从理论到实践 - 页 38 1...313233343536373839404142434445...1981 新评论 Alexander_K2 2017.12.09 13:42 #371 bas:那是因为你还没有做测试) p.s. 我知道它将以量子力学结束)你只是不是第一个试图在市场上拉动它的人)。你认为是这样吗?我们能看到这种尝试的链接吗?这些人并不关心外汇。这就是为什么我不做自我介绍--我的朋友们只会嘲笑我。 Renat Akhtyamov 2017.12.09 13:44 #372 Alexander_K2: 你认为呢?我们 能看到 这种尝试的链接 吗?这些人并不关心外汇。这就是为什么我不做自我介绍--我的朋友们只会嘲笑我。 这里有一个搜索。这条线已经有一个坚实的臭味了...... secret 2017.12.09 13:50 #373 Alexander_K2: 你认为呢?我们能看到这种尝试的链接吗?这些人并不关心外汇。这就是为什么我不介绍自己--我的同志们只会嘲笑我。我懒得去找链接,因为它们毫无用处--那里所有的分支都和你的风格一样--"我发明了一个圣杯,但我不会告诉你,我也没有测试"。如果你想浪费时间,可以在这个论坛上看看,加上smart-lab和forex.kbpauk。而你认为外汇对 "真正的物理学家 "来说是不值得一做的事情,是没有道理的。金融市场是人类有史以来最复杂的系统之一。它是完全的 "物理"--市场在物理上的真实原因的影响下移动,而不是靠神奇的公式。市场上有数以百万计的规律性和有趣的特征,但当然它们与量子力学无关。 Alexander_K2 2017.12.09 13:56 #374 我所看到的唯一的尝试是在这里http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3。这些人已经非常接近解决方案了。如果他们稍微改变一下静止性/非静止性的方法,理解这个过程是非马尔科夫的,那么他们就可以用分析的形式解决这个问题,并当之无愧地获得诺贝尔奖。他们并不像我一样躲躲藏藏--也许与他们联系、交谈是有意义的。我很好奇--他们怎么样了? Эмпирическое уравнение Фоккера-Планка для прогнозирования нестационарных временных рядов library.keldysh.ru Строится прогнозная модель среднего выборочного значения нестационарного временного ряда на основе системы уравнений эволюции моментов выборочного распределения ряда первых разностей... secret 2017.12.09 14:02 #375 嗯,这和以分析形式解决天气预报问题差不多)))我认为他们的成功是纯理论性的,用于论文。 Alexander_K2 2017.12.09 14:05 #376 bas:嗯,这和以分析形式解决天气预报问题差不多)))我认为他们的成功纯粹是理论上的,用于论文。不过,这也很有意思。也许这里有学生?请到前面来!他们的情况如何? [删除] 2017.12.09 14:31 #377 Alexander_K2:这个问题的答案是了解市场的关键之一 :))让我们假设我们只是在路上发现了它,就这样。你错了,在你的理解中,没有钥匙/键。 在分钟数据上,考虑到三个DTs/经纪商的交易量的计算是根本不同的,而在白天,尽管DTs/经纪商产生的交易量已经有三次差异,但一般来说,一切都一样(在活跃的动作上分别最大500和最大1500点)。换句话说,在几个小时内,抽签的算法和/或因素发生了重大变化--抽签中没有万能的圣杯。它开始于你决定帮助你的女儿完成一些任务,重新发现自电报交易开始以来已知的事情(每个人都有第一次的时候),并承诺以学术的复杂性来证明它们。两周后,你已经在做机器人,并找到了市场的钥匙......?P.S. 15年前,对量子力学现象、国家仪器等等等等的了解是必须的。- 通常从第一页开始,就有对现象、模型、方程组的选择和超越方程组的人类民粹主义解释。 [删除] 2017.12.09 14:32 #378 Alexander_K2:我无法抗拒:))分别为买入和卖出的增量回报的形成过程是静态的。你知道非平稳性何时出现吗?当我们考虑买入价和卖出价之间的平均值时,由于价差的存在,这个非常值的回报的形成过程变得非平稳。我不建议 使用WMA来实现这一价值。在这种情况下,我们应该选择更好的东西。这就是全部。我走了。:)))))记住有一个静止的随机过程也无妨。并问自己:回报(Bid(t))和回报(Ask(t))过程是否满足静止性条件?迅速地,不费吹灰之力,回忆一下......的定义。静态随机过程的概念。 Alexander_K2 2017.12.09 14:40 #379 ILNUR777: 我说的是增量,我并没有这么说。你的整个决定可以分解成一个真正的交易,特别是当我们谈论的不是一个单一的勾股历史交易所。因此,你不是为了钱,这并不重要,这只能是一个标准。特别是如果我们谈论的是像虱子这样的小东西。我想我可以想象你的思维过程,我甚至认为你可以比量子物理学、薛定谔的猫和世界阴谋更容易描述它。但你的兴趣纯粹是学术性的,最后却成了蛊惑人心的东西。特别引人注目的是那种天真的想法,即DT试图扼杀过程中的无痕,他们不能同时做到这一点。毕竟,如果是这样的话,就意味着在哪里工作并不重要,在蜱虫上还是在任何其他条形框架上。但由于某些原因,只有蜱虫被选中。这反而说明了一种误解。你还可以从 "就这样吧,我走了 "的形式中看到青春期的嬉闹,仿佛有什么高明的东西被揭示出来,尽管还没有得到结果。通常情况下,重视自己声誉并了解复杂科学的人不会有这样的行为。我想,即使是这个论坛上的成功人士和不折不扣的学者,也不敢说这里的问题是诺贝尔奖的问题,他们宁愿说这是一个误解过程的问题。我不想冒犯,我想讨论它,但可惜你的兴趣纯粹是玩玩。所以我不会干涉一个公式,对于未实施的市场我以后会自己清理。顺便说一下,这里没有什么攻击性和非常有建设性的批评,尽管我远不是一个年轻人。你看--我很清楚自己的弱点,最主要的是我缺乏真正的交易经验。一切都只是在模型上。我想离开这个论坛--但突然发现,没有它我就会失去一些东西。这里的人很有趣。我呼吁论坛用户--让我这样说--我多沉默,你多写。对我来说,阅读是很有趣的。好吗? secret 2017.12.09 14:44 #380 所以还没有什么可写的)你推出了一些没有意义的模型,而你拒绝说明其意义。那还有什么可讨论的呢? 1...313233343536373839404142434445...1981 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
那是因为你还没有做测试)
p.s. 我知道它将以量子力学结束)你只是不是第一个试图在市场上拉动它的人)。
你认为是这样吗?我们能看到这种尝试的链接吗?这些人并不关心外汇。这就是为什么我不做自我介绍--我的朋友们只会嘲笑我。
你认为呢?我们 能看到 这种尝试的链接 吗?这些人并不关心外汇。这就是为什么我不做自我介绍--我的朋友们只会嘲笑我。
你认为呢?我们能看到这种尝试的链接吗?这些人并不关心外汇。这就是为什么我不介绍自己--我的同志们只会嘲笑我。
我懒得去找链接,因为它们毫无用处--那里所有的分支都和你的风格一样--"我发明了一个圣杯,但我不会告诉你,我也没有测试"。如果你想浪费时间,可以在这个论坛上看看,加上smart-lab和forex.kbpauk。
而你认为外汇对 "真正的物理学家 "来说是不值得一做的事情,是没有道理的。金融市场是人类有史以来最复杂的系统之一。它是完全的 "物理"--市场在物理上的真实原因的影响下移动,而不是靠神奇的公式。市场上有数以百万计的规律性和有趣的特征,但当然它们与量子力学无关。
我所看到的唯一的尝试是在这里http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3。
这些人已经非常接近解决方案了。如果他们稍微改变一下静止性/非静止性的方法,理解这个过程是非马尔科夫的,那么他们就可以用分析的形式解决这个问题,并当之无愧地获得诺贝尔奖。
他们并不像我一样躲躲藏藏--也许与他们联系、交谈是有意义的。我很好奇--他们怎么样了?
嗯,这和以分析形式解决天气预报问题差不多)))我认为他们的成功是纯理论性的,用于论文。
嗯,这和以分析形式解决天气预报问题差不多)))我认为他们的成功纯粹是理论上的,用于论文。
不过,这也很有意思。也许这里有学生?请到前面来!他们的情况如何?
这个问题的答案是了解市场的关键之一 :))
让我们假设我们只是在路上发现了它,就这样。
你错了,在你的理解中,没有钥匙/键。
在分钟数据上,考虑到三个DTs/经纪商的交易量的计算是根本不同的,而在白天,尽管DTs/经纪商产生的交易量已经有三次差异,但一般来说,一切都一样(在活跃的动作上分别最大500和最大1500点)。换句话说,在几个小时内,抽签的算法和/或因素发生了重大变化--抽签中没有万能的圣杯。
它开始于你决定帮助你的女儿完成一些任务,重新发现自电报交易开始以来已知的事情(每个人都有第一次的时候),并承诺以学术的复杂性来证明它们。两周后,你已经在做机器人,并找到了市场的钥匙......?
P.S. 15年前,对量子力学现象、国家仪器等等等等的了解是必须的。- 通常从第一页开始,就有对现象、模型、方程组的选择和超越方程组的人类民粹主义解释。
我无法抗拒:))
分别为买入和卖出的增量回报的形成过程是静态的。
你知道非平稳性何时出现吗?当我们考虑买入价和卖出价之间的平均值时,由于价差的存在,这个非常值的回报的形成过程变得非平稳。我不建议 使用WMA来实现这一价值。在这种情况下,我们应该选择更好的东西。
这就是全部。我走了。
:)))))
记住有一个静止的随机过程也无妨。
并问自己:
回报(Bid(t))和回报(Ask(t))过程是否满足静止性条件?
迅速地,不费吹灰之力,回忆一下......的定义。
静态随机过程的概念。
我说的是增量,我并没有这么说。
顺便说一下,这里没有什么攻击性和非常有建设性的批评,尽管我远不是一个年轻人。你看--我很清楚自己的弱点,最主要的是我缺乏真正的交易经验。一切都只是在模型上。我想离开这个论坛--但突然发现,没有它我就会失去一些东西。这里的人很有趣。
我呼吁论坛用户--让我这样说--我多沉默,你多写。对我来说,阅读是很有趣的。好吗?
所以还没有什么可写的)你推出了一些没有意义的模型,而你拒绝说明其意义。那还有什么可讨论的呢?