从理论到实践 - 页 242 1...235236237238239240241242243244245246247248249...1981 新评论 Aleksey Ivanov 2018.03.17 21:10 #2411 Alexander_K2:阿列克谢，如果你看过谢列平的作品，你能解释一下参数C的含义吗？它是一个常数吗？ 在同一作者的其他作品中，我看到了相互矛盾的信息。 1.这个参数本身没有意义，只有C/lambda的值被定义为跳跃频率。 2.参数C是一个常数，与真空中的光速相类似。 现在我设定C是一个常数，=0.0001，但我怀疑它... 在我看来，这仍然是一些计算出来的参数，而且对于不同的货币对来说，它是不同的。 如果在您闲暇时，看一看并提出您的意见，我将非常感激。 没有什么可想的。在谢列平的书中，C是一个常数=真空中的光速。如果我们对相对论方程进行量化，那么在普朗克波长尺度上就会出现相对论电子抖动的效应，即电子似乎以光速进行混乱的小跳动。 薛定谔 第一次用分析方法 "发现 "了相对论电子的飘忽效应，后来，W.保利和 狄拉克也考虑了这个问题。在分析上，它是很简单的，例如，在I.V. Polubarinov" 关于量子 场理论中的 坐标算子"，预印本，杜布纳，JINR，1974。从这个相对论抖动已经有了类似于扩散的效果，即出现了类似于分析描述的现象。我没有读过Shelepin，但它描述了类似的东西。 我认为用这些方程式来描述市场是不合适的，但这是我的看法。 我认为，人们应该简单地直接从统计学角度研究市场，并找到其特有的统计模式，然后才应该对其进行分析建模（本车不应该在马之前滚动）。 Renat Akhtyamov 2018.03.17 22:22 #2412 Aleksey Ivanov: 没有什么可想的。在谢列平的书中，C是一个常数=真空中的光速。如果我们对相对论方程进行量化，那么在普朗克波长尺度上就会出现相对论的电子抖动效应，即电子似乎以光速的混乱小跳来移动。 薛定谔 首次以分析的方式 "发现 "了相对论电子的飘移效应，并由W-保利和 狄拉克进一步考虑。在分析上，它是很简单的，例如，在I.V. Polubarinov" 关于量子 场理论中的 坐标算子"，预印本，杜布纳，JINR，1974。从这个相对论抖动已经有了类似于扩散的效果，即出现了类似于分析描述的现象。我没有读过Shelepin，但它描述了类似的东西。 我认为用这些方程式来描述市场是不合适的，但这是我的看法。 我认为，人们应该简单地直接从统计学角度研究市场，并准确地找到它的统计规律性，只有这样，才应该对其进行分析建模（本车不应该在马前面滚动）。我全心全意地同意。现在用这个速度除以负的λ，well.... 我们将不得不吐槽这个公式--收费将变成毫无意义的。 但是，如果我们把感觉放进去，屏障将不会被穿透，粒子将反弹到相反的（负）λ，并将失去光速，但这可能吗...？ Renat Akhtyamov 2018.03.17 22:41 #2413 Yuriy Asaulenko:在最大的最小值。))该水平通常是一个平坦的地方，不知道接下来会去哪里。 而在max-minas上，你知道--在相反的方向上）。我在白天证实了这一点，在经历了相当多的痛苦之后，我得出的结论是，这并不是很 不起作用! 用这种方法，要么是微薄的利润，要么是利凡托。 无论他们如何掩饰，我都会努力赚取利润的。 Alexander_K2 2018.03.18 04:49 #2414 Renat Akhtyamov:全心全意地同意。现在用这个速度除以负的λ，好了，.... 我们要吐槽一下这个公式--它是个烂摊子，是个不折不扣的大问题。 但是，如果我们把感觉放进去，屏障将不会突破，粒子将反弹（负）λ，并将失去光速，但这可能吗？是我个人给lambda的含义有点不同。而Shelepins lambda是尖峰的平均值，它是正数。没有必要挑剔。他们说得很对。 Alexander_K2 2018.03.18 05:01 #2415 Aleksey Ivanov: 没有什么可想的。在谢列平的书中，C是一个常数=真空中的光速。如果我们对相对论方程进行量化，那么在普朗克波长尺度上就会出现相对论电子抖动的效应，即电子似乎以光速进行混乱的小跳动。 薛定谔 首次以分析的方式 "发现 "了相对论电子的飘移效应，并由W-保利和 狄拉克进一步考虑。在分析上，它是很简单的，例如，在I.V. Polubarinov" 关于量子 场理论中的 坐标算子"，预印本，杜布纳，JINR，1974。从这个相对论抖动已经有了类似于扩散的效果，即出现了类似于分析描述的现象。我没有读过Shelepin，但它描述了类似的东西。 我认为用这些方程式来描述市场是不合适的，但这是我的看法。 我认为，应该简单地直接从统计学角度研究市场，准确地找到它的统计规律性特征，只有这样，才能对其进行分析建模（本车不应该在马前面滚动）。谢谢你! 我向你保证，在我看过的所有布朗运动过程的模型中，这个模型对市场的描述最为准确。好吧，我只是在实验中确信了这一点。还有概率密度--贝塞尔函数上的指数乘积和方差计算等。我只是稍微编辑了一下公式，让物理参数具有市场意义。常数C已经被 "捡 "起来了，这里肯定不是光速...等。 经历了非常多的模型，只有这个模型有效。 而对C的怀疑过去和现在都是因为我确切地 "调整 "了它的含义。从我的学生时代起，我就认为适合于正确的答案是错误的解决方案。好吧，就让它成为事实吧。 Artyom Kuraev 2018.03.18 06:38 #2416 大家好。我对这个话题很感兴趣，我自己在一段时间内试图将统计学和时间序列预测 的规律转移到价格运动上，但在这个话题上，我也对讨论的数量感兴趣 - 3.5个月内有2400条信息。你是否设法让理论在实践中得到证明并赚取了一些东西？还是到目前为止只是理论上的说法在成倍增长？ Alexander_K2 2018.03.18 06:50 #2417 Artyom Kuraev: 大家好。我对这个话题很感兴趣，一段时间以来，我试图将统计学和时间序列预测 的规律转化为价格运动，但在这个话题中，我也对讨论量感兴趣--3个半月内有2400个帖子。你是否设法让理论在实践中得到证明并赚取了一些东西？还是到目前为止只是理论上的说法在成倍增长？ 到目前为止，这就是1.5个月的情况。 当然，并不是这个主题的所有内容都必须要读。最重要的是奥尔洛夫、谢列平的书和一些有选择的帖子。 有必要给支部带来秩序，但没有时间--钱要赚。 我相信假以时日，会有人把一切正规化，写出一篇好文章，而这个论坛上的其他文章都可以扔掉了。 Dmitriy Skub 2018.03.18 08:02 #2418 Alexander_K2: 到目前为止，在1.5个月内情况良好。 感谢善良的巴斯版主--节省了很多时间。继续保持良好的工作) 既然我自己要求统计，我就忍不住要写) 基本上，这是一个全自动化的良好开端。与布林格的交易结果强烈相似（PF等）（这并不令人惊讶）。 糟糕的是，平均加号明显小于平均减号--这是损失重叠的明显迹象（所以我理解为交易时没有止损）。 虽然，为了更好地进行统计，最好是尝试半年以确定这一点。 出于兴奋的目的--想象一下，亚历山大，测试的开始将是在图表的第34个交易，或者，上帝保佑，在第15个交易。然后疑虑就会出现（测试员的疑虑）--在充分性方面。 现在想象一下，这样的 "市场 "状态（如中间和最后）会重复出现，甚至恶化。 这被称为 "被机会愚弄"。没有历史测试--不是一个科学的方法（当然是对算法系统而言）。这就是你应该开始的地方。不要说没有给你提供一个。 因此，总的来说，到目前为止，还是不错的））。 当然，是IMHO。 Alexander_K2 2018.03.18 08:18 #2419 Dmitriy Skub:感谢善良的巴斯版主--节省了很多时间。继续保持良好的工作)既然我自己要求统计，我就忍不住要写)基本上，这是一个全自动化的良好开端。与布林线的交易结果强烈相似（PF等）（这并不令人惊讶）。糟糕的是，平均加号明显小于平均减号--这是损失重叠的明显迹象（所以我理解为交易时没有止损）。虽然，为了得到好的统计数据，最好是测试半年以确定。出于兴奋的目的--想象一下，亚历山大，测试的开始将是在图表的第34个交易，或者上帝保佑，在第15个交易。然后疑虑就会出现（测试员的疑虑）--在充分性方面。现在想象一下，这样的 "市场 "状态（如中间和结尾）将被重复，甚至加重。这就是所谓的 "被机会愚弄"。没有历史测试--不是一个科学的方法（当然是针对算法系统）.这就是你应该开始的地方。不要说没有给你提供一个。因此，总体而言，到目前为止 进展顺利))当然，是IMHO。 也没有什么欣喜若狂。 我自己也很想看看这个故事。我可能很快就会提交一个自由职业者的任务。有必要将蜱虫档案转换为所需的系列。用一个指数把它弯曲一下:))告诉我你想要什么，但有必要以指数 区间读取刻度数据。时间是这项任务的基石。观测值之间的等量deltaT-->0是可行的，但不是那么好。一般来说，现在我真的明白，市场是一个非常不简单的任务。你必须自己在这个非线性时空连续体中... Serge 2018.03.18 08:25 #2420 Alexander_K2:我已经写过了。我不是通过OnTick工作，而是通过OnTimer = 300 ms。 我不知道这在MQL中是否是一个错误，但很少发生几个交易被打开的情况，尽管OrdersTotal()=0的条件很严格。 这是一件非常令人不快的事情。这就是为什么我非常严格地遵守MoneyManagement，并慢慢地转移到较大的地段。如果根据战略，每次可能有严格的公开交易，那么也许有必要为之奋斗。 首先想到的是在 "专家顾问正在工作 "状态下启动处理程序OnTImer时挂起终端全局变量，因此，在同一处理程序中挂起终端全局变量 之前，要检查它是否已经挂起。如果是这样--不要处理任何事情。交易应该用同步的OrderSend打开，因为异步的可以随意打开。 这都是 "如果通过战略，在某一时刻可以有严格的一个开放的交易"。 或者，接受该策略允许同时进行几笔公开交易。但请你下定决心! 1...235236237238239240241242243244245246247248249...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
阿列克谢，如果你看过谢列平的作品，你能解释一下参数C的含义吗？它是一个常数吗？
在同一作者的其他作品中，我看到了相互矛盾的信息。
1.这个参数本身没有意义，只有C/lambda的值被定义为跳跃频率。
2.参数C是一个常数，与真空中的光速相类似。
现在我设定C是一个常数，=0.0001，但我怀疑它...
在我看来，这仍然是一些计算出来的参数，而且对于不同的货币对来说，它是不同的。
如果在您闲暇时，看一看并提出您的意见，我将非常感激。
薛定谔 第一次用分析方法 "发现 "了相对论电子的飘忽效应，后来，W.保利和 狄拉克也考虑了这个问题。在分析上，它是很简单的，例如，在I.V. Polubarinov" 关于量子 场理论中的 坐标算子"，预印本，杜布纳，JINR，1974。从这个相对论抖动已经有了类似于扩散的效果，即出现了类似于分析描述的现象。我没有读过Shelepin，但它描述了类似的东西。
我认为用这些方程式来描述市场是不合适的，但这是我的看法。
我认为，人们应该简单地直接从统计学角度研究市场，并找到其特有的统计模式，然后才应该对其进行分析建模（本车不应该在马之前滚动）。
没有什么可想的。在谢列平的书中，C是一个常数=真空中的光速。如果我们对相对论方程进行量化，那么在普朗克波长尺度上就会出现相对论的电子抖动效应，即电子似乎以光速的混乱小跳来移动。
薛定谔 首次以分析的方式 "发现 "了相对论电子的飘移效应，并由W-保利和 狄拉克进一步考虑。在分析上，它是很简单的，例如，在I.V. Polubarinov" 关于量子 场理论中的 坐标算子"，预印本，杜布纳，JINR，1974。从这个相对论抖动已经有了类似于扩散的效果，即出现了类似于分析描述的现象。我没有读过Shelepin，但它描述了类似的东西。
我认为用这些方程式来描述市场是不合适的，但这是我的看法。
我认为，人们应该简单地直接从统计学角度研究市场，并准确地找到它的统计规律性，只有这样，才应该对其进行分析建模（本车不应该在马前面滚动）。
我全心全意地同意。
现在用这个速度除以负的λ，well....
我们将不得不吐槽这个公式--收费将变成毫无意义的。
但是，如果我们把感觉放进去，屏障将不会被穿透，粒子将反弹到相反的（负）λ，并将失去光速，但这可能吗...？
在最大的最小值。))该水平通常是一个平坦的地方，不知道接下来会去哪里。 而在max-minas上，你知道--在相反的方向上）。
我在白天证实了这一点，在经历了相当多的痛苦之后，我得出的结论是，这并不是很
不起作用!
用这种方法，要么是微薄的利润，要么是利凡托。
无论他们如何掩饰，我都会努力赚取利润的。
全心全意地同意。
现在用这个速度除以负的λ，好了，....
我们要吐槽一下这个公式--它是个烂摊子，是个不折不扣的大问题。
但是，如果我们把感觉放进去，屏障将不会突破，粒子将反弹（负）λ，并将失去光速，但这可能吗？
是我个人给lambda的含义有点不同。而Shelepins lambda是尖峰的平均值，它是正数。没有必要挑剔。他们说得很对。
没有什么可想的。在谢列平的书中，C是一个常数=真空中的光速。如果我们对相对论方程进行量化，那么在普朗克波长尺度上就会出现相对论电子抖动的效应，即电子似乎以光速进行混乱的小跳动。
薛定谔 首次以分析的方式 "发现 "了相对论电子的飘移效应，并由W-保利和 狄拉克进一步考虑。在分析上，它是很简单的，例如，在I.V. Polubarinov" 关于量子 场理论中的 坐标算子"，预印本，杜布纳，JINR，1974。从这个相对论抖动已经有了类似于扩散的效果，即出现了类似于分析描述的现象。我没有读过Shelepin，但它描述了类似的东西。
我认为用这些方程式来描述市场是不合适的，但这是我的看法。
我认为，应该简单地直接从统计学角度研究市场，准确地找到它的统计规律性特征，只有这样，才能对其进行分析建模（本车不应该在马前面滚动）。
谢谢你!
我向你保证，在我看过的所有布朗运动过程的模型中，这个模型对市场的描述最为准确。好吧，我只是在实验中确信了这一点。还有概率密度--贝塞尔函数上的指数乘积和方差计算等。我只是稍微编辑了一下公式，让物理参数具有市场意义。常数C已经被 "捡 "起来了，这里肯定不是光速...等。
经历了非常多的模型，只有这个模型有效。
而对C的怀疑过去和现在都是因为我确切地 "调整 "了它的含义。从我的学生时代起，我就认为适合于正确的答案是错误的解决方案。好吧，就让它成为事实吧。大家好。我对这个话题很感兴趣，一段时间以来，我试图将统计学和时间序列预测 的规律转化为价格运动，但在这个话题中，我也对讨论量感兴趣--3个半月内有2400个帖子。你是否设法让理论在实践中得到证明并赚取了一些东西？还是到目前为止只是理论上的说法在成倍增长？
到目前为止，这就是1.5个月的情况。
当然，并不是这个主题的所有内容都必须要读。最重要的是奥尔洛夫、谢列平的书和一些有选择的帖子。
有必要给支部带来秩序，但没有时间--钱要赚。
我相信假以时日，会有人把一切正规化，写出一篇好文章，而这个论坛上的其他文章都可以扔掉了。
到目前为止，在1.5个月内情况良好。
感谢善良的巴斯版主--节省了很多时间。继续保持良好的工作)
既然我自己要求统计，我就忍不住要写)
基本上，这是一个全自动化的良好开端。与布林格的交易结果强烈相似（PF等）（这并不令人惊讶）。
糟糕的是，平均加号明显小于平均减号--这是损失重叠的明显迹象（所以我理解为交易时没有止损）。
虽然，为了更好地进行统计，最好是尝试半年以确定这一点。
出于兴奋的目的--想象一下，亚历山大，测试的开始将是在图表的第34个交易，或者，上帝保佑，在第15个交易。然后疑虑就会出现（测试员的疑虑）--在充分性方面。
现在想象一下，这样的 "市场 "状态（如中间和最后）会重复出现，甚至恶化。
这被称为 "被机会愚弄"。没有历史测试--不是一个科学的方法（当然是对算法系统而言）。这就是你应该开始的地方。不要说没有给你提供一个。
因此，总的来说，到目前为止，还是不错的））。
当然，是IMHO。
感谢善良的巴斯版主--节省了很多时间。继续保持良好的工作)
既然我自己要求统计，我就忍不住要写)
基本上，这是一个全自动化的良好开端。与布林线的交易结果强烈相似（PF等）（这并不令人惊讶）。
糟糕的是，平均加号明显小于平均减号--这是损失重叠的明显迹象（所以我理解为交易时没有止损）。
虽然，为了得到好的统计数据，最好是测试半年以确定。
出于兴奋的目的--想象一下，亚历山大，测试的开始将是在图表的第34个交易，或者上帝保佑，在第15个交易。然后疑虑就会出现（测试员的疑虑）--在充分性方面。
现在想象一下，这样的 "市场 "状态（如中间和结尾）将被重复，甚至加重。
这就是所谓的 "被机会愚弄"。没有历史测试--不是一个科学的方法（当然是针对算法系统）.这就是你应该开始的地方。不要说没有给你提供一个。
因此，总体而言，到目前为止 进展顺利))
当然，是IMHO。
也没有什么欣喜若狂。
我自己也很想看看这个故事。我可能很快就会提交一个自由职业者的任务。有必要将蜱虫档案转换为所需的系列。用一个指数把它弯曲一下:))告诉我你想要什么，但有必要以指数 区间读取刻度数据。时间是这项任务的基石。观测值之间的等量deltaT-->0是可行的，但不是那么好。一般来说，现在我真的明白，市场是一个非常不简单的任务。你必须自己在这个非线性时空连续体中...
我已经写过了。我不是通过OnTick工作，而是通过OnTimer = 300 ms。
我不知道这在MQL中是否是一个错误，但很少发生几个交易被打开的情况，尽管OrdersTotal()=0的条件很严格。
这是一件非常令人不快的事情。这就是为什么我非常严格地遵守MoneyManagement，并慢慢地转移到较大的地段。
如果根据战略，每次可能有严格的公开交易，那么也许有必要为之奋斗。
首先想到的是在 "专家顾问正在工作 "状态下启动处理程序OnTImer时挂起终端全局变量，因此，在同一处理程序中挂起终端全局变量 之前，要检查它是否已经挂起。如果是这样--不要处理任何事情。交易应该用同步的OrderSend打开，因为异步的可以随意打开。
这都是 "如果通过战略，在某一时刻可以有严格的一个开放的交易"。
或者，接受该策略允许同时进行几笔公开交易。但请你下定决心!