关于配对交易的问题。 - 页 3

[Дмитрий]

faa1947:
你不理解 "静止性 "一词的含义。 我没有什么要补充的。这个词说明了一切，它有你问题的答案。

静止性与作者提出的问题毫无关系。

[khorosh]

faa1947:
你不理解 "静止性 "一词的含义。 我没有什么要补充的。这个词说明了一切，它有你问题的答案。

你没有什么可补充的，因为静止性对确定配对交易的进入点的正确性没有帮助，它只是确保价差迟早会回到零，但肯定会回到零。

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

静止性与topiker提出的问题毫无关系。

最直接的。

解释并证明欧元兑美元的买入和英镑兑美元的卖出比单一欧元兑英镑的交叉入市的优势是什么？

这个数学解释被称为 "协整"。30年前被证实，并使用了30年。

[Дмитрий]

faa1947:

最直接的。

解释并证明买入欧元兑美元和卖出英镑兑美元的配对进场比单一欧元兑英镑交叉进场的优势是什么？

这个数学解释被称为 "协整"。30年前被证实，并使用了30年。

没有任何优势。这只是另一种无稽之谈。

十字星不是协整的，投资组合中两个货币对的任何线性组合都不是协整的。

那么，协整与它有什么关系？这与它没有关系。

[СанСаныч Фоменко]

khorosh:
你没有什么可补充的，因为静止性对配对交易的正确入场点没有任何帮助，它只是确保价差迟早会回到零。

如果你进入BYE-SELL头寸，偏差为2个斜度，大约有5%的机会出现更大的偏差。在这一点上，有95%的概率会回到0，那里会有一个出口。既然是偏离，就会有利润。

[Alexey Navoykov]

khorosh:
在我的问题中，我当然假设这些地段的计算是正确的。

好吧，那么它本质上就是一个十字架。只有当A/B图与A/B图变得不同时，这种差异才能在非常大的价格变化 中变得明显。

只是，不是每个人都需要这种 "正确性"（即两条腿的平衡风险）。对于一些人来说，更重要的是所产生的散布图挂在一个水平通道上（看起来是静止的）。

[Дмитрий]

faa1947:
如果你在偏差为2ско时进入BYE-SELL位置，大约有5%的机会出现更多的偏差。在这一点上，有95%的机会回到0，那里会有一个出口。既然是偏离，就会有利润。

也是无稽之谈------成双成对不是静止的。这种对非稳态的概率计算是不正确的。而且，如果是两对和一个十字架的交易，也没有什么区别

[СанСаныч Фоменко]

请看一下这个主题。 一切都已经讨论过了，数字是一样的。

[Heroix]

khorosh:
我请你，亲爱的专家和配对交易的粉丝们，从数学角度解释一下，欧元兑美元的买入和英镑兑美元的卖出与欧元兑英镑交叉盘的单一入市相比，有什么优势。我个人对这个问题有疑问。如果没有优势，那么使用有一种共同货币的货币对（在上述例子中是美元）在配对交易中就没有意义了？

如果你买入1手欧元兑美元并卖出1手英镑兑美元，股票走势将与欧元兑英镑走势相同。这一点大家都很清楚。但这里有两点。

1.波动性较高，所以如果两个主力的综合价差与它们的交叉价差相同或几乎相同，从节省价差的角度来看，与主力交易更好。

2）通过改变主力的手数，你可以改变最终的股票行为，它将不会像它们的交叉运动那样看起来。这本身不是一种优势，而是一种额外的可能性。

[Alexey Navoykov]

Heroix:

如果你买入1手欧元兑美元并卖出1手英镑兑美元，股票走势将与欧元兑美元走势相同。这一点大家都很清楚。但这里有两点。

1.波动性较高，所以如果两个主力的综合价差与它们的交叉价相同或几乎相同，从节省价差的角度来看，与主力交易更好。

2）通过改变主力的手数，你可以改变最终的股票行为，它将不会像它们的交叉运动那样看起来。这本身不是一个优势，但它是一个选择。

你一定是打错了，指的是购买欧元兑美元而不是欧元兑英镑？如果你采取手数1:1，就不会与欧元兑英镑完全相同。要做到这一点，你需要以货币形式平衡头寸数量，而不是以手数为单位。