关于配对交易的问题。 - 页 2

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Roman.:


顺便说一下，你和我已经详细讨论了这个话题。
 
faa1947:
顺便说一下，我们对此进行了详细的讨论。


我不记得了。我正准备开始写一篇关于这个主题的猫头鹰（变体），这就是为什么参考文献是 "在我的耳朵上......"

我记得上次你和我在'鸡肉休息室'站在同一阵线上讨论'狂犬病PYO$d'案件的结果。:-)

 
Roman.:


我不记得什么了。我正在写一个关于这个主题的猫头鹰（变体），这就是为什么参考文献是 "在我的耳朵上......"

我记得上次你和我在'鸡肉休息室'站在同一阵线上讨论'狂犬病PYO$d'案件的结果。:-)

对，还有那个。

是的，对不起。还有一个人叫列昂尼德，但似乎是同一个主题。

 
faa1947:
在偏离零的情况下进入。静止性说它一定会返回到零。这是一个被证实的事实。进入货币对是一个TA选项，对未来一无所知。也许你会在10年内赚取利润，也许你明天就会卖掉。

我问你静止性如何有助于确定正确的进入点，你告诉我耶鲁马的情况。我对这对夫妇将在某个时候汇合的事实并不感到兴奋。我更关心的是，如果入市时机不成熟，而且货币对在虚假的初始协整后又开始分离，我是否会得到比交叉交易更小的跌幅。我的观点是，在出现虚假进场的情况下，配对交易与交叉交易相比没有优势。

 
faa1947:

是的，这也是。

是的，对不起。还有一个人叫列昂尼德，但似乎是同一个主题。


谢谢。没有看到你和Leonid的这些帖子。我去看看...

 
khorosh:
尊敬的专家和配对交易的爱好者，请从数学上解释和说明欧元兑美元买入和英镑兑美元卖出的进场比单一欧元兑英镑交叉进场的优势是什么。在这个问题上，我个人有疑问。如果没有优势，那么使用有一种共同货币的货币对（在上述例子中是美元）在配对交易中就没有意义了？
如果两对交易量平衡，那么确实没有区别（区别可以忽略不计），那么使用交叉就比较容易。但如果其中一对的服用量超过了另一对，那么差别就会很明显。
 
khorosh:

我问你静止性如何有助于确定正确的进入点，你告诉我耶鲁马的情况。我对这对夫妇将在某个时候汇合的事实并不感到兴奋。我更关心的是，如果入市时机不成熟，而且货币对在虚假的初始协整后又开始分离，我是否会得到比交叉交易更小的跌幅。我的观点是，在出现虚假进场的情况下，配对交易与交叉交易相比没有优势。

你不明白 "静止性 "一词的含义。 我没有什么要补充的。这个词说明了一切，它有你问题的答案。
 
Meat:
如果两个货币对的交易量是平衡的，那么确实没有区别（或者说，区别可以忽略不计），那么使用十字星就比较容易。但如果其中一对的服用量超过了另一对，那么差别就会很明显。

所以很明显，文书的份额应该根据文书点的不同价值来确定。这就是配对交易中的做法。或基于其他因素
 
Meat:
如果两个货币对的交易量是平衡的，那么确实没有区别（或者说，区别可以忽略不计），那么使用十字星就比较容易。但如果其中一对的服用量超过了另一对，那么差别就会很明显。
我当然在我的问题中假定这些地段的计算是正确的。
 
Meat:
如果两个货币对的交易量是平衡的，那么确实没有区别（或者说，区别可以忽略不计），那么使用十字星就比较容易。但如果其中一对的服用量超过了另一对，那么差别就会很明显。
这种差异怎么会不是一个十字架呢？
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