从理论到实践 - 页 241

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Renat Akhtyamov:

我可以告诉你的一件事是，最成功的订单是躺在水平上的

在最大的时候）。一个水平通常是一个平面，不知道下一步会去哪里。而在max-minas上，你知道--在相反的方向。))

 
Yuriy Asaulenko:

在最大的最小值。))该水平通常是一个平坦的地方，不知道接下来会去哪里。而在最大的地雷上，你知道--在相反的方向。）

于
 
Renat Akhtyamov:
哇，哇，哇，哇，哇。

只是要小心Zig-Zag。))但像A_K2这样的分布，几乎可以明确无误地识别。

 
Yuriy Asaulenko:

只是要小心Zig-Zag。))但像A_K2这样的分布，几乎可以明确无误地识别。

之字形有什么不好？

 
Novaja:

人字形有什么不好？

这没有什么不对。它只是不适合这种情况。

 
Yuriy Asaulenko:

只是要小心Zig-Zag。))但像A_K2这样的分布，几乎可以明确无误地识别。

你不能从ZZ中建立一个分布吗？

 
Yuriy Asaulenko:

只是要小心Zig-Zag。))但像A_K2这样的分布，几乎可以明确无误地识别。

仿佛这与比较MA和一些信封时不完全一样......
 
Novaja:

zz不能用来构建发行版吗？

如果是我，我不知道，我没有试过。一般来说，分布应该从去势中建立起来，就像回归线一样--我们算是去掉了决定性的成分。

 
Novaja:

亚历山大，我可以问你一个问题吗？如果我说的不对，请纠正我，你选择这样一个最佳（可能的最小）样本量来查看概率密度函数的置信区间，按照我的理解现在是两个函数的分布，你用这个滑动窗口和交易强度系数来计算方差。所有的计算都是基于价格的刻度增量。嗯，蜱虫是一种主要的信息来源（不幸的是，我们没有其他信息）。但是，由于tick数据存在问题（我就不多说了），当我们切换到minuteiae（我们总是有大量的数据历史）时，交易比率就变得无效了？毕竟，我们每分钟都会收到数据，我们有增量，在这种情况下如何？结果发现，样本量的滑动窗口增加了几十倍？而如果我们反其道而行之，改用短于一秒的间隔，那么滑动窗口就会减少，交易强度系数就会增加？

正是如此。完全正确的思维方式。

 
Aleksey Ivanov:

阿列克谢，如果你看过谢列平的作品，你能解释一下参数C的含义吗？它是一个常数吗？

在同一作者的其他作品中，我看到了相互矛盾的信息。

1.这个参数本身没有意义，只有C/lambda的值被定义为跳跃频率。

2.参数C是一个常数，与真空中的光速相类似。

现在我设定C是一个常数，=0.0001，但我怀疑它...

在我看来，这仍然是一些计算出来的参数，而且对于不同的货币对来说，它是不同的。

如果在您闲暇时，看一看并提出您的意见，我将非常感激。

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