从理论到实践 - 页 181 1...174175176177178179180181182183184185186187188...1981 新评论 Yuriy Asaulenko 2018.02.18 12:03 #1801 Nikolay Demko:一个有规律的过度优化的TS很可能在三个月的历史上进行测试，但三个月的历史测试了特定参数的有效性，不同参数的系统本身也应该在更长的时间内给出一致的结果，所以几年的时间是一个合理要求。顺便说一下。几年前，我决定复活我3年前的旧系统，该系统显示出良好的效果。它根本没有工作，没有任何设置。 那么，如果你已经知道一个系统不符合当今市场的实际情况，那么用旧的数据来测试它是否有意义呢？我的猜测是，它没有。 根据我的观察，市场（其行为）在大约2年内会发生重大变化。即使是使用一年前的数据，也已经非常值得怀疑了。我认为。 在一年内，已经微调了3个月的系统不需要再重新配置了。另一个问题是谁会把它交给他们工作而不进行重新调整）。 secret 2018.02.18 12:06 #1802 Yuriy Asaulenko: 这些系统已经稳定地工作了大约一年。为什么是一年左右？取决于操作模式。例如，我，已经有大约三年的时间了。亚历山大在不知不觉中试图利用的模式，我也认为它将持续很多年，直到货币市场的结构和参与者的构成发生变化（这不太可能）。 secret 2018.02.18 12:10 #1803 Yuriy Asaulenko: 这是为了什么--几年的时间？如果只是为了看看这个系统如何在英国脱欧、2015年渣打银行的意外事件和其他同花顺的崩溃中幸存下来。这些是罕见的（但重要的）事件，它们大约每年发生一次。 因此，亚历山大的交易是罕见的。我不认为几个月的时间足以积累足够的统计数据。 Yuriy Asaulenko 2018.02.18 12:12 #1804 bas:为什么是一年左右？取决于操作模式。例如，我，已经有大约三年的时间了。亚历山大在不知不觉中试图利用的模式，我也认为会存在很多年，直到货币市场的结构及其参与者发生变化（这不太可能）。我指的只是3个月的系统。我在这篇文章中没有谈论其他系统。 Mihail Marchukajtes 2018.02.18 12:12 #1805 Alexander_K2:以下是两个星期的结果。 当然，并不是所有的行业都被显示出来。 在一个模拟账户上，但使用的是真实的NDD账户的报价。 在2周内+100%的存款。 这周我将在泊松报价流上测试它。如果一切正常，我将在真实账户上启动它。如果那里是一样的 - 我还需要什么？ 是的！我不想因为我的帖子而得罪任何人。这只是一种沟通的方式。我真诚地同情那些像狮子一样与外汇公司战斗过的人，但在一场不平衡的战斗中倒下了。我想帮助他们。当你去真正的市场时，你会感到惊讶，报价的质量不是问题，但现实是非常不同的，你的正确性的唯一证明是来自真实账户 的信号，当然是具有积极的股权动态。市场上的收益不是由单一的交易形成的，而是由一系列的交易形成的，其截止日期为一周、一个月等。你会发现，真实的情况会与你的期望不同。只是因为投资者机构想不到，而你可以.....你不觉得这很奇怪吗？ 很久以前，有一个叫混沌猎人的程序。混沌猎人。这个计划的工作结果正是上述的市场公式，据我所知，人们正试图找到这个公式。但不幸的是，这个公式并不存在，原因很多，但最主要的是，未来是不可能确定的。毕竟，如果我们谈论的是一个可以长期有效的通用配方，比如说一年或更长时间，那么就不能保证这个配方在未来也会以同样的方式发挥作用......。 市场存在于当下，此时此地，过去的历史对未来没有影响......。 Yuriy Asaulenko 2018.02.18 12:17 #1806 bas:如果只是为了看看这个系统如何在英国脱欧、2015年渣打银行的意外事件和其他同花顺的崩溃中幸存下来。这些是罕见的（但重要的）事件，它们大约每年发生一次。 因此，亚历山大的交易是罕见的。我不认为几个月的时间足以积累足够的统计数据。我想是的。 我只处理日内交易，有时是隔夜交易。 我与亚历山大的交易很罕见，但按持续时间（我所看到的），它是一个典型的入侵交易。各种各样的英国脱欧等，盘面上并没有任何威胁）。 secret 2018.02.18 12:18 #1807 Alexander_K2: 在2周内+100%的存款。在所有的可能性中，它要么是过高的交易出价，要么是重叠的损失。长期以来，两者都是以扑克牌的形式结束的。这就是为什么我们需要一个多年的测试。 secret 2018.02.18 12:24 #1808 Yuriy Asaulenko: 各种brexits等日内不受任何威胁）。看看GBPUSD 24.06.2016和EURCHF 15.01.2015 :) Alexander_K2 2018.02.18 12:27 #1809 bas:在所有的可能性中，要么是交易规模过大，要么是亏损过大。长期以来，两者都是以扑克牌的形式结束的。这就是为什么你需要一个超过几年的测试。我甚至不碰TS。它并不熟悉超标这样的概念。一个近似于维纳过程的模型，有拆迁的作用。你自己也知道，你想不出更好的办法了。最主要的是正确计算方差和平均数，作为中心趋势的衡量标准。而一个额外的参数当然是必要的。我目前使用的是不对称性，但正在逐步转为非熵。 Renat Akhtyamov 2018.02.18 12:27 #1810 bas:在所有的可能性中，它要么是过高的交易出价，要么是重叠的损失。长期以来，两者都是以扑克牌的形式结束的。这就是为什么你需要一个多年的测试。这一切都取决于进入/离开的信号 如果有这样的信号，并且没有人工干预（启动/停止程序），那么就会有相当不错的结果。 当然，风险被高估了，而这是真正的不喜欢的。 1...174175176177178179180181182183184185186187188...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
一个有规律的过度优化的TS很可能在三个月的历史上进行测试，但三个月的历史测试了特定参数的有效性，不同参数的系统本身也应该在更长的时间内给出一致的结果，所以几年的时间是一个合理要求。
顺便说一下。几年前，我决定复活我3年前的旧系统，该系统显示出良好的效果。它根本没有工作，没有任何设置。
那么，如果你已经知道一个系统不符合当今市场的实际情况，那么用旧的数据来测试它是否有意义呢？我的猜测是，它没有。
根据我的观察，市场（其行为）在大约2年内会发生重大变化。即使是使用一年前的数据，也已经非常值得怀疑了。我认为。
在一年内，已经微调了3个月的系统不需要再重新配置了。另一个问题是谁会把它交给他们工作而不进行重新调整）。
为什么是一年左右？取决于操作模式。例如，我，已经有大约三年的时间了。亚历山大在不知不觉中试图利用的模式，我也认为它将持续很多年，直到货币市场的结构和参与者的构成发生变化（这不太可能）。
如果只是为了看看这个系统如何在英国脱欧、2015年渣打银行的意外事件和其他同花顺的崩溃中幸存下来。这些是罕见的（但重要的）事件，它们大约每年发生一次。
因此，亚历山大的交易是罕见的。我不认为几个月的时间足以积累足够的统计数据。
为什么是一年左右？取决于操作模式。例如，我，已经有大约三年的时间了。亚历山大在不知不觉中试图利用的模式，我也认为会存在很多年，直到货币市场的结构及其参与者发生变化（这不太可能）。
我指的只是3个月的系统。我在这篇文章中没有谈论其他系统。
以下是两个星期的结果。
当然，并不是所有的行业都被显示出来。
在一个模拟账户上，但使用的是真实的NDD账户的报价。
在2周内+100%的存款。
这周我将在泊松报价流上测试它。如果一切正常，我将在真实账户上启动它。如果那里是一样的 - 我还需要什么？
是的！我不想因为我的帖子而得罪任何人。这只是一种沟通的方式。我真诚地同情那些像狮子一样与外汇公司战斗过的人，但在一场不平衡的战斗中倒下了。我想帮助他们。
当你去真正的市场时，你会感到惊讶，报价的质量不是问题，但现实是非常不同的，你的正确性的唯一证明是来自真实账户 的信号，当然是具有积极的股权动态。市场上的收益不是由单一的交易形成的，而是由一系列的交易形成的，其截止日期为一周、一个月等。你会发现，真实的情况会与你的期望不同。只是因为投资者机构想不到，而你可以.....你不觉得这很奇怪吗？
很久以前，有一个叫混沌猎人的程序。混沌猎人。这个计划的工作结果正是上述的市场公式，据我所知，人们正试图找到这个公式。但不幸的是，这个公式并不存在，原因很多，但最主要的是，未来是不可能确定的。毕竟，如果我们谈论的是一个可以长期有效的通用配方，比如说一年或更长时间，那么就不能保证这个配方在未来也会以同样的方式发挥作用......。
市场存在于当下，此时此地，过去的历史对未来没有影响......。
如果只是为了看看这个系统如何在英国脱欧、2015年渣打银行的意外事件和其他同花顺的崩溃中幸存下来。这些是罕见的（但重要的）事件，它们大约每年发生一次。
因此，亚历山大的交易是罕见的。我不认为几个月的时间足以积累足够的统计数据。
我想是的。
我只处理日内交易，有时是隔夜交易。
我与亚历山大的交易很罕见，但按持续时间（我所看到的），它是一个典型的入侵交易。各种各样的英国脱欧等，盘面上并没有任何威胁）。
在所有的可能性中，它要么是过高的交易出价，要么是重叠的损失。长期以来，两者都是以扑克牌的形式结束的。这就是为什么我们需要一个多年的测试。
看看GBPUSD 24.06.2016和EURCHF 15.01.2015 :)
在所有的可能性中，要么是交易规模过大，要么是亏损过大。长期以来，两者都是以扑克牌的形式结束的。这就是为什么你需要一个超过几年的测试。
我甚至不碰TS。它并不熟悉超标这样的概念。一个近似于维纳过程的模型，有拆迁的作用。你自己也知道，你想不出更好的办法了。最主要的是正确计算方差和平均数，作为中心趋势的衡量标准。而一个额外的参数当然是必要的。我目前使用的是不对称性，但正在逐步转为非熵。
在所有的可能性中，它要么是过高的交易出价，要么是重叠的损失。长期以来，两者都是以扑克牌的形式结束的。这就是为什么你需要一个多年的测试。
这一切都取决于进入/离开的信号
如果有这样的信号，并且没有人工干预（启动/停止程序），那么就会有相当不错的结果。
当然，风险被高估了，而这是真正的不喜欢的。