不是圣杯，只是一个普通的--Bablokos！！！。 - 页 86 1...798081828384858687888990919293...650 新评论 Alexey Navoykov 2012.09.06 09:08 #851 Heroix: 我有一个问题，为什么是 "IQUITY"？ 我猜这是阿尔巴尼亚语的发音 :) Alexander Maximov 2012.09.06 16:35 #852 我有另一个想法。并非真正的主题，但由于某些原因，我在思考股权和TA的时候，偶然发现了这篇文章。我们采取一个原始的NOT系统（Close[OPT1]>Close[OPT2]并在OPT3天内关闭），在区间上进行优化，并做同样的事情，但Close[OPT1]<Close[OPT2]。我们找到一个选项，在这个选项中，我们有两个盈利的股权，选项相同。例如，如果有一种趋势，就会发生这种情况。我们在利润较低的期权上追踪股权，在利润较高的期权上进行交易。这个想法是，一个好的趋势在任何组合中都是好的，就像 "肥者不肥，瘦者不瘦 " 。 或者 寻找股权变体（选择选项），在股权上会有一个模式，并且会有一个信号 - 交易收到的选项。 然后我们重复这个过程。 从蜱虫蜡烛中按其数量而不是按时间组装。这就是为什么趋势被拉长，平线被压缩，从而改善进一步的分析。 我不是从左到右地收集它们，而是从右到左地收集，因此在分析的时刻，最后的刻度线已经完全形成，其中最后的刻度线是蜡烛的条款。 该系统总是在市场上--只有翻转。 很难说什么是时间框架。一个蜡烛是400点。 每800点的市场分析。 Alexander Maximov 2012.09.06 16:43 #853 我花了两年时间研究它们--软件（并继续这样做）... 即机器绘制了不同的模型，并分析了它们的统计优势... 事实证明，琐碎而简单的... 该模型给出了更多的统计优势，其频率越低... 在每个分析中，有10,000个模型被发现，以估计统计优势... 也就是说，如果一个模型的频率较低，则需要更多的历史记录，至少有10.000个交易的集合...... 依赖性原来是指数级的...。 也就是说，随着模型的统计优势的线性增加，在相同数量的价格采样上，交易数量呈指数级下降...... 这非常符合常识......。 俗话说，一年一次，棍棒出孝子......。 也就是说，理论上，一个100%的模型在无限的样本中会有一次成功...... 即本质上是一个不可能的事件...... 而经常性的现身说法，会有50/50的效果......。 但我要说的是，有一个想法可以解决这个问题...... 也就是说，要对此时此刻的稀有模型有统计上的优势...... Viktor Zhuravlev 2012.09.06 16:44 #854 faa1947: 你从哪里得到你对系数的估计，也许它们有一个无法测量的方差，或者它们没有收敛到它们的莫？RLS是一个自适应滤波器。系数的数学期望值不是恒定的，因为价格系列之间的相互作用力在不断变化。 Alexander Maximov 2012.09.06 16:48 #855 NEO 这是部分正确的，只要他们传统上将SB视为一种完整的连续过程，对其而言，创建一个实际的模型是非常不可能的。然而，如果我们谈论一些离散的SB，而不是整个过程，而只是谈论它的一些但具体的片段，或者，如果你喜欢的话，部分，那么对于一些时间相对较短的离散部分，构建一个模型似乎是可能的，并且这种模型的实际价值被实际交易所证明。 一个有趣的想法的选择。 附加的文件： creeited.zip 70 kb Alexander Maximov 2012.09.06 17:01 #856 问题似乎是2个或更多，而不是只有一个。 1- 获得统计学上的优势，当然在小的情况下，与很长的样本相比，这将是可以忽略不计的，但这是问题的一半。 2- 使其增加这种情况的数量，即绕过稀有性问题。 第二个问题在十几页前就已经暗示过了。 Alexandr Krivoshey 2012.09.07 03:29 #857 下午好，先生们。请看上面的内容，我认为没有必要评论。这些是我审计的结果。我不是这个主题的作者，我与它的作者没有关系。 对版主或砍掉作者账户的人来说--请停止。 亚历山大（或不管他叫什么名字......）--我无话可说，敬佩! [删除] 2012.09.07 03:40 #858 Joker: 下午好，先生们。请看上面的内容，我认为没有必要评论。这些是我审计的结果。我不是这个主题的作者，我与它的作者没有关系。 对版主或砍掉作者账户的人来说--请停止。 亚历山大（或不管他叫什么名字......）--我无话可说，敬佩! 这就是为什么我喜欢你，米哈伊奇--因为你的口才。小丑，这是什么？ Alexandr Krivoshey 2012.09.07 03:51 #859 根据作者的系统，过滤器被应用于我的自动化，我很少使用。结果，大约80%的信号被扔进了垃圾桶，我得到了18笔交易的样本，其中只有1笔是不赚钱的。我没有使用任何优化措施或其他东西。 moskitman 2012.09.07 03:57 #860 Joker: 在什么时期？ 一周、一个月、一年？ 1...798081828384858687888990919293...650 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我有一个问题，为什么是 "IQUITY"？
我猜这是阿尔巴尼亚语的发音 :)
我有另一个想法。并非真正的主题，但由于某些原因，我在思考股权和TA的时候，偶然发现了这篇文章。我们采取一个原始的NOT系统（Close[OPT1]>Close[OPT2]并在OPT3天内关闭），在区间上进行优化，并做同样的事情，但Close[OPT1]<Close[OPT2]。我们找到一个选项，在这个选项中，我们有两个盈利的股权，选项相同。例如，如果有一种趋势，就会发生这种情况。我们在利润较低的期权上追踪股权，在利润较高的期权上进行交易。这个想法是，一个好的趋势在任何组合中都是好的，就像 "肥者不肥，瘦者不瘦 "
。
寻找股权变体（选择选项），在股权上会有一个模式，并且会有一个信号 - 交易收到的选项。
然后我们重复这个过程。
从蜱虫蜡烛中按其数量而不是按时间组装。这就是为什么趋势被拉长，平线被压缩，从而改善进一步的分析。
我不是从左到右地收集它们，而是从右到左地收集，因此在分析的时刻，最后的刻度线已经完全形成，其中最后的刻度线是蜡烛的条款。
该系统总是在市场上--只有翻转。
很难说什么是时间框架。一个蜡烛是400点。
每800点的市场分析。
即机器绘制了不同的模型，并分析了它们的统计优势...
事实证明，琐碎而简单的...
该模型给出了更多的统计优势，其频率越低...
在每个分析中，有10,000个模型被发现，以估计统计优势...
也就是说，如果一个模型的频率较低，则需要更多的历史记录，至少有10.000个交易的集合......
依赖性原来是指数级的...。
也就是说，随着模型的统计优势的线性增加，在相同数量的价格采样上，交易数量呈指数级下降......
这非常符合常识......。
俗话说，一年一次，棍棒出孝子......。
也就是说，理论上，一个100%的模型在无限的样本中会有一次成功......
即本质上是一个不可能的事件......
而经常性的现身说法，会有50/50的效果......。
但我要说的是，有一个想法可以解决这个问题......
也就是说，要对此时此刻的稀有模型有统计上的优势......
你从哪里得到你对系数的估计，也许它们有一个无法测量的方差，或者它们没有收敛到它们的莫？
RLS是一个自适应滤波器。系数的数学期望值不是恒定的，因为价格系列之间的相互作用力在不断变化。
NEO
这是部分正确的，只要他们传统上将SB视为一种完整的连续过程，对其而言，创建一个实际的模型是非常不可能的。然而，如果我们谈论一些离散的SB，而不是整个过程，而只是谈论它的一些但具体的片段，或者，如果你喜欢的话，部分，那么对于一些时间相对较短的离散部分，构建一个模型似乎是可能的，并且这种模型的实际价值被实际交易所证明。
一个有趣的想法的选择。
问题似乎是2个或更多，而不是只有一个。
1- 获得统计学上的优势，当然在小的情况下，与很长的样本相比，这将是可以忽略不计的，但这是问题的一半。
2- 使其增加这种情况的数量，即绕过稀有性问题。
第二个问题在十几页前就已经暗示过了。
下午好，先生们。请看上面的内容，我认为没有必要评论。这些是我审计的结果。我不是这个主题的作者，我与它的作者没有关系。
对版主或砍掉作者账户的人来说--请停止。
亚历山大（或不管他叫什么名字......）--我无话可说，敬佩!
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根据作者的系统，过滤器被应用于我的自动化，我很少使用。结果，大约80%的信号被扔进了垃圾桶，我得到了18笔交易的样本，其中只有1笔是不赚钱的。我没有使用任何优化措施或其他东西。