关于配对交易的问题。 - 页 4

[Heroix]

Meat:
你一定是打错了，指的是购买欧元兑美元而不是欧元兑英镑？ 如果你采取手数1:1，它不会与欧元兑英镑相同。要做到这一点，你需要在资金方面平衡头寸的数量，而不是手数。

是的，当然是欧元兑美元。纠正了。

[khorosh]

另一个问题供行家们参考。是否可以通过相关指标的曲线来确定配对的收敛和发散时刻？

[Alexey]

khorosh:
还有一个问题要问专家。我们是否可以用相关指标的曲线来确定配对的收敛和发散时刻？

你可以在底部的GBPUSD顶部的欧元兑美元+它们之间的相关性。倒是比分歧收敛指标更有希望。

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奇怪的推理--如果信号是相关的，那么你就可以在上面赚钱，也许你可以在信号 "一般 "相关的情况下赚钱，但有时它们之间存在差异

[khorosh]

ivandurak:

你可以在底部的GBPUSD顶部的欧元兑美元+它们之间的相关性。倒是比分歧收敛指标更有希望。

那么，为什么在箭头标示的地方，在最大的传播范围内，相关性接近于1？或者我有什么误解吗？为此目的，使用相关性的正确方法是什么？

[Дмитрий]

khorosh:

那么，为什么在箭头所示的地方，当价差达到最大时，相关性接近于统一？或者我有什么误解吗？为此目的，使用相关性的正确方法是什么？

相关性不是一个 "当下 "的指标。相关性是在过去的某个时期计算的--病房的平均温度。

[Alexey]

khorosh:

那么，为什么在箭头所示的地方，当价差达到最大时，相关性接近于统一？或者我有什么误解吗？为此目的，使用相关性的正确方法是什么？

货币可以朝同一方向发展，但速度不同。让相关度接近1，并获得最大的价差差价。如果你在这个时候看十字架，可能会有一个趋势。而在这种情况下，开仓 的信号很可能是逆势的。

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ivandurak:
货币可能朝同一方向发展，但速度不同。你将得到接近1的相关性和最大的价差价差。如果你在这个时候看十字架，可能会有一个趋势。而在这种情况下，开仓的信号很可能是逆势的。

让一个逆势开盘，另一个逆势开盘--重要的是 "价差 "随之 "崩塌"。

[khorosh]

ivandurak:
货币可以朝同一方向发展，但速度不同。得到一个接近1的相关性和最大的价差价差。如果你看一下此时的十字架，那里很可能有一个趋势。而在这种情况下，开仓的信号很可能是逆势的。 。

在最大价差之后，是时候进入市场 了，但相关指标没有给出任何信号。为什么你认为"... 它比背离指标更有希望"？

[Дмитрий]

khorosh:
在差价的最大值之后，是进入市场的时候，但相关指标没有给出任何信号。为什么你认为 这比背离指标更有希望？

相关指标和背离指标是同一回事。你的意思不是相关，而是协整。这就是faa所写的内容。

问题是，例如，如果这两个货币对是协整的，那么它们的价差将挂在一个通道里，而且它们将总是收敛。然后当价差达到通道的边界时，你可以进入交易并获得保证的利润--套利。但是，不幸的是，外汇中没有协整关系。

市场中的关联性在时间上的 "摆动 "非常强烈。而对于某些仪器来说，它的符号甚至会随着时间的推移而发生反方向的变化。