达3个柱子。

我不能说这样的转换有多大价值，无论如何，即使是在М1上的市场进入 分析也有一个围绕点差的利润，我目前正在分析М5的图表。

Alexander_K2:

你的想法是正确的，我的朋友!

我希望你能做得更快...

我不这么认为，没有人这么认为，所有能起作用的是具有高预期赢利的交易策略，如果连续收益大于连续亏损的几倍--肯定不会起作用，只在测试者中起作用。

如何解释这个问题，每个人都明白，但却不敢为自己大声说出来。我喜欢简单的例子：这里有一包牌，我们在这里玩扑克，你能找到一种玩法使你总是赢吗？- 即使你把一个扑克初学者作为你的对手，仍然会有你没有好牌的时候，你不得不输。市场策略也是如此，请注意，市场上没有初学者，只有专业人士--我们试图根据他们过去的行为--图表上的价格走势进行交易。这不是一个幻想，以为只要坐在电脑前就能在图表上找到连续的利润，这不可能也不应该是。嗯，资金管理比策略本身更重要，错过利润也不好，连续小幅盈利后出现大的损失也不好.....。

唉，一切都要计算，这不是关于未来价格方向的概率，而是获取大的利润或大的损失的概率。

Alexander_K2，你必须把你的计算转移到MT，你在第三方程序中的分析不会让你计算出获胜的概率。

 
secret:

非平稳性的唯一 "原因 "是定价原则本身，价格是一个综合序列，即I（1），而不是I（0）。

静止的（粗略估计）将是价格系列的导数，即第一个差值。

说到增量的静止性是完全正确的。只是在这个论坛上，随着时间的推移，措辞的准确性不知不觉地被丢失了)

但我的观点是，价格本质上是不稳定的。也就是说，在足够长的时间间隔内，任何算法转换（采取任何顺序的差异，替换一个变量，等等）都不能使其成为一个静止的序列。同样的顶部/低谷就是一个很好的例子。但可以通过具有静止增量的分片过程，以一定的精度对其进行近似。为了做到这一点，我们可以使用分解问题的方法。

 
Aleksey Nikolayev:

谈到增量的静止性是正确的。只是在这个论坛上，随着时间的推移，措辞的准确性不知不觉地被丢失了)

但我的观点是，价格本质上是不稳定的。也就是说，在足够长的时间间隔内，任何算法转换（采取任何顺序的差异，替换一个变量，等等）都不能使其成为一个静止的序列。同样的顶部/低谷就是一个很好的例子。但可以通过具有静止增量的分片过程，以一定的精度对其进行近似。要做到这一点，可以使用衰变问题的方法。

为什么不能这样做......？:) 可点击


 
Maxim Dmitrievsky:

这有什么不对吗...？:) 可点击


这些差异是什么？如果是这样，你如何在边缘计算它们？

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