从理论到实践 - 页 43

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ILNUR777:
1-你不关心别人给你回信的内容。
这不是他们第一次告诉你，DT公司不会让你在这种运动上进行交易，更不用说 "在每一个刻度上"。而且这远远不是一个阴谋。他们当然很狡猾，他们可能很容易把棍子扔进轮子里，但一切都有个限度，你不能把时间表擦得面目全非。所有的客户都会逃离，尽管在签订合同的同时，你甚至不能抱怨。另一方面，可以使用MT工具，对DT进行高级设置。 讨论了100500次，有人因此被重新禁言，第二批10人被重新禁言，原因的解释还是有禁言的味道。
因为这一切的开始都非常丑陋，都是流于形式，结果是发生了什么。但正如已经说过的关于mt，关于一个死人--bad是不允许的，否则他们将躺在他旁边（有一定的概率当然))))。
但他们说不可能躺下，否则他们就会躺在旁边（当然，概率很高）。自然，DTs会过滤kotier，有大量聪明人关于这个问题的话题，有答案的原因。而你以某种方式偶然发现了一个过滤机制的事实--并不意味着市场被抓住了。此类案件中的一名男子说，是马特拉布的受害者。也就是说，机器的缺陷被认为是其自身在解决方案中的天才。诺贝尔不同意向所有人发放奖章。除了一个巧克力的。
谁得到它，谁得到它，谁得到t分布。t分布在市场上声称的唯一的事情是与唯一的18的天才的竞争（作为一个备忘录已经成为，由上帝）。

2-这是在所有的chicardos。你可能不知道在哪里和什么。这不是你第一次在论坛上发表理论，然后看看你对什么有反应，什么没有反应。希望在证明你的作品的阵阵声中，有人会吐露心声。
当然，每个人都在试图说服你，这不是事实。掩盖了真相在T-spread里的事实。恶棍。但是，不，不要被骗了。圣杯就在那里。是的，它是。但你已经知道了。嘿嘿嘿。

这是一个讨论平台!如果有人想分享他们的知识--为什么不呢？我不是在打听。
 
Renat Akhtyamov:

你的方法是正确的，只是有很多错误

一位葡萄种植者 教导另一位))))

 
Alexander_K2:
这是一个讨论区!如果有人想分享他们的知识，为什么不呢？我没有从任何人那里撬动任何东西。
你把它变成了一个竞技场。说点实质性的东西都很尴尬。
 
ILNUR777:
你把它变成了一个竞技场。说任何有意义的话都很尴尬。

为什么这么说呢？ 你最好是闪亮登场。让每个人都感到羞愧）））。

 
Nikolay Demko:

为什么这么说呢？ 你最好是闪亮登场。让每个人都感到羞愧）））。

在一个手握诺贝尔奖的人面前发光发热似乎不合适。
而我所说的有用这个词指的不是个人的天才或深厚的科学知识。而在作者所提倡的那些思想的背景下，相当实用的观点。让作者自己检查它们是否足够。而不是本质。但这是在所说的背景下。但与此同时，作者宣称，实践方面对他来说并不感兴趣。那我们能谈些什么呢。只有蛊惑人心的说法。大多数人，包括作者，在这里成功地做了什么。
这是在上下文中。而如果你为了羞辱某人而挖得更深，那就有种情结的味道。我不需要它。毕竟，我们不是在讨论我的想法。
PS。你在这里发布了很多蟑螂的传播信息。问问作者，为什么他在市场上的分布比其他所有的人更有规则。而且，到底为什么某个特定的分配方式会统治市场。如果我们不是在谈论无限大。这个问题可以和你、阿凡达以及其他几个人在这个话题中讨论。
而且，为了向作者证明而倾倒你所有的想法是很愚蠢的，因为作者从实际的角度来看对它不感兴趣。
这就像把假想的可盈利的ts放在公众面前展示，只是因为有人对其理论部分感兴趣。这比直接给路人更糟糕，至少他能安静下来。
而理论家届时也会拍着胸脯傻乎乎地争辩说，利益的存在就是能给诺贝尔奖的证明，却不明白这与这里无关。此外，你甚至很可能不会因此而得到感谢。
 
ILNUR777:
在一个有你知道的人的奖金的人面前发光，这有点不合适。
而我所说的明智，并不是指个人的天才或深厚的科学知识。但在作者所提倡的思想背景下，相当具体的实践点。让作者自己检查一下它们是否是真实的。而不是本质。但这是在所说的背景下。但与此同时，作者宣称，实践方面对他来说并不感兴趣。那我们能谈些什么呢。只有蛊惑人心的说法。大多数人，包括作者，在这里成功地做了什么。
这是在上下文中。而如果你为了羞辱某人而挖得更深，那就有种情结的味道。我不需要它。毕竟，我们不是在讨论我的想法。
PS。你在这里发布了很多蟑螂的传播信息。问问作者，为什么他在市场上的分布比其他所有的人更有规则。而且，到底为什么某个特定的分配方式会统治市场。如果我们不是在讨论无限大的问题。

据我所知，作者访问论坛是为了认识有实际交易经验的人，因为他自己并不具备这种经验。至于礼仪，它们是被设计出来的，你不应该直接切断它们，也许这是他们环境中的习俗，或者这是个人的毛病。重要的是思想的物理意义，和投球（imho）vtrostepnevna。

我们曾经有过一场争论（如果你记得的话），是否要写得没有错误，道德家们强烈地坚持认为这是尊重。他们的结论是，对程序员和交易者论坛的尊重是没有错误的公式和代码。

我不是想当调解员，你可以自己问这个问题。

 
Nikolay Demko:

据我所知，作者来论坛是为了认识有实际交易经验的人，因为他自己没有。主要是理解思想的物理意义，以及（对他们的）推销，并理解作者是为有实际交易经验的人来到论坛。重要的是思想的物理意义，和投球（imho）vtrostepnevna。

我们曾经有过一场争论（如果你记得的话），是否要写得没有错误，道德家们强烈地坚持认为这是尊重。他们的结论是，对程序员和交易者论坛的尊重是没有错误的公式和代码。

我不是想当调解员，你可以自己问这个问题。

我不是要做中间人，你可以自己问问题。我特意 选择了这种交流方式--我可以拒绝。但这样人们就不会有兴趣了。我可能是错的--我道歉。
 
ILNUR777:
一位葡萄种植者教导另一位))))

而第三个是巨魔。

没有实践，没有经验，没有理论，没有建议，完全没有。

 
Renat Akhtyamov:

而第三个是巨魔。

没有实践，没有经验，没有理论，没有建议，完全没有。

我会删除我的专栏，别担心。
但为了从你那里寻找同样的东西--眼睛可以被抹去。只是没有一年的时间，在支部里跑来跑去，企图隐瞒一些知识，而这些知识的缺乏是任何从业者都可以看到的。
事实上，让它见鬼去吧。但你也在误导人们，说你在正确的道路上。仿佛你知道唯一正确的方法。从你的身体动作可以看出，你不知道。但这是故意的。
对初学者来说，你是一个更大的害虫，而不仅仅是一个巨魔。

 
Alexander Sevastyanov:

亚历山大，谢谢你的详细解答。

  1. 如果我没有理解错的话，关于tick return分布的结论是基于这样一个事实，即这个链条是非markovian的，即有一个 "记忆 "和一个现在/未来与过去的联系。你是否接受这一点作为公理，而不加证明？我也倾向于认为存在一些 "记忆"，因为，例如，水平线、趋势线和其他技术工具更经常地发挥作用。但这种 "记忆 "的量化衡量标准是什么，我们是否可以盲目地把它作为依据？
  2. "在每一个刻度线上都会有一个跳动"？你确定吗？有一些经纪人/交易商会帮助你在模拟交易中做到这一点，即使是随机进场，你也会获利：他们会将报价转移到对你有利的位置，为你打开/关闭一个积极的滑点。但在真正的市场上，情况将完全相反。而我关于LFL的问题没有被问到，并不是因为好奇心。任何在价差内有LFL的TS，在真实市场上注定要失败。
我真诚地祝愿你成功，但我担心你犯了一个错误，那就是专门调查蜱的增量。以我的愚见，与其用(Bid+Ask)/2和平等或指数分布的时间间隔采样，不如改用1-2个平均价差的固定值对价格增量进行过滤/采样，实际上是用最简单的阈值过滤器。以固定的时间间隔计数的缺点是什么？因为价格在这段时间内可以来回波动，幅度可观。而这可能不是一个意外的秒杀，但你会错过它。阈值过滤器通过过滤掉市场和经纪人产生的tick噪音，将大大减少用于分析的数据量，并且不会错过重要的价格变动。而另一个好处是，1-2个价差的增量不再是理论上的交易，而是实际的交易。有了你的 "量化函数和置信度 "装置，情况就更糟糕了。

通过设置一个带步骤的过滤器，你杀死了时间坐标，也就是说，你完全拆掉了它。

如果可以接受，那么IMHO就值得做一个有条件的过滤器：如果买入和卖出价格都发生了变化，就进行一步。

之后，计算出锯子的平均步长是多少，并对这些数据应用一个步长过滤器。

顺便说一下，如果我们做这样的过滤，应该有一个更多的指标用于刻度数据，比如在条形图中，这个点包含多少刻度，它可能对分析有用，比如市场在这个水平被击败了多少次。

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