从理论到实践 - 页 469

新评论
 
Uladzimir Izerski:

和一个粗鲁的人在同一个话题里没有任何意义。

那就去走走吧，你这个小毛孩。

 
Maxim Dmitrievsky:

如果你既没有接受过经济教育，也没有这方面的知识，那么解释什么呢？我自己不在我的领域工作。如果你有兴趣，可以阅读书籍，用谷歌搜索。我根本就没有必要欺骗任何人。而且也没有必要去寻找参考资料。

没有人可以成为所有事情的专家。

你在上面将投机者定义为个人交易者。如果他开设一家离岸公司，通过该公司与经纪人合作，他是否就不再是一个投机者？他将是一个法律实体，而不是一个人。

 
Aleksey Nikolayev:

没有人可以成为所有事情的专家。

你在上面将投机者定义为个人交易者。如果他开了一家离岸公司，通过该公司与经纪人合作，他是否就不再是一个投机者？根据文件，他将是一个法律实体，而不是一个人。

经纪人永远不会看到真正的交易量通过外汇市场，这使得上述策略无利可图，至少是拍卖的策略。例如，去任何一个加密货币交易所的网站，观察tumblr和价格行为（加密货币现在不是一个有效市场）。在那里你会看到TI的拍卖是如何运作的，所有的东西都是通过主题与之相联系的。否则如何将TI应用于市场，连TI自己都不知道。虽然它的发展主要是为了描述经济和市场。

在这种情况下，理论和实践就像两个不同的现实。当市场变得有效时（就外汇而言），没有一个参与者对其他参与者有优势，而且是在缺乏信息的情况下。因此，你不能编造一个获胜的支付矩阵。
 

激烈的辩论，但至少有人会记住这一点。

- 经济学在过去几十年才成为一门科学（事实上，它一直是一门伪科学，现在仍然是，99%的经济过程不是由马克思的《资本论》描述的，而是由内幕知识、通过营销巧妙地强加给它的建议，嗯，当然还有国内和国外的政治 "密室游戏"...一个成功的经济模式是一种实力的体现......)

- 技术分析也是一门伪科学，价格不必 "包括一切"，包括内部人士和J.索罗斯的计划，以及解释历史上一切的及时新闻，事实上，技术分析是一本教科书，作为穿鞋或光脚走在雷区的最佳方式

-外汇交易 与交易本身无关，没有交易量，没有供求关系，各种关于超买和超卖区的幻想都只是猜测，这个市场上最不稳定的是美元，它从一种货币飞到另一种货币，然后又是所有货币对，没有像股票那样的股息支付，没有公司价值，外汇没有任何可以用实物衡量的东西，只有美联储利率和期货外汇合约和期权


而事实上，在终端的这3只货币交易 "鲸鱼 "中，有人正试图以严肃的表情进行辩护，这很有趣


ZS：马克西姆在我们前面，他说了同样的话，但在不同的背景下。

 
Maxim Dmitrievsky:

你永远不会看到外汇中发生的真实交易量，这使得上述策略不稳健，至少拍卖策略是这样。例如，去任何一个加密货币交易所网站，观察一下tumblr和价格行为（加密货币现在不是一个有效市场）。在那里你会看到TI的拍卖是如何运作的，所有的东西都是通过主题与之相联系的。否则如何将TI应用于市场，连TI自己都不知道。虽然它的发展主要是为了描述经济和市场。

在这种情况下，理论和实践就像两个不同的现实。当市场变得有效时（就外汇而言），没有一个参与者比其他参与者有优势，而且是在缺乏信息的情况下。

我在上面已经写过，TI方法不是万能的。在任何情况下，我们将不得不使用像前面提到的多臂强盗的方法。这些方法有时必然会出错，我相信对TI的理解在设置这些方法时是有用的。

 
Aleksey Nikolayev:

我在上面写道，TI方法并不是万能的。在任何情况下，我们将不得不使用像前面提到的多臂强盗的方法。这些方法有时必然会出问题，我想了解TI对设置这些方法是有帮助的。

一般说来，TI在这里是没有用的。在模型本身的基础上，进行了一些特写和工作。自然，不是纯粹的市场预测，而主要是状态套利。最主要的是要了解我们交易的市场及其相关性。对于静态套利来说，这似乎很明显。粗略地说，在第一阶段，相同的支付矩阵被组成，然后利润和风险的可能性由IR算法决定。这使你比其他使用旧型号的参与者稍有优势。

对于纯粹的报价，我只考虑分形，不考虑其他（而且外汇中没有其他信息），有时会有好的效果。但经济物理学由于某些原因发展非常缓慢，或者根本没有发展，几乎没有什么可读的。至于ACF和QF，我提出了一个寻找周期的方法，但我自己还没有做，因为我用其他事情来消遣自己。

 
Maxim Dmitrievsky:

一般来说，这里的TI毫无用处。在模型本身的基础上，进行了一些特写和工作。自然，不是纯粹的市场预测，而主要是状态套利。最主要的是要了解你在交易什么样的市场，以及有哪些关联性。对于静态套利来说，这似乎很明显。粗略地说，在第一阶段，同样的支付矩阵被编译，然后通过IR算法确定在此数据上获利的可能性和风险。

对于纯粹的报价，我只考虑分形，不考虑其他（而且外汇中没有其他信息），有时会有好的效果。但经济物理学由于某种原因发展非常缓慢或根本没有发展，几乎没有什么可读的。关于ACF和QF，我已经建议了一种搜索周期的方法，但我自己还没有做，因为我在用其他事情来娱乐自己。

TI已经给了我很大的帮助--它使我能够更深入地理解价格序列的非平稳性的原因。此外，我看到两个可能的方法。

1）通过随机事件理论的方法（衰减问题），研究价格序列的非平稳性，而不去研究其起源的性质

2）通过游戏的方式建立价格模型。这可能是有用的，例如，了解不连续的情况如何发生。

 
Aleksey Nikolayev:

TI已经给了我很大的帮助--它让我对价格序列的非平稳性的原因有了更深刻的理解。此外，我看到两个可能的方法。

1）通过随机事件理论的方法（不连续问题），将价格序列研究为非稳态，而不去研究其起源的性质

2）通过游戏的方式建立价格模型。这可能是有用的，例如，了解不连续是如何发生的。

好吧，我想我还没有深入研究分歧，不明白它是如何被预测的

 
Maxim Dmitrievsky:

好吧，我想我还没有深入研究过discord，不知道如何预测

不幸的是，没有办法预测它。事实上，它类似于经典理论分析中对趋势变化的定义。只增加了某种统计模型，在这个模型中，你可以计算出置信区间、概率等。

 
Aleksey Nikolayev:

TI已经给了我很大的帮助--它让我对价格序列的非平稳性的原因有了更深刻的理解。此外，我看到两个可能的方法。

1）通过随机事件理论的方法（不连续问题），将价格序列研究为非稳态，而不去研究其起源的性质

2）通过游戏的方式建立价格模型。这可能是有用的，例如，了解不连续是如何发生的。

3）从非稳态时间序列 转变为稳态时间序列，并使用现有的数学仪器进行时间序列分析或神经网络--知道交易的具体价格值并不重要，只需知道进一步的运动趋势。

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