从理论到实践 - 页 37

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Alexander_K2:

我惊恐地看到，在这些算法中，价值的 "新 "被视为权重，也就是说，旧价值的权重低于 新价值。这是用一些完全非数学的方法 直接歪曲了人们的想法。

我承认，这并不是我所期望的。模拟和数字滤波器的整个理论正是建立在旧值的权重较小的 事实上，Turns out所有这些方法都是完全非 数学的。

继续吧，中尉。

不要放弃你的努力，大师，把你的手掌放在你的额头上。

 
Alexander_K2:

这个问题的答案是了解市场的关键之一 :))

让我们假设我们只是在路上发现了它，就这样。


就是这样，这里没有钥匙。没有意义，没有理由。对不起，这是炼金术）而结果与SMA没有太大区别。

 
Yuriy Asaulenko:

我不得不承认，这是我没有想到的。滤波器的整个理论，无论是模拟的还是数字的，都是建立在旧值的权重较低 这一事实上的。事实证明，所有这些方法都是完全非 数学的。

继续吧，中尉。

不要放弃你的努力，大师，把你的手掌放在你的额头上。

你错了。你要处理的是价格的概率，而不是价格本身。不是用价值本身，而是用其概率。这就是为什么大多数方法都无疾而终，人们无法在一个标准的框架内了解市场。看得更广泛一点，更抽象一点。这就是他们在理论物理学中教授的内容。
 

看，在你自己的例子中：让下一个值是133.042，所以增量=10点。 而你会给这个价格一个完全不同于133.032 的重量。

但就与WMA的距离而言，它的价格几乎相同。WMA与价格相差数百点。而加减几个点并没有什么区别。而你给这两个类似的价格的权重完全不同。这就是炼金术。你不会用它来赢得比赛的）。

在这里，你为科学的荣誉挺身而出，而你自己却对它感到困惑。你不会是认真的吧）。

 
bas:

看，在你自己的例子中：让下一个值是133.042，所以增量=10点。 而你会给这个价格一个完全不同于133.032 的重量。

但就与WMA的距离而言，它的价格几乎相同。WMA与价格相差数百点。而加减几个点并没有什么区别。而你给这两个类似的价格的权重完全不同。这就是炼金术。你不可能用它来赢得比赛）。

在这里，你为科学的荣誉挺身而出，而你自己却对它感到困惑。 你不会是认真的吧）。

你会讨价还价，一切都会水到渠成。

 

我再说一遍--对我来说，这个过程的画面是绝对清晰的。在量子力学中，它是全方位的。太糟糕了，这个论坛上没有我的同学......。这就是为什么有时我很想离开这里。不是因为我很聪明，大家都很愚蠢。相反--这里有一些人在经典数学或放射物理学方面比我强得多，但抽象思维却很欠缺。无意冒犯。这就像在示波器上记录薛定谔的猫的运动。

 
Alexander_K2:

我再说一遍--对我来说，这个过程的画面是绝对清晰的。

那是因为你还没有做测试)

p.s. 我知道它将以量子力学结束）你只是不是第一个试图在市场上拉动它的人）。

 
Alexander_K2:
你错了。你所处理的是价格的概率，而不是价格本身。不是用价值本身，而是用其概率。这就是为什么大多数方法都无疾而终，人们无法在一个标准的框架内了解市场。看得更广泛一点，更抽象一点。这就是他们在理论物理学中教授的内容。

我在这里没有错。滤波只是过程的一部分，然后（尽管一切实际上都是混合的）还有信号处理，包括统计处理。 而如果一切都以相同的权重来考虑，就不能收集/提取任何统计和信号--正如你所说，一切都将是静止的。

而且人们在胡闹，发明了各种形状的复杂窗口，而不是只取一个长方形和更宽的窗口。

 

让我直接告诉你吧。

过滤器越多，情况就越糟糕。

 
ILNUR777:
如果我理解正确的话，这意味着对Ask和Bid有一个可能的有效预测，但它位于价差之内？如果是这样，这里有一些选择。


可能的可信预测的大小是针对 升值和出价的增量。

如果你仔细地构建一个增量直方图，从中计算出非参数性的偏离0，然后使用量化函数，你可以构建这些置信度和每个tick 到来时的点。那么，点差和佣金只会减少你的利润。

但是，我不感兴趣。我来到外汇市场并不是为了盈利，虽然钱是非常好的东西，但是为了解决一般的问题。

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