从理论到实践 - 页 1489 1...148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496...1981 新评论 aleger 2019.08.25 06:19 #14881 Martin_Apis_Bot Cheguevara: 这种 "毫无疑问的合法存在 "并不是没有数学上的证明。 不幸的是。 而且有很多问题，比如说。 "你是如何确定存在，如果有的话，是一种模式？" "是什么样的趋势？" "为什么他们不同？" "他们交替的概念是从哪里来的？" "在什么基础上会有利润，然后是否考虑到了价差、佣金和掉期的存在？" 你是否准备合理地回答这些问题，并证明事实上是这样的？ 而事实证明，在这个论坛上，几乎任何 "作者 "的理论，被放在这种问题的考验下，都会被证明是站不住脚 的。 为了证明某件事情，人们必须首先进行微小的、微观的、但肯定是可靠的数学基础和计算步骤，以便在这个基础上证明某件事情。如果说在这样的基础上还能证明什么的话。 你不应该在这里 "证明"，而是继续使你的（可能是独特的）TSS趋势跟踪（"交易"）系统 任何私下的解释（如果你真的需要）。 Aleksey Nikolayev 2019.08.25 06:20 #14882 Martin_Apis_Bot Cheguevara: 是否有一个人能够从数学上证明至少有一个恒定不变的市场趋势，任何人都可以通过数学计算，并确保它（趋势）真的存在？(不要告诉我你有超级机密的发展，没有人应该知道，而且他们在某个地方工作--这是近乎疯狂的偏执）。 否则，坦率地说，感觉有一个大部分是 "不被承认的天才 "的论坛... 而除了Alexander_K...这里没有一个人是理智的......。 但即使他在大多数情况下都相信某种巫师之类的东西，一般来说，这不能不引起人们的警觉，但尽管如此，至少要尝试科学地、重要地、合理地 谈论能够真正发挥作用 的方法，而且要始终 如此。 我并不是想让自己看起来像丹特斯。不，我也不想得罪任何人。我只是如实陈述事实，划出另一条线。 市场的基本规律是，任何能让你获利的模式都是短暂的。这很容易让人联想到小熊维尼那首著名的关于一个奇怪物体--蜂蜜的歌。在数学上，它可以通过数学博弈论的模型来表达，但它没有实际意义（对交易而言）。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.08.25 06:38 #14883 aleger: 你不应该在这里 "证明"，而是继续做你的（可能是独特的）TCC趋势跟踪（"交易"）系统 任何私下的解释（如果你真的需要）。 TSS趋势跟踪（"交易"）系统"--它是否意味着对市场形势的分析或具体的开单顺序？ Alexander_K 2019.08.25 06:43 #14884 Martin_Apis_Bot Cheguevara: 很好，很好的问题，切。为什么对市场的理解没有统一的概念，每个人都试图在自己的教育范围内，在自己的世界观内克服它，断然不想听别人的意见？ 以下是我对这个问题的看法。 我已经做了大概十亿个关于这个话题的研究--SB到底是不是市场？而这恰恰是主要问题所在。 描述市场的最合适的随机过程是拉普拉斯运动。而我们看到的是什么？所有的中心时刻在某个时间点上可以相差几个数量级，而在另一个时间点上则是重合的。 你曾经给出过数字：市场98%是SB，2%是拉普拉斯运动。恐怕真正的数字是不同的：75/25，甚至50/50。 唉，我们面对的是一个有记忆的随机过程，一个非马尔科夫过程。此外，"记忆"，即连续的价格值相互依赖，形成巨大的，从随机过程理论的角度看不可想象的趋势，并不总是存在，而是偶发地出现。 简而言之，我们有一个在现代物理学和数学方面研究不足的过程。那么该怎么做呢？这就是为什么每个人都尽可能地努力工作。 人们不能像Automat那样将斗争的方法应用于市场，在理想情况下，这些方法甚至可以打败SB（如Martingale或Warlock指标，基于独立随机变量之和向高斯分布的收敛）或来自运动的线性方程的公式。 市场就像一个两面派的杰纳斯，会把这两种策略撕开。因此，一个真正有效的策略必须结合这两种方法--随机性和确定性的。而这是困难的，非常困难。 P.S. 我已经很久没有写过这样的涂鸦了，但切的问题是值得的。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.08.25 07:31 #14885 Alexander_K: 很好，很好的问题，切。为什么对市场的理解没有统一的概念，每个人都试图在自己的教育范围内，在自己的世界观内克服它，而断然不愿意听取别人的意见？ 以下是我对这个问题的看法。 我已经做了大概10亿个关于这个问题的研究--SB到底是不是市场？而这恰恰是主要问题所在。 描述市场最合适的随机过程是拉普拉斯运动。那么我们看到了什么？所有的中心时刻在某个时间点上可以相差几个数量级，而在另一个时间点上则是重合的。 你曾经给出过数字：市场98%是SB，2%是拉普拉斯运动。恐怕真实的数字是不同的：75/25甚至50/50。 唉，我们面对的是一个有记忆的随机过程，一个非马尔科夫过程。此外，"记忆"，即连续的价格值相互依赖，形成巨大的，从随机过程理论的角度看是不可想象的趋势，并不总是存在，它是偶发的出现。 简而言之，我们有一个在现代物理学和数学方面研究不足的过程。那么该怎么做呢？这就是为什么每个人都尽可能地努力工作。 人们不能像Automat那样将斗争的方法应用于市场，在理想情况下，这些方法甚至可以打败SB（如Martingale或Warlock指标，基于独立随机变量之和向高斯分布的收敛）或线性运动方程的公式。 市场就像一个两面派的杰纳斯，会把这两种策略撕开。因此，一个真正有效的策略必须结合这两种方法--随机性和确定性的。而这是困难的，非常困难。 P.S. 我已经很久没有写这种潦草的东西了，但是Che的问题是值得的。 我可以给你两个完全准确的数学证明，在过去的10-15年里，对SB和非SB的市场价格分析）。而且既有98%的随机性，也有87%的非随机性。这与此无关，这是关于概率分布的问题。以10年的eurusd为例，构建一个实际的概率分布，而不是一个函数描述的分布。你就会看到纯粹的真理。同一图中两类不相关事件的真相)有的只是随机徘徊，有的则是 "肥尾"--尖峰。我可以告诉你很多其他的事情，但我不认为有什么意义，因为我的计算模式不允许我赚取保证超过1个点差，除非是在月度图表规模 上... aleger 2019.08.25 07:31 #14886 Martin_Apis_Bot Cheguevara: "TSS趋势跟踪（"交易"）系统"--它是否意味着对市场形势的分析或开单顺序的一个特征？ 还有，例如，存在以下要素、概念和定义。 趋势 本地，复合，先前，预存，当前，可见，隐藏。 栏前一个，当前一个，配对的，它们的属性和状态。 事件、状态、反转、收支平衡、延续区、特定点。 对下一个趋势的可视化，控制累积波动率和回报。 目前的和隐藏的趋势中的当前和累积的收益。 控制基本操作（B,S），运动（回拉，翻转，上升，反转。 逆转、延续、空转），地点（趋势的开始、中间、结束）。 控制趋势和交易的波动性和盈利性 优化手数、开仓和平仓指令。 显示（调试期间）当前趋势的大小和其他必要的数据。 这样做够吗？还是缺少什么？ CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.08.25 07:40 #14887 aleger: 还有，比如说，拥有以下要素、概念和定义。 趋势 本地，复合，上一个，前一个，当前，可见，隐藏。 栏前一个，当前一个，配对的，它们的属性和状态。 事件、状态、反转、收支平衡、延续区、特殊点。 对下一个趋势的可视化，控制累积波动率和回报。 目前的和隐藏的趋势中的当前和累积的收益。 控制基本操作（B,S），运动（回滚，回拉，上升，反转。 逆转、延续、空转），地点（趋势的开始、中间、结束）。 控制趋势和交易的波动性和盈利性 优化手数、开仓和平仓指令。 显示（调试期间）当前趋势的大小和其他必要的数据。 这样做够吗？还是缺少什么？ 共计:823543种趋势类型的可能组合。46656个事件类型 组合10485760000000000000000用你的方法解释分析结果的方式2.用订单进行操作的方法似乎没有什么遗漏... aleger 2019.08.25 07:46 #14888 Martin_Apis_Bot Cheguevara: 共计: 823543种趋势类型的可能组合。 46656个事件类型 组合 1048576000000000000000000000000解释你的分析方法的结果的方式 2.用订单进行操作的方法 似乎没有什么被遗漏... 不幸的是，对于一个四十二岁的人来说，任何东西都不会起作用! 另一方面，魔鬼并不像它看起来那么糟糕。在一个已经运行的程序中，使用上述填充物，可以得到非常好的结果，只有160多行 Alexander_K 2019.08.25 08:11 #14889 Martin_Apis_Bot Cheguevara: 继续。 因此，让我们安下心来，市场具有50/50的随机性/非随机性属性。让这成为一个工作假设。 从这个话题开始，我似乎可以很容易地应付这个任务--只需将BP转化为随机过程，并利用SB的规律性，即：由爱因斯坦-斯莫鲁奇夫斯基方程产生的方差不变，在二维SB中66%的情况下回到起点，许多独立随机变量的总和向高斯分布收敛，等等，就可以有收益。 唉，这原来是一个无法解决的问题。对原始VR的任何改造都不允许把它变成一个纯粹的随机过程。 因此，我不得不开始漫长而乏味地寻找市场现状的随机性/非随机性的KEY。而这是应该采取的正确做法。 每个交易员都需要知道--在对他们来说最理想的条件下，究竟如何才能在市场上赚钱。在一些理想化的模型上获利的问题--随机或非随机--应该无条件地得到解决。 再次，我的模型是一个随机的Ornstein-Uhlenbeck过程，具有回归平均值的特性。我知道如何利用它。 因此，最困难但可实现的任务是确保在进入交易的那一刻，这个模式的所有条件都得到满足。为此，我的TS有多达4个（四）键--评估当前市场状况与该模型接近程度的参数。 结果、统计、信号--所有这些都来自9月1日。 现在最重要的是--每个交易员必须有一个他/她可以赚钱的模型和一把钥匙，定义市场是否满足这个模型在这里和现在。 一切都是。 Igor Makanu 2019.08.25 08:38 #14890 Alexander_K: 再次，我的模型，是一个具有回归平均值特性的Ornstein-Uhlenbeck随机过程。我知道如何靠它赚钱。 我一定是错过了什么.... 最后的100美元存款呢 --有一些截图，然后就起来了，甚至没有一丝成功的交易和 "撕破口袋 "和 "去工厂 "的迹象。 Alexander_K: 因此，最困难但可实现的任务是确保在进入交易的那一刻，这个模式的所有条件都得到满足。为此，我的TS有多达4个（四）键--评估市场当前状态与这个模型的接近程度的参数。 它是 "初级的，华生！"。(C) - 使用StopLosses，你会立即看到所有的东西! Alexander_K: 而关键，决定了此时此刻的市场是否满足这个模式。 是 "初级的，华生！"(C) - 使用MT4/MT5策略测试器 1...148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这种 "毫无疑问的合法存在 "并不是没有数学上的证明。
不幸的是。
而且有很多问题，比如说。
"你是如何确定存在，如果有的话，是一种模式？"
"是什么样的趋势？"
"为什么他们不同？"
"他们交替的概念是从哪里来的？"
"在什么基础上会有利润，然后是否考虑到了价差、佣金和掉期的存在？"
你是否准备合理地回答这些问题，并证明事实上是这样的？
而事实证明，在这个论坛上，几乎任何 "作者 "的理论，被放在这种问题的考验下，都会被证明是站不住脚 的。
为了证明某件事情，人们必须首先进行微小的、微观的、但肯定是可靠的数学基础和计算步骤，以便在这个基础上证明某件事情。如果说在这样的基础上还能证明什么的话。
你不应该在这里 "证明"，而是继续使你的（可能是独特的）TSS趋势跟踪（"交易"）系统
任何私下的解释（如果你真的需要）。
是否有一个人能够从数学上证明至少有一个恒定不变的市场趋势，任何人都可以通过数学计算，并确保它（趋势）真的存在？(不要告诉我你有超级机密的发展，没有人应该知道，而且他们在某个地方工作--这是近乎疯狂的偏执）。
否则，坦率地说，感觉有一个大部分是 "不被承认的天才 "的论坛...
而除了Alexander_K...这里没有一个人是理智的......。
但即使他在大多数情况下都相信某种巫师之类的东西，一般来说，这不能不引起人们的警觉，但尽管如此，至少要尝试科学地、重要地、合理地 谈论能够真正发挥作用 的方法，而且要始终 如此。
我并不是想让自己看起来像丹特斯。不，我也不想得罪任何人。我只是如实陈述事实，划出另一条线。
市场的基本规律是，任何能让你获利的模式都是短暂的。这很容易让人联想到小熊维尼那首著名的关于一个奇怪物体--蜂蜜的歌。在数学上，它可以通过数学博弈论的模型来表达，但它没有实际意义（对交易而言）。
你不应该在这里 "证明"，而是继续做你的（可能是独特的）TCC趋势跟踪（"交易"）系统
任何私下的解释（如果你真的需要）。
TSS趋势跟踪（"交易"）系统"--它是否意味着对市场形势的分析或具体的开单顺序？
很好，很好的问题，切。为什么对市场的理解没有统一的概念，每个人都试图在自己的教育范围内，在自己的世界观内克服它，断然不想听别人的意见？
以下是我对这个问题的看法。
我已经做了大概十亿个关于这个话题的研究--SB到底是不是市场？而这恰恰是主要问题所在。
描述市场的最合适的随机过程是拉普拉斯运动。而我们看到的是什么？所有的中心时刻在某个时间点上可以相差几个数量级，而在另一个时间点上则是重合的。
你曾经给出过数字：市场98%是SB，2%是拉普拉斯运动。恐怕真正的数字是不同的：75/25，甚至50/50。
唉，我们面对的是一个有记忆的随机过程，一个非马尔科夫过程。此外，"记忆"，即连续的价格值相互依赖，形成巨大的，从随机过程理论的角度看不可想象的趋势，并不总是存在，而是偶发地出现。
简而言之，我们有一个在现代物理学和数学方面研究不足的过程。那么该怎么做呢？这就是为什么每个人都尽可能地努力工作。
人们不能像Automat那样将斗争的方法应用于市场，在理想情况下，这些方法甚至可以打败SB（如Martingale或Warlock指标，基于独立随机变量之和向高斯分布的收敛）或来自运动的线性方程的公式。
市场就像一个两面派的杰纳斯，会把这两种策略撕开。因此，一个真正有效的策略必须结合这两种方法--随机性和确定性的。而这是困难的，非常困难。
P.S. 我已经很久没有写过这样的涂鸦了，但切的问题是值得的。
很好，很好的问题，切。为什么对市场的理解没有统一的概念，每个人都试图在自己的教育范围内，在自己的世界观内克服它，而断然不愿意听取别人的意见？
以下是我对这个问题的看法。
我已经做了大概10亿个关于这个问题的研究--SB到底是不是市场？而这恰恰是主要问题所在。
描述市场最合适的随机过程是拉普拉斯运动。那么我们看到了什么？所有的中心时刻在某个时间点上可以相差几个数量级，而在另一个时间点上则是重合的。
你曾经给出过数字：市场98%是SB，2%是拉普拉斯运动。恐怕真实的数字是不同的：75/25甚至50/50。
唉，我们面对的是一个有记忆的随机过程，一个非马尔科夫过程。此外，"记忆"，即连续的价格值相互依赖，形成巨大的，从随机过程理论的角度看是不可想象的趋势，并不总是存在，它是偶发的出现。
简而言之，我们有一个在现代物理学和数学方面研究不足的过程。那么该怎么做呢？这就是为什么每个人都尽可能地努力工作。
人们不能像Automat那样将斗争的方法应用于市场，在理想情况下，这些方法甚至可以打败SB（如Martingale或Warlock指标，基于独立随机变量之和向高斯分布的收敛）或线性运动方程的公式。
市场就像一个两面派的杰纳斯，会把这两种策略撕开。因此，一个真正有效的策略必须结合这两种方法--随机性和确定性的。而这是困难的，非常困难。
P.S. 我已经很久没有写这种潦草的东西了，但是Che的问题是值得的。
"TSS趋势跟踪（"交易"）系统"--它是否意味着对市场形势的分析或开单顺序的一个特征？
还有，例如，存在以下要素、概念和定义。
趋势 本地，复合，先前，预存，当前，可见，隐藏。
栏前一个，当前一个，配对的，它们的属性和状态。
事件、状态、反转、收支平衡、延续区、特定点。
对下一个趋势的可视化，控制累积波动率和回报。
目前的和隐藏的趋势中的当前和累积的收益。
控制基本操作（B,S），运动（回拉，翻转，上升，反转。
逆转、延续、空转），地点（趋势的开始、中间、结束）。
控制趋势和交易的波动性和盈利性
优化手数、开仓和平仓指令。
显示（调试期间）当前趋势的大小和其他必要的数据。
这样做够吗？还是缺少什么？
还有，比如说，拥有以下要素、概念和定义。
趋势 本地，复合，上一个，前一个，当前，可见，隐藏。
栏前一个，当前一个，配对的，它们的属性和状态。
事件、状态、反转、收支平衡、延续区、特殊点。
对下一个趋势的可视化，控制累积波动率和回报。
目前的和隐藏的趋势中的当前和累积的收益。
控制基本操作（B,S），运动（回滚，回拉，上升，反转。
逆转、延续、空转），地点（趋势的开始、中间、结束）。
控制趋势和交易的波动性和盈利性
优化手数、开仓和平仓指令。
显示（调试期间）当前趋势的大小和其他必要的数据。
这样做够吗？还是缺少什么？
共计:
不幸的是，对于一个四十二岁的人来说，任何东西都不会起作用!
另一方面，魔鬼并不像它看起来那么糟糕。在一个已经运行的程序中，使用上述填充物，可以得到非常好的结果，只有160多行
继续。
因此，让我们安下心来，市场具有50/50的随机性/非随机性属性。让这成为一个工作假设。
从这个话题开始，我似乎可以很容易地应付这个任务--只需将BP转化为随机过程，并利用SB的规律性，即：由爱因斯坦-斯莫鲁奇夫斯基方程产生的方差不变，在二维SB中66%的情况下回到起点，许多独立随机变量的总和向高斯分布收敛，等等，就可以有收益。
唉，这原来是一个无法解决的问题。对原始VR的任何改造都不允许把它变成一个纯粹的随机过程。
因此，我不得不开始漫长而乏味地寻找市场现状的随机性/非随机性的KEY。而这是应该采取的正确做法。
每个交易员都需要知道--在对他们来说最理想的条件下，究竟如何才能在市场上赚钱。在一些理想化的模型上获利的问题--随机或非随机--应该无条件地得到解决。
再次，我的模型是一个随机的Ornstein-Uhlenbeck过程，具有回归平均值的特性。我知道如何利用它。
因此，最困难但可实现的任务是确保在进入交易的那一刻，这个模式的所有条件都得到满足。为此，我的TS有多达4个（四）键--评估当前市场状况与该模型接近程度的参数。
结果、统计、信号--所有这些都来自9月1日。
现在最重要的是--每个交易员必须有一个他/她可以赚钱的模型和一把钥匙，定义市场是否满足这个模型在这里和现在。
一切都是。
再次，我的模型，是一个具有回归平均值特性的Ornstein-Uhlenbeck随机过程。我知道如何靠它赚钱。
我一定是错过了什么....
最后的100美元存款呢 --有一些截图，然后就起来了，甚至没有一丝成功的交易和 "撕破口袋 "和 "去工厂 "的迹象。
因此，最困难但可实现的任务是确保在进入交易的那一刻，这个模式的所有条件都得到满足。为此，我的TS有多达4个（四）键--评估市场当前状态与这个模型的接近程度的参数。
它是 "初级的，华生！"。(C) - 使用StopLosses，你会立即看到所有的东西!
而关键，决定了此时此刻的市场是否满足这个模式。
是 "初级的，华生！"(C) - 使用MT4/MT5策略测试器