从理论到实践 - 页 1433 1...142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440...1981 新评论 EgorKim 2019.07.21 20:44 #14321 Renat Akhtyamov: such.... 一毛钱一打。 看一下未平仓 合约，以至少40/60的比例或反之，至少在两三个月内逆向行驶。 这是一个有效和有利可图的系统。 再一次的细微差别会出现--什么时候回去？(已转或未转？) 雷纳特，看看现在VTB上1比10的比率。 在你喜欢看的证券交易所网站上的那张图片中。 而VTB为什么会涨价？ 你的公式错了) Renat Akhtyamov 2019.07.21 20:46 #14322 EgorKim: 雷纳特，现在看看VTB的1:10比例。 在那张你喜欢看的证券交易所网站上的照片。 而VTB为什么会涨价？ 你的公式是错误的）。 这不是我在看的东西。 我在谈论外汇，我在谈论货币对 并在其他地方观看这种事情的总体情况 和FormulaE没有关系，这是一个完全不同的战略。 Сергей Криушин 2019.07.21 20:46 #14323 Renat Akhtyamov: such.... 一毛钱一打。 看一下未结头寸，如果比例不低于40/60，或者反之，则逆向骑行，至少两到三个月。 这是一个可行的、有利可图的系统。 再一次的细微差别会出现--什么时候回去？(是否已经转正？) 这就是系统保存的内容--自由裁量权--意识的崩溃或什么......拿起一片，等待反转......把它带到别的地方，在那里你会得到更多......）））。 而猫头鹰也许应该在工作时，每次再来时都要休息一下......当我看到猫头鹰的工作时，我就是这样开启它的......。 Renat Akhtyamov 2019.07.21 20:50 #14324 Сергей Криушин: 这就是谨慎性使你免于，可以说是--意识的中断或什么......吃一片--等待调头......到别处去吧，在那里你会得到更多...) 那里有一个描述，非常详细地说明了...... 我在交易量和模拟交易上叠加了一个历史公告，它还不错... 我不是一直在市场上，但如果你在，你就会得到它。 Сергей Криушин 2019.07.21 20:57 #14325 Renat Akhtyamov: 里面有一个描述，非常详细。 我一直在叠加历史成交量数据，对交易进行建模，这还不错。 在市场上不是所有的时间，但如果你在，你就会得到它 我认为这是一个很好的，我刚刚进去，得到一个高点，刺激了市场...并去做停留......)) Renat Akhtyamov 2019.07.21 20:58 #14326 Сергей Криушин: 在我看来，这就是它的样子--进入，获得高收入，让市场发展......然后伏击......) 不，你的一个订单会在市场上停留很长时间的。 将交易叠加在历史交易量上，你会看到有多少。 Сергей Криушин 2019.07.21 21:16 #14327 Renat Akhtyamov: 不，你会在市场上挂很长时间的单子，... 它们悬挂的时间很短，但当你看到运动时，就会以短促的步伐，以大的音量，数次通过......所以猫头鹰只设置在一侧，等待转弯--转弯....如果你看到一个延续，你就把它顶起来，或者如果没有运动，就把它留在5%......然后当反转完成时，你就把剩下的部分补上......所有这些都是经验和对新闻和其他分析器的预期，包括指标和对它们的思考后......。 问题是什么--我有时会忘记及时覆盖......如果你想走这条路或那条路，你认为会很顺利，但它根本没有想到你想怎么走........，这里你有损失，但你已经赚得很好了......) Uladzimir Izerski 2019.07.22 00:41 #14328 Сергей Криушин: 有一个短暂的挂起，但当你看到运动时，你以短促的步伐，以大的音量和几个通道......所以猫头鹰只被设置在一边，等待转身 - 你转身....如果你看到一个延续，你充值或离开它5％，如果没有运动......然后你离开休息，如果反转是完整的......一切都取决于经验和新闻和其他分析家的预期，包括指标和思考过后...... 但只有一个问题--有时我忘了及时覆盖......这样，那样，你认为会如愿以偿，但它不认为应该....，这里的损失就来了，我也覆盖，但已经很多了......) 如果你有信心，你可能有一个系统。 该系统应始终 发挥作用。它是一种机制。 Alexander_K 2019.07.22 06:43 #14329 EgorKim: 我认为问题在于，市场是混乱的，市场没有记忆。 好吧，伙计，你顽固地捍卫你的观点。当然，这也值得尊重。但是... 市场是随机的还是不随机的？让我们试着去弄清楚。 过程随机性的证明是，大量独立随机数的总和属于正常的高斯分布。 在这里，我们有。 1.对于开/关价格M1, M5, ...分布非常接近于拉普拉斯分布（双边指数）。 大量这样的数字之和给出了一个xy-squared分布，而无限的集合则给出了一个高斯分布。 也就是说，如果我们把价格图中的条形图去掉，只留下可见的OPEN，那么这个图实际上就和SB没有区别了，当然也就很难打了。但你可以。 也许，这就是为什么几乎所有只用开/关M1、M5、...的策略工作的原因。他们挣得那么辛苦，基本上都在输。这包括使用MO的策略。 2.但是，酒吧里面到底发生了什么？关于蜱虫？ 嗯，那里的情况完全不同。 蜱虫分布不属于任何已知的分布类型。我个人并没有设法确定它。 我最后得出的结论是，它让我想起了用于预测体育比赛结果的斯凯勒姆分布。 它是如何工作的？ 很简单--如果在不同的时间点上，我们取两个属于两个不同泊松分布的数字的差值，那么这些差值就属于斯凯兰分布。 因此，蜱虫增量的形成机制如下。 a) 在时间t1，经纪人有一组货币对的价格（我没疯，让我纠正一下，但我认为这叫"价格池"），这组价格是泊松分布。 b) 从这个集合中，经纪人随机选择一个价格--产生一个刻度。 c) 在时间t2，经纪人已经为同一货币对设置了另一个泊松价格 d) 经纪人从这第二组中再次随机选择一个价格--产生下一个tick。 e) 这两个点的差值（返回，增量）给出了属于斯凯兰分布的数字。 属于这种分布的无数个数字的总和是否能得到一个正态分布？是的，当然是这样。 但我们感兴趣的不是无限数量的刻度增量的总和，而是它们的有限数量--即条形图内的内容！这就是为什么我们对条形图感兴趣。 在条形图内，将开盘价的刻度增量相加，我们得到收盘价，正如我们所记得的，它不属于高斯分布，而是属于拉普拉斯分布 因此，可以说，。 1.用开/关M1、M5、...工作。我们处理的是一个随机过程。 2.在条形图内进行工作，我们处理的是一个非随机的过程，有其自身的数学、模式等。 这就是市场上棘手的定价机制。 谢谢你的关注。 khorosh 2019.07.22 07:32 #14330 Alexander_K: 好吧，伙计，你顽固地捍卫你的观点。当然，这值得尊重。但是... 市场是随机的还是不随机的？让我们试着去弄清楚。 过程随机性的证明是，大量独立随机数的总和属于正常的高斯分布。 在这里，我们有。 1.对于开/关价格M1, M5, ...分布非常接近于拉普拉斯分布（双边指数）。大量这样的数字之和给出了一个xy-squared分布，而无限的集合则给出了一个高斯分布。 也就是说，如果我们把价格图中的条形图去掉，只留下可见的OPEN，那么这个图实际上就和SB没有区别了，当然也就很难打了。但你可以。 也许，这就是为什么几乎所有只用开/关M1、M5、...的策略工作的原因。他们挣得那么辛苦，基本上都在输。这包括使用MO的策略。 2.但是，酒吧里面到底发生了什么？关于蜱虫？ 嗯，那里的情况完全不同。 蜱虫分布不属于任何已知的分布类型。我个人并没有设法确定它。 我最后得出的结论是，它让我想起了用于预测体育比赛结果的斯凯勒姆分布。 它是如何工作的？ 很简单--如果在不同的时间点上，我们取两个属于两个不同泊松分布的数字的差值，那么这些差值就属于斯凯兰分布。 因此，蜱虫增量的形成机制如下。 a) 在时间t1，经纪人有一组货币对的价格（我不知道，在此纠正我，但我认为它被称为"市场深度"），这组价格是泊松分布。 b) 经纪人从这个集合中随机选择一个价格--产生一个刻度。 在时间t2，经纪人已经为同一货币对设置了另一个泊松价格 d) 经纪人从这第二组中再次随机选择一个价格--产生下一个tick。 e) 这两个点的差值（返回，增量）给出了属于斯凯兰分布的数字。 属于这种分布的无数个数字的总和是否能得到一个正态分布？是的，当然是这样。 但我们感兴趣的不是无限数量的刻度增量的总和，而是它们的有限数量--即条形图内的内容！这就是为什么我们对条形图感兴趣。 在条形图内，将开盘价的刻度增量相加，我们得到收盘价，正如我们所记得的，它不属于高斯分布，而是属于拉普拉斯分布 因此，可以说，。 1.用开/关M1、M5、...工作。我们处理的是一个随机过程。 2.在条形图内进行工作，我们处理的是一个非随机的过程，有其自身的数学、模式等。 这就是市场上棘手的定价机制。 谢谢你的关注。 你说的话就像一篇论文）））。 1...142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
such....
一毛钱一打。
看一下未平仓 合约，以至少40/60的比例或反之，至少在两三个月内逆向行驶。
这是一个有效和有利可图的系统。
再一次的细微差别会出现--什么时候回去？(已转或未转？)
雷纳特，看看现在VTB上1比10的比率。
在你喜欢看的证券交易所网站上的那张图片中。
而VTB为什么会涨价？
你的公式错了)
雷纳特，现在看看VTB的1:10比例。
在那张你喜欢看的证券交易所网站上的照片。
而VTB为什么会涨价？
你的公式是错误的）。
这不是我在看的东西。
我在谈论外汇，我在谈论货币对
并在其他地方观看这种事情的总体情况
和FormulaE没有关系，这是一个完全不同的战略。such....
一毛钱一打。
看一下未结头寸，如果比例不低于40/60，或者反之，则逆向骑行，至少两到三个月。
这是一个可行的、有利可图的系统。
再一次的细微差别会出现--什么时候回去？(是否已经转正？)
这就是系统保存的内容--自由裁量权--意识的崩溃或什么......拿起一片，等待反转......把它带到别的地方，在那里你会得到更多......）））。
而猫头鹰也许应该在工作时，每次再来时都要休息一下......当我看到猫头鹰的工作时，我就是这样开启它的......。这就是谨慎性使你免于，可以说是--意识的中断或什么......吃一片--等待调头......到别处去吧，在那里你会得到更多...)
那里有一个描述，非常详细地说明了......
我在交易量和模拟交易上叠加了一个历史公告，它还不错...
我不是一直在市场上，但如果你在，你就会得到它。
里面有一个描述，非常详细。
我一直在叠加历史成交量数据，对交易进行建模，这还不错。
在市场上不是所有的时间，但如果你在，你就会得到它
我认为这是一个很好的，我刚刚进去，得到一个高点，刺激了市场...并去做停留......))
在我看来，这就是它的样子--进入，获得高收入，让市场发展......然后伏击......)
不，你的一个订单会在市场上停留很长时间的。
将交易叠加在历史交易量上，你会看到有多少。不，你会在市场上挂很长时间的单子，...
它们悬挂的时间很短，但当你看到运动时，就会以短促的步伐，以大的音量，数次通过......所以猫头鹰只设置在一侧，等待转弯--转弯....如果你看到一个延续，你就把它顶起来，或者如果没有运动，就把它留在5%......然后当反转完成时，你就把剩下的部分补上......所有这些都是经验和对新闻和其他分析器的预期，包括指标和对它们的思考后......。
问题是什么--我有时会忘记及时覆盖......如果你想走这条路或那条路，你认为会很顺利，但它根本没有想到你想怎么走........，这里你有损失，但你已经赚得很好了......)有一个短暂的挂起，但当你看到运动时，你以短促的步伐，以大的音量和几个通道......所以猫头鹰只被设置在一边，等待转身 - 你转身....如果你看到一个延续，你充值或离开它5％，如果没有运动......然后你离开休息，如果反转是完整的......一切都取决于经验和新闻和其他分析家的预期，包括指标和思考过后......
但只有一个问题--有时我忘了及时覆盖......这样，那样，你认为会如愿以偿，但它不认为应该....，这里的损失就来了，我也覆盖，但已经很多了......)如果你有信心，你可能有一个系统。
该系统应始终 发挥作用。它是一种机制。
我认为问题在于，市场是混乱的，市场没有记忆。
好吧，伙计，你顽固地捍卫你的观点。当然，这也值得尊重。但是...
市场是随机的还是不随机的？让我们试着去弄清楚。
过程随机性的证明是，大量独立随机数的总和属于正常的高斯分布。
在这里，我们有。
1.对于开/关价格M1, M5, ...分布非常接近于拉普拉斯分布（双边指数）。 大量这样的数字之和给出了一个xy-squared分布，而无限的集合则给出了一个高斯分布。
也就是说，如果我们把价格图中的条形图去掉，只留下可见的OPEN，那么这个图实际上就和SB没有区别了，当然也就很难打了。但你可以。
也许，这就是为什么几乎所有只用开/关M1、M5、...的策略工作的原因。他们挣得那么辛苦，基本上都在输。这包括使用MO的策略。
2.但是，酒吧里面到底发生了什么？关于蜱虫？
嗯，那里的情况完全不同。
蜱虫分布不属于任何已知的分布类型。我个人并没有设法确定它。
我最后得出的结论是，它让我想起了用于预测体育比赛结果的斯凯勒姆分布。
它是如何工作的？
很简单--如果在不同的时间点上，我们取两个属于两个不同泊松分布的数字的差值，那么这些差值就属于斯凯兰分布。
因此，蜱虫增量的形成机制如下。
a) 在时间t1，经纪人有一组货币对的价格（我没疯，让我纠正一下，但我认为这叫"价格池"），这组价格是泊松分布。
b) 从这个集合中，经纪人随机选择一个价格--产生一个刻度。
c) 在时间t2，经纪人已经为同一货币对设置了另一个泊松价格
d) 经纪人从这第二组中再次随机选择一个价格--产生下一个tick。
e) 这两个点的差值（返回，增量）给出了属于斯凯兰分布的数字。
属于这种分布的无数个数字的总和是否能得到一个正态分布？是的，当然是这样。
但我们感兴趣的不是无限数量的刻度增量的总和，而是它们的有限数量--即条形图内的内容！这就是为什么我们对条形图感兴趣。
在条形图内，将开盘价的刻度增量相加，我们得到收盘价，正如我们所记得的，它不属于高斯分布，而是属于拉普拉斯分布
因此，可以说，。
1.用开/关M1、M5、...工作。我们处理的是一个随机过程。
2.在条形图内进行工作，我们处理的是一个非随机的过程，有其自身的数学、模式等。
这就是市场上棘手的定价机制。
谢谢你的关注。
好吧，伙计，你顽固地捍卫你的观点。当然，这值得尊重。但是...
市场是随机的还是不随机的？让我们试着去弄清楚。
过程随机性的证明是，大量独立随机数的总和属于正常的高斯分布。
在这里，我们有。
1.对于开/关价格M1, M5, ...分布非常接近于拉普拉斯分布（双边指数）。大量这样的数字之和给出了一个xy-squared分布，而无限的集合则给出了一个高斯分布。
也就是说，如果我们把价格图中的条形图去掉，只留下可见的OPEN，那么这个图实际上就和SB没有区别了，当然也就很难打了。但你可以。
也许，这就是为什么几乎所有只用开/关M1、M5、...的策略工作的原因。他们挣得那么辛苦，基本上都在输。这包括使用MO的策略。
2.但是，酒吧里面到底发生了什么？关于蜱虫？
嗯，那里的情况完全不同。
蜱虫分布不属于任何已知的分布类型。我个人并没有设法确定它。
我最后得出的结论是，它让我想起了用于预测体育比赛结果的斯凯勒姆分布。
它是如何工作的？
很简单--如果在不同的时间点上，我们取两个属于两个不同泊松分布的数字的差值，那么这些差值就属于斯凯兰分布。
因此，蜱虫增量的形成机制如下。
a) 在时间t1，经纪人有一组货币对的价格（我不知道，在此纠正我，但我认为它被称为"市场深度"），这组价格是泊松分布。
b) 经纪人从这个集合中随机选择一个价格--产生一个刻度。
在时间t2，经纪人已经为同一货币对设置了另一个泊松价格
d) 经纪人从这第二组中再次随机选择一个价格--产生下一个tick。
e) 这两个点的差值（返回，增量）给出了属于斯凯兰分布的数字。
属于这种分布的无数个数字的总和是否能得到一个正态分布？是的，当然是这样。
但我们感兴趣的不是无限数量的刻度增量的总和，而是它们的有限数量--即条形图内的内容！这就是为什么我们对条形图感兴趣。
在条形图内，将开盘价的刻度增量相加，我们得到收盘价，正如我们所记得的，它不属于高斯分布，而是属于拉普拉斯分布
因此，可以说，。
1.用开/关M1、M5、...工作。我们处理的是一个随机过程。
2.在条形图内进行工作，我们处理的是一个非随机的过程，有其自身的数学、模式等。
这就是市场上棘手的定价机制。
谢谢你的关注。
你说的话就像一篇论文）））。