价格变化率，如何计算 - 页 11

新评论
 
Candid:
:)

哦，伙计...我没有足够的时间
 
前面演讲者的精彩演讲将给我们带来额外的强大动力，加速我们寻找计算价格变化率 的新方法！！。
 
MetaDriver:

所以。Werner HeisenbergQuantum Mechanics and Kant's Philosophy (1930-1932), chapter from Part and Whole. 在这一章中...不过，我不会。 我们就读吧。它没有那么长。 而且非常（从我的观点来看）吸引人。

// 有在链接所有这本书，我希望将希望在其他章节翻阅，也许读整个。

// 里面还有一本书：《物理学与哲学》--它真的让我印象深刻。 我有这两本书的纸质版（在一个集子里）。 当我有心情的时候，我有时会在里面探究一下......

然后......我希望继续尝试测量/整理可测量的市场事实...... 当然是为了满足我们自己的需要......那么，我们还能做什么呢？;)


我有很多书--海森堡、威尔、庞加莱...。(以纸质形式)。是的，这些书现在非常罕见。

就我而言，我建议阅读亨利-庞加莱的深刻作品，《科学与假设》、《科学的价值》、《科学与方法》和《最后的思考》，这些作品收集在亨利-庞加莱的《论科学》一书中。

 

过去的4页提高了我的精神境界 :-))

不能用旅程中的时间来划分旅程价格的难题让我担心。

 
Candid:
:)
zoritch。

那是一派胡言...我没有足够的时间
avtomat。
前面发言人的精彩演讲将给我们带来额外的强大动力，加速寻找计算价格变化率的新方法！！。

对，所有反应都在预期之内。 :)

反正我不会找借口，甚至不要问...:)) 我就解释一下：有时候这样的东西应该放在论坛上都是一样的。也许很久以前就有必要，也许现在是时候了（嗯，对我来说似乎是这样），或者也许已经太晚了......毕竟，"Nada Fedya, nada!你可以争论到脸色发青，或者只是嘲笑它的尺寸和风格......。BUT。 就内容而言，它大部分 是正确的。 那么，人们最终必须认识到，这个世界上的因果关系--决定论在很多方面是有漏洞的，而且在极限上，这种漏洞根本不是因为我们的主观不知情而减少的。 它比这更广泛、更深入、更根本。

;)

 
avtomat:


我有很多书--海森堡、威尔、庞加莱...。(以纸质形式)。是的，现在这些书都非常罕见。

就我而言，我建议阅读亨利-庞加莱的深刻作品《科学与假设》、《科学的价值》、《科学与方法》、《最后的思考》，这些作品收集在亨利-庞加莱的书《论科学》中。

是的，我也有一个。 有Poincaré，这个非常的集合 "论科学"，所有的作品都列在内页。 赫尔曼-韦尔也是如此。有一本书，《对称性》。 所有这些书都很美（我确认），是我的 "黄金基金 "的一部分，是现有的最爱和最尊敬的。
 
Zhunko:

过去的4页提高了我的精神境界 :-))

我们尝试过。 ;)


不可能将旅程价格除以旅程中的时间，这个难题让我担心。

现在谁的日子好过了？ :) 另一方面，这也是可能的（拿走和分割，就是这样），但他们说这没有什么用。

// 1917年，他们还试图 "夺取和分化"........

:)
 
Candid:

这种依赖的绝大部分是对波动性的日常依赖，似乎没有人学会如何从中赚取大量利润。在这样的话题中，曾经有一个我参与的话题（我在搜索中找不到，我已经完全忘记了，也许是类似的话题，不是相互的信息）。我建议用一种方法来过滤掉这个组件，看看之后是否还有什么东西留在那里？但后来没有人这样做。

P.S. 我说我找不到，我找到了:)，就在那里。

傍晚时分看了那条线。(就在你把上一页上的那篇你傻笑的法庭文章拉出来之前)。

我想我有点进入了这个话题。 这些公式没有被完全理解，但思维的轨迹却被追踪。 特别是，是的，对每日波动的配给还没有做，剩余的也没有测量。

 
GaryKa:

如果我很聪明，我就能掌握它，但我觉得我在小学时错过了一些东西)。

- 我同意这些百分比。距离是以相对单位衡量的。
- 每一个最小可接受的价格变化都是时间序列的一个新成员。

这就是困难的部分，价格。如果你问我，价格的概念在很大程度上取决于你的目标)

(a) 假设你是一个做市商，在ECN上工作（例如这比较容易），对市场订单非常感兴趣
取一些固定/非固定时期的T&S（FIR/BIX过滤器），并计算几何加权平均。这是你的速度=+-每笔最小交易量的X%

(b) 假设你是一名仲裁员，也在交易所工作，但对松懈的做市商的限制者感兴趣。
这里就比较复杂。首先，你感兴趣的是投标价格（市场历史）而不是交易。其次，你至少有两个价格：买入价和卖出价，你甚至应该同步计算。
当你计算价格时，你应该考虑到：

  • - 报价是相对的
  • - 数量与执行概率成反比
我在这里 给出了关于该算法的一些一般性想法

(c) 假设你是一个长期投资者
，那么你就不用理会这些废话，只是正常交易，例如用腕表（相对值的算术平均），以每支蜡烛的点数来衡量速度。

P.S. 虽然套利和做市商是一体的，只是标志不同，一个共同的价格定义是不能给/接的。

没关系的。 我们所拥有的就是我们所拥有的。 让我尽可能地总结一下你的 "困境"。同时，我将总结一下，这样不仅可以使 "价格 "以一种有效的方式受挫。

因此。

1.概念的定义可能（甚至必须）取决于定义者的目的（意图、需要）。 也就是说，这取决于观察者。

2. 在打算测量某物的情况下，测量对象（就对象的选择而言）和测量工具（工具的选择）都取决于测量的目的（或者更确切地说，取决于测量 主体的目的）。

我还想主动补充一些东西。

3. 另一方面，在选择了一个可测量的对象、一种测量方法和一把 "尺子 "之后，主动权已经落到了 "测量情况下的可测量对象 "上。 或者更确切地说，"被测量的对象--测量仪器 "的互动，在输出中给了我们期待已久的数字--"关于...的信息"。

换句话说：测量对象、测量仪器和测量主体是相互作用、相互依赖的。一个主体定义（指定）一个测量对象和一个测量仪器，而这些又在相互作用中产生一个数字（一组数字），即测量对象的量化特征。

暂时就这些了。 我是说关于困难。:)

至于价格变化的速度......这有什么问题？ 问题出在目标上。 而在速度方面几乎没有。 速度=距离/时间间隔。 距离S=Price(t)-Price(t - Δt)；如果你认为这是一个相对距离，那么就除以，例如，他们的几何平均数。 因此，我们得到Sotn = (Price(t) - Price(t - Δt)) / sqrt(Price(t) * Price(t - Δt))；当然，我们很想取算术平均值而不是几何平均值，特别是考虑到它们在短距离内差别很小。 好吧，如果我们同意不忘记这种萨满教的替代，我们就能做到。 然后（有条件地）我们将认为Sotn=2 *（Price(t) - Price(t - Δt)）/（Price(t) + Price(t - Δt））。 啊，是的，计量单位。 那么，在这种正常化之后，价格就变得相对了，它不再以具体的古尔邦节来衡量，因为它们在这个过程中已经减少。 现在还需要用这个无尺寸的狗屎除以时间间隔来得到所需的速度。让我们定义一下（为了更具体）测量单位。比方说，每秒钟的百分比。 然后。Votn = Sotn / Δt = 2 * 100% * (Price(t) - Price(t - Δt)) / ((Price(t) + Price(t - Δt) )* Δt) 每分/秒。

嗯，总的说来是这样的。 哪种 "价格 "或哪种时间间隔，以什么单位来计算--让它取决于具体的测量目的。 以前也是靠它......如果有的话。:)

如果不是因为一个微妙的原因，这里就已经结束了：这个结构的全部利润被一个简单的观察所破坏，即用上述方法测量，这个速度只在 "长距离 "上表现得或多或少得体，而在短距离上，它就疯狂地运行，而且越是精确（瞬间？)我们试图测量它，它他妈的越快越乱，更像一个试图迷惑我们的 随机值，而不是一个惯性物理过程的智能模拟，...... 或者说得 "巧妙 "一点--在时间上没有区别的废话，这非常的 "价格"，哦，没有区别的......。 在点[0]。而要测量某段的速度，总是受欢迎的--见上面的公式。

我还要补充一点，也许是：不要因为指出（公平地）我在这里没有说任何新东西而感到不安或试图使我不安。 我不是想说 "新"。 我只是想以一种也许更容易理解的方式来安排 "旧"。有时就是这样，当你以多种方式看待同一件事时，就会发生这种情况。 总之，正如邻近论坛上的一位愉快的熟人所说："如果我粉碎了某人的梦想，我很抱歉）"。

 

愉快的。

翱翔。

我希望我可以添加分形、图案、层次、通道和众数。

但从涉及的工作量来看，我已经等不及了。

拔掉。

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