关于配对交易的问题。 - 页 5

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...但不幸的是，外汇中没有协整关系。有道理吗？（或方法）（不要发到维基上！）。

[Дмитрий]

YOUNGA:
...但不幸的是，外汇中没有协整关系。有道理吗？（或方法）（不要发到维基！）。

简单地说，两个协整工具的交叉点应该一直 "挂 "在一个相当狭窄的水平范围内。你在外汇市场上见过这种情况吗？

而对于一个在数学上正确的方法，谷歌一下。那里有几篇研究文章

[СанСаныч Фоменко]

YOUNGA:
...但不幸的是，外汇中没有协整关系。有道理吗？（或方法）（不要发到维基！）。

这就是我完全按照理论来布置的地方。DEMI所写的一切，都是 "闻过则喜 "原则在起作用。

格兰杰因协整问题获得了诺贝尔奖。自80年代以来，这一概念已在市场上得到广泛使用。所有计量经济学软件包中都有软件支持。

[Дмитрий]

faa1947:

这就是我完全按照理论来布置的地方。DEMI所写的一切，都是 "闻过则喜 "的行动原则。

格兰杰因协整问题获得了诺贝尔奖。自80年代以来，这一概念已在市场上得到广泛使用。所有计量经济学软件包中都有软件支持。

对你个人来说，有两个永恒的问题。

1.外汇中两个协整工具的例子。只是请不要做出未知回归的奇怪图表.....只是两个协整的工具，我们将在十字架上看到自己。

2.钱在哪里？显然，对协整工具的交易就是套利。在哪里？

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

对你个人来说，有两个常年的问题。

1.外汇中两个协整工具的例子。只是请不要做未知回归的奇怪图表.....只是两个协整的工具，我们将在十字架上看到自己。

2.钱在哪里？显然，对协整工具的交易就是套利。在哪里？

协整 "的概念是假设学生有一定的教育水平，至少有回归分析 的知识（大学二年级）。鉴于你以前的帖子，我没有什么可以向你个人解释的。

[Дмитрий]

faa1947:
"协整 "的概念假定有一定的教育水平，至少有回归分析的知识（大学二年级）。就个人而言，考虑到你以前的帖子，我无法解释什么。

不需要解释!我求你了--请不要解释。我们将自己看到一切，就像在十九世纪一样!否则你的解释....

简单和钝化--外汇中的两个共融工具。勇气!

[Alexey Navoykov]

YOUNGA:
...但不幸的是，外汇中没有协整关系。

那么，这也需要证明 :)我们找不到它并不意味着它不存在。它就像一个地鼠 :)

我只是认为，问题在于每个人都在寻找短期内的协整关系。但真正的协整应该是在长期内。因为国家之间的经济联系不是那么僵硬，无法在几天/几周内恢复货币的平衡（平价）。由于不利的汇率 造成的经济扭曲往往持续几个月或几年。以瑞士或日本为例。

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Meat:

那么，这也需要证明 :) 我们找不到它并不意味着它不存在。 它就像一个地鼠 :)

我只是认为，问题在于每个人都在寻找短期内的协整关系。但真正的协整应该是在长期内。因为国家之间的经济联系不是那么僵化，不能在几天/几周内恢复平衡（平价）。由于不利的汇率造成的经济扭曲往往持续几个月或几年。以瑞士或日本为例。

我想，如果我们采取2个工具，例如欧元兑美元和美元兑日元，它们是强相关的，我们通过不断监测欧元兑日元来观察它们的协整关系，也许我们会在较短的时间段看到协整关系？

[СанСаныч Фоменко]

Meat:

那么，这也需要证明 :) 如果我们找不到它，并不意味着它不存在。 它就像一个地鼠 :)

我只是认为，问题在于每个人都在寻找短期内的协整关系。但真正的协整应该是在长期内。因为国家之间的经济联系不是那么僵化，不能在几天/几周内恢复平衡（平价）。由于不利的汇率造成的经济扭曲往往持续几个月或几年。以瑞士或日本为例。

确定协整是一个纯粹的数学问题，有已知的算法、测试、约束和未解决的问题。当然，和所有的统计学一样，对两个序列平衡的原因，例如季节性，有一个直观的理解是非常重要的。但这种理解应始终由非常具体的计算来补充。而如果这个直观的假设被计算所证实，那么协整就可以在交易中使用。

[khorosh]

Meat:

那么，这也需要证明 :) 我们找不到它并不意味着它不存在。 它就像一个地鼠 :)

我只是认为，问题在于每个人都在寻找短期内的协整关系。但真正的协整应该是在长期内。因为国家之间的经济联系不是那么僵化，不能在几天/几周内恢复平衡（平价）。由于不利的汇率造成的经济扭曲往往持续几个月或几年。以瑞士或日本为例。

这就是为什么我对成对交易的优势有疑问。在错误进场的情况下，可能需要很长的时间来等待货币收敛（等待超额损失）或在止损上收盘。